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[期刊] 上海经济研究
[作者]
王晓芳 张娥
该文基于效用函数理论分析了分项税收对消费的影响机制,在此基础之上使用小波多分辨率分析、向量自回归模型、误差修正模型等方法对这一影响机制进行了实证研究。结果表明,不论是在短期还是在中长期,税收对消费的影响均存在异质性。在短期内商品税、所得税和财产税是消费变动的Granger原因,三者对消费的影响均呈现周期性的震荡衰减趋势。其中,商品税对消费的影响最大,所得税和财产税次之。在中长期,商品税、所得税、财产税和其他税均与消费存在一阶协整关系,财产税对消费具有正向的挤入效应,而商品税、所得税和其他税对消费则具有负向的挤出效应,且财产税的挤入效应大于其他三种税收的挤出效应。综合而言,各种税收对消费的中长期...
[期刊] 价格月刊
[作者]
王晓艺 邹家骏
中国作为生猪生产和猪肉消费大国,猪肉价格的波动关系到生猪产业的发展和人民群众的日常生活。选取2003年1月至2021年12月中国国家统计局和美国农业部(USDA)公布的猪肉价格月度数据,利用小波多分辨率分析方法对中国和美国的猪肉价格波动进行了考察,通过绘制不同尺度的谱图分析中美猪肉价格的波动特征及趋势。结果显示:中国猪肉价格呈现出较为显著的周期性波动特征,平均每个周期历经4年左右时间;而美国猪肉价格高频部分波动幅度大于中国,美国猪肉价格的短期随机性波动特征更为明显。
关键词:
猪肉价格 小波分析 多分辨率分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
张永山
针对高低频振荡以及效应抵消的汇率去噪问题,文章利用状态转换GARCH模型进行了基于小波多分辨率的汇率去噪信号振荡修正以及信号指数化修正,并结合状态转换GARCH的小波多分辨率,进行相应的分解与拟合,结果证实:汇率的信号模拟存在高频振荡和低频振荡区间的叠合,也即是基础变量信号在一阶、二阶参变过程中的效应抵消。
关键词:
汇率去噪 小波多分辨率 状态转换
[期刊] 统计与决策
[作者]
张永山
针对高低频振荡以及效应抵消的汇率去噪问题,文章利用状态转换GARCH模型进行了基于小波多分辨率的汇率去噪信号振荡修正以及信号指数化修正,并结合状态转换GARCH的小波多分辨率,进行相应的分解与拟合,结果证实:汇率的信号模拟存在高频振荡和低频振荡区间的叠合,也即是基础变量信号在一阶、二阶参变过程中的效应抵消。
关键词:
汇率去噪 小波多分辨率 状态转换
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张娥
本文基于2005年1月至2014年12月进口价格指数(IPI)及基于广义经济分类的分类价格指数、居民消费价格指数(CPI)、工业品出厂价格指数(PPI)月度数据,采用小波多分辨率分析将原始序列分解为短期分量和中长期分量,从时域和频域两个维度研究IPI对CPI和PPI的传递效应。结果显示:在短期和中长期内,三个价格指数呈现相同的变动趋势。通过Granger因果检验、协整检验、VAR和VEC等方法进行实证检验发现,短期内IPI及其子成分都是CPI和PPI变动的Granger原因,而在长期内IPI是CPI和PPI的Granger原因,且存在协整关系,但IPI的不同子成分与CPI和PPI之间的关系却存...
关键词:
IPI CPI PPI 小波多分辨率分析
[期刊] 物流技术
[作者]
刘筱兰 赵宇亮 尚立
基于军事物流仿真不同层面复杂模型对高效互联的需求,对军事物流仿真进行了多分辨率层次划分,形式化定义了多分辨率层次模型,设计了层次接口,并提出了相适应的支撑环境,从而从理论、模型、软件及硬件等多方面构建了军事物流多分辨率仿真体系。
关键词:
军事物流 多分辨率 仿真
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
钟世和 曾小春
借鉴货币最优政策模型,从机理上分析了房地产市场的变动规律,发现推动房价正常上涨的本质在于成本推动以及人口迁移下对住房的刚性需求,其他政策虽然短期内可调节房价波动,但长期过度使用会导致房价不可逆转的畸形。进一步基于小波多分辨率分析与干预分析模型讨论了我国政策冲击下的房地产市场发现:房价波动短期内会影响房地产销售,但长期内房地产销售不受房价波动影响,房价上涨与销售额增长均具有自身内在的推动力;政策调整对房价调控的冲击出现逆效性,短期内可以抑制房价上涨,长期内则会造成房价的更大波动。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
曹琦 侯文华
