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[期刊] 电子科技大学学报(社科版)
[作者]
梁龙跃 陈家驹
【目的/意义】以我国金融业各个部门为研究对象,从动态关联性角度出发研究各部门间的金融风险传染效应。【设计/方法】首先运用广义方差分解方法构建静态关联度矩阵,确定各个部门关联度的方向及强度,随后通过滚动窗口预测方法测算金融市场各个部门的动态关联度,刻画各部门的风险传染网络。【结论/发现】研究发现:1.我国金融部门之间有显著的关联性;2.极端事件的发生能够加强我国金融部门间的联动性;3.金融部门之间的风险传染网络具有动态关联性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王宇 曾远征 王梦圆 王彬彬
文章利用上海证券交易所和深圳证券交易所上市的245个金融企业2009—2019年的收益率数据，基于CCA模型对金融各板块的系统性风险进行测算，对金融板块的系统性风险波动进行简要分析；构建藤Copula模型，计算板块间的尾部相依系数、无条件Kendall相关系数和条件Kendall相关系数，分析板块间系统性风险的传染效应。结果表明：金融板块间系统性风险较大的波动是由相关国家政策的颁布或施行所导致的，券商信托板块是金融板块系统性风险传染过程中的关键。
[期刊] 金融研究
[作者]
杨子晖 陈雨恬 谢锐楷
本文采用Va R、MES、Co Va R以及ΔCo Va R四类风险测度方法,对我国A股56家上市金融机构和房地产公司的系统性金融风险展开研究,并结合前沿的风险溢出网络方法,从静态与动态两个研究角度考察了我国金融风险的跨部门传染。研究结果表明,四种风险测度指标均能准确识别出我国金融部门风险集聚的尾部事件,而且金融体系整体上存在较为明显的跨部门风险传染效应。此外,本文研究发现,我国系统性风险溢出水平逐年攀升,且传染中心在"银行钱荒"、"股市熔断机制"等事件中发生了相应改变,其中,在"钱荒事件"中,银行部门等成为了风险传染的发源地;而在"熔断机制"事件中,房地产与证券部门则成为风险传染的网络中心。在此基础上,我们提出了完善我国金融风险防范体系与监管机制的若干建议,使得本文研究对于"防范跨市场、跨产品、跨机构的风险传染"具有重要的学术价值与现实意义。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
项卫星 王达
本文从跨国银行内部的金融联系入手,分析了跨国银行通过内部资本市场对其子银行提供资金支持并在各子银行之间有效配置资本、借此影响和控制子银行信贷的行为。在此基础上,以中东欧、波罗的海国家以及中国为例,分析了发达国家的跨国银行遭受全球金融危机冲击后的行为选择,证明了发达国家的跨国银行对新兴市场国家金融部门的直接投资在全球金融危机期间放大了母国与东道国银行部门之间的"传染效应"。鉴于中国的银行业已经向外资开放,金融监管当局应以中东欧及波罗的海国家的教训为戒,在继续实施金融开放战略的同时,谨慎对待出售本土金融机构的控股权,防止银行过度"外资化",以避免由此导致对本国银行体系的冲击。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
肖争艳 程硕 陈彦斌
近年来，中国系统性金融风险呈现跨部门传导效应，尤其是非银行金融部门风险传染可能成为威胁金融市场稳定的重要挑战。本文基于非银行金融部门的微观数据，采用弹性网分位数回归构建尾部风险网络，利用复杂网络分析方法动态捕捉非银行金融机构系统性风险溢出水平的演变特征，研究金融监管对非银行金融部门系统性风险传染的政策效应。研究结果显示：第一，金融部门的系统性风险溢出总水平主要来自非银行金融部门的系统性风险溢出水平，其中多元金融部门的系统性风险溢出尤为突出，证券部门和多元金融部门存在较为密切的双向系统性风险溢出；第二，2017年金融监管改革后，金融公司之间的风险网络结构密度有所降低，跨部门系统性风险溢出水平显著降低；第三，金融监管对非银行金融部门系统性风险溢出水平的影响具有明显的时变性特征，2016—2017年金融监管明显降低了系统性风险溢出水平，2018年后政策效果因受到外部冲击而有所弱化；第四，不同非银行金融部门的系统性风险溢出水平对政策冲击的响应存在差异，金融监管政策在短期内降低多元金融部门和证券部门的系统性风险溢出水平效果更为明显。本文的研究结论对完善中国金融风险防范体系、防止金融资本“脱实向虚”和健全相应的风险监管制度具有一定的参考价值。
