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年份: 2024(11169); 2023(16322); 2022(14113); 2021(13156); 2020(11562); 2019(26782); 2018(26627); 2017(51397); 2016(27952); 2015(31902); 2014(31908); 2013(31406); 2012(29233); 2011(26190); 2010(26301); 2009(24553); 2008(24622); 2007(22017); 2006(18887); 2005(16657)

作者: 王(81821); 张(68413); 李(68203); 刘(65013); 陈(43769); 杨(33280); 晓(31449); 赵(26804); 周(26116); 华(24577); 吴(23441); 文(23066); 林(21764); 明(21746); 志(21511); 伟(21421); 丽(20743); 孙(20389); 徐(19920); 黄(19701); 军(17058); 玉(16857); 平(16734); 朱(15762); 郭(15475); 胡(15372); 红(15267); 建(15220); 春(14006); 云(13629)

学科: 济(114344); 经济(114207); 管理(81566); 业(80518); 企(66604); 企业(66604); 方法(58423); 数学(51836); 数学方法(51012); 财(32661); 中国(29491); 农(29058); 学(23442); 业经(23402); 务(22199); 制(22167); 财务(22122); 财务管理(22069); 地方(21731); 企业财务(20976); 贸(20523); 贸易(20512); 理论(19947); 易(19892); 农业(19283); 银(18887); 银行(18837); 融(18279); 金融(18276); 行(17710)

机构: 大学(401030); 学院(398618); 济(158315); 经济(154824); 管理(154551); 理学(133270); 理学院(131827); 研究(129509); 管理学(129086); 管理学院(128365); 中国(102196); 京(84615); 科学(81095); 财(76230); 农(68580); 所(65915); 中心(61815); 业大(61113); 财经(60510); 江(60255); 研究所(59752); 经(54935); 农业(54381); 北京(53064); 范(50161); 师范(49512); 经济学(48360); 州(48045); 院(46876); 财经大学(45201)

基金: 项目(267273); 科学(209417); 基金(194579); 研究(189499); 家(170615); 国家(169207); 科学基金(145442); 社会(118113); 社会科(111820); 社会科学(111782); 省(104956); 基金项目(102443); 自然(97961); 自然科(95765); 自然科学(95736); 自然科学基金(94012); 教育(89784); 划(89058); 资助(82738); 编号(76638); 成果(61934); 重点(60296); 部(59139); 发(55641); 创(55302); 课题(53002); 科研(52427); 创新(51682); 教育部(50728); 大学(50499)

期刊: 济(167898); 经济(167898); 研究(113477); 中国(76975); 学报(65729); 财(61686); 农(59869); 科学(58763); 管理(56374); 大学(49947); 学学(47087); 教育(42092); 融(40287); 金融(40287); 农业(40257); 技术(37303); 财经(29781); 经济研究(26952); 业经(26091); 经(25450); 业(22522); 问题(22023); 统计(21821); 版(20026); 技术经济(19972); 策(19566); 图书(18758); 贸(18465); 理论(18403); 财会(17982)

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基于扭曲混合Copula和ARMA-GARCH-t模型的投资组合风险分析——以上证综指、中证综合债和上证基金为例

[期刊] 数理统计与管理 [作者] 鲁思瑶徐美萍

利用扭曲混合Copula和ARMA-GARCH-t模型,对包含2015年股灾和2016年熔断期间的上证综指、中证综合债和上证基金的投资组合风险相关性进行建模分析。研究表明:扭曲混合Copula模型较混合Copula模型能更好地拟合各资产日收益率间的相关结构,尤其是"厚尾"特性。并运用蒙特卡罗模拟法计算各资产的风险价值、预期损失和中位数损失并讨论其差异性,以期为关注风险管理的人们提供更多借鉴。

关键词：扭曲混合Copula 风险价值预期损失中位数损失

上证综指基于ARCH模型的VaR风险价值测度分析

[期刊] 会计之友 [作者] 董银霞

现代金融理论中,波动性是金融时间序列最重要的特征之一,因此模拟和预测股票市场的波动性已经成为众多理论和实证研究的重要领域。文章通过选取上证综合指数2008年至2012年的日对数收益率,运用ARCH簇分别在正态分布、t分布和GED分布条件下测度上证综合指数的风险价值VaR,发现上证指数在t分布和GED分布条件下拟合程度较好,存在收益率的厚尾性和波动集聚性特征。

关键词：上证综合指数 VaR ARCH簇

上证综指GARCH类模型探讨

[期刊] 统计与决策 [作者] 汪力

许多年来,金融市场的可预测性不仅吸引了专业人士和学术界经济学家的注意力,而且激发了众多业余投资者的兴趣。对历史价格图形模式进行的目测考察已成为投资分析的标准惯例。但是

