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[期刊] 统计研究
[作者]
任泽平 杨建龙 武康平
通胀环境下成本传导能力将是决定国际间和行业间利润流向的关键因素,本文提出并创建了成本传导能力模型,设计了成本传导能力指数(CTC)及其变动指数(VCTC),并实证测算了包含32个行业部门的中国CTC和VCTC指数。通过与行业利润对照发现,CTC及其变动指数VCTC能够较好地反映各行业转嫁成本上涨的能力及其变动情况,是定量研究通胀环境下行业景气的基础性指标。成本传导能力模型的研究结论对我国控制通胀、战略性调整经济结构以及提高我国国际间成本传导能力具有政策意义。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
赫国胜 周琳
利率期限结构中状态因子分别代表长期水平、短期斜率和中期曲度,在货币政策传导过程中不同因子表现出的传导效应是不同的。以发展中的利率期限结构理论为基础,运用状态空间模型对动态Nelson Siegel模型中的状态因子进行估计。通过对货币政策传导过程的分段研究,从而得到代表短期斜率项的利差因子β1对货币政策传导效应相比较其他两个状态因子更强的结论,进而说明利差因子β1对货币政策传导的实现更具实践意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵新泉 吕嗣孝 辛明辉
文章首先分析欧洲债务危机通过贸易途径、FDI途径、资本市场途径和债权人途径四条途径影响中国经济,然后使用结构VAR(SVAR)模型进行实证分析,得到:欧盟财政赤字会对中国GDP产生反方向冲击,而且冲击是长久持续性的;文章提出的四个传导途径都是有效的,欧盟财政赤字冲击对资本市场途径指标变动贡献率最大,贸易途径在欧债危机向中国经济变量传导过程中作用最大。
关键词：
欧债危机 国际间传导 SVAR模型
[期刊] 财经问题研究
[作者]
高山 黄杨 王超
本文利用2002—2010年相关的经济金融月度数据,应用单位根检验、协整关系检验和格兰杰因果关系检验等当代主流的计量经济学研究方法,建立向量自回归模型,并运用脉冲响应函数和方差分解对我国货币政策利率传导渠道的运作机制和传导效果进行深层次的长期静态分析和短期动态分析。结果表明我国货币政策利率传导渠道的有效性较低。
[期刊] 武汉金融
[作者]
高山
本文应用当代主流的计量经济学的研究方法,通过对2002年以来相关的经济金融月度数据的实证分析,探究了我国货币政策传导渠道之汇率传导渠道的运作机制以及传导效果,不仅对汇率传导渠道的有效性得出一个基本判断,而且在深入分析此判断的基础上,对如何完善我国货币政策传导的微观金融环境提出政策建议,期望进一步推动我国的金融市场建设和金融体制改革。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
金秀 范美玲 刘烨
本文利用小波变换对基金收益率及其方差进行多尺度分解,并将小波分析引入资本资产定价模型,计算小波多尺度β。进一步地将小波分析引入到传统的H-M模型中,利用小波函数的多尺度与不同的投资期限对应,对模型进行多期改造,从而获得择时能力的多期评价模型。以我国经济背景为依托,选择14只开放式基金进行实证研究,结果表明,利用小波分析可以有效的对基金的择时能力进行多期评价。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
杨成
同一时点证券市场行业间的收益率波动传导会对投资者的证券组合产生重要影响,因此,本文选用1997年至2008年沪市A股行业的日收益率数据,利用MGARCH模型对中国证券市场行业指数间的波动传导关系进行了实证研究。研究结果显示:股票市场行业间日收盘指数收益率波动存在显著的行业传导效应,而且传导可能会存在持续性。投资者可以依据股票市场行业间的波动规律,实施短期的行业间套期保值策略。
关键词：
波动传导效应 行业间回报 MGARCH
[期刊] 南方金融
[作者]
王瑾
本文通过建立向量自回归模型,分析了货币政策对房地产价格的影响机制,研究发现,货币政策通过利率和信贷渠道会影响房地产价格。本文进一步通过格兰杰因果检验和脉冲响应分析方法,研究了房地产价格与货币政策之间的双向关系,认为货币供给与房地产价格之间存在长期稳定关系,货币供给与信贷规模均会影响到房地产价格,利率对房地产价格有显著影响,房价的提高会倒逼货币供给的增加,并使得货币在M1与M2之间转换。
[期刊] 国际经济合作
[作者]
李天国
