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[期刊] 统计与决策
[作者]
金博轶
文章利用广义线性模型对我国现行交强险费率体系进行了研究,结果发现,现存的风险分级方法过于简单,保单持有人之间存在很大的不公平。因此,有必要采取更多的费率因子。
关键词：
交强险 广义线性模型 风险分级
[期刊] 保险研究
[作者]
王新军 王亚娟
在车险分类费率厘定中,广义线性模型已经成为最为常用的方法。广义线性模型着眼于对费率的精确厘定,从而使保险公司的保费收入与其承担的风险相匹配,保障了公司的稳健经营。同时,也为保险公司选择优质业务提供依据,是一项重要的风险管理措施。对广义线性模型在车险分类费率厘定中的应用进行了实证研究,在分析了费率厘定流程的基础上构建了索赔次数和索赔强度的广义线性模型,并对实证结果进行分析。针对模型系数不显著的情况,尝试性地采用了合并风险等级的方法。在实证分析中发现,按照以下原则合并风险等级可以在一定程度上解决风险等级不显著的问题:其一,尽量保证合并后每个风险类别的风险暴露数不至于相差太多;其二,保证每个风险类别...
关键词：
分类费率厘定 广义线性模型 机动车辆保险
[期刊] 保险研究
[作者]
赵明清 陈玉澎
在车险费率厘定中，广义线性模型的应用最为广泛，然而其假设散度参数为常值，这限制了模型在车险定价中的进一步推广。双重广义线性模型能够对反应变量的均值与散度参数同时建立广义线性模型，提高了模型运用的灵活性与适应性。本文将双重广义线性模型应用到车险费率厘定中，直接对纯保费建立模型，以一组实际的汽车保险损失数据为样本进行实证研究，并与常用分布假设下的广义线性模型进行了对比分析。结果表明，双重广义线性模型得到的费率结构更为合理，符合实际。
关键词：
双重广义线性模型 散度参数 车险费率厘定
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
何小伟 谢远涛
通过测算2005～2009年我国17家合资寿险公司的超效率和Malmquist指数,利用Tobit的广义线性模型检验其效率的影响因素。结果发现:2005～2009年,我国合资寿险公司技术效率的整体得分在逐步提升,各公司之间的技术效率差距在逐渐缩小;分支机构的开设数量、团险业务的保费收入占比、寿险业务的保费收入占比均对合资寿险公司的效率有着显著的正向影响,而寿险市场的集中度则对合资寿险公司的效率有着显著的负向影响。
[期刊] 保险研究
[作者]
高洪忠
基于某一款万能险产品38个月的退保率样本数据,结合我国寿险业务的实际情况,利用广义线性模型对影响退保率的主要因素进行了分析。研究结果显示,源于消费者在购买保险的经济环境方面的差异,国外的退保率模型在我国并不适用。从我国实际情况出发,通过选择合适的解释变量,构建了新退保率模型,并分析了各解释变量对退保率的影响。
关键词：
退保率 万能险 广义线性模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
田应福 金百锁 缪柏其 宋卫国
森林火灾发生概率的预测是一个涉及气象、树种、地理环境和人类活动等因素的复杂问题,气象参数与林火的关联一直是森林火灾研究的重点之一。本文研究日本森林火灾数据,及气象参数与林火的关联。根据火灾事件的二值特征和稀有特征,发展了林火与气象因子关联的广义线性模型。结果表明:广义线性模型可以作为预测林火发生概率的可靠方法,可以作为林火研究与管理人员提供一种参考。
关键词：
广义线性模型 森林火灾 概率 气象参数
[期刊] 统计与决策
[作者]
张安安
文章首先从广义线性模型理论和传统非寿险费率厘定思想出发,建立多维广义线性模型,通过极大似然估计求得一种新的健康险分类费率值。延续分类风险单元这种思路改进古典盈余过程模型,用分类费率组合代替以往的单位保费,并用保单索赔组合代替负债。同时加入随机利率和通胀率因素,推导出在资产、负债双复合泊松过程下,有关破产概率的结论。
[期刊] 统计研究
[作者]
王大荣 张忠占
在联合广义线性模型中,散度参数与均值都被赋予了广义线性模型的结构,本文主要考虑在只有分布的一阶矩和二阶矩指定的条件下,联合广义线性模型中均值部分的变量选择问题。本文采用广义拟似然函数,提出了新的模型选择准则(EAIC);该准则是Akaike信息准则的推广。论文通过模拟研究验证了该准则的效果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
康萌萌
广义线性混合效应模型在非寿险精算中有着广泛的应用。然而,广义线性混合效应模型假设模型的系统成分随时间变化是线性的。但在精算实践中,系统成分随时间的变化并非线性,而是不同时间系统成分的变化率可能不同。当变化为非线性时,通常将时间变量的多项式函数加入广义线性混合效应模型的系统成分中,从而得到广义多项式混合效应模型。文章将广义多项式混合效应模型用于信度费率厘定中,并用美国马塞诸州城镇车身损失责任保险的损失额数据进行实证分析,研究表明,当系统成分随时间非线性变化时,用广义多项式混合效应模型比用广义线性混合效应模型
