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[期刊] 统计与决策
[作者]
刘莉娜
随着新兴市场经济国家资本市场的不断完善,现已出现诸多经典理论无法解释的如金融周日效应、资本市场价格飙升与杀跌、反向投资策略等"金融异常现象"。文章通过构建投资者异质信念模型发现:"金融异常现象"是广大社会投资者交易行为合力之结果,这种合力是投资者异质信念的函数。文章以分析投资者异质信念与资本市场价格波动关系为题,为揭开资本市场"金融异常现象"创设了新的解释路径,并以期为资本定价理论注入新的理论资源。
关键词：
异质信念 行为资本定价 金融波动风险
[期刊] 特区经济
[作者]
夏志婕
在现代金融理论研究领域，金融衍生产品定价问题的核心内容是期权定价问题。随着期权种类的增加和模型的扩展，研究期权定价方法尤为重要。对于不存在解析解的期权定价问题，采用偏微分模型方程的精准求解就成为解决该问题的关键一环。因此，本研究结合其他领域如流体力学中的数值求解方法，发展了一种基于间断有限元（DGM）的偏微分方程求解算法，并结合不同算例对算法进行了验证和分析，该算法的精准求解为期权的成功定价奠定了良好的基础。
[期刊] 统计与决策
[作者]
关斐
文章在突破传统资本资产定价模型理性人假定的基础上,将投资者异质信念引入到标准消费资本资产定价模型中,并在基于资本市场信息结构、证券结构及投资偏好条件下,构建了异质信念的行为资本资产定价模型。该模型表明投资异质性假定导致了资本资产定价条件项的变化,从而解释了标准CCAPM无法解释的股权风险贴水之谜。
关键词：
异质信念 资本资产定价 状态空间
[期刊] 统计与决策
[作者]
顾锋娟 岑仲迪
文章应用Δ对冲方法及Ito引理,在风险中性意义下,建立了商务楼租赁合约的偏微分方程定价模型。应用基于自适应的有限差分法对定价模型进行数值计算,得到相应的商务楼租赁合约价值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
薛清超
文章证明了在风险中性概率测度下,具有违约风险资产价格的贴现过程是一个鞅过程;并分别得到了常数利率和随机利率情况下结构化模型和简约化模型对具有违约风险金融资产的定价方程。
关键词：
信用风险定价模型 偏微分方程
[期刊] 统计与决策
[作者]
李铁群
以有效市场假说为前提,以现代资产组合金融理论为基石建立起来的传统资本资产定价理论已具完备的理论框架。但来自实证领域的诸多证据表明该理论具有一定的不合实性,需要放松一些假设,来对标准金融理论进行重建。文章拟放松传统资本资产定价模型中基于严格同质预期的理论假设,假定投资者具有过度自信的异质信念,进而构建行为资本资产定价模型,这是对传统金融理论的一种突破。
关键词：
过度自信假说 异质信念 BAPM
[期刊] 经济问题探索
[作者]
张玉昌 陈保启
本文利用我国2004-2015年省际面板数据,采用空间回归模型偏微分方法,实证考察了产业结构调整对城乡收入差距变动的影响。结果表明:(1)产业结构与城乡收入差距存在显著的空间关联和空间异质性,二者在空间分布上存在一定的依赖性;(2)产业结构合理化和高度化对城乡收入差距具有不同的空间效应,产业结构合理化水平的提升会扩大本地区以及关联地区的城乡收入差距,产业结构高度化可以缩小城乡收入差距水平;(3)地区经济发展水平对城乡收入差距的影响呈现非线性的空间溢出效应,城镇化率的提升总体上有利于缩小城乡收入差距。因此,应该发挥产业结构发展水平较高地区的带动作用,加强区域一体化发展,缩小城乡居民收入差距。
关键词：
产业结构 城乡收入 空间效应
[期刊] 物流技术
[作者]
刘芬
现代物流业的全面式发展要求物流企业具有雄厚的资金来开展各类全范围、全渠道业务的推广,由此导致了物流企业对资金的极度需求。针对这一现实情况,锁定国内上市的一家物流类公司展开实证分析。通过基础调研获取了研究所需的基础数据,对基础数据进行宏观分析确定了基本面。采用计量经济分析,构造了分渠道资金-利润模型,对该计量模型进行深入分析,最终确定了分渠道资金的贡献率,从而提出了从提高资金使用效能角度出发的破解资金困局的途径。
关键词：
偏微分 物流 资金 困局 计量经济
[期刊] 华中师范大学学报(自然科学版)
[作者]
杨玙 胡晓梅
