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[期刊] 宏观经济研究
[作者]
熊海芳 王志强
本文基于我国市场利率的偏离,采用状态空间模型和分位数回归来验证中央银行的学习行为及其效果。经验分析发现:采用标准泰勒规则时,利率偏离主要与通胀偏离有关联,中央银行对利率偏离在通胀变化较大、利率偏离较大时有较大的反向调整,在其他时间上反应较弱,中央银行对利率偏离具有一定的学习反应,中央银行的利率调整达到了误差学习进而改善利率偏离的效果。考虑利率平滑以后央行对利率偏离的反应降低了,效果也下降了。
关键词：
泰勒规则 利率偏离 央行学习时变参数
[期刊] 南方金融
[作者]
李宏瑾 蔡键
根据泰勒规则所揭示的均衡实际利率理论关系，本文通过对中国货币政策反应函数的经验分析，对中国均衡实际利率水平进行估计，并以此考察我国货币市场利率的偏离程度。结果表明：中国的利率调控幅度小于物价变化程度，货币政策并不满足通货膨胀稳定的泰勒原理；在考虑货币供应、名义汇率等因素后，中国的隔夜均衡实际利率水平大致在１．１％－７．４％之间；货币市场事后实际利率长期低于均衡实际利率水平，货币市场利率存在明显的负利率缺口，这表明中国货币政策在控制通货膨胀方面不是最优的。随着利率管制的基本取消、货币政策逐渐转向价格型调控，中国利率政策应以均衡实际利率为基础，根据产出和通胀缺口变化情况及时调整，以确保经济金融平稳．．．
[期刊] 金融评论
[作者]
李宏瑾
本文利用泰勒规则方法对我国货币市场利率偏离程度进行了估算。对我国货币政策反应函数的经验分析表明,我国货币政策并不符合稳定货币政策规则要求。标准泰勒规则具有良好的稳健性。根据泰勒规则原式及稳定货币政策规则最低条件计算结果表明,我国货币市场利率长期存在负的利率缺口,货币政策对通胀和产出缺口并不是稳定的,更不是最优的,货币政策存在着长期偏误。这对进一步理解我国的通货膨胀和宏观经济波动,合理评价货币政策,提供了新的视角。
关键词：
泰勒规则 货币政策 利率偏离 政策偏误
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
任燕燕 徐美娟 王越
近年来P2P网络借贷作为一种典型的互联网金融模式获得了跳跃式的发展,由于借贷双方信息不对称,导致我国P2P网贷市场利率普遍偏高。本文利用双边随机前沿分析(SFA)方法对我国P2P网贷市场借贷双方利率主导权力进行测算,并对借贷双方的主导权力对贷款利率的影响效应进行定量分析,同时对借款者个体特征对借贷双方利率主导权力的影响进行比较分析。实证结果表明,出借方拥有明显的主导权力,随着学历、年龄、收入、信用等级的增高,借款人地位将有所改善。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
任燕燕 徐美娟 王越
近年来P2P网络借贷作为一种典型的互联网金融模式获得了跳跃式的发展,由于借贷双方信息不对称,导致我国P2P网贷市场利率普遍偏高。本文利用双边随机前沿分析(SFA)方法对我国P2P网贷市场借贷双方利率主导权力进行测算,并对借贷双方的主导权力对贷款利率的影响效应进行定量分析,同时对借款者个体特征对借贷双方利率主导权力的影响进行比较分析。实证结果表明,出借方拥有明显的主导权力,随着学历、年龄、收入、信用等级的增高,借款人地位将有所改善。
[期刊] 财政研究
[作者]
傅智辉
本文基于理性预期理论,采用中国银行间市场交易商协会发布的"指导下限"作为市场成员事前对企业类债券发行利率的预期,建立了描述发行利率波动的模型。根据对2010年5月至2012年6月发行数据的分析,该预期能有效解释债券发行利率。本文同时发现债券种类和结构会影响债券发行利率,但债券回售和赎回条款未被有效定价。此外,准备金上调和负面信用事件冲击会导致债券发行利率升高。
关键词：
银行间市场 企业类债券 发行利率
[期刊] 农村金融研究
[作者]
陈家吉
目前,一部分农业银行营业机构,各贷款种类的利息收入普遍地存在低于或高于国家政策规定的基准利率。笔者认为,贷款收息率偏离基准利率的状况亟待改变。利息作为信贷资金的价格,银行收息率
[期刊] 中国货币市场
[作者]
徐惊蛰
2020年4月以来，美元对人民币掉期点攀升至近年来高位，且持续高于“利率平价”隐含的理论定价水平约两年。贸易顺差、直接投资顺差扩大导致境内美元流动性充裕，银行近端卖出美元、远端买回美元的交易需求集中，导致外汇掉期市场供需失衡，是掉期点背离“利率平价”的重要原因。与此同时，境外投资者增持人民币债券的势头稳健，证券投资顺差延续，通过掉期开展利差套利的价格纠偏机制在此阶段较难发挥作用。
关键词：
利率平价 人民币 国际收支
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
景博玮 赵莉
