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[期刊] 统计与决策
[作者]
朱慧明 张晓昱 吴宣明 廖萍
文章针对不同行业之间风险难以比较分析的问题,在前期战略风险研究的基础上,利用序数理论中系统不确定性的熵度量方法,将企业参考集的战略风险考虑为其位置的下降所带来的负面不确定性信息。选取中国30个行业为研究对象,取净资产收益率作为指标,对30个行业的风险熵值进行了相对风险排序和比较分析,研究结果对投资者对行业的选择及行业间战略实践提供了决策依据。
关键词：
序数空间 战略风险 熵度量 行业
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
朱慧明 张晓昱 吴宣明 廖萍
依据序数空间中的熵理论,将战略风险转化为企业在战略参考系统内收益排名的下降带来的负面不确定信息,构建序数战略风险度量模型度量企业战略风险,克服了传统的均值方差等度量方法的局限性。运用2001～2009的中国纺织业相关数据,构建面板数据随机效应模型对企业战略风险与绩效关系进行分析,结果表明战略风险和企业的净资产收益率及总资产周转率呈负相关关系,企业非流动资产周转率和股息支付率对企业战略风险正向影响较小。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨健安 刘传斌 余乐安
同行评议是科技评价中应用最为广泛的评审方式，评审专家的可信度是决定评审结果准确性的关键因素。为了精准地分析评审结果的准确性和评审专家的可信度，文章提出了相对逆序数的概念，基于此概念研究了评价活动中专家个体的差异性，提出了专家个体可信度的量化模型，建立了评审专家个体可信度的评价方法。应用实例表明，该方法可有效准确地量化评审专家的可信度，进而优化评审结果的准确性，为实际工作中的评价活动提供有力保障。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘祥东 吴宇轩 段泉杉
考虑金融时间序列出现非正态性及非线性相关的特征,构建了基于混合Copula函数的投资组合风险度量及优化模型。采用GARCH模型对各个金融时间序列缘分布进行建模,并利用可以灵活反映上、下尾部相关和对称相关的混合Copula连接各个边缘分布。运用BFGS算法和极大似然估计相结合的方式对模型进行参数估计,通过数学优化和Monte Carlo模拟方法求得投资组合的最优权重,以及相应的Va R和CVa R值。最后,利用中国股市四个行业指数的数据进行实证分析,检验了模型的可行性和有效性,为高维非线性相关的投资组合决策提供有价值的参考。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘祥东 吴宇轩 段泉杉
考虑金融时间序列出现非正态性及非线性相关的特征,构建了基于混合Copula函数的投资组合风险度量及优化模型。采用GARCH模型对各个金融时间序列缘分布进行建模,并利用可以灵活反映上、下尾部相关和对称相关的混合Copula连接各个边缘分布。运用BFGS算法和极大似然估计相结合的方式对模型进行参数估计,通过数学优化和Monte Carlo模拟方法求得投资组合的最优权重,以及相应的Va R和CVa R值。最后,利用中国股市四个行业指数的数据进行实证分析,检验了模型的可行性和有效性,为高维非线性相关的投资组合决策
[期刊] 统计与决策
[作者]
岳立柱 闫艳
目前很多方法均是通过构造判断矩阵确定属性权重,但对属性两两比较打分往往比较困难,并且经常含有过多的主观性。文章提出了一个确定权重的客观方法,该方法的思路是:对于多个决策者而言,每个决策者均按属性重要程度给出排列,根据排列信息得到一个综合判断矩阵,之后确定指标权重。这个方法的特点是无需决策者构造判断矩阵,因此避免赋值的主观性;通过概率的视角定义了权重赋值,能够判定权重差异是否具有显著性。
关键词：
指标 权重 多准则决策 序数
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
毛克宁
本文用基本的集合理论和代数理论对序数效用作了初步分析,这也是运用此类数学理论或形式对经济现象进行描述的尝试,同时为集合理论和代数理论提供了具有经济意义的例子。
关键词：
序数效用 消费者 无差异曲线
[期刊] 特区经济
[作者]
姚一民
本文运用序数-序数DEA模型对2009年和2014年珠三角9市的城市竞争力进行了评价,并从五个视角进行了交互式讨论。分析结果显示:2009年和2014年,广州和深圳的城市综合竞争力均居珠三角城市群前列。在分项竞争力方面,广州和深圳也处于明显优势。珠三角城市在五个分项竞争力(指标)评价中呈现出:第一,竞争力始终保持领先;第二,具有竞争力,且拉高城市排序;第三,不具竞争力,且拉低城市排序;第四,不失竞争力或者具有竞争力,但未改变城市排序;第五,不具竞争力,但未改变城市排序;第六,不失竞争力或者具有竞争力,但城
