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[期刊] 财会月刊
[作者]
许启发 侯奇华 蒋翠侠
为准确评价基金经理的选股与择时能力,在分位数框架下,使用广义加性结构对三因子T-M模型进行拓展,提出了广义加性分位数回归模型,既增强了模型在与分位点对应的不同市场环境下的解释能力,又能够避免三因子T-M模型形式误设带来的误差,提高评价效率。通过对我国20052015年的347只基金收益数据的实证研究,发现:广义加性分位数回归模型能够准确地评价基金经理的选股与择时能力,并且其能力表现在不同分位点处存在差异;基金经理普遍不具有选股能力但具有一定的择时能力;基金经理的选股与择时能力受市场态势的影响较大,牛市时基
[期刊] 投资研究
[作者]
张珺 陈卫斌
本文选取2009年前成立的8只QDII基金为研究样本,以2009年和2010年的周度数据为基础,采用TM和CL模型对QDII基金经理的选股能力和择时能力进行实证分析。实证结果表明,我国QDII基金经理的选股择时能力不具有持续性。2009年有较强的选股能力和择时能力,2010年有一定的选股能力,但是缺乏择时能力。进一步分析,QDII基金经理的选股择时能力的显著性都不强。
关键词：
QDII基金 选股能力 择时能力
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王文胜 宋家辉
开放型基金是证券投资业务的重要形式之一,其风格识别和绩效评价对投资者来说都有很好的借鉴意义。本文将逐步均值回归,分位数回归(Lasso Quantile Regression)和弹性网分位数回归(Elastic Net Quantile Regression)三种方法对18只基金进行建模,观察三种方法对风险因子的识别作用,结果发现分位数回归能够很好地对基金收益的尾部进行风格识别,弹性网分位数回归要比LASSO分位数回归包容了更多的风险因子。然后在不同的厌恶参数γ*情况下,用这三种方法对18只基金的进行了绩效评价,为了判断这些绩效评价的效果,本文设置了三种不同的投资组合方案,在不同的投资组合方案下比较三种方法对基金绩效评价的可靠性,结果表明无论在哪种方案下弹性网分位数回归的评价效果要优于另外两种方法,也间接证明了这种方法识别的风险因子是有效的。
[期刊] 商业经济研究
[作者]
马红梅 陈典 王鹏程
本文基于西南民族地区1433位农业转移人口的实地调查数据,构建了市民化指标体系,分别采用OLS回归和分位数回归对农业转移人口的异质性人力资本、社会资本对市民化影响进行实证分析。结论如下:考察异质性人力资本、社会资本对农业转移人口市民化的影响应区别考虑个体的市民化程度。人力资本对低度市民化群体起到的推动作用更明显,而培育集体社会资本、再生社会资本则对促进高度市民化群体的稳定有意义,故应针对处于不同程度市民化的个体采取差异化措施以推进市民化进程。
[期刊] 统计与决策
[作者]
何恒财 张雪峰 杜子平
文章提出多元非线性条件分位数回归模型。相对于传统模型,利用多元分位数回归模型从时序角度分析金融数据,可以更加全面的掌握到分布在每个分位数层面的数据特征;其次可以得到多元金融市场变量之间非线性的时序相依关系,从而更好地描述金融资产整体的统计分布特征。通过实证分析,从时序相依角度构建了美元/人民币汇率的多元分位数回归模型,并对其统计特征进行了表述与分析,通过分析结果可以看到多元分位数回归模型的优势。
关键词：
多元分位数回归 汇率 时序相依
[期刊] 西部论坛
[作者]
陈海燕
采用面板分位数回归方法对我国开放式偏股型基金的赎回行为进行研究,结果表明:基金的净赎回率与当期分红和基金规模负相关,与上期分红和基金市场净申购率正相关,而与基金收益率、波动率和股票市场的关系在不同分位点处的表现不一;我国投资者在基金赎回行为过程中考虑了资金成本因素,"反向选择"现象并不明显。
[期刊] 中国经济问题
[作者]
毕玉国 亓彬
文章以证券投资基金作为机构投资者代表,以2004—2012年沪深A股市场数据作为研究对象,采用分位数分析的方法对我国证券投资基金与A股市场波动性的关系进行实证研究,得出结论:基金投资者整体来讲没有起到稳定资本市场的作用,反而加大的资本市场波动,尤其是在大盘收益为负时更为明显;而在股票特质性波动高分位数处且大盘收益为正时,基金投资者起到了稳定股市的作用。
[期刊] 经济管理
[作者]
林兢 陈树华
2008年我国股市进入熊市,基金净值缩水达40%以上,很多基金跌破面值,由于我国开放式基金采用基金经理负责制,基金经理的选股能力和择时能力直接影响基金公司业绩,本文选取了2005~2009年数据进行实证分析,发现我国基金经理选股和择时能力仍没有显著提高,也正因为如此,造成基金公司业绩仍然不具有明显持续性。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
阮素梅 丁忠明 刘银国 杨善林
为解释公司价值创造能力异质性表现,建立二元选择模型,分别采用均值回归与分位数回归两个分析方法,讨论了所有制性质、股权制衡度、公司规模等对上市公司价值创造能力的异质影响方式。一方面,通过分位回归系数,揭示其异质影响模式;另一方面,通过概率水平预测,揭示其异质影响程度。本文以中国A股上市公司2009—2011年三个年度数据作为研究对象进行实证研究,取得了稳健的实证结果。结果表明:这三类因素都显著影响公司价值创造能力,但影响方式呈现出异质性,表现为在价值创造能力的上尾部与下尾部都有较大的回归系数,意味着需要特别关注那些价值创造能力层次较高和较低的公司,可以采取"抓两头,促中间"的公司治理策略;各因素...
