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[期刊] 统计与决策
[作者]
薛宏刚 张锐敏 胡春萍 李乃成
文章从提高样本外套期保值效率的角度,对直接套期保值问题建立了基于岭回归的套期保值模型,利用我国沪深300股票指数和沪深300股指期货仿真交易数据进行了实证检验,并与基于最小二乘回归的套期保值模型进行了对比分析。实证结果表明本研究提出的套期保值方法能够有效提高样本外的套期保值效率。
关键词：
套期保值 岭回归 套头比
[期刊] 统计与决策
[作者]
张丹平
我国自改革开放以来随着经济发展的加快和资源需求量的加大,能源消费呈现出连年攀升的态势,对能源消费影响因素的分析成果已有很多,但或多或少都存在多重共线性问题,从而对整体研究结论的可靠性产生了很大的影响,文章采用"岭回归"分析方法,引入岭迹图对k值进行确定后得到了最佳回归模型,最后得到各贡献变量及相关贡献值,希望对我国能源产业的发展有借鉴意义。
关键词：
能源消费 影响因素 岭回归 岭迹图
[期刊] 现代管理科学
[作者]
宋光辉 许林 郭文伟
文章在分析Sharpe投资风格识别模型的基础上,指出了它的缺陷及改进方法,针对其中的风格资产多重共线性问题,通过比较岭回归、主成分回归与偏最小二乘回归等常用三种处理方法,提出了基于岭回归的弱式风格识别模型,并以开放式股票指数型基金为研究样本,实证结果表明:该方法能较好对基金投资风格进行识别,并发现股票指数型基金大都呈现大盘成长型投资风格,没有发生投资风格漂移现象,这与指数型基金投资理念相一致。
[期刊] 会计之友
[作者]
戴红军 孙涛
行业风险的预测和评价是商业银行信贷管理中的重点和难点。文章从偿债能力、资产流动性、盈利能力、资产运营能力、市场竞争情况、股本结构、劳动效率和创新能力八个方面,构建了行业风险预测指标体系,并针对预测指标间存在的多重共线性,运用岭回归方法筛选指标,建立了行业风险预测评价模型。此方法可以帮助商业银行在信贷管理中及时、准确地评价某个行业未来所面临的风险程度。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
邓晓卫 田亚慧
基于收益率的基金投资风格分析面临的最大问题是基准指数之间可能存在严重共线性,从而导致结论的推断失真。本文引入岭回归估计方法,消除了解释变量间的共线性问题,考察了不同类型的开放式基金在2004年2月至2010年3月间的投资风格。结果显示:不同类型的基金的投资风格基本无差异,投资风格的转变更多地受经济波动的影响和短期利益的驱使。作者最后对改善基金投资行为提出了相关政策建议。
关键词：
证券市场 开放式基金 投资风格 岭回归
[期刊] 中国土地科学
[作者]
高魏 闵捷 张安录
研究目的:从理论和实证两个方面分析社会因素、经济因素以及政策制度因素对农地城市流转的影响,辨识主导因素,为政府决策提供依据。研究方法:利用岭回归法,应用SAS软件分析。研究结果:(1)居民收入水平与耕地消耗率之间存在显著正相关关系,随着居民收入水平的提高,农地城市流转有加剧趋势;(2)耕地消耗率并没有随着产业结构调整而降低,这与中国各地区耕地资源禀赋有关,但同时表明现阶段中国土地利用集约化程度并没有随着产业结构升级而提高;(3)随着地均GDP的增加、征收耕地市价水平的升高以及城市化水平的提高,耕地消耗率有上升趋势;(4)随着耕地利用效益的增加、土地市场化配置程度的提高以及总人口的增加,耕地消耗...