[期刊] 统计与决策
[作者]
张登兵
基于序数效用的匹配决策是对市场价格决策机制的有力补充,具有重要的研究意义。文章将匹配要素分为匹配主体、匹配物、匹配算法、匹配集,从而规范了匹配决策的研究体系。在对Gale-Shapley算法进行分析的基础上,设计了一种GS算法的表上作业方法,并提出了匹配的一种矩阵表示。但是,GS算法也存在明显的局限性。GS算法显著依赖于群体容量,结果可能会偏离一般统计偏好,而且GS匹配的效率评价缺乏客观标准。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张登兵
基于序数效用的匹配决策是对市场价格决策机制的有力补充,具有重要的研究意义。文章将匹配要素分为匹配主体、匹配物、匹配算法、匹配集,从而规范了匹配决策的研究体系。在对Gale-Shapley算法进行分析的基础上,设计了一种GS算法的表上作业方法,并提出了匹配的一种矩阵表示。但是,GS算法也存在明显的局限性。GS算法显著依赖于群体容量,结果可能会偏离一般统计偏好,而且GS匹配的效率评价缺乏客观标准。
[期刊] 统计研究
[作者]
侯成琪 王频
本文利用连接函数(Copula)解决整合风险管理中不同类型风险的联合分布建模问题,提出了基于连接函数的整合风险度量Copula-VaR及其蒙特卡洛模拟算法;以深圳发展银行和上海浦东发展银行为研究对象,将Copula-VaR与N-VaR和Add-VaR这两种业界常用的近似整合风险度量方法进行了实证比较分析,发现:与Copula-VaR相比,N-VaR和Add-VaR存在高估风险的倾向,而其主要原因则是由于N-VaR和Add-VaR对信用收益率与市场收益率之间的相关结构进行了不符合实际的假设。
关键词：
整合风险度量 联合分布 VaR 连接函数
[期刊] 财贸经济
[作者]
李陈华
有关中国流通产业安全的现有经验文献测算出一个具体的安全度数值,可称之为"基数安全度"方法,但在指标归类、赋权及判别标准上存在主观偏差问题。本文在指标选取中遵循可加性原则,避免了此类偏差,并基于外资商业地理布局非均衡性对指标值进行结构调整,基于外资商业历史发展轨迹对指标值进行趋势调整,测算出反映中国流通产业安全相对变化的"序数安全度"。结果显示,中国流通产业安全在2006-2011年间持续加速恶化,其中原因在于中国流通产业政策规制缺失,外资商业进入速度加快、地理分布越来越不均衡、整体实力增强,以及中国流通产业自下而上的"逆向型"开放路径。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
陈圣群 王应明 施海柳
针对具有不确定偏好序信息的动态匹配决策问题,提出了一种决策方法。首先,给出了序数偏差的相关描述;然后,把在同一时刻的不同方案间或同一方案在不同时刻间的序数偏差关系作为证据,并通过证据组合求出双边序数偏差融合度;在此基础上,构建了优化模型,获得双边匹配方案。最后,通过一个算例说明了该方法的可行性和有效性。
关键词：
匹配决策 证据组合 融合度 序数偏差
[期刊] 管理评论
[作者]
李石 卢祖帝
在计算投资组合的风险价值(Value-at-Risk)时,传统的方法是假设多个金融资产的收益率序列服从多元联合正态分布,但这种假设经常与实际市场的观测不符,并且在极端事件发生时常会低估风险。为了更好地刻画投资组合的风险,本文提出利用Copula函数结合非对称Laplace分布技术来解决这个问题:Copula函数能够很好地刻画多个金融资产间的相依结构关系,另一方面利用非对称Laplace分布来刻画单个金融资产收益边际分布的非对称性和厚尾性。利用Kupiec的失败频率检验方法,本文验证了模型的有效性。实证研究表明Copula函数结合非对称Laplace分布技术能够很好地度量投资组合的风险价值VaR...
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱慧明 廖萍 张晓昱 吴宣明
针对现有序数空间方法度量企业战略风险的不考虑企业进出情况的问题,文章提出基于动态参考集的战略风险度量方法。利用沪深A股的纺织业上市公司数据,运用序数空间理论中对系统不确定性的信息熵方法,研究在有企业进出的动态参考集中,企业战略风险与收益之间的关系。研究结果表明:战略风险与整体收益呈负相关关系,从而为研究同行业竞争的战略风险实践提供理论依据。
关键词：
动态参考集 战略风险 收益 序数空间 熵
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