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[期刊] 现代管理科学
[作者]
宋光辉 许林 郭文伟
文章在分析Sharpe投资风格识别模型的基础上,指出了它的缺陷及改进方法,针对其中的风格资产多重共线性问题,通过比较岭回归、主成分回归与偏最小二乘回归等常用三种处理方法,提出了基于岭回归的弱式风格识别模型,并以开放式股票指数型基金为研究样本,实证结果表明:该方法能较好对基金投资风格进行识别,并发现股票指数型基金大都呈现大盘成长型投资风格,没有发生投资风格漂移现象,这与指数型基金投资理念相一致。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
邓晓卫 田亚慧
基于收益率的基金投资风格分析面临的最大问题是基准指数之间可能存在严重共线性,从而导致结论的推断失真。本文引入岭回归估计方法,消除了解释变量间的共线性问题,考察了不同类型的开放式基金在2004年2月至2010年3月间的投资风格。结果显示:不同类型的基金的投资风格基本无差异,投资风格的转变更多地受经济波动的影响和短期利益的驱使。作者最后对改善基金投资行为提出了相关政策建议。
关键词：
证券市场 开放式基金 投资风格 岭回归
[期刊] 统计与决策
[作者]
薛宏刚 张锐敏 胡春萍 李乃成
文章从提高样本外套期保值效率的角度,对直接套期保值问题建立了基于岭回归的套期保值模型,利用我国沪深300股票指数和沪深300股指期货仿真交易数据进行了实证检验,并与基于最小二乘回归的套期保值模型进行了对比分析。实证结果表明本研究提出的套期保值方法能够有效提高样本外的套期保值效率。
关键词：
套期保值 岭回归 套头比
[期刊] 统计与决策
[作者]
张丹平
我国自改革开放以来随着经济发展的加快和资源需求量的加大,能源消费呈现出连年攀升的态势,对能源消费影响因素的分析成果已有很多,但或多或少都存在多重共线性问题,从而对整体研究结论的可靠性产生了很大的影响,文章采用"岭回归"分析方法,引入岭迹图对k值进行确定后得到了最佳回归模型,最后得到各贡献变量及相关贡献值,希望对我国能源产业的发展有借鉴意义。
关键词：
能源消费 影响因素 岭回归 岭迹图
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
许林 宋光辉
有效市场假说已受到越来越多的现实挑战,文章在分析我国股市风格呈分形特征的基础上,把分形市场理论探索性地引入到基金投资风格领域,提出了基于分形维数的投资风格识别方法,并以我国79只开放式股票型基金为样本进行实证研究。结果表明:该方法能较好对基金投资风格进行准确性识别,大部分基金具有风格错配现象,比现有的两种主流风格识别方法更符合目前分形市场的现实背景,为基金经理与投资者提供了一种更加贴近现实市场的投资风格识别方法,使识别效果更加准确客观;并借鉴基尼系数的思想构建了风格一致性指标(CIS)来量化投资风格漂移程度,结果发现78.5%的基金发生了一定程度的风格漂移现象,风格一致性与风格漂移较严重的基金...
关键词：
投资风格 分形维 风格一致性 开放式基金
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
唐守军
文章提出了回归表示这一新的分类方法,为了处理结构更复杂的数据,同时给出了核(非线性)回归表示,并通过实验验证了回归表示和核回归表示方法的有效性。
关键词：
线性判别分析 回归表示 人脸识别
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
张玲 杜庆宣
利用26个财务变量建立分类回归树模型对会计信息失真进行识别研究,结果表明所建模型对会计信息失真企业的正确识别率达到80%以上,能将第二类错误率控制在20%以下。实证还发现留存收益在总资产中的比率小于2%的公司很容易出现会计信息失真,最后作者利用8年数据对该结果进行检验,表明其识别能力非常出色。
关键词：
会计信息失真 分类回归树 数据挖掘
[期刊] 城市发展研究
[作者]
孙海玲 王红平
建筑能耗作为我国能源消费领域最大的部门之一,约占整个社会终端总能耗的40%,并且增长趋势明显。本文首先对引起城市建筑能耗增长的主要因素进行了定性分析,找出了影响城市建筑能耗增长的关键因素;继而采用岭回归分析法对各个因素对城市建筑能耗增长的驱动程度进行了定量分析,识别出了影响城市建筑能耗的关键因素,以期为国家制定相应的建筑节能战略规划提供决策依据。
关键词：
建筑能耗 驱动因素 岭回归
[期刊] 物流技术
[作者]
杨菊兰 卢美丽
以山西省1990-2010年相关统计数据为依据,采用多元线性回归、多重共线性检验和岭回归估计的方法,建立了关于山西省货物运输周转量与GDP、社会消费品零售总额、进出口总额、固定资产在交通运输仓储邮电业的投资额等变量间的关系模型,定量地分析了山西物流业发展影响因素的具体边际水平,以对山西经济和物流业的未来发展提供决策参考。
[期刊] 商业研究
[作者]
张权 胡树华 王利军
随着科学技术日新月异,技术在提升我国经济发展质量和效益方面的作用日益凸显,然而其对我国经济发展的贡献水平究竟有多高,目前尚缺乏科学的评估模型对其进行准确测算。本文以有效专利量作为技术投入替代变量,建立了以资本、劳动与技术为投入的规模报酬可变的C-D生产函数改进模型,并根据经济发展水平与产业结构差异,将我国31个省市区划分为领先区、崛起区和发展区三大区域,运用2006-2012年的面板数据,采用岭回归方法考察了我国不同区域生产要素产出弹性差异。回归结果表明:规模报酬与经济发达程度负相关;领先区高端服务业比较发达,资本成为其经济转型的重要推手;崛起区传统民营经济比重大,劳动的经济贡献高于技术贡献;...
