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[期刊] 管理世界
[作者]
龙卫洋 尤家香
本文依据现代金融理论,运用逆向随机微分方程数学方法,按照投保人和保险人供需双方各自的投资回报预期目标,分别建立了动态的寿险定价数学模型,并运用不同的数学方法分别对模型求解,得出了相应的从供需双方角度考虑投资回报的定价公式。
关键词：
寿险产品 投资回报 定价决策模型
[期刊] 保险研究
[作者]
杨步青 田伟
2016年，中国风险导向的偿付能力监管体系偿二代正式实施。偿二代的第一支柱为定量资本要求，是基于风险的系统分类并在科学计量基础上，对保险公司提出的最低资本要求。偿二代的落地，使得资本约束成为保险公司资产配置中重要考量因素。2021年12月30日，偿二代二期规则发布，新增资本规划规定，要求保险公司强化资本刚性约束，提升保险公司资本管理水平。可以预见，二期规则落地后，保险公司将更加重视资本的使用效率，资本的精打细算将贯穿在每个业务环节。针对监管新规，本文构造了以资本回报率为核心的资产配置模型，考察了偿二代二期最低资本要求下寿险公司的最优资产配置方案。与基于资产收益率的资产配置模型相比，资本回报率模型更加注重资本的使用效率和安全，体现了股东回报率、风险与收益的关系，符合保险行业重资本的特征。此外，本文还在模型中考虑了税收政策对资产收益率的影响，以及权益类资产的利率风险资本设置等更加实务的问题，本文的研究可以为保险公司进行最优资产配置、风险资本限额设置、资本规划提供参考和依据。
[期刊] 保险研究
[作者]
卞小娇 李方方
动态资产配置模型是现代资产管理理论中最具价值的理论之一。本文使用Sorensen(1999)提出的拟动态规划方法寻求保险人效用最大化的投资策略,求得在不同风险偏好和投资限制下的各期限债券以及股票的配置比例。研究发现:保险人的风险偏好影响股票持有比例,20年投资期间下不同风险偏好投资者的股票持有数量会收敛到理性投资水平;债券组合中只含有最短和最长年期债券,两种债券的持有量随时间此消彼涨,其他年期债券持有为零;负债持续期缺口是影响债券组合配置的主要因素。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
赵立航
夸大寿险投资回报使得客户心理利差损不断堆积和扩散,最终将会造成对保险业的信任危机;夸大寿险投资回报的根源是多方面和多向度的;要有效解决这一严重问题,必须把握夸大寿险投资回报根源之间的系统联系,采取综合治理的对策。
关键词：
夸大寿险投资回报 根源循环图 对策思路
[期刊] 运筹与管理
[作者]
吕秀梅 邵腾伟
构建了众筹融资、向支持者提供产品和向普通消费者出售产品的回报型众筹三阶段模型,研究兼顾增加发起人收益与提高项目众筹成功率的发起人定价决策,并运用比较静态方法探讨了发起人给支持者提供的增值服务和投资者的消费耐心程度因素对发起人定价决策的影响。研究表明,发起人与消费者是一个关于价格和效用的动态博弈过程,并最终达到纳什均衡;支持者所得的增值服务和消费者消费的时间偏好在改善发起人收益与项目众筹成功率之间并不协同,因此发起人的产品定价和筹资目标设定应折中设置在一个合理的范围。结论为发起人合理的产品定价和项目筹资成功率的提高提供一定理论依据和实践参考。
关键词：
回报型众筹 产品定价 增值服务 时间偏好
[期刊] 统计与决策
[作者]
唐湘晋 吴新林
本文用标的资产价格过程的统计系列展式讨论了期权定价问题。通过引出时间系列的动态结构得到了股票对数回报的埃奇沃思展式。利用这个结果,研究了期权定价对数收益过程的非高斯性和相关性。
[期刊] 保险研究
[作者]
张景奇
对我国20年来A股滚动5年～15年的年均、月均回报率进行计算后发现其呈现以下特征:一是随着滚动时间的拉长,投资收益率的波动状况越来越平稳;二是当滚动投资期限拉长到15年(180月)以上后,股票投资的收益率在所有滚动年份(月份)均高于同期银行存款利率;三是无论采用何种滚动方式,股票投资平均收益率均远高于同期银行存款利率。结合我国A股历史滚动收益状况和寿险资金的特征,提出了寿险资金的大面积性、长期性、滚动性和周期性等四种投资策略。本文的研究结论对寿险投资、机构投资和政府监管具有重要的启示作用和现实意义。
关键词：
A股 滚动投资回报 寿险投资策略
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨智勇 刘金兰
