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[期刊] 统计与决策
[作者]
胡俊娟 章迪平
文章就全局平稳的带趋势项ESTAR模型的单位根检验进行研究。与带趋势项AR模型不同的是,带趋势项ESTAR模型的两种形式有着不同的波动。通过采用直接检验法和去趋势检验法对这两种形式的ES-TAR模型进行单位根检验,并加以对比。推导了直接检验法下KSS检验统计量的极限分布,通过Monte Carlo模拟进一步给出了其临界值和相应的模拟结果。结果表明,对于不同形式的带趋势ESTAR模型进行单位根检验应该用不同的检验法区别对待。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵春艳 南士敬
文章根据ESTAR模型的二阶泰勒展式,提出在其中进行单位根检验的t统计量,并给出其极限分布和临界值。用模拟数据检验t统计量的功效,并与DF统计量及tNL统计量进行了比较,结果表明,DF统计量的检验功效最低,t统计量和tNL统计量的检验功效接近,但前者的稳定性高于后者。
关键词：
ESTAR模型 单位根检验 功效
[期刊] 统计与决策
[作者]
袁铭
文章以转移函数为指数形式的平滑转移自回归模型(ESTAR)作为典型代表,通过模拟实验考察了非线性单位根检验(包括ADF检验和PP检验)的小样本性质;以MA(1)和GARCH(1,1)过程为代表,研究了误差项服从序列相关和异方差时,非线性参数和滞后阶数对两类检验统计量实际水平和功效的影响,从而为非平稳STAR族模型的应用研究提供一定的理论支持。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
胡俊娟 陈振龙 章迪平
文章探讨了局部平稳性未知情况下ESTAR模型的单位根检验,提出了修正的Wald统计量,通过模拟给出了其临界值,推导出了该统计量的极限分布,并分析了在有限样本下该统计量的特性。通过蒙特卡罗模拟,该检验统计量具有良好的检验水平和较高的检验功效,进一步通过模拟发现在全局平稳非线性ESTAR模型下,该修正的Wald统计量比KSS型统计量具有更高的检验功效。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
聂巧平
单位根的检验功效依赖于回归检验式中的确定性趋势,而趋势估计量的分布又取决于序列的平稳性,两者相互制约。鉴于此,本文借鉴了Perron和Yabu(2009)提出的可行广义最小二乘估计,推导了相关统计量的分布,在考虑结构突变的情况下,构造了一套确定性趋势的估计和推断程序,并通过蒙特卡罗模拟对该程序的有限样本性质进行了分析。结论显示,大多数情形下根据该程序进行的单位根检验具有较高功效。
[期刊] 统计研究
[作者]
江海峰 陶长琪 汪忠志
本文引入局部趋势概念,研究数据生成和检验式都含有趋势单位根过程中伪t检验量的分布,结果表明该分布为标准正态分布与第四种DF分布的混合体,并揭示了向这两类分布转化的条件。为摆脱伪t检验量受到特定参数约束而不能用于实证分析的困境,本文提出了Bootstrap检验方法,并从理论上证明该方法可用于水平检验和功效研究,埃奇沃思展开进一步证实该方法能够降低水平扭曲。蒙特卡洛模拟结果显示,Bootstrap检验量具有最高检验正确率,检验功效在一定条件下也能与标准正态分布的检验结果相媲美,说明Bootstrap方法可以用于此类模型的单位根检验。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
左秀霞
研究目标:探讨带高次趋势项的ADF单位根检验。研究方法:构造了带高次趋势项ADF检验中的单位根检验、联合F检验和高次趋势项系数检验的统计量,推导了其渐近分布;用蒙特卡罗仿真获得了渐近分布的临界值。研究发现:本文的讨论涵盖了传统ADF检验的三种情形,发现单位根检验的渐近分布可表示为统一的函数形式。仿真发现,单位根检验和联合F检验的渐近分布分别向左和向右平移,高次趋势项系数检验的渐近分布向两侧延伸,且随趋势项阶数增加,平移幅度增大,延伸幅度缓慢增大。研究创新:改进了传统ADF检验,提出了针对含高次趋势序列的单位根检验方法。研究价值:扩展单位根检验在高次趋势方面的理论,为含高次趋势序列平稳性分析提供理论支持。
[期刊] 统计与决策
[作者]
江海峰 杨海文
文章以无漂移项单位根数据生成过程为基础,推导了基于递归趋势调整模式下用于单位根检验的系数检验量和伪t检验量分布,结果表明它们是维纳过程的泛函。蒙特卡罗模拟结果显示:和经典DF检验量相比,该检验量系数估计结果更为精确,不但具有满意的检验水平,而且检验功效优势明显,特别适用于小样本和中等样本下的单位根检验。
