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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
杨希野 刘睿轩
本文采用小波变换的方法,扩展了以往文献中对市场环境因素机械化的处理。我们发现股票上市前期市场环境的变化对于其初始回报率有着显著的影响,并且不同时间尺度上以及股票市场发展的不同时段中,这种变动的影响都是不同的。
关键词：
新股发行初始回报率 市场环境 小波分析
[期刊] 投资研究
[作者]
金德环 汪宇明
本文首次基于方差差(Variance Difference)指标对股票回报率过度波动进行量化,并分别运用组合研究和Fama-Macbeth回归的方法,从过度波动与股票回报率之间关系的角度研究了中国A股市场的过度波动现象。基于1995-2010年A股日回报率的实证结果表明,A股市场日回报率波动中存在投资者过度反应导致的过度波动,过度波动带来的额外风险"驱逐"了风险回避的理性投资者,使得股市出现低估。通过每月买入过度波动最大的20%股票,同时卖出过度波动最小的20%股票,能获得显著为正的超额收益,并且该超额收益不能被市场风险所解释。
关键词：
方差差 过度反应 过度波动
[期刊] 经济科学
[作者]
邹小芃
过度反应是证券市场异象之一,国际金融界已多有研究。近期发表论文认为我国证券市场不存在过度反应。但我们研究发现,形成期和检验期的时间跨度选择、样本的选择和事件研究法的应用,影响了理解和实证检验国内股市过度反应现象。通过沪市1993年-2001年的交易数据,我们检验出显著的过度反应,并从投资者认知心理角度给出解释。
关键词：
行为金融 过度反应 认知心理
[期刊] 当代经济研究
[作者]
郭春娜
构建内生技术进步的微观生产函数,并运用OP方法估计全要素生产率,进而测算资本回报率,这种测算方法可避免参数估计的有偏性,也可避免传统边际产出法所造成的对资本回报率的低估。运用该方法测算整体制造业、不同所有制、不同行业的资本回报率,并判断其收敛性,分析结果显示:在2001～2015年间的制造业资本回报率的平均值是8.79%,明显高于传统分析方法得出的结果。从所有制看,股份合作制企业资本回报率最高,国有企业资本回报率最低;从行业看,传统制造业资本回报率较高,先进制造业资本回报率较低;从整体看,资本回报率存在β收敛,但并不存在明显的σ收敛。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
张梅琳
本文探讨了新股发行定价问题 ,通过分析股票发行价格与股票发行后内在价值变化的关系以及股票发行市场状况对发行价格影响分析 ,提出发行定价合理与否的标准 ,并最后提出适合我国市场环境的定价技术建议。
关键词：
新股发行定价 改革 若干建议
[期刊] 工业技术经济
[作者]
李强 田常浩
新股上市后的初始回报被许多研究者称为难解的“谜”,我国远远大于其它国家的高初始回报更是吸引研究者的目光。本文希望通过对影响新股上市初始回报的因素的分析,探究背后可能的原因,为理论模型的构建者提供一些基础的资料。我们的实证结果表明,监管部门对一级市场的监管形成的一级市场的价格刚性是高初始回报的主要原因,同时市场的其他参与者也发挥了一定的作用。
关键词：
低定价 初始回报 价格刚性
[期刊] 管理科学
[作者]
苏宝通 陈炜 陈浪南
采用1995年7月～2001年12月中国股票市场的月度数据,考察了公开信息与股票回报率的相关性。研究结果发现,公司规模、账面市值比、现金红利率和流通股比例对中国股票回报率有着显著的影响,而资本结构、股票价格、市盈率和前一年持股回报率对中国股票回报率影响不显著;还发现四因素模型对中国股票市场存在的规模效应、账面市值比效应、现金红利率效应和流通股比例效应的解释能力强于资本资产定价模型和三因素模型;通过对Carhart的四因素模型进行改进,即将四因素模型中的前一年回报率因素替换为流通股比例因素,可以增强其解释能力。
关键词：
因素模型 公开信息 股票回报率
[期刊] 投资研究
[作者]
胡敏杰 余怒涛 蒲云
对沪深两市2000～2010年间174家公司董事会发布可转债融资信息导致的股价波动进行了研究,研究表明在宣告日当天及次日股价存在显著性的负效应;在不同的市场环境下投资者的行为是不同的,在熊市和调整市环境下,宣告当日的股价存在显著的负效应,而在牛市环境下,不存在显著性非零的异常收益。回归分析结果支持压力假说理论而不支持信号理论的解释。研究结果反映了我国证券市场上,投资者的行为除了受到事件本身的影响外,更受到市场环境的因素影响。
