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[期刊] 统计与决策
[作者]
李炳林 向书坚
文章讨论了基于小波变换模极大值的时间序列奇异性问题探测,突破了傅立叶分析在时域和频域方面的局部化能力。时间序列的局部奇异性可由其小波变换模随尺度参数的衰减特性来刻画,文章通过小波变换在小尺度下的局部模极大值来检测信号奇异性;并通过建立目标函数计算Lipschitz指数,简化了计算过程。
[期刊] 沈阳农业大学学报
[作者]
郑文生 于洋 孙雪梅
利用小波变换分析对生长季日照时数时间序列的多时间尺度变化及突变特征进行了探讨。小波变换分析即可以分析生长季日照时数时间序列在时间域上频率特征,同时能够清晰地分析不同时间尺度上的强弱变化和分布情况以及日照长短的变化趋势和突变点,并且还能分析出生长季日照时数主要周期。以黑龙江省西部甘南县生长季(5~9月)日照时数为例,通过分析表明:生长季日照时数年际及年代际时间尺度在时域中分布不均匀,具有明显的局部化特征;同时分析出生长季日照时数具有8年和22年的周期。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
张成虎 赵小虎
小波分析在数学上具有严格意义上的突变点诊断能力,不依赖于经验模型,适合检测金融交易序列中的可疑成份。文章针对可疑金融交易特征,探讨借助小波分析方法在信号奇异性检测方面具有的独特优势,从金融交易序列中识别出具有异常交易行为特征的账户。实验结果验证了该方法的可行性和有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
宋长鸣 徐娟 项朝阳
文章在利用X-12-ARIMA季节调整模型分离大宗蔬菜价格序列的基础上,运用协方差分析的方法分析各因素对蔬菜价格波动的贡献。研究结果表明:价格变化的长期趋势是白菜、西红柿和四季豆价格波动的主要驱动因素;而季节性变动是黄瓜和菜椒这两类蔬菜价格波动的主要影响因素;此外,不规则因素对这五类蔬菜价格波动所造成影响贡献均很小。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
姜诗章 于维生 李宏纲
经济实践表明,许多经济时间序列中既含有由非线性机制所产生的混沌特性,又含有由随机干扰引起的噪声成分。应用传统的线性经济计量方法难以对这种经济时间序列准确地分析与预测,必须采取非线性分析技术。由于这个原因,人们把非线性连同非稳定、非参数问题一起称为“三非”,视为经济研究的前沿领域。
[期刊] 统计与决策
[作者]
肖博
之背景本文就时间序列的方向性给予简略讨论。对于所有的t(=0,±1,±2…)和每个r(=0,1,2…),当(Xt,Xt+1,…,Xt+r)的联合分布不干(Xt+r,Xt+r-1…X_8)的联合分布时,我们认为时间数列是有方向性的;
[期刊] 南京农业大学学报
[作者]
朱军生 翟保平 刘英智
将小波分解应用于害虫发生程度非平稳时间序列的分析和预测。通过小波分解,将非平稳时间序列分离为多个平稳分量,然后采用自回归滑动平均方法对各平稳分量分别进行分析和建模,最后将所有分量的模型进行组合,从而可以得到原非平稳时间序列的预测模型。在实例分析中,利用1959年至2004年烟台市一代玉米螟发生程度数据序列建立了预测模型,利用2005年至2009年的数据对模型进行了检验。检验结果表明:5年预测准确率达到了80%,预测效果令人满意。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴礼斌 崔岩岩
近年来小波理论已越来越被广泛应用于时间序列分析。应用小波方差依尺度分解的方法,对沪、深股市综合指数序列的长记忆性与相关性进行了实证分析,结果表明:沪、深股市波动序列实存在长记忆性,沪市波动序列所受历史信息的影响较大,但深市对各种信息的反应比上海股市更迅速,更易受外部信息的影响。在大尺度下沪、深股市波动序列的相关性比小尺度两波动序列之间的相关性更强,以小尺度为基准选择分散投资策略为好。
