- 年份
- 2024(9988)
- 2023(14573)
- 2022(12356)
- 2021(11483)
- 2020(9606)
- 2019(22640)
- 2018(22655)
- 2017(43539)
- 2016(23392)
- 2015(26734)
- 2014(26953)
- 2013(26521)
- 2012(24653)
- 2011(22389)
- 2010(22525)
- 2009(20878)
- 2008(20715)
- 2007(18482)
- 2006(15993)
- 2005(14540)
- 学科
- 济(107782)
- 经济(107682)
- 管理(65193)
- 业(64630)
- 企(52665)
- 企业(52665)
- 方法(50128)
- 数学(43895)
- 数学方法(43159)
- 中国(28493)
- 农(27876)
- 地方(24219)
- 财(24003)
- 业经(23006)
- 学(20688)
- 贸(19234)
- 贸易(19221)
- 农业(18606)
- 易(18596)
- 理论(17930)
- 制(17574)
- 银(16491)
- 银行(16465)
- 融(16191)
- 金融(16188)
- 和(16066)
- 行(15754)
- 环境(15125)
- 务(14867)
- 财务(14790)
- 机构
- 学院(340786)
- 大学(339004)
- 济(141444)
- 经济(138450)
- 管理(132850)
- 理学(114590)
- 理学院(113330)
- 研究(111975)
- 管理学(111006)
- 管理学院(110375)
- 中国(86007)
- 京(71737)
- 科学(68515)
- 财(63943)
- 所(56176)
- 农(54052)
- 中心(52572)
- 财经(51017)
- 江(50947)
- 研究所(50926)
- 业大(49263)
- 经(46131)
- 北京(45334)
- 范(44787)
- 师范(44369)
- 经济学(43554)
- 农业(42287)
- 州(40914)
- 院(40395)
- 经济学院(39261)
- 基金
- 项目(224653)
- 科学(177446)
- 研究(164269)
- 基金(162413)
- 家(140523)
- 国家(139373)
- 科学基金(120639)
- 社会(103564)
- 社会科(98243)
- 社会科学(98217)
- 省(89042)
- 基金项目(84957)
- 自然(78287)
- 教育(77113)
- 自然科(76510)
- 自然科学(76491)
- 自然科学基金(75057)
- 划(74620)
- 资助(68252)
- 编号(67818)
- 成果(54656)
- 发(50947)
- 重点(50879)
- 部(49547)
- 课题(46902)
- 创(46806)
- 创新(43752)
- 科研(43358)
- 教育部(42656)
- 国家社会(42371)
- 期刊
- 济(154763)
- 经济(154763)
- 研究(97697)
- 中国(66174)
- 财(49675)
- 学报(49354)
- 管理(49011)
- 农(48878)
- 科学(46785)
- 教育(38621)
- 大学(38105)
- 学学(35760)
- 技术(33809)
- 农业(33289)
- 融(30612)
- 金融(30612)
- 业经(26243)
- 经济研究(25305)
- 财经(24823)
- 经(21317)
- 问题(20371)
- 统计(20321)
- 技术经济(18411)
- 策(18084)
- 业(17955)
- 决策(16626)
- 商业(16413)
- 图书(16339)
- 理论(15852)
- 贸(15778)
共检索到502098条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计研究
[作者]
许启发 蒋翠侠 张世英
