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[期刊] 预测
[作者]
毕建欣 雷良海 彭勃
本文在扩展的DSSW模型基础上,构建资产价格泡沫生成演化膨胀过程模型。将金融市场内部交易主体的过度自信而导致的认知偏差与外部基础因素即货币供给和金融监管嵌入到DSSW模型中。由此揭示:不仅构成交易主体的动态结构比例对资产价格泡沫的生成起决定作用,而且金融市场内部因素和外部基础因素也对资产价格泡沫的膨胀过程起到推波助澜的影响,并对所建模型进行仿真模拟,得出结论:由直觉系统决策的交易者占比、跟风交易者占比、认知偏差影响因子、货币供给影响因子和金融监管缺失影响因子越大,资产价格泡沫膨胀越快,以此结论为依据,从金融市场的内归因与外归因角度对资产价格泡沫的防范提出政策建议。
关键词：
资产价格泡沫 交易主体 DSSW模型
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张一 吴宝秀
资产价格泡沫等市场异常现象使得有效市场假说理论受到质疑,研究者们更多的是从行为金融学的角度对这些现象进行解释,认为是由市场投资者的非理性因素所造成的。本文考虑了市场中投资者决策的异质性,构建了含有长期基础投资者和短期技术投资者的异质交易模型,以说明在投资者均具有理性预期的条件下,有效市场假说理论同样可以解释泡沫的产生。具体而言,技术投资者的交易行为使价格产生波动,基础投资者的存在则对波动起到放大作用,并会进一步导致泡沫的出现,随着基础投资者所占的比例增大,泡沫膨胀的速度加快,由此导致市场的波动越剧烈。研究结果为市场监管者提供了有益的启示:与其设置壁垒限制技术投资者的加入及交易活动,不如让越来越多的技术投资者加入到市场中来,这样更有益于市场的稳定。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张一 吴宝秀
资产价格泡沫等市场异常现象使得有效市场假说理论受到质疑,研究者们更多的是从行为金融学的角度对这些现象进行解释,认为是由市场投资者的非理性因素所造成的。本文考虑了市场中投资者决策的异质性,构建了含有长期基础投资者和短期技术投资者的异质交易模型,以说明在投资者均具有理性预期的条件下,有效市场假说理论同样可以解释泡沫的产生。具体而言,技术投资者的交易行为使价格产生波动,基础投资者的存在则对波动起到放大作用,并会进一步导致泡沫的出现,随着基础投资者所占的比例增大,泡沫膨胀的速度加快,由此导致市场的波动越剧烈。研究
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
孙继国 赵息
本文在对北京市房地产市场价格进行描述性分析的基础上,利用房地产投机泡沫检验模型对北京市各年度房地产泡沫进行了实证测度。研究结果表明,1998-2009年北京市房地产发展中基本都存在一定的投机泡沫。其中2000年后泡沫化有所减轻,2005年后泡沫化又开始加重,2007后房地产价格上涨加速,泡沫化剧烈。
关键词：
房地产价格 投机泡沫 泡沫度
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
胡超斌 葛翔宇
DSSW模型描述了在理性交易者和非理性交易者数量相等的设定下,正反馈交易者的交易行为以及金融资产价格的波动情况。针对中国股市特征,建立了扩展的六状态DSSW模型,讨论了信息交易者利用信息优势,借助正反馈交易者的跟风行为,操纵股价大幅波动,获取超额收益的行为。利用该模型分析了"庄家"内幕交易的五个阶段及其特征,据此提出建议:完善信息披露机制,加强对特殊波动股票的监控,改变股票盈利模式,树立价值投资理念。
关键词：
正反馈交易 DSSW模型 股票 价格波动
[期刊] 南开经济研究
[作者]
孟庆斌 周爱民 靳晓婷
本文对经典股票价格泡沫模型的常利率假设进行了推广,在随机利率下得到了股票价格泡沫周期性破灭的理论框架。然后在此框架下使用TAR模型对我国上证综合指数1997年10月31日到2007年10月31日的泡沫情况进行了检验,结果表明其泡沫主要集中在1999年和2007年两个年份,尤其在2007年1月到5月底泡沫程度最为严重。最后,通过分析深证指数同期的泡沫情况验证了两市泡沫的联动性。
