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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王文胜 宋家辉
开放型基金是证券投资业务的重要形式之一,其风格识别和绩效评价对投资者来说都有很好的借鉴意义。本文将逐步均值回归,分位数回归(Lasso Quantile Regression)和弹性网分位数回归(Elastic Net Quantile Regression)三种方法对18只基金进行建模,观察三种方法对风险因子的识别作用,结果发现分位数回归能够很好地对基金收益的尾部进行风格识别,弹性网分位数回归要比LASSO分位数回归包容了更多的风险因子。然后在不同的厌恶参数γ*情况下,用这三种方法对18只基金的进行了绩效评价,为了判断这些绩效评价的效果,本文设置了三种不同的投资组合方案,在不同的投资组合方案下比较三种方法对基金绩效评价的可靠性,结果表明无论在哪种方案下弹性网分位数回归的评价效果要优于另外两种方法,也间接证明了这种方法识别的风险因子是有效的。
[期刊] 西部论坛
[作者]
陈海燕
采用面板分位数回归方法对我国开放式偏股型基金的赎回行为进行研究,结果表明:基金的净赎回率与当期分红和基金规模负相关,与上期分红和基金市场净申购率正相关,而与基金收益率、波动率和股票市场的关系在不同分位点处的表现不一;我国投资者在基金赎回行为过程中考虑了资金成本因素,"反向选择"现象并不明显。
[期刊] 中国土地科学
[作者]
赵微 杨钢桥 李金玉 徐雯 吴诗嫚
研究目的：在对农地整理管护绩效进行测度的基础上，揭示管护绩效的影响因素及其在不同分位点处的变化特征。研究方法：结构—行为—绩效的研究范式和基于ＯＬＳ回归、分位数回归的实证检验。研究结果：（１）实证区域管护绩效均值为３５．６２０，标准差为５．５８３，呈非正态的＂单峰模式＂分布；（２）ＯＬＳ回归结果指出，制度结构和管护行为显著影响农地整理管护绩效，验证了＂结构—行为—绩效＂分析框架的有效性；（３）分位数回归的结果说明，低、中、高水平区间内管护绩效的影响因素不完全一致。研究结论：分位数的研究视角有助于深入分析管护绩效的样本分布区间特征，在不同绩效水平区间应综合运用多种管理措施以提升管护绩效。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
倪旭君
本文考察了资本劳动要素替代弹性的变化对劳动报酬份额的影响。首先从新古典主义要素收入分配理论出发，放宽了要素替代弹性不变的假设，得到资本深化、要素替代弹性与劳动报酬份额之间的回归方程。使用上市企业数据，整理得到２００１年至今企业个体生产要素投入与报酬数据，运用分位数回归方法，在估计要素替代弹性的基础上分析了其对劳动报酬份额的影响。研究发现，在劳动报酬份额的不同水平上，要素替代弹性与资本深化、价格加成等因素都对劳动报酬份额具有显著影响。此外，要素替代弹性还对要素相对价格起中介作用。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
倪旭君
本文考察了资本劳动要素替代弹性的变化对劳动报酬份额的影响。首先从新古典主义要素收入分配理论出发,放宽了要素替代弹性不变的假设,得到资本深化、要素替代弹性与劳动报酬份额之间的回归方程。使用上市企业数据,整理得到2001年至今企业个体生产要素投入与报酬数据,运用分位数回归方法,在估计要素替代弹性的基础上分析了其对劳动报酬份额的影响。研究发现,在劳动报酬份额的不同水平上,要素替代弹性与资本深化、价格加成等因素都对劳动报酬份额具有显著影响。此外,要素替代弹性还对要素相对价格起中介作用。
[期刊] 财会月刊
[作者]
许启发 侯奇华 蒋翠侠
为准确评价基金经理的选股与择时能力,在分位数框架下,使用广义加性结构对三因子T-M模型进行拓展,提出了广义加性分位数回归模型,既增强了模型在与分位点对应的不同市场环境下的解释能力,又能够避免三因子T-M模型形式误设带来的误差,提高评价效率。通过对我国20052015年的347只基金收益数据的实证研究,发现:广义加性分位数回归模型能够准确地评价基金经理的选股与择时能力,并且其能力表现在不同分位点处存在差异;基金经理普遍不具有选股能力但具有一定的择时能力;基金经理的选股与择时能力受市场态势的影响较大,牛市时基
[期刊] 管理评论
[作者]
胡毅 李瑞 张希 李建平
立足于经济新常态背景,本文基于分位数回归研究我国系统性风险和经济增长的关系,以此反映经济增长本身的动态效应及其与系统性风险之间关系在整个样本分布上的异质性结构。实证结果发现:其一,在经济增长水平较低的时候,系统性风险和经济增长有较显著的负向关系,其中代表金融系统波动率、流动性及金融机构脆弱性的系统性风险指标对于未来经济增长的下降有指示作用;其二,金融机构之间紧密的联系在经济衰退时期会加深经济的衰退,在经济繁荣时期则会推动经济的快速增长;其三,普通线性回归得出的系数低估了低经济增长水平时期系统性风险对于经济增长的负面效应,在经济增长温和时期和繁荣时期,普通线性回归和分位数回归得出的系数则区别不大;其四,利用主成分分析构建的系统性风险指数具有较大的系统性风险预警指示意义。
[期刊] 江西财经大学学报
[作者]
蔡超 王艳明 许启发