1985年,华中师范学院正式更名为华中师范大学。同年,时任中科院武汉数学物理研究所所长的丁夏畦院士与华中师范大学王光发教授一道在华中师范大学这片沃土中埋下了一颗种子。历经近40年的风雨,这颗种子已然成长为繁茂的大树,扎根的同时也反哺着这片沃土。它便是华中师范大学数学与统计学学院偏微分方程研究团队。
关键词：
统计学 华中师范大学 偏微分方程
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
刘华军 杨骞
利用中国2000~2011年分省面板数据,采用LeSage and Pace(2009)提出的空间回归模型偏微分方法,衡量了金融深化对经济增长的区域内溢出、区域间溢出及总体空间溢出效应。研究发现,中国的区域经济增长存在显著的空间依赖性和空间异质性。金融深化对经济增长均存在正向的区域内溢出效应、区域间溢出效应和空间溢出效应,但在邻接和经济空间权重下其显著性并不高,且在地理距离权重下没有通过显著性检验。金融深化对经济增长的区域内溢出效应远大于区域间溢出效应。控制变量中,投资、外商直接投资对经济增长存在显著的正向空间溢出效应;而财政支出对经济增长的空间溢出效应为负。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
刘华军 张权 杨骞
本文利用中国1995—2011年的分省数据,采用空间计量建模及估计技术,设置三种空间权重矩阵,构建多样化的空间面板数据模型,运用空间回归模型偏微分方法实证测度了城镇化对经济增长的空间溢出效应。研究发现:在不同的空间关联模式下,中国区域经济增长均具有显著的空间依赖性和空间异质性。在控制了资本、财政支出、国有化程度等变量后,城镇化对经济增长的区域内溢出为正,但在统计上不显著。城镇化的区域间溢出效应在不同的空间关联模式下不同,其中:在经济空间的关联模式下为正,在邻接、地理距离空间关联模式下为负。但在不同的空间关联模式下,城镇化对区域经济增长总体上具有正向的空间溢出效应。
[期刊] 软科学
[作者]
刘那日苏 袁雪晴
基于资源诅咒假说,运用空间回归偏微分方法,利用20072014年中国省际面板数据实证考察了自然资源开发对经济增长的空间溢出效应。主要发现有:中国省域经济增长在不同的空间关联模式下均有显著的空间依赖性和空间异质性;自然资源开发对经济增长的地区内溢出效应、地区间溢出效应和总的空间溢出效应均显著为负,资源诅咒效应明显存在。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
孙爱军
为了厘清中国出口贸易对碳排放效率的影响及其空间效应,通过建立包含非期望产出、序列DEA的超效率模型,计算了省际碳排放效率。Moran’I指数分析表明,效率呈现空间相关性。利用空间计量模型对影响碳排放效率变化的因素以及出口贸易对碳排放效率空间溢出效应的分析结果表明,碳排放效率随着出口贸易的增加呈现出倒U型曲线特征;出口贸易对可变规模报酬下的省际碳排放效率具有正的空间溢出效应;工业化等因素对碳排放效率具有负向作用,技术创新对于碳排放效率没有改进作用。
[期刊] 软科学
[作者]
刘那日苏 袁雪晴
基于资源诅咒假说,运用空间回归偏微分方法,利用2007~2014年中国省际面板数据实证考察了自然资源开发对经济增长的空间溢出效应。主要发现有:中国省域经济增长在不同的空间关联模式下均有显著的空间依赖性和空间异质性;自然资源开发对经济增长的地区内溢出效应、地区间溢出效应和总的空间溢出效应均显著为负,资源诅咒效应明显存在。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
闫超栋 马静
本文基于２０００－２０１３年的省级面板数据，设置三种空间权重矩阵，运用Ｌｅｓａｇｅ ａｎｄ Ｐａｃｅ（２００９）提出的空间回归偏微分方法，实证检验了我国信息化发展对区域经济增长的空间溢出效应。研究发现，中国省域经济增长存在显著的正向空间相关性，区域经济活动受其他与之相近空间特征地区的影响；三种空间权重下信息化对经济增长的区域内溢出效应显著为正，溢出效应在０．１８－０．２５之间，但区域间溢出效应并不显著；固定资产投资对经济增长具有直接的促进作用，但影响小于信息化的效应水平；人力资本在促进区域经济增长方面的作用尚未得到应有发挥，潜能需要进一步释放；政府财政支出对区域经济增长的正向间接效应抵消了负向．．．
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