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[期刊] 清华大学学报(自然科学版)
[作者]
刘金钊 周悦芝 张尧学
随着越来越多的在线业务被迁移到基于云的平台上,如何检测云平台上在线业务的异常运行状态成为了一个重要的问题。现有方法通过分析在线业务的实时负载数据来判断业务是否存在异常,在应对由程序异常或突发用户访问引起的异常负载时存在准确率低、误报率高的问题。该文提出并实现了一种面向云计算在线业务的异常负载检测方法。该方法利用小波分析技术,将原始负载数据分解成频率不同的多条曲线,并利用统计分析技术,通过检测各个频率上的异常增长或降低来判断负载是否存在异常。实验结果表明:同现有方法相比,该方法更准确,同时可以大大降低误报率
关键词：
云计算 异常负载检测 离散小波变换
[期刊] 经济问题
[作者]
孟卫东 严太华 丁首营
本文采用二阶 B——样条小波函数对上证指数进行了小波变换处理 ;当选取 j=6,c=1时 ,则在 ξ=2 j/ 2 +1/ 8分割下检测出了 1 0个奇异点 ,并对两个典型奇异点的社会和经济背景进行了分析。
关键词：
小波变换 股价指数 奇异信号
[期刊] 林业科学
[作者]
王逢瑚 朱晓冬 孙建平
以中密度纤维板为试件,通过纵向共振和弯曲振动试验讨论小波分析方法用于无损检测的可行性。结果表明小波分析得到的中密度纤维板试件动弹性模量与常规弯曲静弹性模量在0.01水平下相关性非常显著,可以用小波分析方法测得的动弹性模量来表征常规弯曲静弹性模量;可以用小波分析的方法判断出试件是否有缺陷,小波分析在试件缺陷无损检测方面具有优越性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭庆然
异常点的存在会导致股票数据模型的波动预测功能失效,因此,在对股票数据进行建模分析时,异常点的检测是至关重要的。文章对股票数据通过GARCH模型处理得到的残差进行小波变换,能够准确有效地检测异常点并很好的克服了异常点的"遮蔽效应"。最后,实验证明,该方法的效果良好。
关键词：
GARCH模型 异常点检测 遮蔽效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘海波 易东云
近年来兴起的分形市场假说(Fracta Market Hypothesis,FMH),,在非线形系统理论的框架中讨论金融市场的有效性和波动特性,为金融时间序列的预测提供了全新的视角。分形市场假说的核心就是将市场中的不同类型的投资者针对其自身特点区
[期刊] 沈阳农业大学学报
[作者]
曹英丽 陈春玲 许童羽 郑伟
采用小波软阈值去噪方法对信号噪声进行预处理,很大程度地减小了噪声对扰动检测的干扰。利用小波多分辨率分析方法对去噪后的扰动信号进行检测,更精确地提取出了暂态电压扰动信号的特征值。在仿真环境中对去噪前后的电压骤降信号进行检测和比较。结果表明:去噪后的检测结果更接近于原始信号,小波软阈值去噪方法能够提高暂态电压扰动检测的准确性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
单锐 刘琛
在规律变化迅速的类似股票的时间序列的预测问题上,传统离线模型无法即时对自身进行调整而导致模型准确度降低,而传统在线模型也会因为异常数据导致模型不稳定,为提高神经网络模型对时间序列的预测准确度和模型的稳定性,文章提出了一种基于后验异常检测的门控循环单元(Gated Recurrent Unit GRU)在线学习模型。该模型在网络在线学习前加入基于贝叶斯的后验异常检测算法,从而避免在线网络模型利用异常值迭代。经过30次实验的平均结果显示,加入后验异常检测的GRU网络在线学习模型要优于离线模型。而没有异常检测算法的模型则在异常值出现后会短期失效,虽然在随后正常数据的到来会逐渐修正模型,但最终的准确度反而不如离线模型,因此模型有效地提高了准确性和稳定性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
高雷,任慧玉
小波分析是一种将数据从时域转换到不同层次的频域的数学方法。它的很多方法能够很好地应用于实证经济学和金融学。本文利用小波分析的方法排除了上证指数中的大量噪声,成功地探测了其运动趋势。
关键词：
小波分析 股票市场 多尺度分析 小波重构
[期刊] 沈阳农业大学学报
[作者]
于东民 田有文 张守珍
以小波变换中多分辨分析为基础,研究区分电力系统振荡与短路方法。小波分析能有效地提取电压、电流故障信号中的有用成份,提出一种以能量变化为判据的小波能量法,以识别电力系统振荡和短路。应用MATLAB的PSB工具箱建立振荡和短路仿真模型,应用小波能量法提取电力系统振荡电流与短路电流的小波能量,通过数值分析,识别电力系统振荡与短路。结果分析表明:小波能量法识别电力系统振荡和短路简单便捷,准确有效。小波能量法识别电力系统振荡和短路是十分可行的。
关键词：
电力系统振荡 短路 小波变换 小波能量法
[期刊] 福建农林大学学报(自然科学版)
[作者]
高克芳 杨勇
一种改进的基于小波变换模极大值的边缘检测方法包含如下2个步骤:(1)求出边缘及噪声点的局部极大值;(2)利用边缘点与噪声点具有不同小波变换模极大值的特点,对局部极大值进行二次判别,从而实现噪声与边缘的分离.实例验证结果表明,该方法能很好地解决高精度定位与强去噪能力之间的矛盾.