美国多年实施的量化宽松政策已经开始进入逐步退出阶段。其中退出量化宽松政策的重要变化在于提高基准利率,回收国际金融市场的流动资金,以实现资产负债表的正常化。本文基于1993-2013年世界宏观经济和金融数据,利用GMM方法和PVAR模型,重点研究美国提高基准利率时,通过实体经济渠道和金融市场渠道对新兴经济体宏观经济产生的影响,并且提出新兴经济体可以采取的对策。
[期刊] 财经研究
[作者]
张明 谢家智
文章基于中国省级数据,借鉴开放经济条件下的新凯恩斯混合Phillips曲线构建空间计量模型,采用动态空间面板模型估计方法,实证考察了中国地区间价格水平的空间相关性,以及影响价格空间传导、促成空间差异的经济社会因素。结果发现,距离相近地区价格的正相关性逐渐增强,中国的国内市场趋于整合;但地方保护和对外开放等因素制约了国内地区间产品和要素的流通,弱化了地区间价格的空间传导,是形成价格地区分化的重要原因;各地区产出缺口差异也是促成地区间价格差异的重要因素。另外,在我国地区价格的动态变化中,国外产出缺口已取代地区产出缺口成为主要驱动因素。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
李庆华 周瑶
我国房地产经济的发展对我国货币供给向实体经济的流动有特殊重要的作用，但房地产经济发展的过度膨胀，也会给货币供给向其它实体产业的流动带来负向影响。本文以２００５—２０１６年的季度数据作为估计依据，根据ＩＳ—ＬＭ模型构建变系数自回归分布滞后（ＶＡＤＬ）模型，就中国房地产投资规模对货币传导机制的影响进行了检验和分析。实证结果表明：房地产投资规模对货币传导的效率和时滞有正反两个方向的影响；当房地产开发投资总额的增量超过一个临界点后，其影响是负向的，反之则是正向的；由市场因素决定的房地产投资数量存在一个季度投资额约为１万亿元人民币的最优规模，超过这个规模的部分很可能是非市场因素（如地方政府）作用的结果。．．．
关键词：
房地产投资 货币传导机制 VADL模型
[期刊] 价格月刊
[作者]
马名慧 邵喜武
非洲猪瘟(ASF)首次在沈阳出现后从北向南迅速在全国扩散,对我国生猪产业造成了极大的影响。为研究非洲猪瘟疫情对我国生猪产业价格传导机制中各环节价格的冲击与影响,以非洲猪瘟疫情舆情指数作为衡量疫情变动的代理变量,并选取2018年8月～2019年10月我国生猪产业链中各环节价格的周度数据,通过构建VAR模型、利用Granger因果检验分析、脉冲响应和方差分解探讨和分析在非洲猪瘟疫下我国生猪产业价格传导机制中各环节价格间纵向传导的时变转换特征及其动态影响机理。研究结果表明:生猪产业链中各环节的价格间彼此存在长期的协整关系和均衡关系;非洲猪瘟疫情是生猪产业链中各环节价格的Granger原因,在不同时期遭受到疫情冲击的冲击力度、冲击方向以及冲击所持续的时间均有所不同,据此在非洲猪瘟疫情的冲击与影响下对生猪产业链中各环节提出了相应的对策及建议。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
何忠伟 王琛 刘芳
本文以2005年1月至2011年6月的月度数据为样本,运用基于VAR模型的广义脉冲响应函数法与方差分解法进行实证分析结果表明,生猪产业产销间存在长期协整关系,且产销间的价格传导非常畅通;各环节之间的价格传导特征是前端对后端的作用效果更为明显,即顺产业链方向的价格传导更为显著,且短期价格波动恢复期很长;生产价格对整个产业链的影响贡献度最高。因而有必要建立生猪生产预警体系。
[期刊] 北京金融评论
[作者]
中国人民银行兰州中心支行课题组 姜再勇
由于现实经济难以满足最优货币区理论标准,货币政策在不同区域的传导效应存在差异。本文基于向量自回归(VAR)模型,运用脉冲响应和方差分解分析方法,对货币政策在甘肃省的传导效应进行了实证研究。分析结果表明,货币政策在甘肃省通过信贷渠道的传导效应,在经济增长方面存在2个季度的时滞,在物价水平方面存在5个季度的时滞;通过利率渠道的传导效应,在经济增长方面存在2个季度的时滞,在物价水平方面存在3个季度的时滞。本文的研究结论对优化货币信贷政策在甘肃省的实施效果具有重要意义。
关键词：
货币政策 传导效应 甘肃省
[期刊] 财贸研究
[作者]
刘传哲 何凌云
在区分货币政策效果和效率的基础上,本文以1999年12月-2006年6月的数据为样本,借助典型相关分析,对货币政策传导中同属性变量进行整组压缩,研究整组变量间的关系,并结合交互影响的多元反馈模型,对我国货币政策传导的综合效率进行了检验,得出结论:样本区间内,货币政策工具实现了良好的配合,整体传导效率高,外部传导存在着效率减损,但有很大提升空间。
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