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[期刊] 运筹与管理
[作者]
夏晖 杨岑
传统VWAP(交易量加权平均价格)策略通过拆分大额委托订单,跟踪市场成交均价,达到最小化冲击成本的目的,而准确预测成交量日内分布是运用VWAP策略的关键。通过详细考察现有的改进VWAP策略中成交量预测模型的建模方式和预测结果,发现由于无法分离成交量日内周期结构,现有模型样本依赖性较大且难以适用于多数股票。因此,本文从个股与市场成交量变化趋势的关系角度出发,推导个股成交量与市场趋势的关系,通过构造个股成交量关于市场因素的因子载荷,将日内成交量分解为市场共同部分和个股特殊部分,预测成交量日内分布并构建动态VWAP策略。实证结果表明新的成交量分解模型可以有效分离个股的成交量日内周期结构,在此基础上构造的改进VWAP策略不仅具有较为广泛的适用性,且跟踪误差减少幅度比现阶段同类型的改进VWAP策略更大,能更好的降低市场冲击成本。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
夏晖 杨岑
传统VWAP(交易量加权平均价格)策略通过拆分大额委托订单,跟踪市场成交均价,达到最小化冲击成本的目的,而准确预测成交量日内分布是运用VWAP策略的关键。通过详细考察现有的改进VWAP策略中成交量预测模型的建模方式和预测结果,发现由于无法分离成交量日内周期结构,现有模型样本依赖性较大且难以适用于多数股票。因此,本文从个股与市场成交量变化趋势的关系角度出发,推导个股成交量与市场趋势的关系,通过构造个股成交量关于市场因素的因子载荷,将日内成交量分解为市场共同部分和个股特殊部分,预测成交量日内分布并构建动态VW
[期刊] 统计与决策
[作者]
曾梅凤 张仁舰
本文运用现代计量经济理论对上证综合指数与单日成交量之间的关系进行了定性与定量分析,建立起一个合理的误差纠正模型。得出结论:上证指数与单日成交量之间不仅存在长期或均衡的正的相关关系,也存在着短期可调整的误差。
关键词：
单日成交量 协整 因果关系 误差纠正机制
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
李香丽 孙绍荣
股票市场价格的波动是股票市场最显著的特征之一,股价波动产生了差价,股票投资者才能获得利润。行为金融学理论从投资者的行为心理解释股价波动的原因,实际上当各种各样的因素影响投资者的心理和行为时,直接影响了成交量,成交量是当日所成交的股票的数量,但用股票的成交量,并不能深刻地剖析股价的波动,通过分析股市中在某个时刻、某个价位,单个股票多空双方所占的人数的概率、成交量的概率、不成交量概率,建立了成交量的概率模型,同时解释了股价波动的原因,然后用具体的案例验证了模型的正确性,因此股价波动的众多原因最终可归结为成交率
关键词：
股价波动 行为金融 股票市场 证券市场
[期刊] 运筹与管理
[作者]
姚海博 茹少峰 张文明
传统的VWAP交易策略通过预测区间交易量分布进行拆单交易,对于交易量区间分布的预测是基于区间成交量占总成交量比例进行的,这一预测方法没有考虑股票价格变动因素。因此,本文首先通过时间序列因素分解方法进行区间交易量分布预测,进而根据股票价格变化对区间交易量分布进行动态调整,并构建了基于动态区间交易量分布的股票卖出策略,最后通过实证检验了本文给出的动态区间交易量分布预测的有效性和交易策略的有效性。数值结果表明,本文所给动态区间交易量分布预测方法比传统VWAP方法预测结果更加接近于实际的交易量分布,且本文所给交易策略与传统VWAP交易策略相比,具有更大的收益。
[期刊] 企业经济
[作者]
马云风 曹国华
传统的股价序列都是按照均匀时间间隔采样进行分析的,但实际上股价的变化并不是基于均匀日历时间,而是基于交易过程推进的。本文采用股价推进的成交量进程假设,使用更精确的高频数据获得成交量加权平均价(Volume-weighted Average Price,VWAP),对上证综合指数进行了实证研究。结果表明,在基于成交量进程的股价序列分析方法中加入VWAP具有可行性和有效性。
[期刊] 管理评论
[作者]
梁小珍 赵欣 杨明歌 吴俊峰 邓天虎 田歆
