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[期刊] 现代管理科学
[作者]
张成虎 赵小虎
小波分析在数学上具有严格意义上的突变点诊断能力,不依赖于经验模型,适合检测金融交易序列中的可疑成份。文章针对可疑金融交易特征,探讨借助小波分析方法在信号奇异性检测方面具有的独特优势,从金融交易序列中识别出具有异常交易行为特征的账户。实验结果验证了该方法的可行性和有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
戴稳胜 吕奇杰 David Pitt
建本研究结合小波转换与支持向量回归,提出一个二阶段时间序列预测模型。先以离散小波分解与重组对金融时间序列数据进行预处理,再以SVR建立预测模型。
[期刊] 南京农业大学学报
[作者]
朱军生 翟保平 刘英智
将小波分解应用于害虫发生程度非平稳时间序列的分析和预测。通过小波分解,将非平稳时间序列分离为多个平稳分量,然后采用自回归滑动平均方法对各平稳分量分别进行分析和建模,最后将所有分量的模型进行组合,从而可以得到原非平稳时间序列的预测模型。在实例分析中,利用1959年至2004年烟台市一代玉米螟发生程度数据序列建立了预测模型,利用2005年至2009年的数据对模型进行了检验。检验结果表明:5年预测准确率达到了80%,预测效果令人满意。
[期刊] 中国农业科学
[作者]
张微微 李红 孙丹峰 周连第
【目的】分析密云水库上游流域水质长期监测数据,获取流域水质时间格局特征。【方法】以密云水库上游白河上的S1和S2监测点总磷(TP)浓度1986—2003年时间序列为例,采用时域分析、傅立叶和小波分析等方法对比来综合揭示磷污染物的周期模式以及时间格局特征。【结果】S1和S2监测点时间序列不存在自相关性和异方差性,不适合用时域方法进行水质的时间演化规律的研究。傅立叶分析得到两个监测点的隐含周期,S1和S2都有6年的周期模式,S2还包含一个2年左右的周期行为。小波分析得到了不同尺度的时间格局特征,S1和S2点都有中尺度的周期格局特征,S2点还有小尺度的周期格局特征。【结论】傅立叶分析和小波分析这两种...
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙景 张成虎 陈善新
尽管洗钱模式复杂多变,但洗钱行为在整个金融活动中只占有极少的比例,这给监测洗钱交易增加了难度。作为数据挖掘重要方法之一的孤立点分析是在大数据集中发现有趣小模式的有效方法。文章提出了一种适用于可疑外汇资金交易识别的孤立点检测方法,可以持续地从大量的日常交易中发现极少数的与正常交易显著不同的异常交易。从孤立点分析角度,提出了基于非频繁模式挖掘思想和概念漂移处理的混合属性空间上时间序列孤立点检测方法;从可疑金融交易识别的角度,提出了对每天持续动态产生的海量金融交易数据进行分析的一种新思路。
[期刊] 自然资源学报
[作者]
侯光雷 张洪岩 王野乔 张正祥
耕地是人类社会赖以生存发展最重要的资源之一,及时获取其空间分布是国家农业决策的基础。论文利用2007年多时相的SPOT/VGT NDVI数据提取东北地区耕地资源信息。以NDVI时间序列数据年内变化振幅和周期差异性作为分类的依据,采用时间序列谐波分析法对全年时间谱NDVI数据进行重构,减少高频噪声对信息提取的影响,获得研究区地物信息在时间维度上的振幅、相位以及年均NDVI值影像图,然后将三者合成。应用神经网络分类方法,对合成后的影像选择训练样本,获取东北地区耕地资源的空间分布。实验中提取耕地的精度为83.26%,Kappa系数为0.732 4;该方法获取耕地资源空间分布的精度均高于GLC2000...