为讨论经济及金融变量的多尺度行为,描述变量之间在不同时间尺度上的长期均衡关系,将小波多分辨分析引入协整建模理论,提出多分辨协整和多分辨误差校正模型两个概念,给出相应建模方法,克服了传统的协整建模理论无法揭示蕴含在变量内部的多时间尺度信息的缺陷。多分辨协整建模能够更加细致地捕获经济或金融变量在不同时间尺度上的关系,对两大股指的实证研究也支持了这一点。
关键词：
协整 误差校正模型 多分辨 小波分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
李迎锋 陈辉 潘林
近几年来,分析高阶矩CAPM的变化规律,已经逐渐成为该领域研究的热点。为改进传统Beta系数测量系统风险的不足,反映系统风险的动态特征,本文讨论了四阶矩的资本资产定价模型(CAPM)并将小波分析引入到高阶矩CAPM模型研究中;利用小波多分辨分析的特点,给出了小波高阶中心矩和高阶混合中心矩的定义;给出了多分辨系统风险测度Beta、Gamma、Theta的计算方法和多分辨CAPM。
关键词：
高阶矩 CAPM 小波变换 多分辨
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
贠晓哲 赵松
原油期货价格预测是一个世界性的难题。本文在多分辨分析和小波神经网络相关理论的基础上,建立了WTI国际原油期货价格预测模型,并利用该模型对原油期货价格进行预测。结果发现该方法在预测原油期货价格上较BP神经网络模型等有更高的精准度。
[期刊] 财经研究
[作者]
王晓芳 王永宁 李洁
文章利用Matlab仿真软件对PPI和CPI进行小波多分辨分析,并将各子成分的低频分量分阶段作脉冲响应研究,探讨了PPI和CPI的波动特征及其关系。结果显示,PPI和CPI波动的波幅、频率和周期均存在较大差异,二者的阶段性传导关系只体现在中长期内;主导PPI和CPI波动的子成分在各阶段均有变化,唯有食品类子成分能够较稳定地主导CPI的波动和预测CPI的走势。通过研究不同时期子成分对总指数的影响可使价格调控和有效治理通货膨胀更具有针对性。
[期刊] 统计研究
[作者]
许启发 王艳明
为改进传统Beta系数测量系统风险的不足,反映系统风险的动态特征,讨论了四阶矩的资本资产定价模型(CAPM)并将小波分析引入到高阶矩CAPM研究中。利用小波多分辨分析的特点,给出了小波高阶中心矩和高阶混合中心矩的定义,基于此给出了多分辨系统风险测度Beta、Gamma、Theta的计算方法和多分辨CAPM,并从行为金融理论出发,给出多分辨高阶矩CAPM的金融背景解释。实证结果支持了多分辨系统风险假说和多分辨高阶矩CAPM的成立,为构建动态投资组合分散金融风险的动态影响提供了证据。
关键词：
高阶矩 CAPM 小波变换 多分辨
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
陈红霞 袁显平 余力
本文运用小波多分辨分析方法,实证检验了我国1996-2010年间同业拆借市场利率期限结构对通货膨胀的预测性能。结果表明:小波方法能够准确地揭示我国市场利差和通货膨胀的发展趋势,有利于辨识它们之间长期的因果关系。研究同时发现:90天利率所对应的利差品种对通货膨胀的预测性能普遍较高;在21种利差中,90-60天利差对未来通胀预测性能最佳,显著地成为未来9和12个月通胀的格兰杰原因;该利差与未来通胀存在长期协整关系,对未来通胀具有持续、显著的负向效应。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张永山
针对高低频振荡以及效应抵消的汇率去噪问题,文章利用状态转换GARCH模型进行了基于小波多分辨率的汇率去噪信号振荡修正以及信号指数化修正,并结合状态转换GARCH的小波多分辨率,进行相应的分解与拟合,结果证实:汇率的信号模拟存在高频振荡和低频振荡区间的叠合,也即是基础变量信号在一阶、二阶参变过程中的效应抵消。
关键词：
汇率去噪 小波多分辨率 状态转换
[期刊] 统计与决策
[作者]
张永山
针对高低频振荡以及效应抵消的汇率去噪问题,文章利用状态转换GARCH模型进行了基于小波多分辨率的汇率去噪信号振荡修正以及信号指数化修正,并结合状态转换GARCH的小波多分辨率,进行相应的分解与拟合,结果证实:汇率的信号模拟存在高频振荡和低频振荡区间的叠合,也即是基础变量信号在一阶、二阶参变过程中的效应抵消。
关键词：
汇率去噪 小波多分辨率 状态转换