关键词：
股市价格泡沫 随机利率 TAR模型
[期刊] 价格月刊
[作者]
张小富 侯纲
在对测度房地产泡沫检测方法综合比较的基础上,选择建立多元线性回归基本模型对西安住宅价格泡沫进行实证分析,结果表明,西安住宅整体尚未出现泡沫价格,但要对西安住宅价格有全面系统客观的判断,还需重点综合考虑其他因素。
关键词：
多元线性回归模型 住宅价格 泡沫
[期刊] 财经研究
[作者]
韩冬梅 刘兰娟 曹坤
文章首先对房地产价格泡沫进行了理论界定,并对基础价值的特点进行了分析。随后在检验变量之间协整关系的基础上,建立了商品房供给与需求的状态空间模型,基础价值作为一种状态变量被纳入到模型中,从而对上海市房地产价格泡沫问题进行了实证研究。研究结果表明上海市房地产价格泡沫已经出现,并且近四年来平均泡沫程度达到22.5%。
关键词：
房地产 价格泡沫 状态空间模型
[期刊] 金融评论
[作者]
薛白
本文将信贷因素引入戴蒙德经济的内生增长模型,构建了资产泡沫与经济增长的一般性分析框架。信用经济的存在使基于AK模型的内生增长分析框架的结论不再适用,泡沫对实体经济部门投资存在挤出效应,但信贷约束放松弥补了实体经济投资规模的下降,从而使技术进步的作用出现不确定性。资产泡沫与经济增长的共容需满足以下条件:经济增长率高于资产价格上涨速度;技术进步和制度变迁对经济增长主导性作用的持续存在;信贷资金分配使泡沫的投资挤出效应小于信贷约束放松产生的积极效应。
关键词：
资产泡沫 经济增长 信用扩张 增长共容
[期刊] 浙江社会科学
[作者]
毕建欣 雷良海
本文以达尔文的遗传机制和行为主体的双系统决策理论为基础,建立交易主体行为模型,对交易惯例和交易流行模式演化原理进行分析;然后以"交易主体行为"为线索,从基础因素、流行模式、交易惯例与交易行为交互作用的视角,构建资产价格泡沫的生成演化传导路径:三个上涨阶段与三个下跌阶段;最后,本文对每个阶段交易主体行为的生理因素、心理因素与情境因素的特点进行剖析,从而为资产价格泡沫生成的动态机制提供一种新视角,为当前我国防范和控制资产价格泡沫提供重要的理论依据。
[期刊] 上海金融
[作者]
邵宇平
本文从关于股市泡沫的争论入手,综合梳理了关于泡沫理论、合理市盈率计算方法以及现值模型的发展脉络,并且利用动态Gordon模型测算了中国股票市场的合理价值以及泡沫程度。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
廖旗平
对泡沫的概念和度量工具进行了回顾,分析认为:股市泡沫是股市系统中由于信息发生变化和投资者预期的形成,导致股价持续偏离基本价值的过程,而且由于预期导致股市的复杂性,提出了基于预期的突变度量泡沫模型,并用一定时期的数据测量了中国沪深股市的泡沫程度,发现中国股市近期存在较高程度的泡沫。
关键词：
预期 泡沫 突变 度量
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
葛新权
在研究股市泡沫经济中,关键的问题是如何估计股价的真实价值。现有文献通常认为股价的残差服从非正态分布,但是目前对在此基础上构建估计股价真实价值模型研究尚未取得实质性突破。本文利用数理统计理论,提出了一种新的基于非正态分布泡沫经济模型。进而,考虑到股市泡沫受股票投机者心理的影响,提出了结合实验经济学的实验分析方法,建立了基于非正态分布股市泡沫经济实验模型。
关键词：
非正态分布 股价 泡沫经济 模型
[期刊] 经济纵横
[作者]
邱奕奎 安宜 胡运权
行为金融学从投资者非理性的角度揭示资产泡沫的生成机理,为泡沫理论研究提供了新思路。本文从利空和利多两个方面考查投资者行为因素的影响,从而构造出非理性投资泡沫模型,并利用我国股市数据对模型进行实证研究。
关键词：
投机泡沫模型 行为金融 非理性
[期刊] 浙江金融
[作者]
朱子贤 徐培文
本文运用金融危机理论的道德风险模型,分析了美国次贷危机的产生及其传导。由于政府隐性担保的存在,金融机构过度投资,导致资产价格泡沫的产生和破灭,最终爆发金融危机。面对次贷危机所导致的金融风险的国际传导,中国应当合理地配置和运用外汇储备,维护国家的金融安全。
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