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[期刊] 统计研究
[作者]
司登奎 李小林 葛新宇
本文通过构建含有金融摩擦的异质性多部门动态随机一般均衡模型深入探讨了房价波动对银行风险承担的动态传导机制,结果发现,房价上涨会增加银行风险承担并对金融稳定产生不利冲击,金融摩擦不仅会收紧银行的流动性约束,并通过资产负债表渠道影响银行风险承担,而且还会放大房地产市场波动向金融市场的动态传导效应。本文进一步选取TVP-SV-BVAR模型分别基于不同时点和不同时期进行实证分析。结果表明,房价波动对银行风险承担的动态传导及反馈效应在不同时点及不同时期下呈现非一致情形,致使房地产与金融市场之间的联动效应具有时变性特征。本文不仅能为厘清房价波动影响银行风险承担的传导机制提供规范的分析框架,而且能为相关部门在不同的经济背景下选取合适的政策以有效降低房地产市场波动及维护金融市场稳定提供启示。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
付英俊 夏仕龙
2008年金融危机后,货币政策对银行风险承担的影响受到广泛关注。预期管理已成为货币政策重要手段,然而鲜有文献对货币政策预期管理与银行风险承担的关系进行解释。从理论上分析央行沟通对银行风险承担行为影响的内在机理,并基于2007—2014年14家上市商业银行的季度面板数据进行实证检验。研究结果表明:(1)央行沟通对银行风险承担具有显著的正向影响,央行沟通释放的宽松信号越强烈,银行风险承担水平越高。(2)央行沟通对银行风险承担的影响受制于银行资本充足率和系统重要性。(3)释放紧缩信号的央行沟通对银行风险承担的抑制作用强于相同程度的释放宽松信号的央行沟通对银行风险承担的激励作用。(4)不同类型货币政策工具对银行风险承担影响存在差异,银行风险承担对价格型工具反应最敏感,其次是央行沟通,再次是数量型工具。央行货币政策预期管理会影响银行的风险取向,进而影响金融稳定。货币政策当局应加强货币政策预期管理和宏观审慎政策的协调配合,发挥预期管理在宏观审慎政策中的作用,以维护金融稳定。
[期刊] 金融论坛
[作者]
孙建雅 何凯 程细玉
本文以2005年1季度至2013年4季度中国14家上市银行的相关数据为样本,构建PVAR模型研究经济增长、资本充足率管制、市场预期和货币政策等银行外部因素对银行风险承担的动态冲击效应及其影响。实证研究表明:资本充足率管制对银行风险承担波动的影响最大,且能有效降低银行风险承担波动;经济增长能在半年内显著改善银行风险承担水平;货币政策有一定的影响,而市场预期的影响则相对较小。因此,应加强商业银行的资本充足率约束,并重视经济增长与货币政策对银行风险承担的影响,以维护金融稳定。
[期刊] 经济研究
[作者]
汪莉 王先爽
自＂预期管理＂概念提出以来，我国央行预期管理政策在降低经济不确定性、减少通货膨胀及其预期波动中的作用得到了越来越多的肯定，然而鲜有研究对预期管理的金融稳定效应进行解释。为此，本文通过通胀预期和央行预期管理信息的引入，在＂信息粘性＂模型基础上估算出了我国通胀预期的波动数据并以此考察央行预期管理政策对通胀预期波动和银行风险承担的影响。研究结果表明：自２００７年以来我国央行预期管理政策在降低通胀预期波动中的作用日益显现且在危机时期更为明显；因央行预期管理政策而降低的通胀预期波动幅度与银行风险承担间总体呈现倒＂Ｕ＂型关系；通胀预期波动不确定性的降低和银行货币政策预测能力的提高更有可能在非危机时引起风险．．．
关键词：
预期管理 通胀预期波动 银行风险承担
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
吴韡 黄珊