准确预测港口集装箱吞吐量对于政府部门规划港口建设，港口和航运企业合理调配资源具有重要意义。已往研究往往采用单一分解方法来处理序列中的复杂特征，存在数据特征提取不完全以及预测模型选择比较盲目的问题，极大地影响了组合模型的预测效果。为此，本文引入二次分解和基于数据特征的模型选择策略，通过建立组合预测框架对港口集装箱吞吐量进行预测。首先，根据原始序列的整体特征选择一种分解方法对其进行初步分解，得到若干分量。然后，分析各分量的平稳性、季节性及复杂性等数据特征，据此选择合适的计量经济学模型进行预测或采用完全自适应噪声集合经验模态分解(CEEMDAN)方法对分量进行二次分解。接着，引入长程相关性特征，根据二次分解后子序列的平稳性、复杂性、长程相关性等再选择合适的预测模型。最后，将所有分量的预测结果集成从而得到最终的预测值。以月度预测为例，本文选取上海港和天津港集装箱吞吐量数据作为样本开展实证研究。实证结果表明，本文所提出的组合预测框架与基准模型相比具有更高的预测精度，是一种比较有前景的港口集装箱吞吐量预测工具，可以为相关政府部门、港口及航运企业提供决策参考。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
任仙玲 吕玉卓 邓磊
从高频视角分析股市情绪效应的异质性特征及机理，对我国金融风险管控具有重要意义。本文借助文本分析法抓取网络舆情数据，构造日内投资者高频情绪指数，在分位数Granger因果关系检验的基础上，构建分位数向量自回归模型并进行脉冲响应分析，探究不同极性投资者高频情绪对不同市场状态下及不同分位水平股市成交量的异质性影响。结果表明：(1)不同极性投资者情绪对股市成交量影响具有异质性，悲观情绪对股市成交量的脉冲强度明显大于乐观情绪且衰减较慢；(2)投资者情绪对股市成交量的影响随市场状态的变化而不同；(3)在相同市场状态下，情绪对不同分位水平股市成交量的影响也存在差异，投资者情绪对股市成交量的下分位点脉冲强度显著大于上分位点，中位点最弱。
[期刊] 统计与决策
[作者]
田劲松
GM(1,1)模型群构建的基础是通过对原始数据的增减及变更处理,得到一个新的原始序列,进行时间响应式处理的预测精度会得到一定的提高。文章在全信息模型、部分信息模型、去老数据模型三种老模型基础上,加入曲线数据拟合,均值化数据、缓冲算子模型构成模型群,对我国金融产业中的1992～2009年股票成交额数据序列进行有效性验证,最后根据模糊BRODA法对六种方法进行了排序并得出相关结论。
[期刊] 软科学
[作者]
罗建强 万志娟 彭永涛
为解决服务传递系统可能出现的效率低下和质量不稳定等问题，以客户需求和客户行为分类为基础，将耦合的客户订单分离和前—后台渗透于服务系统设计过程，构架了基于延迟策略的服务系统概念模型；针对服务系统前台与客户具有实时交互的特点，构建了改进的Ｍ／Ｍ／１排队模型，研究改进前后服务系统相关指标变化。结果表明：基于延迟策略的服务系统会产生一种客户分流机制，即在满足不同类型客户需求的同时，使系统排队、逗留人数和等待时间减少，运作成本降低。
关键词：
延迟策略 大规模定制 服务系统 排队论
[期刊] 统计与决策
[作者]
蒋清泉 陈慧士 陈青兰
文章利用灰色预测对历史经验值进行不确定的稳定度趋势预测,基于期权理论的稳定性将实物成果的规律性后续分析回应给灰色预测,通过若干次循环的互动与灰色预测的误差修正,寻找出适合新产品推广的应用模式。以中华电信MOD项目的推广进行实例分析,证实了该模型在新产品推广决策中的可行性和优越性。
[期刊] 软科学
[作者]
张磊 刘客 李中原
将国内外价格差异变量引入到传统Rotterdam模型中,并用这种改进模型分析了2001~2013年间中国煤炭进口的需求弹性。验证了改进模型能够明显提高估算效果,发现中国煤炭市场对各来源国的支出系数、自价格系数、交叉系数和价差系数等参数在大小和方向上有所差异,据此分析了各来源国的煤炭需求特征和相互竞争能力,为国内煤炭企业指明了应对不同来源国煤炭的竞争策略。
[期刊] 软科学
[作者]
张磊 刘客 李中原
将国内外价格差异变量引入到传统Rotterdam模型中,并用这种改进模型分析了20012013年间中国煤炭进口的需求弹性。验证了改进模型能够明显提高估算效果,发现中国煤炭市场对各来源国的支出系数、自价格系数、交叉系数和价差系数等参数在大小和方向上有所差异,据此分析了各来源国的煤炭需求特征和相互竞争能力,为国内煤炭企业指明了应对不同来源国煤炭的竞争策略。
[期刊] 湖南农业大学学报(自然科学版)
[作者]
雷登科 陈亮
介绍了QoS策略控制技术引入的背景,对QoS策略控制系统进行概述,介绍策略与策略信息模型,在此基础上对基于LDAP的QoS策略信息模型进行研究,并讨论如何在LDAP目录信息树中查找策略对象.
关键词：
服务质量 策略 策略信息模型 LDAP
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
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