关键词：
小波变换 小波方差 长记忆性 相关性
[期刊] 长江流域资源与环境
[作者]
衡彤 王文圣 丁晶
利用小波变换对降水量时间序列的多时间尺度变化及突变特征进行了探讨。小波变换不仅能将降水量时间序列的频率特征在时间域上展现出来 ,清晰地给出各种时间尺度的强弱和分布情况以及旱涝变化趋势和突变点 ,而且还能分析出其主要周期。以新安江流域黄山地区主汛期 (5～ 7月 )和年降水量为例 ,计算表明 ,其年际及年代际时间尺度在时域中分布不均匀 ,具有明显的局部化特征 ;同时分析出主汛期降水具有 8年、19年左右的周期 ,年降水存在 6年、19年左右的周期 ;研究还表明 ,主汛期降水与年降水的时间尺度变化比较接近
关键词：
降水量时间序列 小波变换 时间尺度 突变
[期刊] 中国人口科学
[作者]
张新红
基于连续小波变换理论,文章给出一种连续参数小波网络,其基本思想就是在神经网络中采用连续小波函数作为隐含层的激励函数,进一步建立人口时间序列的连续参数小波网络预测模型。通过对中国人口总数时间序列的仿真预测表明,小波网络具有很强的非线性逼近能力,可以有效地在数值上逼近时间序列难以定量描述的相互关系,所以用小波网络所建立的人口时间序列预测模型预测的精度较高。
关键词：
小波网络 连续小波 人口预测
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
丁方飞
国外学者在盈利时间序列的刻画方式、模型测度效果和序列性态的影响因素等方面做了深入的研究,而我国由于受到公司上市时间长度和会计制度不断变迁的影响,对上市公司的盈利时间序列进行研究具有较大的困难。以行业为主要研究对象,以近期的季度盈利时间序列为研究数据,以已有的简便研究方法和普遍认可的模型为研究手段对我国上市公司的盈利时间序列进行研究是克服目前诸多障碍的现实选择。
关键词：
上市公司 盈利时间序列 研究方法
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈海兰 高学东
在时间序列数据挖掘中,传统的时间序列相似性度量算法没有考虑反映时间序列结构的关键点特征。为了解决该问题,文章提出了基于波动特征的时间序列相似性度量算法,并通过聚类进行了效果分析。研究中首先利用小波分析方法提取时间序列整体变化趋势,然后给出了针对小波分析得到的序列进行波动点识别的方法,构造出包含时间序列重要波动信息的波动点序列。最后提出了非等长时间序列的相似性度量方法计算波动点序列间的距离。实验结果表明,该时间序列度量方法能更好地反映时间序列的趋势特征。
关键词：
时间序列 相似性度量 聚类 波动特征
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
李艳玲 畅建霞
【目的】用谐波小波分析非一致性径流时间序列变异点的数量及变异发生的时间。【方法】针对径流变异点检测方法复杂、难于识别全部变异点等问题,引入一种新的时频分析技术,利用谐波小波分析进行径流时间序列的变异点诊断。【结果】对实测的渭河华县站1961-2004年的径流序列进行谐波小波分析,视频图中的网格图和等高线图显示,1972年、1982年和1994年是径流的变异年。【结论】相对于传统的突变检测方法,谐波小波分析方法在分析非线性时间序列时具有方法简便、可行、有效、分辨率高、对突变点敏感等特点,能够有效地诊断出高度复杂、非线性序列的变异点。
关键词：
谐波小波 径流序列 径流变异 渭河
[期刊] 统计与决策
[作者]
戴稳胜 吕奇杰 David Pitt
建本研究结合小波转换与支持向量回归,提出一个二阶段时间序列预测模型。先以离散小波分解与重组对金融时间序列数据进行预处理,再以SVR建立预测模型。
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