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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
陈迪红 桂芬
以机动车辆保险为研究对象,分析车险核心业务流程中操作风险的表现形式,借助拓扑数据模型及Monte Carlo模拟对其风险进行度量。结果显示:损失强度表现出较强的厚尾性,事件频率具有高频性,但总损失额分布的厚尾特征不明显,这些结果为操作风险进行经济资本配置及管理提供了依据。
关键词：
操作风险 拓扑数据模型 总损失额分布
[期刊] 商业研究
[作者]
邢治国 丁日佳
操作风险是商业银行面临的重要风险之一,而收入模型是适应当前我国商业银行操作风险管理实践的度量模型。本文建立了一个面板数据收入模型,利用招商银行、浦东发展银行和深圳发展银行,2002年1季度到2011年1季度的季度财务数据进行了实证分析,研究发现三家银行净利润16.67%的波动是由操作风险引起的,深圳发展银行面临的操作风险高于另外两家银行。
关键词：
商业银行 操作风险 面板数据 收入模型
[期刊] 金融论坛
[作者]
邹薇 陈云
总分行制度下制度设计缺陷及人员管理等方面的失误是商业银行操作风险产生的重要原因之一。在操作风险损失数据不完全的情况下,首先将损失进行分类,并选取总行对分行管理人员配备的误差、机构内部人员的组合误差、员工素质问题、分行出现问题后向总行报告的时间延误和总行及时处理问题分行的能力等特定的风险因子,继而借助Delta-EVT模型,采用Delta方法计算由以上风险因子导致的操作损失。通过计算,由于控制失效或外部事件引起的超额损失,再利用门槛值将两者结合起来,用EVT方法可以较准确地估算出在分行经营过程中和在向总行传递信息过程中由于制度设计不合理导致的操作风险。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
李宝宝 王言峰
低频、高损失的风险是与操作风险损失分布尾部损失事件相联系的风险,其对所需计提的操作风险资本有显著的影响。文章利用条件风险价值理论CVaR和POT模型对我国银行业的整体操作风险状况进行度量研究,估算了针对内部欺诈、外部欺诈和客户、产品以及业务操作这3种低频高危操作风险损失事件类型给我国银行业造成的损失,以及在99.9%的置信水平下我国银行业一年内平均所需计提的操作风险资本金的数量,分析了极值理论在操作风险度量方面的研究前景。
关键词：
操作风险 尾部 CVaR理论 POT模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
钱艺平 林祥 陈治亚
文章利用极值理论中的BMM模型对商业银行操作风险损失极端值分布进行估计,采用广义极值分布构建VaR模型,组建极值数据组,运用极大似然估计法估计两个参数,进而计算操作风险损失VaR。最后结合我国商业银行1994~2008年的220个操作风险损失数据进行实证研究,结果显示BMM模型具有超越样本的估计能力,在数据较少条件下能得到较准确结果,用其度量商业银行的操作风险损失VaR是合理的,这为我国商业银行操作风险度量和管理提供一定的量化依据。
[期刊] 金融论坛
[作者]
沈怡斐
本文着眼于商业银行操作风险度量模型中的三种自上而下的度量方法:收入模型、基本指标法和支出模型,分别运用上海浦东发展银行、深圳发展银行和中国民生银行2002年第1季度至2007年第2季度的数据进行实证分析。经过实证研究发现,三家银行的操作风险收入模型比较符合中国国情。三种不同方法计算得到的操作风险资本有比较大的区别,但是都远远小于银行操作风险损失的大小,其中,收入模型所要求的风险资本最大,基本指标法所要求的次之,支出模型所要求的最小。由此可见,操作风险度量模型在我国的适用程度仍然不高。
[期刊] 会计之友
[作者]
陈霞
企业电子商务业务的讯速发展带来了电子商务操作风险问题,但缺乏适用的操作风险度量模型对其进行风险量化评价。文章在借鉴巴赛尔协议Ⅱ商业银行操作风险度量模型基础上,结合企业电子商务损失事故类别,设计出企业电子商务操作风险简化度量模型及对应的评价流程,供企业特别是中小企业风险管理决策、风险控制和内部审计评估所参考。
关键词：
电子商务 操作风险 度量模型
[期刊] 金融论坛
[作者]
潘建国 王惠
