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[期刊] 中国货币市场
[作者]
郭黎宁 黄磊 刘晗 徐文君 顾捷
文章选取13个解释变量,运用贝叶斯模型平均方法建立动态模型,筛选出对人民币汇率影响最大的自变量以及模型进行回归分析,进而预测人民币汇率。研究支持了近期市场主流观点,即美元指数、汇率风险溢价、中美利率差额等对近期人民币汇率影响较大,并发现外汇占款等其他影响较大的因素。文章建议将人民币回归预测结果与汇率期权执行价格相结合,引导企业坚持"风险中性",专心专注主营业务。
[期刊] 管理评论
[作者]
田建强 刘志新
在1993年第一季度到2012年第二季度宏观数据的基础上利用贝叶斯模型平均方法估计我国包含央行预期方式的时变泰勒规则,从央行预期方式、长期利率、利率平滑系数、通胀缺口系数及产出缺口系数五个方面的时序变化讨论时变泰勒规则在我国货币政策中的应用。研究发现,央行的预期方式与通货膨胀率的大小有关。当通胀率较低时,央行依据上一期的宏观数据制定货币政策;当通胀率较高时,央行依据对将来经济状况的预期制定货币政策。此外,通胀和产出缺口系数的变化表明我国货币政策在2007年前后发生了机制转换。由于通货膨胀缺口系数总是小于1,我国货币政策在治理通货膨胀方面是一种不稳定的货币政策。
关键词：
时变泰勒规则 贝叶斯模型平均 货币政策
[期刊] 世界经济研究
[作者]
江春 杨宏略 李小林
文章选取了无抛补利率平价、购买力平价、弹性/粘性价格货币模型、巴拉萨-萨缪尔森模型、资产组合模型、泰勒规则等理论模型,采用DMA/DMS、TVP-VAR、BMA等计量模型,并选择2005年7月至2016年12月数据作为研究样本对人民币汇率进行样本外预测,结果发现上述理论模型均对人民币汇率具有一定的预测能力,但只有泰勒规则模型预测能力高于随机游走模型,其余6种理论模型对人民币汇率的预测能力并不比最简单的随机游走模型强。同时,基于多种计量模型的结果显示,DMS模型对人民币汇率预测的绩效最佳。进一步通过拓展后的泰勒规则模型对人民币汇率进行预测时发现,短期内央行外汇干预发挥的作用最大,汇率预期和风险溢价分别在中期和长期的预测结果中表现最为明显。
关键词：
货币模型 汇率 泰勒规则 样本外预测
[期刊] 经济评论
[作者]
施震凯 王美昌
以市场化为导向的经济体制改革促进了中国经济增长,但如何在众多影响因素中识别和分解出市场化进程对经济增长的促进作用依然是一个有待深入研究的话题。本文基于贝叶斯模型平均方法定量考察了市场化进程及子项对全国及东中西部地区经济增长的贡献。研究结果显示,在1997-2009年间市场化进程指数的后验包含概率和后验均值分别为19.7%和0.0072,这表明虽然中国的市场化改革有效地促进了经济增长,但并不是最为关键的因素。在市场化进程指数五个子项对各地区经济增长的影响中,政府与市场关系以及非国有经济发展对中国经济增长具有正向推动作用,但在改革过程中仍需要承受产品市场、要素市场、中介组织和法律制度环境改善所带来...
关键词：
市场化 经济增长 贝叶斯模型平均
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨爱军 周影辉
上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)作为我国货币市场基准利率,研究影响SHIBOR定价因素有重要意义。文章提出利用贝叶斯模型平均方法来选择影响SHIBOR定价因素,使用随机搜索变量选择方法来有效的对模型集合中模型进行抽签。研究结果表明:一年期人民币银行贷款利率、回购利率、上一日SHIBOR报价和资金成本对上海同业拆借市场利率存在长期的正的影响,是影响SHIBOR定价的决定因素。
关键词：
同业拆放利率 贝叶斯模型平均 影响因素
[期刊] 统计与决策
[作者]
毕玉江 王双成
分类回归模型是回归模型家族的一个重要组成部分。文章针对现有的分类回归模型均采用选择性回归计算所存在的问题,建立了贝叶斯平均分类回归模型,并将其用于人民币汇率预测的实证研究。在实证研究时选取人民币对主要货币的汇率序列,对使用时间序列模型的预测结果与贝叶斯平均分类回归模型的预测结果进行对比分析,证明贝叶斯平均分类回归模型确实能够提高预测准确度。还使用贝叶斯平均分类回归模型对比分析了现有研究文献的预测效果,结果表明分类回归模型具有一定程度的优越性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
童汉飞 陈浪南
