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[期刊] 管理科学
[作者]
胡文伟 胡建强 李湛 周剑峰
配对交易是统计套利中最主要的交易策略,但随着市场有效性的逐渐提高,该策略的获利机会正变得越来越有限,传统的固定参数交易模型已难以保证配对交易一直获得最大利润,交易模型的参数不仅需要优化,而且还需要动态地、自动地调整优化值,因此有必要研究开发具有人工智能属性的参数动态优化交易模型,这对于提升交易模型的盈利能力和执行效率具有重要意义。自适应配对交易模型是对传统的协整配对交易策略进行改进,推出一种基于强化学习模式的新型统计套利交易模型;将Sarsa强化学习算法和ε-greedy策略与新模型相结合,把模型参数的确
[期刊] 管理科学
[作者]
胡文伟 胡建强 李湛 周剑峰
配对交易是统计套利中最主要的交易策略,但随着市场有效性的逐渐提高,该策略的获利机会正变得越来越有限,传统的固定参数交易模型已难以保证配对交易一直获得最大利润,交易模型的参数不仅需要优化,而且还需要动态地、自动地调整优化值,因此有必要研究开发具有人工智能属性的参数动态优化交易模型,这对于提升交易模型的盈利能力和执行效率具有重要意义。自适应配对交易模型是对传统的协整配对交易策略进行改进,推出一种基于强化学习模式的新型统计套利交易模型;将Sarsa强化学习算法和ε-greedy策略与新模型相结合,把模型参数的确定方法由传统的主观经验法和固定参数法改进为自适应模式的动态参数优化法;编制的计算机程序仿真实现了基于新模型的套利交易全过程,涵盖模型参数的动态优化、套利交易的模拟操作以及交易绩效的测量评估;以中国债市交易量最大的5种债券为样本,构建4组配对组合,采用Johansen协整检验法、T检验和Robust稳健性检验等方法对交易模型和测试结果进行实证分析。研究结果表明,新模型的运行效果全面优于传统模型。新模型显著提升了交易系统的获利能力,收益率和索提诺比率大幅提高;同时降低了投资风险,最大回撤出现明显下降;还提高了套利交易的执行效率,交易次数明显减少,套利成本下降;具有持续学习的能力,能促进累计收益率不断上升并最后收敛于最大值。研究结果还表明,协整配对交易在中国债券市场同样具有有效性,能够获得显著正收益。将强化学习思想与协整配对交易策略相结合,设计开发出一种新型配对交易模型,实现了模型参数的自适应动态调整。这种改进型交易模型有助于应对传统配对交易策略获利能力的下降,进一步提高配对交易策略的效率和绩效。在中国融资融券和股指期货等做空机制开闸的市场环境下,新模型可为投资者提供一种有效的套利手段和风控工具。
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
施宏伟 王发年
综合考虑物流服务节点区域的空间属性和成本约束,基于物流服务节点波及范围,分析备选服务节点选择过程及其运行成本特征,构建了物流服务节点布局优化模型。将物流服务节点选择映射为一个聚类过程,提出解决物流服务节点选择问题的自适应蚁群聚类算法。以物流系统总成本最低为聚类准则,描述了物流节点布局模型的求解过程,并对服务节点布局参数进行仿真实验,验证模型及算法的鲁棒性和选择效率。
关键词：
物流服务节点 布局优化 自适应蚁群算法
[期刊] 统计研究
[作者]
徐勇 王东 张慧
本文针对单个在线极限学习机输出不稳定的情况,提出一种自适应集成在线极限学习机算法(ASEOSELM)。算法首先初始化多个在线极限学习机模型,然后根据到达的每一批次数据的训练误差及其方差自适应地调整各个在线极限学习机的集成权重,并动态删除那些小于设定阈值的模型以提高算法的训练速度,最后选择准确度高、泛化能力好的模型用于集成预测。通过函数拟合、UCI数据集以及真实股价预测实验表明,文中提出的ASE-OSELM算法相比传统的OSELM、LS-SVM和BPNN算法具有更高的预测准确度和抗干扰能力。
[期刊] 中国远程教育
[作者]
李晶
移动学习就是通过移动设备实现在任何时间、任何地点进行的学习;然而移动设备间的差异性很大,处理平台的异构性可使不同的移动设备支持不同课程资源显示格式。为了使移动设备可以像PC机一样获取网络课程资源,适应异构的移动计算环境,作者重点讨论了如何利用Agent技术建构设备自适应系统模型,实现资源格式的自动转换。
关键词：
移动学习 Agent 设备自适应
[期刊] 开放教育研究
[作者]
邱百爽 赵蔚 刘秀琴
随着计算机网络技术的飞速发展,网络学习系统的设计开发成为教育研究的热点领域;而"以学生为中心"的自适应学习系统正在逐步取代"以教师(系统)为中心"的网络学习系统。本文以认知心理学、建构主义和人本主义学习理论为基础,运用ASP.NET、SQL Server数据库技术及语义网挖掘技术,研究基于语义网的自适应学习系统中用户模型的构建,包括用户学习风格、认知水平和兴趣偏好;最后利用protégé工具建立用户模型的本体,通过数据挖掘技术完善用户模型。
[期刊] 工业工程
[作者]
王逸 姚志洪 蒋阳升 赵斌 谭宇
