- 年份
- 2024(7795)
- 2023(11361)
- 2022(9572)
- 2021(9092)
- 2020(7809)
- 2019(18106)
- 2018(17884)
- 2017(34935)
- 2016(18647)
- 2015(20647)
- 2014(20555)
- 2013(19866)
- 2012(17757)
- 2011(15624)
- 2010(15709)
- 2009(14424)
- 2008(14058)
- 2007(12003)
- 2006(10091)
- 2005(8775)
- 学科
- 济(75534)
- 经济(75449)
- 业(56048)
- 管理(55380)
- 企(46854)
- 企业(46854)
- 方法(40976)
- 数学(36385)
- 数学方法(35697)
- 财(21912)
- 中国(19533)
- 农(17689)
- 业经(15724)
- 务(15330)
- 财务(15261)
- 财务管理(15232)
- 理论(14808)
- 企业财务(14527)
- 制(14101)
- 学(13397)
- 银(12752)
- 银行(12743)
- 贸(12492)
- 贸易(12485)
- 易(12136)
- 融(12018)
- 金融(12017)
- 行(12011)
- 农业(11648)
- 地方(11500)
- 机构
- 大学(255409)
- 学院(254858)
- 管理(105723)
- 济(105614)
- 经济(103540)
- 理学(91849)
- 理学院(91009)
- 管理学(89117)
- 管理学院(88653)
- 研究(75265)
- 中国(61213)
- 京(51717)
- 财(51356)
- 科学(44305)
- 财经(41432)
- 经(37890)
- 中心(36446)
- 江(36066)
- 业大(35810)
- 农(35496)
- 所(35474)
- 经济学(33120)
- 研究所(32157)
- 北京(31914)
- 财经大学(31399)
- 经济学院(29964)
- 范(29810)
- 师范(29500)
- 州(28760)
- 院(28015)
- 基金
- 项目(177205)
- 科学(141372)
- 基金(131662)
- 研究(128261)
- 家(113974)
- 国家(113068)
- 科学基金(99639)
- 社会(82386)
- 社会科(78255)
- 社会科学(78229)
- 基金项目(69156)
- 省(68250)
- 自然(66224)
- 自然科(64802)
- 自然科学(64790)
- 自然科学基金(63626)
- 教育(60747)
- 划(57445)
- 资助(55304)
- 编号(51565)
- 成果(39830)
- 部(39787)
- 重点(39435)
- 创(37510)
- 发(36090)
- 教育部(35000)
- 创新(34976)
- 科研(34724)
- 课题(34499)
- 国家社会(34490)
共检索到360922条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 技术经济
[作者]
陈立文 吕渭济
[期刊] 当代财经
[作者]
赵桂芹 曾振宇
股票收益分布具有尖峰厚尾的特征,因此以往的关于股票收益的分布服从正态分布的论断存在缺陷。Laplace分布比正态分布能更准确地刻画股票收益分布;而且,日收益服从Laplace分布的股票,其周收益和月收益均服从Laplace分布。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
钟桢 孟生旺
本文在假设每次损失金额的变异系数相同,且它们服从伽玛分布或对数正态分布的条件下,讨论了加法模型和乘法模型的参数估计和拟合优度检验,并应用一组实际损失数据对上述模型进行了实证比较。结果表明,对于一组特定的损失数据,对数正态分布假设下的广义线性模型可能优于伽玛分布假设下的广义线性模型。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陶鹤 刘伟 付晶园
对于具有高可靠性的产品来说,收集其故障数据有一定难度,而且收集到的数据样本量很小。文章针对小样本故障数据,通过神经网络进行训练,得到与原始数据分布规律相近的扩充数据样本;基于产品寿命服从对数正态分布的假设,对其建立相关统计可靠性模型,使用马尔可夫链蒙特卡洛算法对模型参数进行估计;最后,通过贝叶斯卡方拟合优度检验证实模型的适用性,为产品使用寿命的参数估计问题提供直接而有效的方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王聪 田卫忠 王通会
Tobit模型是一种应用很广泛的截尾回归模型,并假定其误差项服从正态分布。相对于对称分布,偏态分布能获得更全面准确、及时有效的信息。基于此,文章提出了基于逆尺度因子偏正态分布的Tobit回归模型,并给出了该模型参数的极大似然估计,通过数值模拟与正态假设下的Tobit模型进行比较,结果表明该模型和方法是有用和有效的。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
