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作者: 王(47132); 张(39278); 李(39085); 刘(37231); 陈(25031); 杨(18920); 晓(17814); 赵(15485); 周(14899); 华(14011); 吴(13396); 文(13196); 林(12333); 明(12221); 伟(12126); 志(11983); 孙(11734); 丽(11622); 徐(11352); 黄(11170); 军(9611); 玉(9485); 平(9425); 朱(9045); 郭(8837); 胡(8774); 建(8680); 红(8488); 春(7957); 艳(7767)

学科: 济(67410); 经济(67343); 管理(50372); 业(48612); 企(41457); 企业(41457); 方法(38588); 数学(34851); 数学方法(34148); 财(18257); 农(15922); 中国(15364); 业经(13657); 学(13144); 务(12659); 财务(12599); 财务管理(12575); 理论(12391); 企业财务(11937); 技术(11586); 贸(11241); 贸易(11236); 易(10967); 制(10851); 农业(10590); 地方(10530); 和(9851); 银(9342); 银行(9328); 环境(9134)

机构: 学院(233827); 大学(232146); 管理(95003); 济(92030); 经济(90212); 理学(84029); 理学院(83162); 管理学(81186); 管理学院(80737); 研究(70180); 中国(51869); 京(47002); 科学(44717); 财(41559); 农(37024); 业大(36362); 财经(34458); 中心(33895); 所(33719); 江(32444); 经(31606); 研究所(31181); 农业(29362); 经济学(28667); 范(28361); 北京(28213); 师范(28012); 财经大学(26216); 院(26128); 经济学院(26111)

基金: 项目(170681); 科学(135806); 基金(126143); 研究(120893); 家(110848); 国家(109985); 科学基金(96141); 社会(76760); 社会科(72962); 社会科学(72944); 省(67115); 基金项目(66569); 自然(65025); 自然科(63669); 自然科学(63653); 自然科学基金(62492); 教育(58049); 划(56639); 资助(52761); 编号(48019); 重点(38446); 部(37835); 成果(36721); 创(36438); 发(35419); 创新(33981); 科研(33662); 教育部(32826); 课题(32429); 国家社会(32279)

期刊: 济(86563); 经济(86563); 研究(58667); 中国(39016); 学报(37195); 管理(34677); 科学(34003); 财(33812); 农(31654); 大学(28935); 学学(27623); 技术(24195); 教育(24144); 农业(21970); 融(16804); 金融(16804); 财经(16496); 经济研究(14876); 业经(14482); 经(14142); 统计(13556); 策(12378); 业(12283); 技术经济(11879); 版(11383); 问题(11231); 决策(11034); 科技(10928); 财会(10911); 理论(10073)

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基于截集的加权可能性均值-方差模型的应用

[期刊] 统计与决策 [作者] 付云鹏马树才宋琪

文章以随机变量取值为模糊数时基于截集的加权可能性均值、加权可能性方差和加权可能性协方差为研究对象,构建基于模糊数截集的加权可能性均值-方差组合投资模型,并结合我国证券交易市场的具体实例说明该模型的应用价值。最后将基于截集的加权可能性均值-方差组合投资模型与Markowitz均值-方差模型进行对比分析,结果表明该模型是Markowitz均值-方差模型在随机变量取值为模糊数时的合理推广。

关键词：加权可能性均值加权可能性方差组合投资模型

基于截集的加权可能性均值-方差模型

[期刊] 技术经济与管理研究 [作者] 付云鹏马树才

本文以模糊数的截集为切入点,给出随机变量取值为模糊数时基于截集的加权可能性均值、加权可能性方差和加权可能性协方差的定义,研究了基于截集的加权可能性均值、加权可能性方差和加权可能性协方差的性质,给出三角模糊数的基于截集的加权可能性均值、加权可能性方差和加权可能性协方差的具体形式。并以基于截集的加权可能性均值作为证券组合投资收益率为模糊数时投资未来收益的度量,以基于截集的加权可能性方差作为证券组合投资收益率为模糊数时投资风险的度量,以基于截集的加权可能性协方差作为不同资产之间相关程度的度量,以不同的权重表示不

关键词：加权可能性均值加权可能性方差组合投资模型

存在融资约束的可能性均值—方差模型及其应用研究

[期刊] 金融理论与实践 [作者] 付云鹏马树才

在可能性均值—方差组合投资决策模型中引入融资条件的限制,用模糊数的可能性均值作为证券投资未来收益率的预期,用模糊数的可能性方差作为对证券投资收益未来风险的度量,建立存在融资条件的可能性均值—方差的组合投资决策模型,并研究了该模型的求解方法及实际应用。实证分析的过程中,给出一种根据证券交易的历史收益数据获取模糊预期收益率的方法,该方法将证券投资收益率用对称三角模糊数来表示,以反映证券收益率每个交易日的波动情况。