关键词：
递归 趋势调整 单位根
[期刊] 统计与决策
[作者]
江海峰 胡根华
为完善KPSS检验流程，借鉴单位根右侧检验理论，将递归估计方法引入KPSS趋势项检验中，构造两种递归估计上确界趋势项检验量和一种非递归估计趋势项检验量。理论研究表明，所有趋势项检验量在大样本下都收敛于维纳过程的泛函，但与已有检验量的分布不同，需要重新模拟以获取临界值。蒙特卡洛模拟显示，和非递归估计趋势项检验量相比，递归估计上确界趋势项检验量具有满意的检验水平，但临界值更大。在三种突变结构模型中，所有检验量在全局结构突变模型中检验功效最高，且符合理论研究结果。在三种检验量中，狭义递归估计趋势项检验量检验功效总体占优，说明递归估计上确界趋势项检验量具有优越性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨波 洪程楚
DF检验是单位根检验最常用的方法,实际应用时,必须按照一定的顺序选择三个检验模型,否则检验可能产生一定的偏误。文章通过蒙特卡罗模拟方法论证了如果不确定的缺少或不正确的增加一些确定项将分别导致第一类错误和第二类错误的概率变大,所以得出DF检验必须按照一定的顺序检验的结论。
关键词：
蒙特卡罗模拟 DF检验 单位根
[期刊] 统计研究
[作者]
欧阳敏华 章贵军
在STAR模型框架下,考虑时间序列具有线性确定性趋势成分,本文建立了一个递归退势单位根检验统计量,推导了其渐近分布;并在考虑初始条件情形下,对递归退势、OLS和GLS退势单位根检验统计量的有限样本性质进行了比较研究。若忽略初始条件的影响,GLS退势和递归退势单位根检验统计量的检验势都显著高于OLS退势。随着初始条件的增大,GLS退势单位根检验统计量的检验势下降得比较厉害,递归退势单位根检验统计量的检验势较为稳定,且在样本量较大时更具优势。
[期刊] 统计研究
[作者]
刘雪燕
Kapetanios et al.(2003)和刘雪燕(2008)提出了ESTAR和LSTAR模型单位根检验的方法。本文将时间序列退势的OLS和GLS方法与他们提出的单位根检验方法结合,通过蒙特卡洛试验发现,在STAR模型中,对时间序列退势能不同程度的改善单位根检验的功效。若时间序列只存在非零均值,ESTAR模型中OLS退势存在优势;LSTAR模型,样本容量较小时(T<=50),OLS退势的优势较明显,样本容量较大(T>100)时,GLS退势具有了微弱的优势。若序列存在非零的均值和趋势,且样本容量较小时,LSTAR模型中GLS退势的优势较明显,ESTAR模型中OLS退势的优势较明显;样本容量较大时,LSTAR模型中二者功效都很高,ESTAR模型中GLS退势的优势较明显。
[期刊] 统计与决策
[作者]
欧阳敏华
文章将Chang(2002)([1])和Taylor(2002)([2])提出的递归退势方法拓展到STAR模型下的退势单位根检验中,并采用Monte Carlo数值模拟的方式比较了递归退势、OLS退势和GLS退势下KSS单位根检验统计量的有限样本表现。递归退势KSS单位根检验统计量都有较好的检验势,且不受初始条件的影响。不考虑初始条件,GLS退势KSS单位根检验统计量的检验势要高于OLS退势,而随着初始条件的增大,GLS退势KSS单位根检验统计量的检验势却下降得非常厉害。
[期刊] 统计研究
[作者]
杨利雄 张春丽
一般来说,数据结构突变点的位置是未知的或突变点的存在性无法准确预知。而Enders和Lee证明了低频的傅里叶变换能较精确地处理单位根检验中的数据结构突变(异质结构突变)问题。本文在协整模型框架下,使用傅里叶变换处理协整模型确定性趋势项下的结构突变,考察了协整模型参数的收敛速度,并重新推导了不等方差检验。本文通过蒙特卡洛模拟表明:在缺乏结构突变的先验知识的情况下,使用低频的傅里叶变换能较好地处理协整回归中的确定性趋势的结构突变的问题,显著提高协整向量的估计效率。最后本文使用改进后的方法,重新研究了中国股市和国际股市联动关系的密切程度,实证结果证明,中国投资者投资于澳大利亚市场分散风险的收益显著弱于投资其他国际市场。
[期刊] 统计研究
[作者]
汪卢俊
LSTAR模型的单位根检验往往易忽视其条件方差的时变性,实际上,对许多经济变量尤其是金融变量建立LSTAR模型后,经常发现其条件方差存在GARCH效应。针对LSTAR-GARCH模型的平稳性检验,本文构建了检验统计量tNG,在极大似然估计的基础上,推导出tNG的渐近分布,通过蒙特卡洛模拟方法得到该统计量的渐近临界值,并在此基础上研究了tNG的检验功效及其优势。
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