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[期刊] 财会通讯
[作者]
周琦深 邱英 杨明星
一、传统净现值法缺陷分析珠宝类行业中对黄金期权的投资决策是企业最重要的投资行为之一,而当前投资决策行为通常是以现金流量折现法为依据,其优点在于现金流量折现法同时考虑到了货币资金的时间价值以及投资风险。现金流量折现法主要包括净现值法、内含报酬率法、现值指数法等,但Myers(1977)、夏林(2010)、孙斌(2007)等学者的理论与实证研究表明,净现值法是我国上市公司包括珠宝公司采
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
曹建新 李丹 赵明丽
针对R&D项目投资的特点,探讨了采用布莱克一舒尔斯期权定价模型对R&D项目价值评估可能存在的缺陷,并提出一种改进方法,即将决策树和布莱克一舒尔斯定价模型结合运用,因为决策树能够模拟研发项目的阶段性决策过程,考虑到多个离散型不确定性因素的相关性,模拟并计算出对决策路径依赖的现金流,因此能克服纯粹使用布莱克一舒尔斯公式的不足,在考虑多个不确定性因素的影响下,实现对多阶段R&D项目价值的评估,作出正确的投资决策。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
杨峰
布莱克、默顿、斯科尔斯期权定价理论评述杨峰１９９７年１０月１４日，瑞典皇家科学院宣布将本年度的诺贝尔经济学奖授予美国经济学家罗伯特·默顿和麦伦·斯科尔斯，以表彰他们和已去世的菲谢尔·布莱克在期权定价理论中所做出的贡献。本文将对他们在期权定价理论及其应...
[期刊] 商业研究
[作者]
吴恒煜
Black-Scholes期权定价模型是金融学中广泛应用的模型之一,该模型的提出是金融理论界和实践界的一场革命。Black、Scholes和Merton引入了动态套期保值组合的概念,期权的支付可以通过基础资产的动态组合策略复制。通过对期权定价理论的历史介绍及对该公式的几种推导方法进行分析,说明在其他金融衍生产品定价中的推广应用。
[期刊] 经济学动态
[作者]
孙竹
一、期权、期权交易和其它衍生工具 期权有两种基本类型,看涨期权(CallOption)与看跌期权(Put Option)。购买看涨期权者有权在某一特定的时间以某一确定的价格购买基础资产。购买看跌期权者有权在某一特定的时间以某一确定的价格出售基础资产。期权合约中的特定时间即到期日或执行日,其中的确定价格被称为执行价格或敲定价格。期权交易是1973年以股票期权的形式首次在有组织的交易所内进行的。从此,期
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
李喻
在国际衍生金融市场的形成发展过程中，期权的合理定价是困扰投资者的一大难题。随着计算机、先进通讯技术的应用，复杂期权定价公式的运用成为可能。在过去的２０年中，投资者通过运用布莱克———斯克尔斯期权定价模型，将这一抽象的数字公式转变成了大量的财富。本文着重分析了布莱克———斯克尔斯期权公式的推导并就其应用与发展作了进一步的介绍。认为该模型的思想方法能为今后我国期权市场的公正合理运作提供某些借鉴
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
姜纬 黄亚钧
在上一讲期权的一般定价理论讨论中(参见《世界经济文汇》1995年2期),我们仅仅推导出期权价格的上下限以及看涨、看跌期权之间的关系。1973年,两位金融理论和实务家,布莱克(F.Black)和休尔斯(M.Scholes)在他们的著名论文“期权定价与公司债务”中成功地解决了期权的一般定价公式。此处,我们仅仅对他们数学公式密布、推导证明森严的论文成果作一点原理性的介绍,主要目的是让读者了解该公式的应用。 一、简单两分模型中的期权定价 假定某一种股票当前的价格为20元,我们知道下一期,比如说1个月后股票的价格只有两种可能,要么22元,要么18元,那么1个月后到期的、协定价为21元的1股股票的...
