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[期刊] 统计研究
[作者]
欧阳资生 莫廷程
本文基于我国16家上市商业银行的股票日收益率数据,通过分位数回归估计广义CoVaR模型,即将CoVaR模型的条件由q分位点下的收益率等于VaR推广至最多等于VaR。在此基础上分别度量了上市商业银行对整个金融市场体系和上市商业银行对其他上市商业银行的风险溢出效应。结果表明,全国性商业银行的系统性风险普遍高于地方性商业银行,而各个上市商业银行之间的风险溢出效应具有显著的差异。
[期刊] 武汉金融
[作者]
宋美喆 胡丕吉
基于国内３家上市城商行２０１１～２０１５年的公开股市市场数据，利用Ｃｏ Ｖａ Ｒ模型和分位数回归技术对我国城商行系统性风险外溢效应进行了实证分析。结果表明，我国上市城商行系统性风险溢出效应整体走高，其中，北京银行对系统性风险平均溢出效应最小，南京银行和宁波银行风险平均溢出效应接近。且城商行对系统性风险的溢出效应并不仅仅取决于其资产规模和单体风险，而主要受机构间依赖度、市场关联度、业务复杂度等因素影响。这意味着监管部门应将系统性风险监管重点放在机构关联程度和业务复杂性上，并根据各家城商行系统性风险溢出效应的程度和特点，有针对性地实施监管和指导，以提高系统性风险防控的效能。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
王帅 李治章
依据2007-2017年中国金融市场运行数据,构建动态Copula-CoVaR模型,考量影子银行风险溢出效应。结果表明:影子银行与传统金融市场存在双向净风险溢出效应,随着时间的推移,溢出效应在逐渐增大;极端风险溢出效应存在不对称特征,影子银行对传统金融市场的冲击较大,且这种冲击具有滞后效应。鉴此,监管部门应夯实金融体系运行基础,创新影子银行监管工具,完善其协调监管模式。
[期刊] 会计研究
[作者]
王海林 高颖超
本文旨在考察由于资金连接导致的僵尸企业对银行的风险溢出。研究中首先利用社会网络方法分析了僵尸企业和银行的风险关联,并采用基于分位数回归的CoVaR模型对不同风险分位数水平下的僵尸企业风险外溢效应进行了实证检验。研究发现银行和僵尸企业的收益率序列之间存在相关关系,僵尸企业对银行业的整体风险存在正向贡献,僵尸企业风险加剧时风险溢出效应也随之增加;大型国有和股份制商业银行是我国僵尸企业贷款的主要来源,也是僵尸企业风险外溢的重要受关联方。研究结论对厘清我国僵尸企业处置方向、防范银行业系统性风险,加强重点金融机构和僵尸企业监管具有一定现实意义。
[期刊] 财贸研究
[作者]
马亚明 宋羚娜
在系统阐述我国影子银行体系的特征及其与传统商业银行的关联性基础上,采用GARCH-Copula-Co VaR拓展模型测度我国各类影子银行机构对传统商业银行的系统性风险溢出及其动态效应。结果表明:证券类影子银行对我国商业银行的风险溢出效应最大,其次是信托业,最后是民间借贷类机构。整体而言,各类影子银行的风险溢出强度处于可控状态,但在2015年的股灾中,其风险溢出效应明显增强。
[期刊] 财贸研究
[作者]
马亚明 宋羚娜
在系统阐述我国影子银行体系的特征及其与传统商业银行的关联性基础上,采用GARCH-Copula-Co VaR拓展模型测度我国各类影子银行机构对传统商业银行的系统性风险溢出及其动态效应。结果表明:证券类影子银行对我国商业银行的风险溢出效应最大,其次是信托业,最后是民间借贷类机构。整体而言,各类影子银行的风险溢出强度处于可控状态,但在2015年的股灾中,其风险溢出效应明显增强。
[期刊] 南方金融
[作者]
王培辉 尹成远 袁薇
本文基于扩展的时变Copula-CoVaR方法,研究2007年1月至2015年9月间我国保险业系统性风险溢出效应,并使用前瞻CoVaR模型分析保险业系统性风险溢出的影响因素。研究结果表明:样本期内保险业内部、保险业与其他金融子行业间具有显著的双向系统性风险溢出,且风险溢出呈现非对称性特征;保险业与证券业间的系统性风险溢出强度明显高于与其他金融子行业间的系统性风险溢出,银行业并不是金融业中对系统性风险贡献最大的子行业;2007年美国次贷危机期间和2014年底至样本期结束,我国保险业的系统性风险溢出强度明显高
[期刊] 财会月刊
[作者]
袁薇 王培辉
本文选取2007年1月9日2015年6月30日每日股价指数数据,运用扩展的Co Va R模型测度我国保险公司系统性风险溢出效应。研究表明,我国保险公司间、保险公司和保险业间及保险机构和其他金融机构间存在显著的双向风险溢出,并呈现出非对称性,不同保险机构的风险溢出存在较大差异。20072009年、2014年年底2015年6月期间风险溢出效应明显强于样本期其他时间段。监管部门应该通过强化微观审慎监管、健全宏观审慎监管等措施降低保险业系统性风险。
[期刊] 财会月刊
[作者]
袁薇 王培辉
