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[期刊] 统计与决策
[作者]
王峰虎 齐祥会 贺毅岳
文章运用Best Basis Selection(BBS)算法选取最优小波包基,对上证综指收盘价进行小波包非线性阈值消噪,在消除随机性干扰的基础上,针对传统均线策略买卖信号滞后性的不足,根据不同分解水平的小波低频分量能够反映信号基本和次级趋势且不具滞后性的特点,提出了一种基于小波低频分量的量化择时策略,并对该策略和传统的均线策略分别用R语言进行仿真模拟交易和回测,实验表明在类似风险的情况下,该策略在提示基本和次级趋势买卖信号的同时可以缩短交易信号的滞后性,具有更好的投资表现。
[期刊] 统计与决策
[作者]
高妮 贺毅岳 马新成
以机器学习为基础设计高效的股票择时策略是量化投资领域的研究热点。文章结合集成经验模态分解(EEMD)和ε-不敏感支持向量回归(SVR)的优势,提出基于EEMD-SVR的指数低频分量预测模型,进而构建基于低频分量趋势预测的沪深300指数择时策略。首先,对沪深300指数进行EEMD分解,剔除高频IMFs后利用低频IMFs和趋势项重构指数低频分量;其次,运用ε-不敏感SVR构建低频分量预测模型;然后,根据低频分量预测结果制定交易信号生成规则,构建沪深300指数择时策略;最后,对构建的策略和MACD等多种择时策略进行对比评估,结果表明:构建的策略能更高效地把握指数的中长期主要趋势,在收益获取与风险控制等方面的表现显著超越了对照策略。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
金秀 范美玲 刘烨
本文利用小波变换对基金收益率及其方差进行多尺度分解,并将小波分析引入资本资产定价模型,计算小波多尺度β。进一步地将小波分析引入到传统的H-M模型中,利用小波函数的多尺度与不同的投资期限对应,对模型进行多期改造,从而获得择时能力的多期评价模型。以我国经济背景为依托,选择14只开放式基金进行实证研究,结果表明,利用小波分析可以有效的对基金的择时能力进行多期评价。
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘洋 夏思雨 胡思瑞 林思亮
随着现代金融理论的发展与国内金融工程技术的提高，量化交易策略逐渐在中国资本市场崭露头角。文章以上证综指成分股作为股票池，运用２０１２～２０１５年基本面数据和行情数据对ＧＡＲＰ数量化选股模型以及择时策略展开实证研究。在检验各选股因子有效性的基础上，通过综合评分的方法构建ＧＡＲＰ选股模型；运用马尔科夫链预测模型，对股票价格的状态进行动态预测，从而构建择时信号；探究状态预测准确率受窗口长度及状态阈值的影响，并给出最优参数取值。文章首次基于动态马尔科夫预测模型设计择时策略，并与ＧＡＲＰ选股模型有效地结合，为数量化投资提供新的思路。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
郑毅 杨韬
基于agent的建模与仿真(ABMS)是一种适合解决复杂性、具有鲁棒性新的管理决策方法,它建立在系统大于组成部分汇总之和的概念上,由底到顶捕捉系统的行为,发现从微观个体非线性交互作用的适应性行为到系统宏观现象的涌现,面向未来预测系统的变化趋势,通过控制、调节agent的行为进行科学决策。文章深入分析了ABMS的作用、实质,以及建模的方法与流程。
关键词：
涌现 鲁棒性 仿真
[期刊] 证券市场导报
[作者]
黄付生 吴启权
风格投资对基金业绩有重要影响,但风格固定并不是最优的投资策略,紧随风格变化、切换风格投资组合是战胜市场的关键。我们采用Logistic二元选择对风格轮换进行预测,得到较好的效果。研究发现,利用Logistic预测结果进行风格择时,能够获得相对于固定风格的显著的超额收益。
[期刊] 统计与决策
[作者]
方毅 陈煜之
文章主要通过资本资产定价模型研究股票超额平均收益和风险因子的关系，将不同投资组合的收益和风险因子进行不同时间频段的小波变频后进行传统的因子定价回归，同时，加入了原始数据的因子定价模型进行比较，检验了如下问题：（1）验证了Fama-French模型是否具有时变性；（2）不同频度下的资本资产定价模型是否能有效地解释中国市场的异象；（3）Fama和French提出的风险因子是否能有效地影响组合收益率。结果表明，经过变频后的高频因子和投资组合能很好地通过GRS检验，同时FF五因子模型在不同的时间频率下比单一的时间频率要好，并且风险因子对中国市场的收益有显著的影响。
关键词：
资产定价 小波变频 市场异象
[期刊] 会计研究
[作者]
徐高彦 曹俊颖 徐汇丰 沈菊琴