关键词：
小波变换 边缘检测 模极大值
[期刊] 武汉金融
[作者]
金升平 刘钊
银行的异常交易检测是打击非法交易活动的一项基本机制,如何从海量客户信息及银行交易数据中有效检测出非法交易是一个核心问题。本文引入一种新的方法——扫描统计量,即对整合后的银行交易信息扫描分析检测出异常交易时间区域,引用Monte Carlo模拟方法对检测出的时间区域的非随机性进行显著性分析,实现对银行异常交易时间区域的有效检测。实证分析结果表明了扫描统计量方法在检测银行异常交易方面的有效性,同时检测结果可以为银行后续针对具体账户检测异常交易提供有效的检测范围。
[期刊] 统计与决策
[作者]
潘莹丽 刘展 宋广雨
异常值检测方法研究是当今数据分析领域的一个热门问题。传统的基于模型的异常值检测方法，往往是先对模型中的参数进行估计，再检测异常值，但是异常值的存在会影响参数估计值，从而使得异常值检测结果不可靠。文章基于线性回归模型，引入异常值识别变量，提出线性均值漂移模型。在进行低维数据异常值检测时，对漂移项施加SCAD惩罚，利用坐标下降算法同时进行参数估计和异常值检测；在进行高维数据异常值检测时，对模型参数和异常值识别变量分别施加SCAD惩罚，利用坐标下降算法同时进行参数估计、变量选择和异常值检测。基于线性均值漂移模型，采用SCAD惩罚回归的思想设计坐标下降算法，消除了低维和高维数据中异常值的存在对参数估计带来的不利影响。
[期刊] 预测
[作者]
王欣 刘彦初 方兆本
本文运用极大交迭离散小波变换对新加坡新华富时A50股指期货合约原始数据进行逐尺度分解,在不同时间尺度下以半方差最小化为套期保值目标对最优套期保值率进行估计,并与最小小波方差套期保值率进行比较。实证结果表明随着时间刻度的增加,期现货收益率间的相关性及套期保值率均相应递增;以半方差作为套期保值目标可以使套期保值组合获得更好的超额收益性质,并且随着套期保值期限长度的增加,超额收益性质的相对表现更为优良。
[期刊] 湖南农业大学学报(自然科学版)
[作者]
朱良 刘国英 唐贤瑛
为了更好地对图像边缘进行检测,提出一种基于小波局部极大模和模糊方法相结合的图像边缘检测算法.它将图像分为高频和低频部分分别进行处理.高频部分利用小波局部极大模的方法进行边缘检测,低频部分则利用模糊方法进行处理,并对两种边缘图像进行了融合.试验结果证实了该算法的可行性.
关键词：
小波变换 局部极大模 模糊方法 边缘检测
[期刊] 统计研究
[作者]
叶青 韩立岩
本文使用小波变换模极大值方法分析次贷危机中美国证券市场的突变。研究发现,小波模极大值方法准确定位了金融资产价格异常点的具体时刻;检测出了2类奇异点,其中峰值点检测比过零点检测更稳健;这些奇异点对应了美国次贷危机主要发展阶段的重大经济事件,反应出危机中美国经济系统异常对金融市场造成的影响。文章最后进行了稳健性检验。
关键词：
小波变换 模极大值 李普西兹指数 奇异性
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