关键词：三角模糊数可能性均值可能性方差融资约束

基于可能性均值-方差距离的模糊线性回归模型参数估计

[期刊] 统计与决策 [作者] 龚艳冰杨舒馨戴靓靓

文章针对输入自变量参数与输出因变量均为三角模糊数的模糊线性回归模型,引入模糊数的可能性均值和方差概念,提出三角模糊数的可能性均值-方差欧氏距离测度。在此基础上,结合最小二乘原理,考虑实测值与估计值之间的均值-方差欧氏距离最小,从而得到模糊回归方程的参数估计值。最后,通过一个实例说明方法的有效性和可行性。

关键词：可能性均值可能性方差模糊线性回归模型

基于可能性均值-方差距离的模糊最小一乘回归模型

[期刊] 统计与决策 [作者] 龚艳冰戴靓靓胡娜

文章针对自变量的系数和输出因变量是模糊数的模糊线性回归模型,引入模糊数的可能性均值和方差,构建模糊数的可能性均值-方差距离测度。借助于最小一乘法原理,给出了使得可能性均值-方差距离误差达到最小的回归系数估计值的线性规划模型。最后给出实例说明了方法的有效性和可行性。

关键词：可能性均值可能性方差模糊线性回归模型

基于分块矩阵的均值-方差投资组合模型

[期刊] 统计与决策 [作者] 王建华孙曼曼王传美童恒庆

文章针对传统的均值-方差模型在实际应用中计算量庞大及协方差矩阵为奇异矩阵的情况,在允许卖空的条件下,以期望收益为约束,建立以风险最小化为目标函数的基于分块矩阵的均值-方差模型。最后,选取沪市的70支股票的日收益率进行实证分析,结果表明了模型的合理性和可行性。

关键词：分块矩阵均值方差投资组合有效前沿

基于单链接聚类过滤法的均值方差模型

[期刊] 预测 [作者] 黄飞雪

为了消除由于估计收益率数据的时间序列的有限性而导致马克威茨均值-方差模型的统计不确定性,采用基于单链接聚类过滤法的均值-方差修正模型。选取上证50成分股2004～2007年的日数据,对修正前后的模型进行了实证对比分析发现:(1)修正后模型投资组合的可靠性系数比修正前模型的平均低0.067;(2)修正后模型投资组合估计风险和预测风险分别比修正前模型投资组合平均低0.096和3.329;(3)修正前模型投资组合的有效大小比修正后模型投资组合小0.0321,表明其风险分散程度更低。这在某种程度上表明:修正后模型要优于修正前模型的投资组合。

关键词：单链接聚类法均值-方差模型正定性

基于均值、方差和偏度的投资组合模糊优化模型

[期刊] 统计与决策 [作者] 肖冬荣黄静

在Markowitz建立了有名的均值方差投资组合模型的基础上,本文引入偏度水平,并用伸缩指标相应做出均值、方差和偏度三个模糊目标,形成一类新的非线性多目标投资组合模型,使投资组合模型更具有效性和科学性;本文还通过一个实例进行了分析。

关键词：投资组合模型模糊优化偏度

基于遗传算法的风险偏好系数均值方差拓展模型

[期刊] 统计与决策 [作者] 张群张超黄晓霞应海瑶

文章针对传统均值方差模型的缺陷,引入风险偏好系数的概念,综合考虑交易成本、资金约束、最小交易批量等限制条件,构建了风险偏好系数均值方差拓展模型。针对该模型的具体形式,给出了遗传算法的具体实现过程。

关键词：遗传算法交易成本投资组合均值方差模型

基于联合均值与方差模型的碳排放权影响因素分析

[期刊] 生态经济 [作者] 董洋王丹璐刘俊伯吴刘仓

碳达峰和碳中和背景下，研究碳排放权价格对我国制定节能减排的宏观经济政策、相关金融机构开展碳金融业务、减排企业及个人投资者提供决策等均产生有利影响。论文应用统计模型和机器学习分析碳排放权金融数据，选取碳排放权交易影响指标，包括能源价格、经济发展水平、国家碳市场指标、天气环境、传统金融市场因素等五个方面的指标，对湖北碳排放权交易建立统计模型进行探究分析，影响湖北碳排放权投资收益高低的中证100指数指标具有正向影响，影响湖北碳排放权投资风险的汇率、汽油价格两个指标为负向影响。结论可以供投资者决策参考。

关键词：碳排放权灰色关联分析联合均值与方差模型随机森林

中国主权财富基金投资策略:基于均值-方差-CVaR模型

[期刊] 投资研究 [作者] 喻海燕马晟

20世纪90年代以来,全球主权财富基金的数量和规模都迅速发展,主权财富基金已成为当今国际金融市场重要的参与者,其投资行为对一国宝贵的外汇资源财富以及国家整体战略发展产生重要影响。本文基于均值-方差-CVaR模型,放宽约束条件,考虑凸风险测度及收益率序列肥尾特征,把极端情况如金融危机爆发时的平均损失考虑在内。在此基础上,在全球范围内模拟构建资产池,对中国主权财富基金投资的最优组合进行研究。研究结论表明,中国主权财富基金投资的最优组合和美国市场关系比较密切;其中固定收益类资产占比最高,现金类资产次之。

关键词：主权财富基金最优投资组合 CVaR