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[期刊] 预测
[作者]
周颖颖 秦学志 尚勤 王玥
Kau、Keenan和Smurov以美国个人住房抵押贷款市场为研究对象,建立了住房抵押贷款强度定价模型(简称KKS模型)。但此模型不尽完善,不能完全适合中国市场。因此,本文从中国个人住房抵押贷款市场的实际出发,改进KKS模型的三个关键因素:折现方法、追偿值计算和利率随机模型,建立了基于强度模型的住房抵押贷款定价模型。为了验证新模型的适用性,利用蒙特卡罗方法,给出了一份10年期、首付50%、本金10万元的住房抵押贷款的价值,分析了房价趋势、首付比例、贷款利率、贷款期限对住房抵押贷款价值的影响。研究结论对我国银行制定合理的住房抵押贷款政策具有重要的借鉴价值。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
唐文进 陈勇
期权的价值取决于借款人的违约行为和提前偿还行为,而借款人的违约行为和提前偿还行为又取决于当前的利率水平和房屋价格。CIR模型表明,住房抵押贷款合同的价值满足一个偏微分方程。运用交替方向隐性有限差分法对住房抵押贷款合同的价值进行数值分析的结果表明,由于提前偿还期权和违约期权的存在,贷款合同的价值远远小于贷款总额。房屋价格的波动幅度与抵押贷款合同的价值负相关,而利率波动幅度与抵押贷款合同的价值正相关。为减少商业银行面临的提前偿还风险和违约风险,住房抵押贷款合同需要使用浮动利率贷款,同时还应加快发展我国住房抵押贷款保险市场。
关键词：
住房抵押贷款 数值分析 隐性法
[期刊] 财贸经济
[作者]
沈红波 王叙果 路一刘
随着我国人口老龄化进程的不断加快,社会养老需求快速膨胀,迫切需要新型养老模式以补充现行模式。"以房养老"即住房反向抵押贷款由于能够缓解当前的养老负担,受到理论和实务界的关注。本文首先就住房反向抵押贷款在我国的推行背景展开分析,随后建立了住房反向抵押贷款两种支付方式下的保险精算定价模型,并进行了参数设定与数值模拟,最后对住房反向抵押贷款业务的风险特性和在我国的实施障碍加以分析,以期为住房反向抵押贷款在我国的推行提供政策参考。
关键词：
住房反向抵押贷款 养老保险 风险 定价
[期刊] 上海经济研究
[作者]
周延 吕慧娴 汪伟
准确合理的定价是住房反向抵押贷款开办的难点和关键，利率是影响其准确定价的重要因素之一。考虑到利率波动的规律性以及住房反向抵押贷款的特点，该文构建了Ｂ－Ｋ利率二叉树模型，然后根据精算学收支平衡的原理，对单、双生命状态下的趸领和终身年金支付进行定价，并对赎回权定价进行了拓展，以期为住房反向抵押贷款的成功推出有所借鉴。
[期刊] 经济评论
[作者]
陈勇 唐文进
住房抵押贷款及其衍生品的主要风险是提前偿还和违约风险。早期文献集中研究提前偿还期权的风险价值,20世纪90年代以来,国外学者建立住房抵押贷款定价的双因子模型,同时分析提前偿还和违约期权的风险价值,并运用数值分析方法对模型进行定量分析。为了更好地拟合提前偿还与违约行为的经验特征,最新的研究主要从两方面进行扩展:一是在期权定价模型中引入市场摩擦因子;二是建立提前偿还和违约行为的经验模型。
关键词：
住房抵押贷款 提前偿还风险 数值分析
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
谢赤 谈文胜 闫瑞增
从最优期权赎回策略的角度探讨了借款人的提前清偿行为,从理论上推导了一般债券定价的偏微分方程,分析了住房抵押贷款支持证券及其它四类债券定价的边界条件,利用隐形差分法求解了在CIR模型下的偏微分方程并获得了MBS的最优赎回利率,比较分析了MBS和其它债券的价格关系。
[期刊] 投资研究
[作者]
周海珍 战峻峰
随着中国步入老龄化社会,加上家庭结构小型化和空巢家庭增加,使得住房反抵押贷款这种养老方式逐渐被人所关注,但对于在我国应采取怎样的经营模式,以及政府应在其中起什么样的作用,目前还未有深入分析。文章首先分别给出了有无政府提供保险情况下住房反抵押贷款的定价模型,同时根据对未来房价的预测、利率、死亡率等因素的假定,模拟计算并比较了有无政府保险下借款人所能得到的不同贷款价值比。研究结果表明,在住房反抵押贷款中由政府提供担保确实能增加借款人所能获得的贷款额。
关键词：
政府保险 住房反抵押贷款 定价
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
周超