关键词：
市场环境 可转换债券 股价效应
[期刊] 经济经纬
[作者]
龙翠红
使用2011年中国健康和营养调查数据库(CHNS),利用分位回归方法,探讨收入条件分布不同分位点的教育回报率分布特征。研究发现:随着收入条件分布各分位点的升高,教育回报率逐渐下降,在低分位点上,相应的教育回报率较高,而在高分位点上,教育回报率相对较低,说明教育扩展对提高低收入人群的收入是有利的;对不同的教育层次而言,接受初、高中教育对改善低收入群体的收入状况没有明显作用,接受职业教育和大学及以上的高等教育能够有效缩小与高收入阶层的差距;此外劳动力市场特征、就业特征在各收入分位点均对教育回报率有非常显著的影响。结论表明:教育扩展政策本身不会导致居民收入差距扩大,由于职业性质以及劳动力市场分割特征等因素带来的不同,受教育程度的回报率变化比受教育程度本身的变化对收入分配可能产生更大的影响。要使得教育回报率真正反映生产率的差异,需要缩小不同部门的工资差异,改善劳动力市场的扭曲状况。
关键词：
教育回报率 分位数回归 收入分布
[期刊] 经济经纬
[作者]
龙翠红
使用2011年中国健康和营养调查数据库(CHNS),利用分位回归方法,探讨收入条件分布不同分位点的教育回报率分布特征。研究发现:随着收入条件分布各分位点的升高,教育回报率逐渐下降,在低分位点上,相应的教育回报率较高,而在高分位点上,教育回报率相对较低,说明教育扩展对提高低收入人群的收入是有利的;对不同的教育层次而言,接受初、高中教育对改善低收入群体的收入状况没有明显作用,接受职业教育和大学及以上的高等教育能够有效缩小与高收入阶层的差距;此外劳动力市场特征、就业特征在各收入分位点均对教育回报率有非常显著的影
关键词：
教育回报率 分位数回归 收入分布
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘志军
本文选择2009年10月至2011年11月在我国创业板发行上市的股票为样本,实证分析了保荐人声誉与创业板IPO股票初始的超额回报率之间的相关关系。结果表明,保荐人声誉与股票初始超额回报率显著负相关,即由高声誉等级的保荐人担任中介而发行的股票,其初始的超额回报率相对较低。充分证明了作为专业中介机构的保荐人在创业板股票市场中的重要功能,以及创业板市场保荐人制度的实施效果。
关键词：
创业板 保荐人 超额回报率
[期刊] 商业时代
[作者]
陈培钦
本文选取我国28个省市1978-2010年的面板数据研究发现,在投资不断增长、资本不断深化的背景下,资本回报率之所以没有出现明显下降,生产率的持续提升是一个重要因素,并且,本文的结论不受异常值和生产率测度方法的影响。同时,资本深化、经济开放程度、政府干预、产权结构、产业结构和成本因素等也会影响资本回报率。笔者认为,应加大研发投入和教育支出,促进生产率提升,从而保证资本回报率的稳定性,防止投资下降对我国经济增长造成的影响。
关键词：
资本回报率 生产率 高投资
[期刊] 当代经济科学
[作者]
徐文燕 武康平
新股初始回报一直是国内外研究关注的热点。承销商托市不仅是影响新股初始回报的重要因素 ,还是使资本市场健康运作 ,保护投资者利益的一个关键。但迄今为止 ,国内对影响新股初始回报因素的讨论均未涉及承销商托市。为此 ,本文建立了中国股市的收益率分布偏度模型 ,证实了上海股市承销商托市的存在 ,发现了托市的行为模式、主要托市对象 ,分析了托市对股市的影响 ,为更全面、准确的掌握新股初始回报变化规律 ,了解中国股市的情况提供了条件。
关键词：
新股初始回报 承销商托市 偏度
[期刊] 中国人口科学
[作者]
钟甫宁 刘华
文章利用中国健康与营养调查数据资料,考察中国城镇教育回报率的变化趋势,重点研究不同教育水平的收入结构和教育回报率结构的变化趋势,并采用相关的计量方法,有效地控制教育和收入的测量误差,以及样本选择性偏差的问题,以期对中国城镇教育回报率及其结构变动做出较为精确的估算。研究发现,在收入和教育回报率总体上升的同时,不同教育水平之间的收入差距和教育回报率差距呈现扩大的趋势;教育测量误差将导致教育回报率的低估;考虑样本选择性偏差的影响得到了高于OLS的估计结果。
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