[期刊] 浙江社会科学
[作者]
薛宬 刘伟平
本文基于福建省样本林农的问卷调查数据,采用分位数回归方法,实证检验行为能力对林农林业收入差距的影响效应,研究发现行为能力对不同收入水平林农的家庭人均林业收入具有显著的正向影响,行为能力的增收效应因林农的收入水平差异而存在较大差异,行为能力对低收入林农林业收入增长的促进作用大于中高收入林农,这对降低林农间林业收入差距有重要的启示作用。鉴于此,在低收入林农家庭自由林地面积较大以及行为能力显著低于中高收入林农的情况下,林业部门或各级政府应加大对低收入林农的行为能力培训体系建设与扶持力度,以缩小林农林业收入差距。
关键词：
林农 收入差距 行为能力 分位数回归
[期刊] 投资研究
[作者]
关蓉 郑海涛 胡天惠
汇率决定模型的有效性问题一直受到学界的质疑。通过改变汇率决定模型的参数估计方法,汇率决定模型的预测效果会显著改善。本文针对G-7国家从1982年至2012年的数据,采用分位数回归法来估计汇率决定模型的三种基本形式,并将汇率决定模型的样本外预测能力与汇率的自回归模型进行了比较。研究结果表明,汇率决定模型在样本外预测能力上优于汇率的自回归模型,汇率决定模型是有效的。在汇率的不同分位数上,各个影响因素对汇率的影响程度不一样,汇率过度贬值或过度升值时,要重新考虑四个因素的影响程度及其对应的汇率调整政策。
[期刊] 投资研究
[作者]
关蓉 郑海涛 胡天惠
汇率决定模型的有效性问题一直受到学界的质疑。通过改变汇率决定模型的参数估计方法,汇率决定模型的预测效果会显著改善。本文针对G-7国家从1982年至2012年的数据,采用分位数回归法来估计汇率决定模型的三种基本形式,并将汇率决定模型的样本外预测能力与汇率的自回归模型进行了比较。研究结果表明,汇率决定模型在样本外预测能力上优于汇率的自回归模型,汇率决定模型是有效的。在汇率的不同分位数上,各个影响因素对汇率的影响程度不一样,汇率过度贬值或过度升值时,要重新考虑四个因素的影响程度及其对应的汇率调整政策。
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘波 霍兴兴
文章利用Fama-French三因子模型和Carhart四因子模型对我国沪深两市A股股票的特质波动率进行测算,采用分位数回归方法对股票横截面收益率与特质波动率之间的关系进行了定量考察。研究表明,横截面收益与特质风险的关系具有时变性,在低分位点,横截面收益率与特质波动率之间的关系较为微弱;而在高分位点,横截面收益率与特质波动率之间呈现强劲的正相关关系。这表明,我国A股股票的横截面收益与其特质风险之间的关系具有异质性,"特质波动率之谜"仅存在于收益率较低的股票中。
[期刊] 商业时代
[作者]
李士森 吴海平 李贵芬
本文利用分位数模型,对1999年7月至2013年3月沪市月度收益率和通货膨胀率进行了回归分析,其实证结果显示:股市收益率与通货膨胀率在高分位数时具有正的估计系数,存在费雪效应,在低分位数时具有负的估计系数,支持代理假说理论,在中位数附近,两者关系不显著。
关键词：
分位数 股市 费雪效应
[期刊] 财会通讯
[作者]
董烘霞 胡素华
本文主要研究了企业避税水平不同时,高管的股权激励对其避税行为的影响。本文以2007-2015年沪市A股上市且实施股权激励的公司为样本,采用分位数回归方法实证研究高管股权激励对企业避税行为的影响。本文实证研究发现,高管股权激励水平与其避税水平存在正相关关系;且从分位数回归结果中发现,当企业避税水平较弱时,企业对高管的股权激励强度越强,其避税行为越明显。
关键词：
高管股权激励 避税行为 分位数回归
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