本文以老年人反向抵押贷款定价为对象,综合运用随机波动模型、蒙特卡洛模拟及灰色预测等方法,构建基于房价、利率、寿险三因素的反向抵押贷款定价模型。以北京市为例,分析和探讨基于三因素的定价模型应用问题。研究结果表明,老年人申请反向抵押贷款所获得的金额高于该城镇居民人均可支配收入水平,并且年龄越大者贷款所获得的额度越多。
关键词：
反向抵押贷款 蒙特卡洛模拟 灰色预测
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
包林梅
本文从住房逆抵押贷款具有期权产品特性出发,将布莱克—斯科尔斯期权定价模型运用于住房逆抵押贷款利率定价,将逆抵押贷款定价问题转换为隐含期权的定价问题,提供了独特的定价思路和方法,最终推导出住房逆抵押贷款的定价模型,并说明了该模型的使用方法。
关键词：
住房逆抵押贷款 定价 隐含期权
[期刊] 经济问题
[作者]
刘春兰
首先,分析了我国住房抵押贷款规模快速增长的原因;然后,从未来若干年全国商品房平均销售价格、城市人口结构的变化情况、城镇主要购房类型的购房比例、面积以及按揭比等方面入手,提出了计算每年新增住房抵押贷款以及住房抵押贷款余额的预测模型;最后,根据预测结果,用住房抵押贷款余额占GDP的比重这一指标,分析了我国住房抵押贷款证券化的时机问题。
关键词：
住房抵押贷款规模 线性回归分析 预测
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
尚耀华
本文从期权理论的视角分析了住房抵押贷款违约问题,建立了违约概率预测模型。明确了住房抵押贷款的违约条件,即抵押物的市场价格小于借款人的债务面值,从而把违约概率的预测问题转化为抵押物的市场价格和债务面值的确定问题;在此基础上,提出了房屋价格与贷款余额的计算方法,建立了违约概率预测模型,并以实例说明了模型的有效性。
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
陈莹 武志伟 李心丹 翁炳辰
个人住房抵押贷款一旦出现大规模的违约便会对金融体系的稳定和宏观经济的平稳运行带来很大的负面影响。通过对我国商业银行个人住房抵押贷款真实数据进行分析,分离出可能对贷款履约产生影响的个人基本情况、个人信用状况以及贷款合约等15项指标。在此基础上,使用MCLP模型构建了个人住房抵押贷款违约风险模型,并比较了MCLP模型与传统Logistic模型的预测结果,发现前者具有更高的准确度。最后,基于研究结论提出了相关建议。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谷秀娟 代艳娜
选取1997—2010年我国居民人均可支配收入和个人住房抵押贷款的时间序列,通过建立VAR模型,考察两者之间的关联机制。基于Johansen协整检验、误差修正模型、Granger因果检验分析我国住房抵押贷款与个人可支配收入间的动态均衡关系,结果表明,两者之间存在长期均衡和双向影响机制。因此,为促使两者健康稳定快速发展,我国商业银行应尽快完善信贷机制,居民应加强风险防范意识等。
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
陈 莹1 武志伟2 李心丹1 翁炳辰1
个人住房抵押贷款一旦出现大规模的违约便会对金融体系的稳定和宏观经济的平稳运行带来很大的负面影响。通过对我国商业银行个人住房抵押贷款真实数据进行分析，分离出可能对贷款履约产生影响的个人基本情况、个人信用状况以及贷款合约等１５项指标。在此基础上，使用ＭＣＬＰ模型构建了个人住房抵押贷款违约风险模型，并比较了ＭＣＬＰ模型与传统Ｌｏｇｉｓｔｉｃ模型的预测结果，发现前者具有更高的准确度。最后，基于研究结论提出了相关建议。
[期刊] 管理评论
[作者]
李新平 邓琳 闫妍
本文以国内某商业银行省级分行2015年的1 184笔个人住房抵押贷款作为资金池,并以该资产池为基础发行RMBS。本文研究表明,国内个人住房抵押贷款的居民提前还款行为与国外文献中描述的情况差异很大,因此国内在为RMBS的定价时不能简单套用国外的提前偿还模型。我们首先对资产池中居民的提前还款行为进行分析,得到居民提前还款时间的概率分布,基于agent模拟借款人的还款行为,从而预测得到资金池未来各期的预期现金流收入。利用SV模型拟合债券的到期收益率曲线,将预期现金流折现,实现对RMBS的定价。
关键词：
拓扑网格 RMBS 定价
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
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