随着我国汇率制度改革的推进，人民币汇率形成机制在逐渐完善的同时，汇率双向波动也日益频繁，由此带来的不确定性无疑会对货币错配现象显著的我国商业银行产生巨大影响。本文通过构建面板回归方程，以汇改后（２００５年第三季度—２０１４年第一季度）我国１６家上市银行的季度非平衡面板数据为样本，实证检验了人民币汇率波动对商业银行风险承担的影响。研究结果表明，人民币的升值一定程度上会导致商业银行风险承担水平的提高；银行的规模越大，汇率波动引起的商业银行风险承担的变动则越大。
[期刊] 金融研究
[作者]
刘行 建蕾 梁娟
本文将房价波动作为外生事件，探讨了由房价波动所带来的抵押资产价值变化对企业风险承担水平的影响。房价上涨所带来的抵押资产价值上升会增强企业的融资能力，此时，理论上，一方面，管理层为了规避风险，会将抵押资产价值增加所带来的资源配置到那些风险较小但短期内可以获得高额利润的行业（如：房地产行业），从而会降低企业的风险承担水平；另一方面，因为企业融资能力的增强，管理层将有更充裕的资金投入到那些高风险且收益为正的项目，从而会提高企业的风险承担水平。实证结论支持第一种理论机制。进一步的实证检验支持非房地产企业大量进行房地产投资是上述结论形成的主要路径。在克服内生性问题和度量误差的可能影响之后，本文结论依然存．．．
关键词：
房价波动 抵押资产 风险承担
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
蒋海 陈静
运用2000~2013年中国上市银行的面板数据,对宏观经济波动、市场竞争与银行风险承担之间的关系进行了实证研究。研究表明,宏观经济与银行风险承担正相关,即银行风险承担具有顺周期性,且在经济扩张期和衰退期非对称。而市场竞争对银行风险的周期性产生显著的负向影响,即市场竞争越弱,银行风险承担的顺周期性越强。另外研究还发现,市场竞争对不同所有权性质银行的风险承担的影响不同,竞争越激烈,会降低国有银行风险承担,股份制银行的风险承担则会提高。
[期刊] 金融与经济
[作者]
高文涵 童中文
经过对国内外文献的总结发现，银行同业拆借市场日渐成为我国系统性危机发生的结点，因此本文选择三个月同业拆借利率作为系统性风险的代理变量，构建结构向量自回归模型（ＳＶＡＲ），对信贷规模、房价波动与银行系统性风险三者之间的关系以及传导机制进行分析。通过格兰杰因果检验、脉冲响应以及方差分解等方法分析表明：信贷、房价与银行系统性风险三者间存在循环的影响机制。过度的信贷支持引发房价剧烈波动，进一步地引发银行系统性危机，当系统性风险上升到一定水平时，信贷规模将会受到限制。此外，信贷、房地产以及银行系统性风险三者的相互影响在第４个月达到最大，影响期限约为１０个月，因此实施宏观调控应当逆向调节，且注意时滞、调控．．．
关键词：
信贷 房价 银行系统性风险 SVAR
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王阳 郑春艳
上市公司的风险承担直接关系到其公司的内在价值。本文通过选取了企业的风险资产结构、资产负债结构、投融资匹配关系等方面的指标对我国上市公司风险承担进行综合评价,并实证检验了其风险承担对股价波动的影响。研究发现,上市公司风险承担对其股价波动有显著的正向影响。同时,公司的资产规模、营运能力、盈利能力、发展能力等信息也会引发股价的波动。
关键词：
上市公司 风险承担 股价波动
[期刊] 财贸经济
[作者]
潘敏 张依茹
宏观经济波动将改变商业银行风险承担水平,而银行股权结构的不同将使两者之间的关联呈现差异。本文以我国45家商业银行2005-2010年间的年度非平衡面板数据为研究样本,运用动态面板模型,实证检验了宏观经济波动下拥有不同股权结构的商业银行的风险承担水平的差异。结果表明,宏观经济波动与银行风险水平负相关,正向(负向)的宏观经济冲击使得银行风险降低(提高);而银行所有权结构中国有股占比的上升会显著增强银行风险承担水平与宏观经济波动之间的敏感性,当经济处于上行(下行)周期时,国有股占比较高的银行的风险将大幅降低(提高)。
关键词：
宏观经济波动 股权结构 银行风险承担
[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