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
贺建风 付永超 熊健
当前,构建恰当的小域估计方法是解决我国政府抽样调查中多层次推断问题的关键所在。由于小域的小样本特性,基于频率统计学的小域估计方法推断效果并不理想,而传统基于贝叶斯统计视角的小域估计方法在非连续型变量估计时适应性不强。本文在系统介绍传统贝叶斯小域估计方法的基站上,为了解决离散变量的估计推断问题,将广义线性模型引入到分层贝叶斯方法中,构建了基本的理论机制和分类数据的估计模型。基于此模型,运用全国流动人口动态监测调查2014年广东省内的样本数据进行实例测算,估计出广东省各地级市的流动人口学历分布情况,并将分层贝叶斯广义线性模型的估计结果与传统估计方法进行了对比分析。结果显示,分层贝叶斯广义线性模型在样本量充足的情况下能够准确地估计出目标小域的总体参数,在样本量不足的小域中依然能够给出稳健的估计结果。文章所构建的估计模型不仅可以充分利用先验信息和辅助信息,还适用于对复杂数据进行估计推断,能够为我国政府抽样调查的小域估计实践提供有价值的理论参考。
关键词：
分层贝叶斯 广义线性模型 小域估计
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨娟 谢远涛
文章基于真实B2C商务数据,针对Poisson回归中过度离散这一主要缺点,在广义线性模型的框架中探讨过度离散Poisson回归模型、负二项回归模型和Tweedie模型,并深入比较三种模型的拟合效果、预测结果、对过度离散的刻画和对尾部的测度。
[期刊] 保险研究
[作者]
蒲适 陈秉正
交强险具有多种保险责任的特点为其费率厘定带来新问题。本文通过索赔分类的思想对我国某地区交强险的保单数据进行分析，探讨用于分类费率厘定的因子是否能够真实反映被保险人在人身伤害或财产损失类索赔中呈现的风险特征。运用零调整的分位数回归，我们发现现有费率因子对于这两类索赔的影响有显著区别，并且交强险目前的费率厘定方式无法真实反映被保险人的风险水平。本文提出费率因子对于不同损失程度的索赔应具有一致性效应，并据此来评价费率厘定的合理性。本文建议将两类索赔分开厘定费率或加入新费率因子等方案可以改进目前的费率厘定方法。
[期刊] 中国软科学
[作者]
刘海滨 李德洁
目前,我国煤矿安责险的费率厘定缺少充分的基础数据,且大多使用较为传统的基于GLM的定价方法,不能同时刻画煤矿安责险索赔频率的过离散和零膨胀特征。为此,应用大样本问卷调查获取的数据,以及收集的2009—2019年分地区统计的全国煤矿事故发生数据,建立了基于零膨胀负二项分布的GAMLSS模型,用RS算法对煤矿损失频率及分类变量系数进行估计,建立了赔付的期望值模型,得到了分地区的煤矿安责险基础费率表及调整系数,并将计算结果与现行费率水平进行了对比分析,研究结论能够为实务中煤矿安责险的定价提供一定依据。
关键词：
安全生产责任保险 费率厘定 GAMLSS
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
张连增 江璐嘉
本文基于广义线性模型和数据驱动的分箱方法，对连续型自变量进行分箱处理，最终构建车险定价中的风险保费类别。本文数据来源于R软件包CASdatasets的法国三责险索赔频数数据集freMTPL2freq和索赔强度数据集freMTPL2sev。本文先运用R软件包mgcv,构建了一组索赔频数和索赔强度广义可加模型(GAMs)。再运用R软件包evtree,用进化树算法对连续型自变量进行分箱处理，将连续型变量转化为包含多个水平的分类变量。在此基础上，应用分箱处理得到的分类变量及其他分类变量，构造了另一组索赔频数和索赔强度广义线性模型(GLMs)。本文将由分箱后构造的GLMs和由分箱前构造的GAMs进行模型预测结果对比，发现GLMs和GAMs计算出的预测保费非常接近，而GLMs比GAMs更易直观解释。由此，本文研究得到了一个更简单直接的模型，可作为实务中更复杂车险定价模型的较好替代。
[期刊] 保险研究
[作者]
单鹏 郑豪 邓颖璐
本文基于２０１３年中国商业车险中的车损险２８个省保单抽样数据，采用广义线性模型，实证研究人口、社会发展水平、自然灾害三类地区特征对个体车险出险的影响。实证结果表明，导致地区出险差异的因素主要来自人口特征和城市化程度，各地区人均ＧＤＰ、等级以上公路里程、自然灾害受灾程度对个体车损险出险没有影响。影响地区出险差异的特征具体包括男性比例、老龄化程度、城市化程度，对纯风险保费的具体影响是：男性比例和老龄化程度越高，个体纯风险保费越高；城市化程度越高，个体纯风险保费越低。
关键词：
车损险 人口特征 城市化
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