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[期刊] 统计与决策
[作者]
李潇俊 唐攀
文章从深度学习技术角度出发,将技术分析指标、基本面分析指标与混合循环神经网络模型相结合构建新型股价预测模型,并提出滚动样本预测评价法检验股价预测模型的长期有效性。研究发现,相较于以往研究模型,基于LSTM模型和GRU模型构建的混合循环神经网站模型能更有效地提取技术分析指标和基本面分析指标的数据特征,从而给出预测个股股价的最优网络结构;该混合循环神经网络模型在长期预测上具有更高的预测精度。
关键词：
股价预测 技术分析 基本面分析 深度学习
[期刊] 经济问题
[作者]
杨用斌 杨唯实
以往对于市场价格的研究主要基于市场有效性假设前提展开,从博弈论角度出发,结合有限理性人假说探讨市场参与者对基本面分析及技术分析方法的选择策略对市场定价的影响,从而得到最终策略博弈的结果。研究认为在市场完全有效情况下,基本面分析及技术分析高度相关,且两种策略的混合使用不影响市场最终定价。而引入信息成本之后,逆向选择将导致投资人最终选择技术分析作为定价策略,基本面分析者有动机对定价信息进行隐藏,降低其和基本面分析的相关性,从而降低市场有效性。这与法玛等人的研究结果相一致,与现实较为接近。
关键词：
市场有效性 博弈论 有限理性
[期刊] 经济问题
[作者]
齐岳 孙彬 崔喜君
选取上市满三年的证券公司作为研究样本,从财务指标与投资回报表现两个维度对上市证券公司的基本面表现进行科学的分析评价。在此基础上利用经典的Markowitz投资组合选择模型构建投资组合,并采用2012年投资组合与大盘指数的最新日收益率数据,对其收益情况进行比较验证,首次证明了在上市证券公司中构建的投资组合的收益可以跑赢大盘,证券股具有一定的投资价值。这对投资者进行证券投资具有较好的指导意义。
关键词：
财务指标 回报表现 投资组合 T检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘海波 易东云
近年来兴起的分形市场假说(Fracta Market Hypothesis,FMH),,在非线形系统理论的框架中讨论金融市场的有效性和波动特性,为金融时间序列的预测提供了全新的视角。分形市场假说的核心就是将市场中的不同类型的投资者针对其自身特点区
[期刊] 财经问题研究
[作者]
王志强 王帅文
股息贴现模型显示,高预期收益率意味着低价格,因而股价中包含与未来收益相关的信息。为了规避这种信息对股价收益关系的影响,本文利用与财务指标与名义价格之间的强截面关系估计出一个拟合价格(笔者将其定义为"基本面价格P~*"),在此基础上采用组合价差法和FM回归法检验中国A股市场中基本面价格效应的存在性、持续性及成因。研究结果显示,中国A股市场中存在明显的基本面价格效应,即基本面价格低的股票具有较低的收益率;基本面价格效应仅在中短期存在,持有期超过1年后该效应消失;股票的博彩性、换手率、机构投资者持股占比、市场情绪以及市场情绪变化等因素对该效应均有一定的解释能力。
关键词：
基本面价格 价格效应 价格幻觉
[期刊] 金融研究
[作者]
张然 汪荣飞 王胜华
本文基于日历时间组合方法检验中国A股市场分析师修正信息的投资价值。研究发现,分析师发布的盈余预测修正和投资评级修正最具信息含量,投资者既未充分意识到两类修正的信息含量,也未充分意识到明星分析师和普通分析师能力的差别。根据分析师盈余预测修正和投资评级修正构建套利组合,能分别获得月均1.34%和0.92%的经三因子模型调整的超额收益。本文进一步指出,分析师修正信息的投资价值来源于其基本面分析的能力。分析师盈余预测修正和投资评级修正能够显著预测公司未来的盈利能力、标准化未预期盈余和盈余公告窗口期超额收益,并且套利组合的超额收益集中在盈余公告窗口期。本文的结论对于理解分析师在资本市场中发挥的作用、提高市场有效性具有重要意义。
关键词：
分析师 基本面分析 股票收益 投资策略
[期刊] 金融研究
[作者]
张然 汪荣飞 王胜华