操作风险涉及银行经营活动的所有领域、各个环节和所有人员,不同银行、不同业务、不同环节的操作风险特征都不相同。操作风险度量是对操作风险进行经济资本配置的基础,目前还没有普遍适用的操作风险度量方法,现有的一些主流模型没有充分考虑内部控制对操作风险的影响和操作风险的因果性特征。因此,操作风险度量模型应考虑到其特征,既要综合主观和客观两方面的因素,也要可以灵活地进行动态调整。考虑到我国商业银行操作风险管理的实际,在操作风险度量模型的选择上,可用内部控制评价结果调整的基本指标法和标准法作为自上而下的度量模型,用贝叶斯网络技术作为自下而上的度量模型。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
丰吉闯 李建平 高丽君
现在有不同的模型来度量银行操作风险,然而选取哪种模型作为自己的方法成为银行面临的问题。本文通过不同方法对结果影响的比较分析来研究操作风险度量中模型选择的问题,即选取不同的模型对操作风险度量会产生怎样的影响。本文采用极值理论(EVT)和损失分布法(LDA)分别度量操作风险。对我国商业银行操作风险损失数据的研究分析结果表明,采用两种度量方法的结果具有较好的一致性,而LDA方法两种分布产生的结果差异性大于两种方法的差异性。因此从政策角度讲,对于EVT和LDA方法模型风险来自于模型的应用过程,而非模型选择;重要的是银行如何应用所选的模型。
[期刊] 统计与决策
[作者]
彭寿康 张莹
收入模型是度量操作风险的模型,其基本假设是,模型中的解释变量可充分反映除操作风险外其他各种因素对银行净利润的影响。原有模型在解释变量的选择上存在缺陷,影响到了模型度量结果的有效性。文章对此提出了修正方法。对我国上市银行操作风险的度量结果表明:修正后的模型在度量结果的有效性方面有明显改善。
关键词：
操作风险 修正的收入模型 流动性风险
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
张维 潘建国
由于银行监管和内部经济资本配置的需要,操作风险度量是商业银行操作风险管理的一项重要内容。目前,还没有准确度量操作风险的方法,操作风险度量模型构建要以操作风险的特征为基础,操作风险具有自己的特征,应据此提出建模思路并选择合适模型。
关键词：
操作风险 经济资本 内部控制 计量模型
[期刊] 企业经济
[作者]
卢安文 任玉珑 唐浩阳
操作风险与信用风险、市场风险一起已经被纳入新巴塞尔协议的管理框架之中,银行相应的资本金配置水平和风险管理手段也成为银行未来竞争力的重要衡量尺度。我国商业银行应该从以定性分析为主转变到以定量分析为基础的定性与定量相结合的现代风险管理模式的轨道上,尽快制定针对操作风险的内控体系和风险防范制度,选取适当的风险度量和管理模型,对操作风险进行预测和管理。
关键词：
操作风险 模型
[期刊] 中国软科学
[作者]
田玲 蔡秋杰
近年来,操作风险的衡量呈现出模型化的趋势,本文选取有代表性的基本指标法、标准化方法、内部衡量法、损失分布法和极值理论模型进行比较分析,探讨现阶段中国商业银行应选择的操作风险度量模型,并认为操作风险模型化的趋势应与加强操作风险管理有机结合起来。
关键词：
商业银行 操作风险 度量模型
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周恩红 王东峰 樊飞舟 郭爽
当前,现有的操作风险高级度量模型在我国商业银行中使用具有很大的限制性,本文针对这一问题,首先对人工神经网络的基本原理进行简要介绍,然后对商业银行操作风险的人工神经网络模型进行了设计,最后对这种模型进行了实证检验,并认为这种模型在我国当前的商业银行操作风险度量中具有很好的适用性。
关键词：
人工神经网络 操作风险 度量模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘广应 张维
文章讨论了操作风险的度量问题,将操作风险事件的发生假定为Cox过程——一种比Poisson过程更一般的计数过程,损失分布为广义帕累托分布(GPD),各风险事件的相关性由Copula来描述;分析了金融机构整体操作风险的度量。文章还讨论了模型中参数的设定与估计问题,为了使得模型可以在实际中应用,MonteCarlo模拟也给与了考虑。
关键词：
操作风险 在险价值 Cox过程
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