由抵补利率平价原理得出的远期汇率公式,至今仍是金融业务中计算远期汇率的经验公式。外汇市场多种交易者的存在也对远期汇率的形成产生巨大的作用。从市场微观结构的角度出发,分析了多种交易者行为下的均衡远期汇率,从新的角度解释了利率平价偏离的原因。结果表明:远期汇率市场的均衡是市场力量较量的结果,投机者的进入对远期汇率的影响重大。此外,套期保值和投机者的市场力量越大,远期汇率越偏离利率平价均衡汇率。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
景博玮 赵莉
由抵补利率平价原理得出的远期汇率公式,至今仍是金融业务中计算远期汇率的经验公式。外汇市场多种交易者的存在也对远期汇率的形成产生巨大的作用。从市场微观结构的角度出发,分析了多种交易者行为下的均衡远期汇率,从新的角度解释了利率平价偏离的原因。结果表明:远期汇率市场的均衡是市场力量较量的结果,投机者的进入对远期汇率的影响重大。此外,套期保值和投机者的市场力量越大,远期汇率越偏离利率平价均衡汇率。
[期刊] 软科学
[作者]
张燕 陈维政
在对工作场所偏离行为的定义和分类研究的文献回顾基础上,对中国情境下的工作场所偏离行为分类结构进行了探讨。首先采用关键事件法、专家意见法、问卷初测等方法,建立了中国情境下的工作场所偏离行为清单;然后采用多维尺度法处理问卷调查中进行分类的数据。结果发现,中国情境下,工作场所偏离行为可以分为财产性偏离行为、生产性偏离行为和人际性偏离行为三种类型。
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
高子鑫 刘晓辉 席丽佳
本文以人民币不同期限(1月期、3月期、6月期和12月期)抛补利率平价基差为样本，利用t检验和普通最小二乘(OLS)回归方法探究“8·11”汇改前后人民币抛补利率平价偏离程度的特征。同时，本文选取43个经济体作为控制组，基于回归控制法构建反事实框架，考察“8·11”汇改对人民币抛补利率平价偏离程度的影响。研究结果表明：(1)各个期限的人民币抛补利率平价在“8·11”汇改前后均存在持续偏离，抛补利率平价基差始终存在；(2)“8·11”汇改显著降低了人民币抛补利率平价偏离程度，且此结果在改变变量选择准则、估计变量以及政策实施时点后均具有稳健性。本文对货币抛补利率平价偏离程度的研究进行了拓展，不仅有助于理解“8·11”汇改对中国外汇市场的影响，也为评估该政策的效果提供了新的视角和证据。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
谭小芬 高志鹏
本文通过构建2003年1月至2015年9月中美两国利率平价偏离度,研究了这段时间内中美两国的利率平价是否成立,随后本文从"风险因素"和"资本管制"两大角度,考察了利率平价偏离的影响因素,其中"风险因素"可细分为"购买力风险""景气预期""资本市场风险""资产配置",而"资本管制因素"可细分为"法律上的资本管制""外汇干预""短期资本流动"和"贸易开放程度"。总体来说,这段时间内中美利率平价并不成立,"风险因素"和"资本管制"对利率平价偏离都有影响,而且资本管制是最主要的影响因素。目前,人民币国际化、资本账户开放和汇率的市场化改革不断推进,未来宏观经济政策应当更加注重资本管制和货币政策之间的协调。
关键词：
抛补利率平价 风险因素 资本管制
[期刊] 国际金融研究
[作者]
谭小芬 高志鹏
本文通过构建2003年1月至2015年9月中美两国利率平价偏离度,研究了这段时间内中美两国的利率平价是否成立,随后本文从"风险因素"和"资本管制"两大角度,考察了利率平价偏离的影响因素,其中"风险因素"可细分为"购买力风险""景气预期""资本市场风险""资产配置",而"资本管制因素"可细分为"法律上的资本管制""外汇干预""短期资本流动"和"贸易开放程度"。总体来说,这段时间内中美利率平价并不成立,"风险因素"和"资本管制"对利率平价偏离都有影响,而且资本管制是最主要的影响因素。目前,人民币国际化、资本账
关键词：
抛补利率平价 风险因素 资本管制
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
李斌
文章试图在利率市场化的大框架下,对我国利率运行状况及利率传导机制做一些理论和实证分析。研究发现,我国货币市场利率总体上能够对产出缺口和物价变化及时做出反应,不同利率品种之间存在较为明显的传导链条,初步形成了较为灵敏的市场化利率体系和传导机制,这些都为进一步推进利率市场化改革创造了有利条件。文章还研究了均衡利率问题,并对进一步推进利率市场化和建立市场化的中央银行利率调控机制进行了分析。
关键词：
货币政策 利率市场化 均衡利率
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