本文基于日历时间组合方法检验中国A股市场分析师修正信息的投资价值。研究发现,分析师发布的盈余预测修正和投资评级修正最具信息含量,投资者既未充分意识到两类修正的信息含量,也未充分意识到明星分析师和普通分析师能力的差别。根据分析师盈余预测修正和投资评级修正构建套利组合,能分别获得月均1.34%和0.92%的经三因子模型调整的超额收益。本文进一步指出,分析师修正信息的投资价值来源于其基本面分析的能力。分析师盈余预测修正和投资评级修正能够显著预测公司未来的盈利能力、标准化未预期盈余和盈余公告窗口期超额收益,并且套
关键词：
分析师 基本面分析 股票收益 投资策略
[期刊] 上海金融
[作者]
顾锋娟 金德环
本文以2002年6月至2010年7月国泰安中国上市公司分析师预测研究数据库分析师对上市公司的盈利预测,并以Wind数据库中国债交易和货币发行数据为基础,通过建立行业面板模型,分析基本面变动和资金面变动在中国股票市场价格波动中所起到的作用。研究结果显示,资金变动是影响股票市场波动最主要的因素。
关键词：
资本化率 基本面 资金
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘国昆 谢仁想 钟承斌 袁汝坤
党的十九大强调要健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架,国债公开市场操作是货币政策的重要内容,但受国债发行制度、期限品种、投资者结构及收益率形成机制等因素影响,我国国债收益率曲线难以成为金融产品定价的有效基准和宏观调控的有效渠道。本文通过梳理分析主要经济体国债收益率曲线的"政策面""基本面"和"技术面"建设经验,提出完善我国国债市场机制、做大国债体量、扩大国债市场参与主体、加强国债收益率曲线拟合技术研究等政策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王宏勇 马丽
文章运用分形插值的理论与方法建立了能够分析及预测股票价格波动的分形插值数学模型;以上市公司青岛海尔为例,使用该模型分析了股价的变化规律,预测了股价的未来走势,并使用时间序列曲线的分形维数与Hurst指数,描述了股价的波动性及长期相关性等特征。
关键词：
分形插值模型 股票价格 分析 预测
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周亮
选取公司规模、股价、股东人数变动、换手率、每股盈余、净资产收益率、毛利率、市盈率相对盈利增长比率及市净率等基本面因子作为影响股票收益的自变量,利用中小板上市公司2010年7月—2016年7月的季度数据进行了实证分析。结果表明:规模、股价、股东人数变动、换手率及毛利率五个指标对股票收益有显著影响;单从系数上看,规模的影响最大,其次分别依次是毛利率、换手率、价格、股东人数变动。采用简单赋值的方法,对这5个指标进行赋值,并选出得分靠前的股票进行等额投资,可以获得不错的收益;其中最优组合的阈值为N=16,该组合自2010年来获得了36.34%的年化收益率及2.6%的回撤深度。
[期刊] 经济管理
[作者]
朱宝宪 潘丽娜
MFI是一个1995年才提出的用于股价预测的技术分析指标,在我国的股市中还没有应用。本文运用1998年和1999年沪深两市的约200只股票作样本,对这一指标的预测准确率进行了实证检验。结果表明,该指标具有很高的预测准确率,且对不同市场的股票和不同市场表现的股票进行检验,预测准确率几乎不受影响。因此,MFI指标可以作为投资者投资股票决策的重要参考依据。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
李颖 伊志宏
本文以2004—2015年被男性明星分析师与女性明星分析师共同关注的A股上市公司为样本,考察不同性别分析师对股价崩盘风险的预测能力。研究结果表明,女性分析师比男性分析师具有更强的能力预测股价崩盘风险,而且,女性分析师的谨慎特征及其所处的较为有利的券商环境会提升其预测能力。本研究结论有助于拓展分析师性别差异以及股价崩盘风险的文献,同时有助于劳动力市场、投资者以及女性分析师本身更加清楚地认识分析师在负面信息预测能力上的性别差异。
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