[期刊] 证券市场导报
[作者]
杜威望 肖曙光
利用行为金融、投资潮涌和物理共振的相关理论,本文对基金投资潮涌导致我国个股股价暴涨暴跌的作用机制进行分析。在分析过程中引入基金经理整体的价值认同感和个股股价客观波动变量,理论分析发现当两者的趋同值超过某一值时,将发生共振效应,对个股股价产生巨大的正(负)向冲击。利用模糊断点回归设计进行实证检验,结果表明:在基金投资潮涌中,当基金经理整体的价值认同感和个股股价的客观波动的趋同值超过0.90或-0.89时会发生共振效应,导致个股股价上涨48.4970%或下跌55.7674%。
[期刊] 中国经济问题
[作者]
毕玉国 亓彬
文章以证券投资基金作为机构投资者代表,以2004—2012年沪深A股市场数据作为研究对象,采用分位数分析的方法对我国证券投资基金与A股市场波动性的关系进行实证研究,得出结论:基金投资者整体来讲没有起到稳定资本市场的作用,反而加大的资本市场波动,尤其是在大盘收益为负时更为明显;而在股票特质性波动高分位数处且大盘收益为正时,基金投资者起到了稳定股市的作用。
[期刊] 中国土地科学
[作者]
高魏 闵捷 张安录
研究目的:从理论和实证两个方面分析社会因素、经济因素以及政策制度因素对农地城市流转的影响,辨识主导因素,为政府决策提供依据。研究方法:利用岭回归法,应用SAS软件分析。研究结果:(1)居民收入水平与耕地消耗率之间存在显著正相关关系,随着居民收入水平的提高,农地城市流转有加剧趋势;(2)耕地消耗率并没有随着产业结构调整而降低,这与中国各地区耕地资源禀赋有关,但同时表明现阶段中国土地利用集约化程度并没有随着产业结构升级而提高;(3)随着地均GDP的增加、征收耕地市价水平的升高以及城市化水平的提高,耕地消耗率有上升趋势;(4)随着耕地利用效益的增加、土地市场化配置程度的提高以及总人口的增加,耕地消耗...
[期刊] 世界经济研究
[作者]
罗良文 阚大学
文章首先建立模型,然后利用我国1983～2008年的时间序列数据,运用岭回归法实证研究了对外贸易和外商直接投资对人力资本存量的影响。结果发现,进口贸易显著地提升了我国人力资本;出口贸易对人力资本的正面影响系数很小;外商直接投资有利于人力资本的提升,但提升的幅度较小;国内生产总值和教育经费增加有助于提升人力资本。最后,文章给出了对策:调整"轻进口重出口"的贸易政策;调整引资的政策思路;保持经济平稳增长,增加人力资本投资。
关键词：
对外贸易 人力资本 实证研究 岭回归分析
[期刊] 西部论坛
[作者]
陈海燕
采用面板分位数回归方法对我国开放式偏股型基金的赎回行为进行研究,结果表明:基金的净赎回率与当期分红和基金规模负相关,与上期分红和基金市场净申购率正相关,而与基金收益率、波动率和股票市场的关系在不同分位点处的表现不一;我国投资者在基金赎回行为过程中考虑了资金成本因素,"反向选择"现象并不明显。
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