运用参数和半参数分位数回归分析方法,以中国80个直辖市和地级市为研究对象,对库兹涅茨曲线形状进行实证研究,揭示中国经济发展与收入差距之间存在复杂的非线性关系。参数分位数回归结果表明,在中低分位点上呈现"U型"曲线关系,拒绝了倒U假说;而半参数分位数回归结果表明,在中低分位点,库兹涅茨曲线呈现"U型"特征,而在高分位点,呈现"W型"特征,表现为两个"U型"曲线的连接。另外,选择Theil指数和最富裕的50%人口所占收入份额这两个收入差距指标进行稳健性检验,结果表明这两个收入差距指标的分析结果与以Gini系数为收入差距指标的分析结果一致。
关键词：
库兹涅茨曲线 收入差距 分位数回归
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
寿晖 张永安
在宏观审慎监管框架下,对系统重要性银行的识别并对其提出更高监管要求是金融危机后的监管重点。文章选取代表不同类型的8家上市商业银行为样本银行,采用CoVaR模型和分位数回归技术对2007-2011年实体经济和金融数据进行实证分析。实证表明:从流动性方面看,资产规模较大的银行反而面临更高的流动性风险,其风险溢出效应更容易导致系统性风险的聚集,发生危机时对系统性风险贡献较大;在宏观经济周期逆转时,中小型银行相对大型银行更容易出现风险溢出效应导致系统性风险聚集;因此政策建议:银行业监管当局的监管重点在传统的资产规
[期刊] 商业经济研究
[作者]
马红梅 陈典 王鹏程
本文基于西南民族地区1433位农业转移人口的实地调查数据,构建了市民化指标体系,分别采用OLS回归和分位数回归对农业转移人口的异质性人力资本、社会资本对市民化影响进行实证分析。结论如下:考察异质性人力资本、社会资本对农业转移人口市民化的影响应区别考虑个体的市民化程度。人力资本对低度市民化群体起到的推动作用更明显,而培育集体社会资本、再生社会资本则对促进高度市民化群体的稳定有意义,故应针对处于不同程度市民化的个体采取差异化措施以推进市民化进程。
[期刊] 统计与决策
[作者]
何恒财 张雪峰 杜子平
文章提出多元非线性条件分位数回归模型。相对于传统模型,利用多元分位数回归模型从时序角度分析金融数据,可以更加全面的掌握到分布在每个分位数层面的数据特征;其次可以得到多元金融市场变量之间非线性的时序相依关系,从而更好地描述金融资产整体的统计分布特征。通过实证分析,从时序相依角度构建了美元/人民币汇率的多元分位数回归模型,并对其统计特征进行了表述与分析,通过分析结果可以看到多元分位数回归模型的优势。
关键词：
多元分位数回归 汇率 时序相依
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘生龙
本文主要用较为前沿的分位数回归以及审查分位数回归技术对中国的明瑟方程进行检验,结果表明,教育和经验对于中国居民的收入有正面的促进作用,教育的回报率似乎随着收入的增加而下降,而经验的回报率似乎随着收入的增加而上升。文章还比较了教育和经验在不同的分位点对于中国男性居民和女性居民各自的影响,结果发现在各个分位点上,教育和经验对中国女性居民收入的回报要高于对男性居民收入的回报。本文还比较了一下普通分位数回归结果与审查分位数回归结果,发现当被解释变量右端受到审查时,在较低的分位点上,两者之间的估计结果是一样的,而在较高的分位点上,两者的估计结果明显不同。
关键词：
分位数回归 审查分位数回归 明瑟方程
[期刊] 生态经济
[作者]
陈晓毅
利用1978～2010年样本数据,通过分位数回归模型详细研究了各因素对能源效率在不同分位点上的影响变化。研究发现,能源价格对能源效率的影响随着能源效率的提高呈U型分布;产业结构的变动只有在能源效率较低时才会对其产生明显的影响作用;能源效率低下时,技术进步会促进能源效率的提高,而能源效率较高时,技术进步存在"回弹效应";城市化水平的提高有利于能源效率的提高,并且这种作用随着能源效率的提高而不断增强。最后,根据实证分析的结果给出了相关建议。
关键词：
能源效率 影响因素 分位数回归
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈娟 林龙 叶阿忠
本文从经济增长理论及一般均衡分析入手,将居民收入和政府支出引入效用函数,探讨消费、生产及政府行为三者之间的关系,得到消费的动态方程。同时基于该方程利用分位数回归进行实证分析,结果表明,不同消费量下各变量对消费有不同的影响,同时对城镇和农村的影响程度也各不相同。
关键词：
消费优化 经济增长 分位数回归
[期刊] 统计与决策
[作者]
王双 余孝军
为揭示我国居民消费结构与产业结构之间的互动关系。通过运用分位数回归方法对1978~2011年的数据进行分析发现:我国居民消费结构和产业结构之间相互促进相互优化,城镇居民和农村居民消费结构的优化有助于产业结构的优化,特别是在产业结构层次很低时;产业结构的优化有助于城镇居民消费结构的优化,特别是对高收入者和低收入者的消费结构,但对农村居民消费结构影响不明显。城镇居民消费结构与产业结构的互动关系比农村居民消费结构与产业结构的互动关系强烈。
关键词：
分位数回归 消费结构 产业结构
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