[期刊] 统计与决策
[作者]
李炳林 向书坚
文章讨论了基于小波变换模极大值的时间序列奇异性问题探测,突破了傅立叶分析在时域和频域方面的局部化能力。时间序列的局部奇异性可由其小波变换模随尺度参数的衰减特性来刻画,文章通过小波变换在小尺度下的局部模极大值来检测信号奇异性;并通过建立目标函数计算Lipschitz指数,简化了计算过程。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
李时
从模糊集的基本理论入手,通过定义模糊概念软化属性域的划分边界,提出了一种新的基于模糊概念的量化关联规则方法。本方法克服了因划分区间而造成数据缺失的不足。最后通过将某市2004年的实际数据运用到建立的算法中,验证算法的有效性,为有效开展可疑金融交易识别提供了有益的参考。
关键词：
反洗钱 关联规则 模糊集 隶属函数
[期刊] 财经研究
[作者]
张成虎 赵小虎
国内外反洗钱工作的大量实践表明,金融交易活动是洗钱犯罪行为的一个重要环节,通过分析金融机构的客户信息和交易数据,采用科学的方法识别可疑金融交易进而发现洗钱线索,已成为反洗钱研究的核心工作。文章将数据挖掘方法与金融领域知识相结合,首先通过对金融交易信息的多层次分析,总结出不同信息层次上的可疑金融交易特征;其次针对不同层次的交易信息,选择合适的数据挖掘方法,并结合客户背景资料,识别出可疑金融交易记录;最后依据贝叶斯判定原理,综合各层次的可疑信息,得到交易记录的整体可疑度,最终为反洗钱监测提供快速准确的参考。实验结果证明该方法是可行和有效的。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
乌家培
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
徐梅 申来凤
引入符号时间序列分析方法,以收益符号序列修正Shannon熵作为市场有效性的度量,以时变修正Shannon熵描述市场有效性随时间的变化,采用Logit模型分析价格异常波动或暴跌发生的概率与市场有效性之间的关系。将提出的方法应用于沪深两个股票市场的异常波动及暴跌与市场有效性关系的分析中,结果表明市场有效性越弱,发生异常波动或暴跌的概率越大,市场有效性对异常波动的影响比对价格暴跌的影响更显著,深圳市场有效性对异常波动或价格暴跌的影响比上海市场更显著。理论与实证分析都表明所提出的方法是可行的、有效的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘遵雄 周天清
由于金融时间序列具有复杂、非线性、非平稳性、含噪声等特点,许多传统的线性及非线性方法难以对其进行有效的预测。为此,文章提出将HRM(A Hessian Regularized Nonlinear TimeSeries Model)应用于金融时间序列领域。实验结果表明,HRM具有较好的模型构建能力,拥有较快的计算速率,并且得到了较好的预测结果。
关键词：
HRM 金融时间序列 建模 预测
[期刊] 沈阳农业大学学报
[作者]
郑文生 于洋 孙雪梅
利用小波变换分析对生长季日照时数时间序列的多时间尺度变化及突变特征进行了探讨。小波变换分析即可以分析生长季日照时数时间序列在时间域上频率特征,同时能够清晰地分析不同时间尺度上的强弱变化和分布情况以及日照长短的变化趋势和突变点,并且还能分析出生长季日照时数主要周期。以黑龙江省西部甘南县生长季(5~9月)日照时数为例,通过分析表明:生长季日照时数年际及年代际时间尺度在时域中分布不均匀,具有明显的局部化特征;同时分析出生长季日照时数具有8年和22年的周期。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴礼斌 崔岩岩
近年来小波理论已越来越被广泛应用于时间序列分析。应用小波方差依尺度分解的方法,对沪、深股市综合指数序列的长记忆性与相关性进行了实证分析,结果表明:沪、深股市波动序列实存在长记忆性,沪市波动序列所受历史信息的影响较大,但深市对各种信息的反应比上海股市更迅速,更易受外部信息的影响。在大尺度下沪、深股市波动序列的相关性比小尺度两波动序列之间的相关性更强,以小尺度为基准选择分散投资策略为好。
关键词：
小波变换 小波方差 长记忆性 相关性
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