本文提出一种汇率行为的理论模型——ESVDJ模型,并对该模型的估计设计出贝叶斯MCMC推断法。实证研究表明,在管理浮动汇率机制下,人民币汇率的日常波动持续地维持在较小范围。但如果市场供求双方发生显著的失衡,人民币汇率将产生跳跃行为,由此引发异常的汇率风险。此外,外汇市场并不显著地存在类似于权益市场的杠杆效应。本文同时对ESVDJ模型与通常的随机波动性模型SV及SVJ模型进行对比。MCMC似然比检验与密度函数非参数估计表明,后两者存在较大的设定错误。本文最后对汇率风险监管提出政策建议。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李祺
本文通过建立一般均衡下单方程模型,根据1980~2003年的年度数据,利用单位根检验、协整分析、误差修正模型对人民币的均衡汇率进行实证分析。本文研究认为①20世纪80年代以来,人民币实际有效汇率始终围绕均衡汇率波动,并经历了不同程度的高估和低估;②贸易条件、开放度等基本经济因素对人民币实际有效汇率影响显著,财政政策、货币政策、外汇储备的规模对人民币实际有效汇率的影响不显著;③人民币汇率错位自我修正能力较强,钉住“一篮子”货币能较好地反映人民币实际有效汇率的波动。
关键词：
人民币 均衡汇率 实际有效汇率
[期刊] 现代管理科学
[作者]
高伟刚 徐中刚
文章在货币主义汇率决定理论基础上引入贸易净出口构建一国汇率决定模型。利用中美数据进行实证检验:脉冲响应显示短期内来自中美GDP和货物净出口之差的冲击使人民币升值,而利率、M2和CPI之差的冲击使人民币贬值;方差分解表明目前人民币汇率波动主要由其自身变动所致。中美利差对人民币汇率波动的解释程度较大,其余因素较小;VEC模型显示长期内,中美M2和货物净出口之差与人民币汇率成正比,利率、GDP和CPI之差与人民币汇率成反比。
关键词：
人民币汇率 影响因素 VAR VEC
[期刊] 统计与决策
[作者]
段艳平
均衡汇率模型的核心是分析基本经济因素变化对均衡汇率的影响,并利用它们之间存在着的系统联系来估计均衡汇率。文章选择了Montiel的关于发展中国家测算均衡汇率的基本模型作为研究的理论依据。并结合中国的实际对其进行适当的修改。最后用计量经济模型实证推导出人民币均衡汇率与其决定因素之间的相互关系。
关键词：
均衡汇率 单位根检验 协整 误差模型
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
司明 孙大超
本文用主权杠杆率来衡量主权债务偿付能力,采用OECD国家2001～2010年的面板数据,运用贝叶斯模型平均方法对影响主权债务偿付能力的诸多因素的有效性进行检验,并通过分位数回归模型对不同违约风险水平国家进行具体分析,研究表明:金融危机冲击、经济增长率下降、失业率升高、人口老龄化及政府预算收入降低是债务危机爆发的主要原因。因此,必须通过产业结构调整升级,发展实体经济来促进经济增长,才能从根本上解决发达国家的主权债务危机,这也是防范中国地方政府债务危机的关键所在。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
胡再勇
基于汇率决定理论的最新研究进展,本文构建了宏观经济变量和微观市场因素相结合的人民币对美元月平均汇率决定理论模型,进一步,本文对所构建的人民币对美元月平均汇率决定理论模型进行了实证研究和样本内外预测效果分析,研究发现,在区间2005年8月至2013年8月,人民币对美元月平均汇率由中美相对利率、中美相对通货膨胀率、美中相对广义货币供应量、技术分析者预期以及基本面分析者预期决定。本文构建的人民币对美元月平均汇率决定模型无论是拟合效果还是样本内外预测效果都很好。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
刘国旺 熊健
在经济领域中,时间序列具有序列相关和长记忆等特征,用考虑了时间序列短记忆性和长记忆的ARFIMA来模型分析研究经济时间序列有利于提高拟合及预测的精度。近几十年来对ARFIMA模型参数估计和分数差分算子阶数d的研究越来越多,该模型的应用也越来越广泛。基于贝叶斯方法在参数估计中的优越性,本文结合众多应用此方法的文献所得到的后验分布特点,提出了合理的先验分布,考虑到计算难度,采用MCMC方法对模型的参数进行估计,最后应用我国过去几十年的GDP数据进行实证分析,得到了ARFIMA模型参数的后验分布图、均值、方差及95%的置信区间。
[期刊] 保险研究
[作者]
张宁
作为长寿风险研究领域的基础,死亡率预测近些年获得快速发展,诸多模型的提出使得历史数据的信息得以最大程度的挖掘,但也带来了模型不确定问题。本文对现有的死亡率预测模型进行了分析和整理,提出其中的模型不确定性问题,并针对死亡率预测的模型不确定问题,引入了贝叶斯模型平均方法。该方法以贝叶斯后验概率为权重,综合考虑"一揽子"预测模型的预测能力,并根据它们预测吻合程度进行加权,最终给出死亡率预测结果,结论表明,不但在理论上表现出超过单一模型的优势,也在实践中超过了任何一个单一模型。本文还给出了基于该模型的死亡率预测结果和预期寿命。
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