段军山 文彬
在我国,债券价格波动很大程度上受到货币政策的影响。我国商业银行投资渠道缺乏,大量持有国债,国债价格下跌加剧了银行风险,同时商业银行存在着大量的可转债担保风险和相互持有次级债的道德风险,实证检验发现债券利息收入现金对上市商业银行每股收益的弹性比较显著。实现债市的“全流通”,提高债券价格发现的效率,使商业银行能充分通过债券交易来调整资金头寸、规避利率风险。
关键词：
债券价格 波动 银行稳定
[期刊] 世界经济
[作者]
方意 陈敏
本文基于理论和经验分析,考察在经济波动冲击下以银行风险承担为核心的金融周期形成机理,并以银行风险承担来测度中国金融周期。文章梳理了经济波动影响风险资产市场的波动率水平,进而影响银行资产负债表能力并最终影响银行风险承担的传导渠道,提出以市场型资产变动率作为银行风险承担的衡量指标,并证实该指标具有前瞻性。通过考察经济扩张与收缩对银行风险承担的差异性影响,验证明斯基的"金融不稳定假设",并证实中国金融周期具有中期频率,周期长度约为11年。监管当局应关注低波动率带来银行过度风险承担、加剧系统性风险积聚的顺周期现象,加强宏观审慎政策与货币政策的协调配合。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
马续涛 沈悦
考虑到不确定性冲击的存在，本文构建了一个包含银行部门的连续时间ＤＳＧＥ模型，对银行风险承担形成的机制进行了分析，探讨了不确定性冲击对银行风险承担和经济波动的影响，揭示了不确定性冲击影响经济波动的银行风险承担渠道。研究发现，银行风险承担行为与银行资本规模和经济不确定性程度有关。银行资本越充足或经济不确定程度越低，则银行风险承担意愿越强。脉冲响应分析发现，经济基本面冲击对银行资本规模和经济不确定性程度有直接影响，这两种机制共同作用使得冲击得以传播和放大，不确定性冲击是经济波动不可忽视的一个来源。
[期刊] 南方金融
[作者]
丁鑫 倪晴 周晔
商业银行逆周期资本缓冲是宏观审慎政策逆周期调节和资本监管的重要支柱之一。本文基于2006—2019年中国114家商业银行的面板数据，实证分析经济周期波动、资本缓冲与银行风险承担之间的关系。研究发现：第一，资本缓冲能够显著降低商业银行的风险承担，风险缓释作用随资本充足率提高而降低；核心资本缓冲的作用效果更显著，风险缓释作用随核心资本充足率提高而增强。第二，商业银行资本缓冲整体呈现逆周期性，小型银行逆周期资本缓冲的调控效果比大中型银行更显著，近年来经济增速放缓后商业银行的资本缓冲逆周期特征逐渐增强。第三，金融强监管政策在一定程度上增强了资本缓冲的风险缓释效果。上述研究结论的政策启示：逆周期资本缓冲的计提对于维护银行系统稳定有着重要的作用，为更好地防范化解系统性金融风险，逆周期监管方式应与经济形势相结合，监管当局在实践中应采取动态监管措施，实施差别化的资本监管。
[期刊] 商业研究
[作者]
曾智 何雅婷 曹国华
由于欧洲各个国家在宏观环境、银行业结构、利率机制等方面存在差别,对银行风险行为、异质性的影响会产生不同的结果。在长期低利率搭配量化宽松货币政策工具实施效果逐渐降低的背景下,欧洲部分国家针对银行在央行的储备存款实施负利率政策。本文利用欧洲银行业的数据分析负利率、银行微观特征对银行风险行为的影响,结果显示负利率政策的实施增加了欧元区银行的风险水平,而显著降低了瑞士银行的风险水平;从银行微观特征看,瑞典规模大的银行实施负利率更能降低自身的风险水平,欧元区资本充足率高的、流动性水平低的银行实施负利率更能降低自身的风险水平,而丹麦资本充足率低、流动性水平高的银行实施负利率更能降低自身的风险水平。上述结论证实了负利率政策的有效性,但不同国家实施负利率的结果可能存在差异,加强流动性监管非常重要。
关键词：
负利率 风险行为 银行异质性 流动性监管
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