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[期刊] 国际金融研究
[作者]
邓超 胡威 唐莹
在小企业信用评分模型的构建中,因数据缺失和样本选择性偏差可能导致模型参数估计有偏,对模型的预测能力和应用会有很大影响。本文利用从万德数据库中筛选出的小企业信息资料,模拟银行信贷筛选,产生带有缺失数据的模拟信贷样本,利用Heckman二阶段模型预测新的信用评分模型,将其结果与忽略缺失数据的审查模型和基于完全信息的标准模型进行比较。结果显示,Heckman二阶段模型的表现优于直接忽略缺失样本数据的审查模型,更接近标准模型的结果。这表明拒绝推论能够有效解决信用评分建模中数据缺失导致的样本选择偏差,提高信用评分模型的有效性和预测能力。
[期刊] 统计与决策
[作者]
魏秋萍 张景肖 张波
文章分三种情形说明了信用评分模型的开发和应用存在样本偏差,需要使用拒绝推断来校正样本偏差,并提出了核函数推断法来做拒绝推断。在此基础上文章还做了相应的实证分析,获得了比较理想的结果。根据文章的研究,人行征信这类外部数据是拒绝推断最有效的方法,如果此类数据缺乏,则核函数推断法是一种有效的拒绝推断方法。
关键词：
信用评分模型 拒绝推断 核函数推断 优比
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
张景肖 魏秋萍 姜玉霞 张波
本文首先从数据缺失机制的角度分析了信用评分模型的开发和应用中所存在的样本偏差问题,提出了可以用拒绝推断来处理此类问题;然后在曾经被应用于拒绝推断问题处理的Heckman两阶段模型的基础上,提出了用拟似然两阶段模型和广义偏线性模型这两种新的两阶段方法来处理信用评分模型中的拒绝推断问题。经过实证分析发现,应用这两种方法可以得到很理想的结果。另外根据本文的研究,人行征信这类外部数据是拒绝推断最有效的方法,如果此类数据缺乏,则用拟似然两阶段模型和广义偏线性模型是比较有效的拒绝推断方法。
[期刊] 南方金融
[作者]
杨绍基 范闽
信用评分模型在构建过程中,样本数据通常仅是那些贷款申请被接受,贷款违约与否信息能被观测到的数据,这一样本数据缺陷导致模型在应用中出现被称为拒绝偏差的参数估计偏误,影响了模型的预测准确度。本文的研究采用微观计量经济学中的Heckit方法,借助商业银行的住房按揭贷款微观数据对信用评分模型的拒绝偏差问题进行实证研究。研究结果表明住房按揭贷款信用评分模型存在拒绝偏差,而经过Hecikt方法纠正的信用评分模型能有效地提高模型的预测能力。
关键词：
信用评分模型 拒绝偏差 Heckit
[期刊] 统计研究
[作者]
黎春 周振宇
随着我国金融市场的蓬勃发展,信用评价中的拒绝推断问题越来越受到重视。针对信用评分模型中存在的有类别标签的样本占比低,并且样本中的类别分布不平衡等问题,本文在半监督学习技术与集成学习理论的基础上,提出了一种新的算法——BCT算法。该算法通过使用动态Bagging生成多个子分类器,引入分类阈值参数来解决样本类别分布不平衡问题,以及设定早停止条件来避免算法迭代过程中存在的过拟合风险,以此对传统半监督协同训练法进行改进。通过在5个真实数据集上的实证分析发现,在不同数据集与不同拒绝比例下,BCT算法的性能均优于其他6种有监督学习和半监督学习算法的信用评分模型,显示了BCT算法具有良好的模型泛化性能和更高的模型评价能力。
[期刊] 管理评论
[作者]
夏利宇 何晓群
拒绝推断可视为因变量非随机缺失问题的特例,它处理信用评级建模中由于被拒客户的信用表现未知,样本偏差导致的参数估计有偏问题。本文基于Kim和Yu 2011年提出的非随机缺失下均值泛函的半参数估计模型,提出处理拒绝推断的迭代半参数法。运用此方法在5类缺失情形下进行模拟研究,并对Australian数据和中国某银行的征信数据进行实证研究。结果表明,与常用方法相比,迭代半参数法可以有效地识别被拒绝申请者中的"坏"客户,降低金融机构的违约风险,是一种相对保守的方法。
[期刊] 财会通讯