为了有效利用交叉口时空资源,缓解城市交通拥堵,在双环相位方案的基础上,建立以交叉口平均延误为优化目标,以各相位绿灯时长为优化参数的双环信号配时优化模型,并采用自适应遗传算法对模型进行求解。选取4个十字交叉口,实地调查获得交叉口晚高峰流量数据,分别使用经典的Webster配时法和双环信号配时优化模型对交叉口信号配时方案进行优化。结果表明:与Webster配时法相比,双环信号配时优化模型优化结果更好,分别使4个交叉口平均延误减少11.36%、13.74%、3.72%和9.00%,能够有效改善交叉口运行状况;并且交叉口同相位内的两个流向的流量越不均衡,双环信号配时优化模型优化结果越好。
[期刊] 统计与决策
[作者]
姜闪闪 夏旻
传统的经济预测模型不能选择有效的经济指标进行经济预测。文章中首先利用自回归的方法提取与经济增长相关系数高的经济指标,然后针对传统的神经网络学习速度慢、迭代次数多、陷入局部最优等问题,提出了一种基于极限学习机理论和k近邻理论的自适应极限学习机模型用于经济时间序列预测。结果表明,该方法比传统的神经网络、自回归模型、自组织模型、单一的极限学习机模型的精度更高,可以很好地应用于经济增长预测。
关键词：
经济预测 神经网络 极限学习机 经济指标
[期刊] 情报理论与实践
[作者]
余传明 胡莎莎 叶鹏昊 安璐
文章在传统的伪相关反馈基础上引入深度强化学习的查询扩展方法来改善信息检索中由词不匹配造成的检索效果不佳问题。选择eBay于2017年发布的用户查询与商品名称作为实验数据,利用深度学习框架抽取词的抽象特征,并把召回率作为奖励,使用强化学习方法对扩展词进行选择。当使用召回率、精度和平均精度均值三个指标对模型进行评价时,文章提出的基于深度强化学习的查询扩展方法明显优于基线方法(原始查询、基于TF-IDF的查询扩展、基于余弦相似度的查询扩展和基于深度学习的查询扩展),扩展后的查询检索效果在召回率上比原始查询高1.32%。实验结果表明基于深度强化学习的查询扩展模型能够改善词不匹配带来的问题,提高系统检索效果。
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
吴巍 周孝德 王新宏 程文
【目的】针对传统多沙水库冲淤预测模型难以准确、迅速预测某一具体水库调度运行方式下泥沙的冲淤变化过程,无法为制定合理水库调度运行方式提供决策依据的不足,构建一种计算效率高、能保证一定计算精度且相对简便的泥沙冲淤预测模型。【方法】将人工神经网络及粒子群优化算法引入到多沙水库冲淤预测中,构建基于自适应粒子群算法优化BP神经网络的多沙水库冲淤预测模型,并将该模型应用于冯家山水库库区泥沙冲淤形态、冲淤量的预测,验证其实用性。【结果】将多沙水库冲淤变化过程视为一个非线性动力系统,利用人工神经网络处理大规模复杂非线性动力学问题的优势,在采用自适应粒子群优化算法对BP神经网络的初始连接权值和阈值进行优化的基础...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
孙燕
不同于常见的模型估计和检验研究,本文重点关注计量模型设定中的变量选择问题,提出了随机效应Logit计量模型的自适应Lasso变量选择方法,同步完成变量选择和参数估计。由于模型中随机效应的存在加大了变量选择难度,本文将随机效应视为缺失数据,采用EM算法结合Gauss-Hermite数值积分法,根据Newton-Raphson迭代法建立模型参数的自适应Lasso。蒙特卡罗仿真模拟实验结果表明,该变量选择方法在有限样本下的表现良好。最后又将该方法运用于个体健康影响因素的分析中。
[期刊] 中国远程教育
[作者]
杨娟 张养力 黄智兴 刘洪涛 黄兴禄
为了解决伴随远程学习而产生的"学习偏离"和"认知过负"问题,基于学习风格偏向性的个性化学习路径推荐是一个解决方案。但现有智能学习系统,因其底层缺乏可自组织的资源组织结构,导致学习对象无法动态选择。为了解决这一问题,本文提出基于3向可演化的语义链网络(SLN)资源组织结构,并在此基础上开发了原型系统Smap。具有不同学习风格偏向性的学习者,可以根据SLN中的语义关系获得符合其学习风格的学习路径引导。
关键词：
学习风格 学习路径 3向语义链网络
[期刊] 统计与决策
[作者]
蒋传进
文章阐述了组合预测模型遴选规则的产生机理,对此遴选规则的具体形式以及组建方式进行了研究分析。为了使构建于模型遴选规则基础之上的组合预测模型更具鲁棒性及更广的适用领域,通过基于NARX神经网络的自适应调节机制来提升遴选规则的学习能力,提高了组合预测的精度和稳定性。最后以一个汇率预测的实证分析证明了该模型的有效性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
周群艳
为求解大规模无约束优化问题，本文提出了一种自适应线性信赖域法。与传统的线性信赖域法相比，新方法借助一数量矩阵近似Ｈｅｓｓｅ阵，并据此计算线性信赖域半径。理论上证明了新算法的全局收敛性，数值实验表明新算法非常适合大规模问题的求解。
[期刊] 统计与决策
[作者]
蒋传进
文章阐述了组合预测模型遴选规则的产生机理,对此遴选规则的具体形式以及组建方式进行了研究分析。为了使构建于模型遴选规则基础之上的组合预测模型更具鲁棒性及更广的适用领域,通过基于NARX神经网络的自适应调节机制来提升遴选规则的学习能力,提高了组合预测的精度和稳定性。最后以一个汇率预测的实证分析证明了该模型的有效性。
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