关键词：上证综指 GARCH类模型模型分析历史价格投资分析 EGARCH 条件方差杠杆效应非对称图形模式

上证综指波动特征及收益率影响因素研究——基于EEMD和VAR模型分析

[期刊] 南开经济研究 [作者] 王晓芳王瑞君

总体经验模式分解(EEMD)是Norden E.Huang等人提出的一种最新的数据处理方法。本文通过EEMD将上证综指分解为高频分量、低频分量和趋势项三个分量,结合各结构分量的波动特征发现,高频分量对上证综指的解释率较低,低频分量和趋势项对上证综指的解释率较高。进而运用VAR模型分别分析低频分量收益率与趋势项收益率的影响因素,结果显示,M2增长率是长期内影响两者的最主要因素,并且M2增长率对趋势项收益率的影响高于对低频分量收益率的影响;趋势项受同业拆借利率和工业增加值增长率的影响明显,而低频分量则受自身影响较大。

关键词：上证综指总体经验模式分解固有模式函数 VAR模型

基于GARCH模型的上证综合指数VaR计算

[期刊] 统计与决策 [作者] 魏捷王冬梅李威

文章针对用参数法计算VaR时所存在的局限性,探讨了用GARCH模型计算VaR的新方法。并以我国上证综合指数为例,说明新方法计算VaR的基本思路以及对计算出的每日VaR如何进行事后检验。

关键词：金融风险 VaR GARCH模型

上证综指杠杆效应与非对称ARCH模型选择

[期刊] 统计与决策 [作者] 洪潇

文章对上证综合指数的异方差进行了分析,发现呈现显著的"聚集"现象,说明存在ARCH效应;通过非对称ARCH模型族拟合对比分析,非对称CARCH模型能更有效捕捉我国股票市场的暂时的非对称效应,且负面信息冲击比正面信息冲击带来的波动更大;同时该模型中的长期波动率表明,波动率收敛于稳态的速度更快。

关键词：上证综合指数非对称ARCH模型族杠杆效应

上证综指的已实现波动率预测模型

[期刊] 数理统计与管理 [作者] 杨科陈浪南

采用上证综指2000-2008年的高频数据,在考察了中国股市已实现波动率的特征(即具有长记忆性、结构突变、不对称性和周内效应的特征并且结构突变只能部分解释已实现波动率的长记忆性)的基础上,构建了一个自适应的不对称性HAR-D-FIGARCH模型,并用于波动率的预测。模型的估计结果表明,与其他HAR模型相比,该模型对样本内数据的拟合效果最好。最后,通过SPA检验实证评价和比较了该模型与其他5种已实现波动率预测模型的样本外预测精度。结果发现,在各种损失函数下,该模型是预测中国股市已实现波动率精度最高的模型。

关键词：已实现波动率预测自适应的不对称性HAR-D-FIGARCH模型 SPA检验

上证综合指数与单日成交量的计量模型分析

[期刊] 统计与决策 [作者] 曾梅凤张仁舰

本文运用现代计量经济理论对上证综合指数与单日成交量之间的关系进行了定性与定量分析,建立起一个合理的误差纠正模型。得出结论:上证指数与单日成交量之间不仅存在长期或均衡的正的相关关系,也存在着短期可调整的误差。

关键词：单日成交量协整因果关系误差纠正机制

基于小波分析的上证综指预测

[期刊] 统计与决策 [作者] 高雷任慧玉

小波分析是一种将数据从时域转换到不同层次的频域的数学方法。它的许多方法能够很好地应用于实证经济学和金融学。本文利用小波分析中的多尺度分析方法,通过分层预测的思想较准确地预测了上证综指日收盘指数。

关键词：小波分析多尺度分析小波重构

利率对我国股市的影响——基于上证综指和深圳成指的实证研究

[期刊] 征信 [作者] 周亚玲

从理论和实证两方面研究全国银行间同业拆借利率对上证综指和深圳成指的影响,结果表明,利率对沪深两市的负相关变动趋势影响不够显著,原因在于我国利率还没有完全市场化、股票市场效率不高、股票市场投机氛围大于投资氛围。为促进我国股市的健康发展,政府要推进利率市场化改革,减少对人民币的管制,使人民币汇率真正市场化,央行应适时把市场利率作为我国货币政策中介目标,从而有助于实现货币政策的最终目标。

关键词：利率上证综指深圳成指 Granger因果检验协整分析