[期刊] 中国工业经济
[作者]
熊琛 金昊
本文构建了一个金融部门持有具有违约风险的地方政府债券并受到杠杆约束的DSGE模型并进行全局非线性求解,以刻画中国地方政府债务风险与金融部门风险紧密相依、相互传导的风险"双螺旋"结构的特征事实,探讨风险传导机制、量化风险依存程度并进行政策分析。本文的研究显示:模型中债务违约与不违约两种状态相互转换,真实违约在长期带来7.36%的产出损失;地方政府债务风险与金融部门风险相互强化,且风险的依存关于不同经济状态呈现出非线性特征;传导机制上,地方政府债务违约风险提高了金融风险并向实体经济部门传导,而金融部门风险通过直接的资产负债表渠道和间接的一般均衡效应渠道向地方政府债务风险传导;通过粒子滤波推断的金融部门风险与地方政府债务风险的历史状态高度相关,进一步的历史分解表明地方政府债务违约风险能够解释5.87%的金融部门风险,而金融部门风险则能够解释78.79%的地方政府债务收益率价差;最后,政策分析表明,延长债务期限的政策会通过金融风险渠道放大地方政府债务违约风险的经济衰退效应。本文的研究结果意味着,应当尽量减少对超长期地方政府债务的依赖以免强化金融风险对地方政府债务风险的敏感性,且应当推行投资主体多元化以分散积聚在金融部门的风险,弱化风险的传染。
[期刊] 预测
[作者]
赵雪瑾 张卫国
本文在构建我国外汇市场汇率风险指数、货币市场流动性风险指数和股票市场股指风险指数的基础上，分别以三个风险指数为基准，选取６８个重要指标从子市场重大改革时点至２０１５年９月的数据进行时差相关分析，得到现阶段三个子市场风险变动的先行指标，发现了风险在不同市场间的传染效应。进一步从先行指标中剔除相关指标得到预警指标，合成三个子市场短期和中期预警指数并进行有效性检验。近期预警结果表明，我国外汇市场短期面临贬值的中风险，中期面临贬值的高风险；货币市场短期处于低风险，中期面临流动性过剩的中风险；股票市场短期面临暴跌的中风险，中期处于低风险。最后从统筹金融市场全局监管角度提出防范金融风险的监管启示。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵虎林
文章结合我国金融市场的特点，从市场波动状况、资产流动性状况、投资者情绪及资产泡沫化程度四个维度，选取相应的基础性指标，分别合成我国货币市场、股票市场、债券市场、外汇市场、房地产市场及银行部门的压力指数，用来测度各市场的系统性风险水平。然后运用DY溢出指数法测算各市场间的压力溢出水平及方向性溢出程度，并在此基础上构建了压力溢出网络，以分析系统性风险跨市场传染的静态和动态机制。结果显示：从静态视角看，股票市场的压力净溢出水平最高，是我国金融网络的核心；从动态视角看，我国金融市场总体的压力溢出指数呈现较为平稳的变动趋势，但重大经济金融事件会导致其发生异常波动；通过对金融市场四个异常波动时期压力溢出情况进行比较发现，网络核心会因重大经济金融事件的冲击而发生变动，并且单一市场在金融网络中的绝对核心地位出现下降。
[期刊] 会计与经济研究
[作者]
苏明政 张庆君
关联性是研究系统性风险传染效应的一个重要途径。借鉴Billio et al.(2012)的思想,从关联性及其方向性变化研究入手,分别使用主成分分析、线性因果关系检验、非线性因果关系检验、网络分析等方法考察银行业、保险业与证券业间系统性风险的时变传染效应。结果表明,金融危机爆发后金融行业间的关联性显著上升,一旦爆发金融危机,其机构间的传染性要强于以往。平稳时期,各行业内部机构之间的相互传染影响占主流,而在金融危机期间,跨行业机构间的相互传染影响得到了显著的提升,银行业对其他行业造成的传染影响显著增强,证券行
关键词：
关联性 系统性风险 传染效应
[期刊] 当代经济科学
[作者]
梁芹 陆静
