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[期刊] 统计与决策
[作者]
吴礼斌 崔岩岩
近年来小波理论已越来越被广泛应用于时间序列分析。应用小波方差依尺度分解的方法,对沪、深股市综合指数序列的长记忆性与相关性进行了实证分析,结果表明:沪、深股市波动序列实存在长记忆性,沪市波动序列所受历史信息的影响较大,但深市对各种信息的反应比上海股市更迅速,更易受外部信息的影响。在大尺度下沪、深股市波动序列的相关性比小尺度两波动序列之间的相关性更强,以小尺度为基准选择分散投资策略为好。
关键词：
小波变换 小波方差 长记忆性 相关性
[期刊] 南京农业大学学报
[作者]
朱军生 翟保平 刘英智
将小波分解应用于害虫发生程度非平稳时间序列的分析和预测。通过小波分解,将非平稳时间序列分离为多个平稳分量,然后采用自回归滑动平均方法对各平稳分量分别进行分析和建模,最后将所有分量的模型进行组合,从而可以得到原非平稳时间序列的预测模型。在实例分析中,利用1959年至2004年烟台市一代玉米螟发生程度数据序列建立了预测模型,利用2005年至2009年的数据对模型进行了检验。检验结果表明:5年预测准确率达到了80%,预测效果令人满意。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
张成虎 赵小虎
小波分析在数学上具有严格意义上的突变点诊断能力,不依赖于经验模型,适合检测金融交易序列中的可疑成份。文章针对可疑金融交易特征,探讨借助小波分析方法在信号奇异性检测方面具有的独特优势,从金融交易序列中识别出具有异常交易行为特征的账户。实验结果验证了该方法的可行性和有效性。
[期刊] 西南金融
[作者]
吴子荣
本文通过对沪深300指数的研究,得到沪深300指数是非平稳的时间序列,运用ARIMA模型拟合沪深300指数,在对模型的合理性进行检验中,其残差不能通过白噪声检验。而且,沪深300指数也不存在ARCH效应,从而,利用ARCH模型进行也不合适。这样,为时间序列模型的发展研究提供了一个新的方向。
[期刊] 中国水产科学
[作者]
简纪常 夏德全
用双脱氧DNA测序法对鳙 (Aristichthysnobilis)小卫星 pBC174进行序列测定。其长度为 1873bp。在这段序列中 ,A T含量高达 6 4 % ,从 15 11碱基处开始 ,含有多聚腺嘌呤 多聚胞嘧啶 ,即 (AC) 13 的短重复序列的隐蔽微卫星。序列中含有 2 0种限制性内切酶的 5 7个酶切位点 ,97个不同的正向重复序列 ,其中 71个 8bp、10个 9bp、10个 10bp、2个 11bp和 4个 17bp。根据序列分析 ,认为小卫星 pBC174是由富含A的重复序列TAAAGAAA和富含T的重复序列TTTTTACA等 2个不同的核心序列组成。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李炳林 向书坚
文章讨论了基于小波变换模极大值的时间序列奇异性问题探测,突破了傅立叶分析在时域和频域方面的局部化能力。时间序列的局部奇异性可由其小波变换模随尺度参数的衰减特性来刻画,文章通过小波变换在小尺度下的局部模极大值来检测信号奇异性;并通过建立目标函数计算Lipschitz指数,简化了计算过程。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
岳意定 訚军 柯海霞
股指时间序列的相似性分析是当前金融学研究的热点之一。为了提高股指时间序列相似性分析的准确度,从标度不变性、多重分形及波动聚集性三个层面定义了标度理论的度量指标,并基于此对股指序列进行表示。将分割后的每一序列子区间看作时间点,则分割、表示后的不同股指序列构成一个多指标的面板数据。基于面板数据特征及指标相对重要性,提出了一种新型的多指标面板数据相似性度量函数——复合距离函数,用以度量股指时间序列的相似性。聚类结果表明,相较于其他两种方法,基于标度理论和复合距离函数的相似性度量方法能够显著提高相似性度量的准确度,同时具有较强的稳健性。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张大勇 任宪雨