本文选取2007年1月9日~2015年6月30日每日股价指数数据,运用扩展的Co Va R模型测度我国保险公司系统性风险溢出效应。研究表明,我国保险公司间、保险公司和保险业间及保险机构和其他金融机构间存在显著的双向风险溢出,并呈现出非对称性,不同保险机构的风险溢出存在较大差异。2007~2009年、2014年年底~2015年6月期间风险溢出效应明显强于样本期其他时间段。监管部门应该通过强化微观审慎监管、健全宏观审慎监管等措施降低保险业系统性风险。
[期刊] 南方金融
[作者]
王培辉 尹成远 袁薇
本文基于扩展的时变Copula-CoVaR方法,研究2007年1月至2015年9月间我国保险业系统性风险溢出效应,并使用前瞻CoVaR模型分析保险业系统性风险溢出的影响因素。研究结果表明:样本期内保险业内部、保险业与其他金融子行业间具有显著的双向系统性风险溢出,且风险溢出呈现非对称性特征;保险业与证券业间的系统性风险溢出强度明显高于与其他金融子行业间的系统性风险溢出,银行业并不是金融业中对系统性风险贡献最大的子行业;2007年美国次贷危机期间和2014年底至样本期结束,我国保险业的系统性风险溢出强度明显高于其他时间段;在险价值、净资产收益率对保险公司系统性风险溢出有正向影响,而财务杠杆、每股净资产和资产规模有负向影响;保险公司系统性风险溢出呈现出一定的顺周期性。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
沈悦 戴士伟 罗希
随着学术界对系统性风险研究的逐步深入,"风险溢出效应"1越来越受到关注。本文从中国金融业发展现实出发,采用GARCH-Copula-Co VaR拓展模型测度了银行、保险、证券以及信托四个子市场对金融业的系统性风险贡献程度以及各子市场之间的风险溢出程度。研究发现:1每个子市场都存在明显的系统性风险溢出效应,但不同子市场对系统性风险的贡献程度存在差异,银行业是系统性风险的最大爆发源,其次是证券业,保险业和信托业的贡献程度较小;2不同子市场之间也存在风险溢出效应,但溢出程度呈非对称性,银行业和证券业之间的风险溢出效应远大于其它子市场,但应特别关注混业经营趋势下银行业和信托业之间的风险溢出效应。以上结...
[期刊] 财经科学
[作者]
郑棣 严予若 雷蕾
本文尝试突破传统的研究思路,提出了"商业银行流动性风险的根源在于资产负债的结构性错配,而不仅限于期限错配",将流动性细分为资产的市场流动性和负债的融资流动性,以此去度量商业银行在时间维度下的流动性风险。接着,本文将构建的流动性指标嵌入分位数回归法中,优化了对CoVaR的估计方法,度量了商业银行流动性风险在空间维度的溢出效应,动态地刻画了银行间流动性风险的联动关系。经过测算,本文得到三个结论:第一,股份制商业银行对银行系统的流动性风险的溢出效应最强,体现为冲击力度大和波及范围广两个方面,同时,股份制商业银行自身也承受了最强的风险溢出。第二,股份制商业银行内部之间的风险溢出效应最强,远甚于其他不同类银行间的风险溢出效应。第三,资产规模对商业银行流动性风险的影响具有不确定性,同时,流动性风险的溢出效应还与资产负债的结构组成有着潜在的关联。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
潘凌遥 蒋晓泉 费紫微
在CoVaR风险度量框架的基础上建立系统重要性银行附加资本计提机制,旨在将风险溢出与资本计提挂钩。运用Copula-CoVaR模型测算商业银行对银行体系的风险溢出效应,考虑到额外的资本对溢出风险吸收作用,在控制每一家银行对银行系统的风险溢出一致的基础上确定银行的资本充足水平,进而确定对应的系统重要性银行附加资本的计提比例。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
杨有振 王书华
基于我国12家上市商业银行2007～2012年的周股票价格波动,构建了商业银行系统性风险溢出效应的分位数回归模型,并在分位数估计的基础上,运用VaR、CoVaR技术对12家商业银行的系统性风险溢出进行了计量。分析结论和程序运算结果均证实了我国上市商业银行系统性风险溢出效应的存在,特别在危机冲击时期,各商业银行系统性风险溢出效应的大小和方向对于金融系统的稳健运行均有重要影响。因此,建立商业银行危机冲击的系统性风险测度系统、维护商业银行的风险监管制度对于保持银行业的稳健运行具有重要意义。
[期刊] 金融研究
[作者]
肖璞 刘轶 杨苏梅
在银行体系中,银行与银行之间存在业务往来,一家银行陷入困境时,其风险对其他银行及整个银行系统具有溢出效应。本文采用CoVaR方法,结合分位数回归技术,量化了我国上市银行之间的风险溢出效应及单个银行对整个银行系统的风险贡献率,研究结果表明,在q=0.025的情况下,中国银行对整个系统性风险贡献率最大,其次是建设银行、工商银行。本文的研究可以为监管部门识别系统重要性银行提供参考。
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