本文采用2000-2012年欧元、澳元、人民币、日元和英镑等五种货币的汇率数据研究了国际金融危机期间的风险传染效应。研究表明,在金融危机期间各汇率市场都出现大幅波动,且多数汇率市场样本对中,均存在由共同冲击的结构性传导机制的改变而引起的影响系数的变化。在高波动状态和低波动状态下,共同冲击的影响系数不成比例地改变,表明各汇率市场样本对之间存在一定的传染效应。部分汇率市场样本对中,共同冲击的结构化传导机制未发生改变,系数的变化仅仅是由于冲击的强弱程度而导致的。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
赵微 刘玉涛 周勇
市场中的金融资产作为一个整体,往往具有相当复杂的相依风险。本文对信用风险违约的相依性进行研究,提出一种传染效应下违约预报模型,运用加权平均的极大似然方法获得违约强度的估计。并通过对2004年至2008年美国银行业、汽车业和房地产业的数据进行实证分析,得出三大行业间存在着明显的违约风险传染的结论。
关键词：
违约风险 加权平均 极大似然 违约强度
[期刊] 统计与决策
[作者]
柴士改
为了弥补传统影响力系数与感应度系数计算与内容上分别存在将各部门等权重与无法从结构上反映部门之间的关联效应的局限性,文章基于产业视角下,构建改进影响力系数与改进感应度系数、中间投入分配系数与中间使用分配系数,对金融部门与国民经济各部门的前相与后向关联效应进行评价。结论如下:整体上,金融部门对国民经济的供给推动作用大于需求拉动作用;结构上,各行业对金融部门的依赖性较强,金融部门发展具有相当的独立性,内部协作性较强,但同时离不开第三产业与制造业的有力支持。
关键词：
产业视角 金融部门 交互效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
柴士改
为了弥补传统影响力系数与感应度系数计算与内容上分别存在将各部门等权重与无法从结构上反映部门之间的关联效应的局限性,文章基于产业视角下,构建改进影响力系数与改进感应度系数、中间投入分配系数与中间使用分配系数,对金融部门与国民经济各部门的前相与后向关联效应进行评价。结论如下:整体上,金融部门对国民经济的供给推动作用大于需求拉动作用;结构上,各行业对金融部门的依赖性较强,金融部门发展具有相当的独立性,内部协作性较强,但同时离不开第三产业与制造业的有力支持。
关键词：
产业视角 金融部门 交互效应
[期刊] 经济经纬
[作者]
丁述军 庄须娟 李文君
采用2005—2016年我国31个省(区、市)的面板数据,使用静态面板数据模型,对我国区域金融风险四部门间的传染机理进行实证研究。研究结果表明:在我国区域金融风险部门间传染的过程中,四部门之间存在着多条风险传染路径,金融部门在传染机理中处于核心地位,金融部门受其他部门的风险传染并且也影响其他部门;近年,家庭部门面临的风险增大,对其他部门风险传染的效应也较强,且家庭部门最易受其他部门的风险传染。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
李政 朱明皓 范颖岚
本文以2011—2017年我国上市金融机构为研究对象,使用LASSO分位数回归构建金融系统的极端风险网络,并在此基础上提出了传染性和脆弱性指数测度金融机构的传染性风险水平。同时,本文进一步采用改进后的CoVaR指标来度量单个机构的系统性风险贡献,并详细分析了风险传染如何影响不同时期下金融机构的系统性风险贡献。研究发现:(1)金融机构的脆弱性与传染性分别取决于其不同的特征变量,并且两者在数值上存在一定的错配。一方面,规模较大或者期限错配较高的机构,其传染性水平较高;另一方面,商业银行中的全国性股份制银行、净资本较小的证券公司以及业务关联较多的保险公司具有较高的脆弱性。(2)相同行业以及同种类型机构之间的风险传染水平较高且跨行业、跨类型的风险传染具有不对称性。(3)在"平静"时期,传染性较高的金融机构,其系统性风险水平较高;但当危机发生时,脆弱性较高的机构接受的传染性风险大幅增加,从而具有较高的系统性风险水平。
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