[期刊] 商业时代
[作者]
郭国耀 周毓萍
可转债是我国上市公司近年来比较热衷的一种新兴的再融资工具,同时也为广大投资者提供了一种新的投资方式。为此,本文首先介绍了典型的布莱克——舒尔斯期权定价模型,然后使用该模型对上海机场转债和深圳万科转债在2003年1月-8月的定价做了初步的探讨,以期分别观察沪市和深市的价格与理论价值的偏离程度,得出了这两只可转债的理论价值被不同程度高估的结论。最后,本文分析了可转债市场定价的合理性,并指出了理论价值被高估的原因。
关键词：
布莱克——舒尔斯 期权 可转换债券 定价
[期刊] 财会月刊
[作者]
赵锡锋 莫颖宁 牟春兰 庞国伟
为了克服传统的净现值法(NPV)假设项目现金流量不变、折现率固定的缺陷,本文将生命周期理论(PLC)纳入净现值法以改进对项目期限、项目现金流量、折现率三个参数的预测。为了识别项目生命周期阶段,文章以与生命周期拟合度较高的Logistic曲线为基础,以增长率作为识别生命周期阶段的主要指标,通过构建改进的Logistic模型,推导出项目期限、现金流量以及折现率模型,从而实现了对项目期限、项目现金流量、折现率三个参数的动态预测,并以实例演示了此方法的运用过程。
[期刊] 财会月刊
[作者]
赵锡锋 莫颖宁 牟春兰 庞国伟
为了克服传统的净现值法（ＮＰＶ）假设项目现金流量不变、折现率固定的缺陷，本文将生命周期理论（ＰＬＣ）纳入净现值法以改进对项目期限、项目现金流量、折现率三个参数的预测。为了识别项目生命周期阶段，文章以与生命周期拟合度较高的ＬｏｇｉｓｔｉＣ曲线为基础，以增长率作为识别生命周期阶段的主要指标，通过构建改进的ＬｏｇｉｓｔｉＣ模型，推导出项目期限、现金流量以及折现率模型，从而实现了对项目期限、项目现金流量、折现率三个参数的动态预测，并以实例演示了此方法的运用过程。
[期刊] 预测
[作者]
李永 夏敏 梁力铭
天气衍生品(Weather Derivatives)作为一项国外金融创新产品,为天气风险管理和转移提供了新途径,其中产品定价是该领域研究核心问题之一。本文以O-U模型为基础,采用时间序列建模方法,分析了上海1951～2010年气温的动态变化,对模型参数进行估计,并检验了模型预测精确度。研究结果表明:O-U模型与时间序列建模相结合方法能够提高气温变动预测精确度,进而借助蒙特卡罗模拟方法,可以完成对天气期权产品的合理定价。
[期刊] 企业经济
[作者]
张晓莉 孙朝阳 刘大为
企业财务风险预警研究一直是一个非常重要的课题传统的研究多是从企业基本面开展的,难以对企业的财务风险作出具体的量化分析。随着信息技术与人工智能的提出,从量化的角度对财务风险进行研究成为可能。本文运用企业财务风险评价理论,在分析企业财务指标的基础上,从理论和实证两个方面,提出了企业财务风险分析和预测的指标体系,据此构建了一种基于蚁群算法的财务风险预警模型,结合实际案例对上市公司的财务风险预警进行了研究。研究结果表明,基于蚁群算法的财务风险预警模型有效、可行,有助于企业财务风险的预警管理,提高财务管理水平。
关键词：
蚁群算法 财务风险 分析模型
[期刊] 中国成人教育
[作者]
周辉
伴随"双一流"建设战略的实施,高校之间的办学实力进一步拉大。世界一流大学和一流学科建设高校的优质教育资源更加集中,其对于优质师资的吸引力也进一步提升。因此,普通高校普遍面临着教师流失的困境。除优质高校的强势吸引外,高校教师的流失也在一定程度上源于自身存在的问题,例如:教师发展空间较小,薪酬福利体系有待完善;教师对高校缺乏归属感,科研环境有待优化;考核制度有待健全,等等。为此,高校应当基于普莱斯模型,拓宽教师发展空间,健全薪酬福利体系;强化教师的归属感,优化高校科研环境;健全绩效考核制度。
关键词：
普莱斯模型 高校 教师流失
[期刊] 统计与决策
[作者]
林汉燕
文章在分数次布朗运动模型下用二次近似定价法推导美式看跌期权价格的近似公式,然后对二次近似定价法进行改进,得到另一种不同的二次近似定价法,最后通过数值计算,用显式差分法比较两种近似法的准确性。
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