[期刊] 财经问题研究
[作者]
李凤羽 林积斌 史永东
准确估计套期保值率是使用金融衍生产品对冲组合风险的核心问题。本文以沪深300指数期货和沪深300指数现货为研究对象,考虑投资者在风险真实感受和风险偏好方面存在的差异,采用下偏矩(LPM)方法度量套期保值组合风险,应用Copula-SV模型拟合股指期货和现货收益率的联合分布,并在此基础上估计最优套期保值比率。对套期保值效果的样本内和样本外模拟结果显示,与传统方法相比,基于Copula-SV模型的LPM套期保值方法更加有效。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
李凤羽 林积斌 史永东
准确估计套期保值率是使用金融衍生产品对冲组合风险的核心问题。本文以沪深３００指数期货和沪深３００指数现货为研究对象，考虑投资者在风险真实感受和风险偏好方面存在的差异，采用下偏矩（ＬＰＭ）方法度量套期保值组合风险，应用ＣｏＰｕＬａ－ＳＶ模型拟合股指期货和现货收益率的联合分布，并在此基础上估计最优套期保值比率。对套期保值效果的样本内和样本外模拟结果显示，与传统方法相比，基于ＣｏＰｕＬａ－ＳＶ模型的ＬＰＭ套期保值方法更加有效。
[期刊] 统计与决策
[作者]
曹志鹏 路华
文章在对比经典套期保值比率优劣的基础上,构建以GARCH(1,1)方法的Va R最优动态套期保值模型,并以境外人民币NDF为工具,对模型进行实证分析。结果发现:对于静态模型而言,最小VaR方法在套期保值效率和成本上均优于最小方差法;而对于动态模型,最优套期保值效率受到残差分布的影响,二元t分布的要优于二元正态分布的。对于同分布的,最小VaR法的动态套期保值比率的均值和方差均小于基于最小方差的套期保值比率。
关键词：
套期保值 GARCH VaR 二元t分布
[期刊] 技术经济
[作者]
闵旭 叶青 蔡高琰
基于我国区域用电量数据展开了短期用电量预测研究,采用了基于残差自回归方法的时间序列预测模型,有效提高了短期区域用电量预测准确性。相比于传统的时间序列模型(ARIMA模型和Holt-Winters模型),基于残差自回归方法的时间序列预测模型的MAPE值和RMSE值均最小,并在两个不同的数据集上表现平稳。
关键词：
时间序列 残差自回归 短期区域用电量预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈瑜 田澎
自多重共线性是资本结构影响因素线性回归模型中迫切需要解决的问题,本文运用岭回归方法,以医药制造类上市公司的统计资料为基础,对影响资本结构的主要因素进行了实证分析,有效地解决了回归模型中的多重共线性问题。
关键词：
多重共线性:资本结构 岭回归方法
[期刊] 统计与决策
[作者]
魏艳华 王丙参 邢永忠
文章系统研究了基于Bootstrap方法的回归分析,给出了Bootstrap残差法与成对Bootstrap法的适用范围及区别,比较研究了参数区间估计的分位点法与加速偏差修正分位点方法(BCα),BCα可使Bootstrap统计量近似枢轴化,保证Bootstrap效果,并且利用实例验证了理论分析,模拟结果显示,成对Bootstrap法比Boot-strap残差法稳定,置信区间短。
[期刊] 统计与决策
[作者]
曹玉茹 杨年华
文章利用SPSS中的最优尺度回归分析的量化图对原始数据进行转换,结合方差分析的方法为传统线性回归分析找到一种更好的替代分析算法,并通过案例分析证明了新方法的可行性,从而优化了原来的传统方法。
[期刊] 软科学
[作者]
毛道维 何玉梅
本文提出套期保值与投机的组合投资理论和方法。针对传统套期保值的局限性,我们提出“套期保值控制风险、投机争取利润”的解决办法。在套期保值投资理论的基础上,融入了投机的因素,将套保组合投资模型发展为套保与投机结合的模型。
关键词：
套期保值 投机 组合投资方法
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵川 揭海华 杨浩雄
文章针对供应链风险数据较少的特点,在灰色预测GM(2,1)的基础上加入了经遗传算法优化的岭回归参数,采用遗传算法在全域内搜索岭参数,消除了变量间共线性影响,解决了病态性问题。通过数值试验及仿真进一步对该模型的效果进行了验证,试验结果表明:引入岭回归参数能够降低GM(2,1)中原始数据微分方程的病态性,加入了遗传算法岭回归的GM(2,1)模型解决了供应链风险预测中由于参数估计不准确导致的预测精度低问题,从而能够更好的预警供应链风险。
关键词：
遗传算法 岭参数 灰色预测 供应链风险
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