盈余预告研究一直是学者们关注的重点领域,其披露规律也是学术界重要谜团之一。本文提出影响盈余预告披露的新机制——股市的波动性,并借此为特有的研究场景来观测管理层择时披露行为。本文以2003-2015年管理层盈余预告披露的上市公司为样本,实证检验上市公司管理层是否会利用股票市场的高频波动来选择盈余预告信息披露的时机及该策略的实施效果。研究发现:公司管理层盈余预告披露决策会隐性观察市场的波动态势及其幅度,基于披露法定的时滞裁量空间,利用短期市场行情波动性选择较优的披露时机。具体体现在管理层倾向选择市场行情上升期披露更多坏消息,在市场行情下降期披露更多好消息;与不使用该策略的公司相比,使用该策略的公司能获得更好市场反应。
关键词：
管理层盈余预告 择时披露 市场波动
[期刊] 会计研究
[作者]
徐高彦 曹俊颖 徐汇丰 沈菊琴
盈余预告研究一直是学者们关注的重点领域,其披露规律也是学术界重要谜团之一。本文提出影响盈余预告披露的新机制——股市的波动性,并借此为特有的研究场景来观测管理层择时披露行为。本文以2003-2015年管理层盈余预告披露的上市公司为样本,实证检验上市公司管理层是否会利用股票市场的高频波动来选择盈余预告信息披露的时机及该策略的实施效果。研究发现:公司管理层盈余预告披露决策会隐性观察市场的波动态势及其幅度,基于披露法定的时滞裁量空间,利用短期市场行情波动性选择较优的披露时机。具体体现在管理层倾向选择市场行情上升期
关键词：
管理层盈余预告 择时披露 市场波动
[期刊] 农业技术经济
[作者]
苏梽芳 王祥 陈昌楠
本文基于成分GARCH模型分解出粮食价格波动的低频成分,进一步应用面板VAR模型研究影响低频波动的决定因素。结果发现,籼稻、玉米、大豆和小麦价格的低频波动总体呈现逐渐下降趋势,而且低频波动之间存在正相关关系。同时发现生产成本和国际粮食价格变化两个因素对1998—2010年粮食价格低频波动变化具有相对较大程度的解释能力,这表明中国粮食价格长期波动风险主要来自于国际粮食价格变化与国内生产成本的变化两大内外因素。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
柳松 唐婷斐
本文采用Spline-GARCH模型分离出国际黄金市场的低频波动,放宽了传统波动模型非条件波动的常数限制,通过构造与宏观经济指标具有相同数据频率的低频波动数据,结合事件窗口分析黄金市场低频波动与宏观经济波动的关系。研究发现,宏观经济波动通过风险传染能够引起国际黄金市场的低频波动,两者之间的波动呈正相关,金融危机的发生使其相关程度提高;金融危机发生后CPI变动、工业生产指数下降、美元指数上升以及失业率上升是国际黄金市场低频波动加剧的原因,其中美元指数上升影响最大,而美元指数和失业率下降使低频波动下降。在黄金市场步入熊市之际,本文运用前沿性计量模型首次分离出黄金现货市场的低频波动,研究结论对黄金市...
[期刊] 物流技术
[作者]
胡凌
提出了一种物流决策模拟教学平台的构建新思路,使用专业的三维物流仿真软件,以典型企业应用为原型,设计3D物流决策模型,提供决策分析功能,将原理可视化,以方便学习者深入理解物流原理。
[期刊] 实验技术与管理
[作者]
李阳 罗曼乐兰 庞盛永
为了突破传统理论和实验教学的局限性,提高高能束焊接课程教学质量,培养新型高能束焊接领域人才,建立了基于数值模拟的高能束焊接虚拟仿真实验平台,设计高能束焊接仿真实验,介绍了仿真实验步骤和实验结果分析方法。通过高能束焊接原理虚拟实验,向学生直观地展现高能束焊接瞬态介观过程,引导学生理解复杂小孔熔池动力学行为以及焊接缺陷形成的过程。
[期刊] 实验技术与管理
[作者]
张雪松 陈金平 周鹏
为提高埋地管道力学响应分析的教学质量，突破理论和传统实验教学的局限性，培养新型土木工程领域人才，建立了基于数值模拟的占压埋地管道力学响应虚拟仿真实验平台，设计了正压和偏压作用下埋地管道的仿真实验。通过该虚拟仿真实验，向学生直观地展现了占压埋地管道力学响应，引导学生理解各因素变化对埋地管道轴向应力的影响规律，训练了学生利用理论知识建模和计算的能力，有助于培养学生分析和解决复杂工程问题的能力。
关键词：
占压荷载 埋地管道 数值模拟 虚拟仿真
[期刊] 实验技术与管理
[作者]
程春雨 周晓丹 王开宇 商云晶 吴雅楠
利用Adobe Flash Professional CC设计了常用电子仪器使用、常用二极管实用电路设计、晶体三极管静态工作电压设置与工作区判别、晶体三极管小信号线性放大电路设计、集成运算放大器线性应用电路设计等5个模拟电路虚拟仿真实验项目。通过模拟电路虚拟仿真实验建设,整合了传统模拟电路实验教学内容,改革了传统实验教学方法。
关键词：
模拟电路 虚拟仿真实验 教育信息化
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