[期刊] 价格月刊
[作者]
王晓艺 邹家骏
中国作为生猪生产和猪肉消费大国，猪肉价格的波动关系到生猪产业的发展和人民群众的日常生活。选取2003年1月至2021年12月中国国家统计局和美国农业部（USDA）公布的猪肉价格月度数据，利用小波多分辨率分析方法对中国和美国的猪肉价格波动进行了考察，通过绘制不同尺度的谱图分析中美猪肉价格的波动特征及趋势。结果显示：中国猪肉价格呈现出较为显著的周期性波动特征，平均每个周期历经4年左右时间；而美国猪肉价格高频部分波动幅度大于中国，美国猪肉价格的短期随机性波动特征更为明显。
关键词：
猪肉价格 小波分析 多分辨率分析
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张娥
本文基于2005年1月至2014年12月进口价格指数(IPI)及基于广义经济分类的分类价格指数、居民消费价格指数(CPI)、工业品出厂价格指数(PPI)月度数据,采用小波多分辨率分析将原始序列分解为短期分量和中长期分量,从时域和频域两个维度研究IPI对CPI和PPI的传递效应。结果显示:在短期和中长期内,三个价格指数呈现相同的变动趋势。通过Granger因果检验、协整检验、VAR和VEC等方法进行实证检验发现,短期内IPI及其子成分都是CPI和PPI变动的Granger原因,而在长期内IPI是CPI和PPI的Granger原因,且存在协整关系,但IPI的不同子成分与CPI和PPI之间的关系却存...
关键词：
IPI CPI PPI 小波多分辨率分析
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
曾志坚 钟紫璇 曾艳
运用小波多分辨分析及VAR-DCC-GARCH模型,研究了中国创业板与主板股票市场间的溢出效应。实证结果表明:从长期趋势看,中国创业板与主板市场之间存在双向的均值和波动溢出;从短期来看,在1～2天的短期交易周期中,两者之间不存在任何溢出效应;随着交易周期的增长,两者间的均值溢出效应是从无到单向,再到双向逐步体现出来的,而波动溢出效应的出现则没有规律性。
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
钟世和 曾小春
借鉴货币最优政策模型,从机理上分析了房地产市场的变动规律,发现推动房价正常上涨的本质在于成本推动以及人口迁移下对住房的刚性需求,其他政策虽然短期内可调节房价波动,但长期过度使用会导致房价不可逆转的畸形。进一步基于小波多分辨率分析与干预分析模型讨论了我国政策冲击下的房地产市场发现:房价波动短期内会影响房地产销售,但长期内房地产销售不受房价波动影响,房价上涨与销售额增长均具有自身内在的推动力;政策调整对房价调控的冲击出现逆效性,短期内可以抑制房价上涨,长期内则会造成房价的更大波动。
[期刊] 统计与决策
[作者]
廖丽芳 蔡如华
文章利用小波分析具有良好的多分辨特性,对其股票收益率进行极大重叠离散小波变换,使得收益率按不同频率分解,然后对不同时间尺度上的收益率估计CAPM模型的Beta系数。实验结果表明,在不同的尺度下,Beta系数有较大的差异,即系统风险值Beta具有多分辨性,投资者可以根据不同Beta值选择不同的投资时间,使得风险分散化。
[期刊] 统计与决策
[作者]
秦伟良 达庆利 颜华实 门可佩
为了有效揭示上证不同交易周期收益率与波动的关系,文章采用极大重叠离散小波变换,将收益率分解在不同的交易周期上,建立各自SV-M模型,考察各周期收益率与波动的关系及其他参数随交易周期的变化情况。实证表明,不同交易周期,收益率与波动的关系存在明显差异;且随交易周期的增长,收益率的相关性及波动持续性逐渐增强。
关键词：
SV-M MCMC 小波变换
[期刊] 运筹与管理
[作者]
秦伟良 颜华实
为了有效揭示收益率与波动的关系,本文采用极大重叠离散小波变换,将收益率分解在不同的交易周期上,建立各自的SV-M模型,考察各周期收益率与波动的关系及其他参数随交易周期的变化情况。实证表明,全球各大股票交易市场的收益率,收益率与波动的在较小的尺度上关系不显著,但在较大尺度上,存在明显的正相关关系;且随交易周期的增长,收益率的相关性及波动持续性逐渐增强。
关键词：
SV-M MCMC 小波变换
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