多分辨率(Multi-resolution, MR)建模是复杂自适应系统建模和分布式仿真发展急需解决的现实问题,在分析多分辨率模型组织结构和演化方式的基础上,对Agent-DEVS规范进行扩展,加入多分辨率建模层级和相关元组,建立了MR-Agent-DEVS建模规范。将MR-Agent-DEVS引入应急物资保障的仿真建模,完成了耦合模型与仿真流程设计,以及成员模型与典型消息设计。实验结果表明:MR-Agent-DEVS模型能够仿真应急物资保障行为,较聚合解聚法、视点选择法而言,对分辨率控制的时效性更强,灵活性更大,一致性较好,更有利于降低系统负载;与Agent-DEVS模型相比,虽然多分辨率控制在一定程度上增加了模型复杂度,但两者的执行效率基本相当,从而验证了MR-Agent-DEVS模型的实用性。
关键词:
多分辨率 建模规范 应急管理 物资保障
[期刊] 统计与决策
[作者]
李迎锋 陈辉 潘林
近几年来,分析高阶矩CAPM的变化规律,已经逐渐成为该领域研究的热点。为改进传统Beta系数测量系统风险的不足,反映系统风险的动态特征,本文讨论了四阶矩的资本资产定价模型(CAPM)并将小波分析引入到高阶矩CAPM模型研究中;利用小波多分辨分析的特点,给出了小波高阶中心矩和高阶混合中心矩的定义;给出了多分辨系统风险测度Beta、Gamma、Theta的计算方法和多分辨CAPM。
关键词:
高阶矩 CAPM 小波变换 多分辨
[期刊] 财经研究
[作者]
王晓芳 王永宁 李洁
文章利用Matlab仿真软件对PPI和CPI进行小波多分辨分析,并将各子成分的低频分量分阶段作脉冲响应研究,探讨了PPI和CPI的波动特征及其关系。结果显示,PPI和CPI波动的波幅、频率和周期均存在较大差异,二者的阶段性传导关系只体现在中长期内;主导PPI和CPI波动的子成分在各阶段均有变化,唯有食品类子成分能够较稳定地主导CPI的波动和预测CPI的走势。通过研究不同时期子成分对总指数的影响可使价格调控和有效治理通货膨胀更具有针对性。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
陈红霞 袁显平 余力
本文运用小波多分辨分析方法,实证检验了我国1996-2010年间同业拆借市场利率期限结构对通货膨胀的预测性能。结果表明:小波方法能够准确地揭示我国市场利差和通货膨胀的发展趋势,有利于辨识它们之间长期的因果关系。研究同时发现:90天利率所对应的利差品种对通货膨胀的预测性能普遍较高;在21种利差中,90-60天利差对未来通胀预测性能最佳,显著地成为未来9和12个月通胀的格兰杰原因;该利差与未来通胀存在长期协整关系,对未来通胀具有持续、显著的负向效应。
[期刊] 统计研究
[作者]
许启发 王艳明
为改进传统Beta系数测量系统风险的不足,反映系统风险的动态特征,讨论了四阶矩的资本资产定价模型(CAPM)并将小波分析引入到高阶矩CAPM研究中。利用小波多分辨分析的特点,给出了小波高阶中心矩和高阶混合中心矩的定义,基于此给出了多分辨系统风险测度Beta、Gamma、Theta的计算方法和多分辨CAPM,并从行为金融理论出发,给出多分辨高阶矩CAPM的金融背景解释。实证结果支持了多分辨系统风险假说和多分辨高阶矩CAPM的成立,为构建动态投资组合分散金融风险的动态影响提供了证据。
关键词:
高阶矩 CAPM 小波变换 多分辨
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
贠晓哲 赵松
原油期货价格预测是一个世界性的难题。本文在多分辨分析和小波神经网络相关理论的基础上,建立了WTI国际原油期货价格预测模型,并利用该模型对原油期货价格进行预测。结果发现该方法在预测原油期货价格上较BP神经网络模型等有更高的精准度。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
曾志坚 钟紫璇 曾艳
运用小波多分辨分析及VAR-DCC-GARCH模型,研究了中国创业板与主板股票市场间的溢出效应。实证结果表明:从长期趋势看,中国创业板与主板市场之间存在双向的均值和波动溢出;从短期来看,在1~2天的短期交易周期中,两者之间不存在任何溢出效应;随着交易周期的增长,两者间的均值溢出效应是从无到单向,再到双向逐步体现出来的,而波动溢出效应的出现则没有规律性。
[期刊] 地理科学进展
[作者]
呼雪梅 秦承志
分辨率会直接影响基于栅格数字高程模型(DEM)的数字地形分析结果,因此在实际应用中,需要选择适宜的DEM分辨率。目前采取的基本方法,基于某种地形信息定量刻画尺度效应曲线,从而确定DEM适宜分辨率,但对于采用不同地形信息时所产生的影响尚缺乏研究。本文针对该方法中通常采用的坡度、剖面曲率、水平曲率等3种地形信息,每种地形信息提取时,分别使用两种不同的常用算法,在3个不同地形特征的研究区中,逐一计算其在不同分辨率下的局部方差均值,以刻画尺度效应曲线,确定相应的DEM适宜分辨率,并进行对比分析。结果表明:①采用剖面曲率或水平曲率所得适宜分辨率结果基本相同,但采用坡度所得出的适宜分辨率结果则有明显差别,后者所得的适宜分辨率更粗;②采用不同地形信息时,越是在平缓地形为主的研究区,所得的适宜分辨率结果越相近,在复合地形特征的研究区所得到的适宜分辨率区间均明显较宽;③地形属性计算时所用的算法对适宜分辨率结果的影响不明显。
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