[作者]
樊锰 汪媛雏 张竹海 仇新卫
我国商业银行和担保公司的信用评估方法目前处在比率分析阶段,对中小企业的信贷评级参照大企业标准。本文从中小企业信用评级方法的比较和选择入手,以AHP分析法为核心,构建多级模糊综合评价模型,以期对中小企业信用状况做出客观公正的评价。
关键词：
中小企业 信用评级 AHP 多级模糊
[期刊] 征信
[作者]
陶爱元 吴俊
运用主成分分析,从复杂的财务报表数据中提取有关信息,找出企业发展在财务方面的客观规律性,并在此基础上运用数据包络分析(DEA)方法,以期最大限度地克服传统信用评分中主观确定各指标权重的缺陷,从定量分析的角度去评价中小企业的信用情况。在基于DEA算法的中小企业信用评分的基础上,结合传统信用评分方法对DEA方法做了一些定性定量方面的检验,结果表明DEA方法在基于财务指标的企业信用评价方面是可行的,这可以为我国建立中小企业信用评级提供一些参考。
[期刊] 财会通讯
[作者]
刘畅 王德发 刘文琦
本文以我国深市上市中小企业２０１３年数据作为研究样本，采用Ｌｏｇｉｓｔｉｃ回归方法对样本数据进行分析，构建我国中小企业信用评价模型。研究结果表明，财务指标中对中小企业信用状况有着较大影响的因素集中在盈利能力和偿债能力指标上，其次为发展能力和营运能力指标，而现金流能力对企业信用影响较小；非财务指标中对企业信用状况影响较大的因素为企业规模、员工数，而大股东持股比例、管理者学历的影响则较小。
关键词：
中小企业 信用评价 Logistic回归
[期刊] 南开管理评论
[作者]
刘军 王未 吴隆增 许浚 李锦堃
初入职场,大学生员工希望被组织接纳而不是被边缘化。本文试图建模表现在如同"政治舞台"的职场中员工努力避免被边缘化的过程。为达到以上研究目标,执行了两项研究:预研究在国务院11个部委机关的公务员群体中收集数据,开发了职场边缘化的测量工具;主研究对16家制造型企业中的343个员工、662个同事及343个直接领导的配对数据进行实证分析,发现员工工作绩效、公民行为以及与上司的私人关系(Guanxi)与职场边缘化之间呈负向关联。相对而言,在政治氛围淡漠的企业中,上司关系与职场边缘化之间的负向关联更强。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
邓超 胡威 唐莹
作为一项发展潜力巨大的金融创新技术,小企业信用评分在国外的银行小企业贷款中应用较广,但在我国却一直未受到应有的关注。与传统的信贷管理技术相比,信用评分法在很大程度上可实现小企业贷款处理的自动化,提高贷款审批和处理的效率,有助于银行更精确地为贷款定价。国内外诸多研究都表明,信用评分技术适合应用于小企业贷款业务,能够提高小企业的信贷可获得性,对解决小企业融资难的困境有很大帮助。本文对小企业信用评分的特点、技术、应用模型等进行了系统阐述和总结,希望能对进一步的研究有所启示。
关键词：
小企业 贷款 信用评分
[期刊] 财会通讯
[作者]
刘沙沙
基于我国经济发展步入增速换挡、结构调整、转型升级的新常态背景，本文结合我国中小企业信用评级的实际情况，构建了新常态视角下我国中小企业信用评级指标体系；将信息熵理论与灰色关联分析方法相结合，提出并运用灰色关联的改进模型进行实例分析。研究结果表明：此方法科学实用、操作简便，可为相关银行科学评估中小企业信用风险、合理制定授信额度提供重要的参考依据，具有一定的实际应用价值。
关键词：
新常态 信用评级 灰色关联分析 信息熵
[期刊] 新金融
[作者]
董汝杰
微型企业是在2008年金融危机后兴起的概念。微型企业缺乏有效的抵、质押品,同时也缺乏健全的财务制度,因此普遍面临融资难题。本文认为解决该难题的关键在于寻找合适的信用评价技术,而信用评价模型技术是可能的选项。本文试图通过logit模型来探索信用评价模型在微型企业信用评价中的应用。
关键词：
企业融资 微型企业 信用评价 小额信贷
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