农资价格波动不利于农资经营活动的有效开展,并影响农业生产的正常进程。本文运用时间序列成分分解法对国内农资价格的波动特征进行分析,并建立VAR模型,分析影响农资价格波动的主要因素。结果发现,农资价格大幅上涨最根本的原因是上游原料价格飚升,是一种成本推动的刚性上涨,需求因素的影响较小,且仅表现为短期影响。
关键词：
农资价格 季节波动 趋势波动 淡季储备
[期刊] 统计与决策
[作者]
宋长鸣 徐娟 项朝阳
文章在利用X-12-ARIMA季节调整模型分离大宗蔬菜价格序列的基础上,运用协方差分析的方法分析各因素对蔬菜价格波动的贡献。研究结果表明:价格变化的长期趋势是白菜、西红柿和四季豆价格波动的主要驱动因素;而季节性变动是黄瓜和菜椒这两类蔬菜价格波动的主要影响因素;此外,不规则因素对这五类蔬菜价格波动所造成影响贡献均很小。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
姜诗章 于维生 李宏纲
经济实践表明,许多经济时间序列中既含有由非线性机制所产生的混沌特性,又含有由随机干扰引起的噪声成分。应用传统的线性经济计量方法难以对这种经济时间序列准确地分析与预测,必须采取非线性分析技术。由于这个原因,人们把非线性连同非稳定、非参数问题一起称为“三非”,视为经济研究的前沿领域。
[期刊] 统计与决策
[作者]
戴稳胜 吕奇杰 David Pitt
建本研究结合小波转换与支持向量回归,提出一个二阶段时间序列预测模型。先以离散小波分解与重组对金融时间序列数据进行预处理,再以SVR建立预测模型。
[期刊] 沈阳农业大学学报
[作者]
郑文生 于洋 孙雪梅
利用小波变换分析对生长季日照时数时间序列的多时间尺度变化及突变特征进行了探讨。小波变换分析即可以分析生长季日照时数时间序列在时间域上频率特征,同时能够清晰地分析不同时间尺度上的强弱变化和分布情况以及日照长短的变化趋势和突变点,并且还能分析出生长季日照时数主要周期。以黑龙江省西部甘南县生长季(5~9月)日照时数为例,通过分析表明:生长季日照时数年际及年代际时间尺度在时域中分布不均匀,具有明显的局部化特征;同时分析出生长季日照时数具有8年和22年的周期。
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
李艳玲 畅建霞
【目的】用谐波小波分析非一致性径流时间序列变异点的数量及变异发生的时间。【方法】针对径流变异点检测方法复杂、难于识别全部变异点等问题,引入一种新的时频分析技术,利用谐波小波分析进行径流时间序列的变异点诊断。【结果】对实测的渭河华县站1961-2004年的径流序列进行谐波小波分析,视频图中的网格图和等高线图显示,1972年、1982年和1994年是径流的变异年。【结论】相对于传统的突变检测方法,谐波小波分析方法在分析非线性时间序列时具有方法简便、可行、有效、分辨率高、对突变点敏感等特点,能够有效地诊断出高度复杂、非线性序列的变异点。
关键词：
谐波小波 径流序列 径流变异 渭河
[期刊] 管理评论
[作者]
杨文宁 龙文
将生物信息学中的序列比对方法引入金融时间序列分析,可以捕获变量的大尺度特征,抑制噪声,并能从不同角度挖掘系统的隐含模式,且无需过度的前提假设。本文在已有序列比对方法的基础上,提出了两种用于金融序列比对的打分矩阵的构造方法,即相似度导向型矩阵和目的导向型矩阵,前者侧重于反映历史数据信息,可用于发现序列的对应模式,后者考虑对序列进行比对的目的,可用于提取序列的特征片段。应用该方法,本文对上证综指和深证成指的涨跌特征及其相关性进行了实证研究,得到了良好的研究效果,印证了将该方法引入金融领域分析的可行性和有效性。
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