葛新权
在研究股市泡沫经济中,关键的问题是如何估计股价的真实价值。现有文献通常认为股价的残差服从非正态分布,但是目前对在此基础上构建估计股价真实价值模型研究尚未取得实质性突破。本文利用数理统计理论,提出了一种新的基于非正态分布泡沫经济模型。进而,考虑到股市泡沫受股票投机者心理的影响,提出了结合实验经济学的实验分析方法,建立了基于非正态分布股市泡沫经济实验模型。
关键词：
非正态分布 股价 泡沫经济 模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐燕 陈平雁
针对金融数据中大量偏态、均值和方差非常数、呈阶段性相对平稳并伴随剧烈波动性的时间序列数据,不满足经典自回归条件异方差模型中正态性假设前提,文章讨论将带刻画偏度的形态参数的偏正态分布引入自回归条件异方差模型,建立SN-ARCH(q)模型,构造中位数无偏估计方法。实验结果表明SN-ARCH(1)模型真实反应实际分布的偏态、异方差特征,Pearson拟合优度检验显示模型分布拟合效果良好。
关键词：
偏正态分布 自回归条件异方差模型
[期刊] 投资研究
[作者]
李保坤 左宇晓 邱玲
目前文献中几种王氏变换的扭曲函数仍是通过对称分布构造,本文尝试采用反比例因子偏正态分布构造一种新的类似王氏变换的扭曲函数,这种扭曲函数对应的风险测度也具有一致性。最后将新的扭曲测度在资产分布为正态的假设下,以最大化资产组合价值为目标构造决策函数,进行了资产组合最优化的实证分析。
[期刊] 建筑经济
[作者]
向鹏成 蒋飞
根据目前城市轨道ＰＰＰ项目实际运营情况，通过建立计算模型将政府对ＰＰＰ项目的补贴进行量化，从而使政府对ＰＰＰ项目的补贴有理可依。然后运用蒙特卡罗模拟方法对北京地铁４号线的项目收益进行分析，通过该模型测算出补贴调整结果，并以项目收益ＮＰＶ大于预期合理收益ＮＰＶ＿θ的累积概率作为衡量补贴调整决策是否合理的标准，证明该模型用于合理分担风险的可行性和有效性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵昌文 杨记军 杜江
传统的NPV法不能对风险投资这种高度不确定性投资行为的投资价值进行有效评估。鉴于此,本文提供了一个基于实物期权理论下的、对风险投资项目的投资价值进行评估的一般性随机定价模型。
关键词：
实物期权 风险投资 评估 随机定价模型
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
鲁皓 周志凯
随着基金行业改革的推进,市场风险日益成为证券投资基金面临的主要风险。基于收益率序列的波动聚集特征,在计算VaR时对方差-协方差法进行了改进:为描述分布的尖峰厚尾特性,假定其收益服从GED分布;为描述条件方差的时变性,将GARCH模型引入VaR计算,并以10只开放式基金为样本进行实证分析。结果表明:基于GARCH-GED模型的VaR方法比传统方法更有效,能够较好地刻画证券投资基金的市场风险。
[期刊] 统计与决策
[作者]
权向萍 高岳林 薛宏刚
文章根据中国证券市场的实际要求,考虑了交易费用、交易量以及最大投资上限等实际因素,以投资组合的收益为分子,以投资组合的风险价值为分母,建立了一个单位风险收益最大投资组合的非线性整数规划模型,给出了该模型的基于整数编码的遗传算法。实证分析表明,该模型是合理的并且给出的算法是有效的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
高岳林 陈东志 鲍卫军
文章以条件风险价值CVaR为约束控制风险,建立了以组合收益率与方差之比的单位风险收益最大的投资组合模型,该模型给出了在决策者可以接受的CVaR风险水平下,单位方差收益最大的投资组合最优选择;针对这个模型给出了一个改进的粒子群优化算法,实证结果表明了在不同的CVaR风险水平下,投资组合的最优选择不同,符合实际情况,可以为决策者提供投资决策参考。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王立夏
一般来说,公司净资产基于投向可以分为净经营性资产和净金融性资产。这两种净资产所面临的风险属性是不同的,净经营性资产承担的是经营性风险,而净金融性资产承担的则是金融性风险。作为公司多元化经营的决策者,在公司净资产一定的情况下,如何合理分配经营性投资与金融性投资间的比例并作出最优的投资决策,以达到公司价值最大化?本文基于一般形式的三阶段剩余收益模型,根据净经营性资产具有经营风险,净金融性资产则具有金融风险的风险识别与判断,从理论上构建出双风险因子调整的剩余收益经营与投资决策模型(Operation and Investment Decision Model of Dual-risks RIM,OIDM-DRRIM)。同时,利用中国资本市场1997年到2014年的经验数据进行实证检验,研究结果表明,所构建的OIDM-DRRIM具有非常好的适用性,公司经营决策者可以根据该模型计算出净经营性资产和净金融性资产之间的最优分配比例,进而作出使公司价值最大化的经营与投资决策。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