本文提出了一种基于隐变量分析的IT(Information Technology)投资回报模型。模型通过建立定性与定量相结合的回报测评指标体系,引入隐变量分析技术及结构方程模型建模方法,对IT投资的财务收益与非财务收益进行综合测评并建模,解决了IT投资的管理、顾客、战略等非财务收益难以测量的问题,实现了对IT投资回报的综合评价。最后运用此模型对某企业的信息系统进行了投资回报分析。
关键词：
隐变量分析 信息技术 投资回报
[期刊] 当代财经
[作者]
王茂斌 孔东民
个股流动性变化与市场总体流动性变化的敏感程度是个股系统流动性风险。基于中国股市1994-2007年的日间交易数据,运用套利定价模型来检验个股系统流动性风险与其预期回报之间的关系后,发现中国个股系统流动性风险与预期回报之间呈现负相关关系,且这种负相关关系主要表现在市场总体流动性水平较低时以及规模较大的证券上。这一发现明显有悖于个股系统流动性风险应该获得风险溢价的标准金融模型推断,且支持了中国股市存在非流动性的财富效应。
[期刊] 保险研究
[作者]
赵静宇 郭士杰 罗传光
本文将随机利率引入传统寿险产品的定价问题中。实证检验表明,Vasicek模型适合目前我国的利率市场,所以我们假设利率符合Vasicek模型,进而推导出随机利率下寿险产品的定价公式,并举例分析。在实例计算中,利用蒙特卡罗模拟方法计算出的价格分布十分接近正态分布,这也从侧面反映出基于随机利率下的寿险产品定价的合理性。
[期刊] 保险研究
[作者]
毕泗锋 王岱峥
在寿险需求文献的基础上,构建一个投资型寿险需求的连续时间动态模型。新模型将投资型寿险分解为定期寿险与一种投资品的结合,其中用以购买定期寿险的保费减少了财富存量,而用以投资的保费则增加了财富水平。在给定初始财富、死亡率、利率、时间偏好、风险偏好、投资型寿险平均收益以及风险方差等条件下,给出了CRRA效用函数下投资型寿险需求的均衡显式解。使用比较动态模型方法,进一步探讨了各参变量对投资型寿险需求的影响效应。
关键词：
投资型寿险 需求 连续时间动态模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘孟晖
近年来,我国寿险业务快速发展,积累了大量的可用资金,构建最优投资组合时,需综合权衡收益和风险之间的关系。文章在一系列假设条件的基础上,建立了寿险资金的非线性多目标规划模型,提出了最优解存在性定理,并利用中国金融市场相关数据进行了实证分析。
[期刊] 中国远程教育
[作者]
罗影 谭良
E-learning的RO(IReturn On Investment)是E-learning的重要研究内容之一。本文提出了高校教育中e-learning教学方式投资回报率的DKM模型,该模型能通过对传统教学方式的成本分析以及对e-learning教学方式的成本分析,计算出投资e-learning学习方式后节约的成本,从而计算出高校投资e-learning后在成本层面上的投资回报率,因此能为高校管理层提供e-learning系统选择和建立的决策依据。在应用该模型时,需要仔细考虑传统教学模式和e-learning教学模式的成本因素,包括设计和开发成本、知识传递成本、管理和维护成本等。最后,我们将...
[期刊] 经济经纬
[作者]
熊正德 张秋萍 熊一鹏
基于某网贷平台2013年11月发放的24期贷款数据,引入新巴塞尔协议的行业风险标准构建RAROC模型,对平台定价模式下的互联网金融网贷风险定价进行分析。实证结果表明,有无违约记录、担保资格审查最近两年查询次数、性别等9个变量对借款人违约行为有显著影响;Logistic风险评估模型能较好地预测网贷违约概率,其线性变换得到的信用评分卡准确性较高;基于新巴塞尔协议的RAROC模型适用于互联网金融网贷,且比网贷平台现行的固定利率定价模式更具灵活性和风险敏感性,有利于提升网贷定价质量。
[期刊] 经济经纬
[作者]
熊正德 张秋萍 熊一鹏
基于某网贷平台2013年11月发放的24期贷款数据,引入新巴塞尔协议的行业风险标准构建RAROC模型,对平台定价模式下的互联网金融网贷风险定价进行分析。实证结果表明,有无违约记录、担保资格审查最近两年查询次数、性别等9个变量对借款人违约行为有显著影响;Logistic风险评估模型能较好地预测网贷违约概率,其线性变换得到的信用评分卡准确性较高;基于新巴塞尔协议的RAROC模型适用于互联网金融网贷,且比网贷平台现行的固定利率定价模式更具灵活性和风险敏感性,有利于提升网贷定价质量。
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