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[期刊] 北京林业大学学报(社会科学版)
[作者]
朱晓婷 张绍文
林业投资项目具有典型的收益不确定性、投资不可逆性、自然增值性和管理灵活性等特点,需要选择合理适用的决策方法。传统的林业投资项目评估大多采用净现值法,忽视了林业投资项目的期权特性,容易引起决策的偏差和错误的判断。从实物期权的视角,分析了林业投资项目的实物期权特性,包括扩张、缩小、放弃期权以及递延期权。基于二叉树理论构建了林业投资项目的实物期权价值评价模型,并且运用实例进行了验证,对林业项目投资的不同阶段分别进行研究。实例证明,基于实物期权模型的林业投资项目决策更有科学性。
关键词：
林业投资项目 实物期权 二叉树定价
[期刊] 林业经济问题
[作者]
刘秋香 万建平 刘昆仑
通过分析林业项目的特点及其实物期权特性,考虑林业项目投资过程中未来利润流的不确定性及突发事件的不确定性,运用实物期权的方法,对林业项目投资进行分析,用动态规划的方法导出项目投资阈值,并进行数值分析。
关键词：
林业项目 实物期权 项目价值 突发事件
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵昌文 杨记军 杜江
传统的NPV法不能对风险投资这种高度不确定性投资行为的投资价值进行有效评估。鉴于此,本文提供了一个基于实物期权理论下的、对风险投资项目的投资价值进行评估的一般性随机定价模型。
关键词：
实物期权 风险投资 评估 随机定价模型
[期刊] 财会通讯
[作者]
龚铃铃 杜永强 胡有群
传统净现值法忽略了由于投资某项目而导致企业财务结构与风险的变化对该项目的投资价值造成的影响，也忽略了由于投资该项目而使企业未来拥有投资其它项目的机会所带来的价值。本文提出基于ＡＰＶ（调整净现值法）和实物期权的项目价值评估模型——ＭＰＶ（Ｍｏｄｉｆｉｅｄ Ｐｒｅｓｅｎｔ ＶＡｌｕｅ，修正净现值法）模型，既考虑了财务结构与风险的变化对项目价值造成的影响，又考虑了由于投资某一项目而使企业未来拥有投资其他项目的机会所带来的价值，使项目投资价值评估更合理。
关键词：
MPV APV 项目价值评估
[期刊] 会计之友
[作者]
邵必林 张芳芳
考虑到PPP项目投资不可逆、不确定性因素多、投资决策动态分阶段等特征,文章将复合实物期权理论应用到PPP项目的投资决策过程中,构建了基于Geske复合实物期权的PPP项目价值评估模型。理论计算和实例分析表明,基于复合实物期权的价值评估模型能有效弥补传统净现值法和单一阶段实物期权投资决策方法评估结果偏差过大的问题,使PPP项目的投资决策过程更符合实际,评估结果更具客观性与合理性。
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
吴树畅
本文利用实物期权理论分析了嵌套于投资项目中的各种期权形式,并以退出期权为例阐释了DCF模型的不足与项目投资决策模型的修正。
关键词：
DCF模型 退出期权 项目投资决策
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
俞云 何朝林
本文假设投资项目价值服从多突发事件的跳跃-扩散过程,构建美式实物期权基于最小二乘蒙特卡罗模拟算法的定价模型,并用实例验证模型的有效性。实证结果表明,跳跃导致期权价值的降低,并且期权价值随着跳跃幅度的加大而加速降低;期权价值的降低和跳跃方向没有关系;忽略跳跃或将多突发事件归结为单一跳跃严重低估了投资项目的真实价值。
关键词：
实物期权 突发事件 最小二乘蒙特卡罗模拟
[期刊] 统计与决策
[作者]
柯小玲 诸克军 刁凤琴
房地产项目投资具有投入高、周期长、风险大、回报高等特点,传统的投资决策方法已经不能为投资者提供科学的决策。文章将实物期权理论引用到房地产项目投资决策中,针对我国房地产投资的政策和市场特点,构建了适用于我国房地产项目投资决策的模型;并利用某房地产项目投资的数据,对该模型进行了检验。
关键词：
实物期权 房地产项目投资 决策模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
彭斌,韩玉启
[期刊] 新金融
[作者]
田贵良 陈昊珏 林洋 杨芳
为有效测度企业并购项目的价值,本文在整理相关并购项目价值评估研究文献的基础上,结合企业并购的基本理论及并购项目价值的实物期权特性,构建企业并购项目价值评估的实物期权模型,并利用构建的Black-Scholes模型对企业并购项目期权价值进行定量测算。结果显示,基于实物期权的企业并购项目定价模型弥补了现有模型对企业不确定性价值的低估,为企业客观评价并购项目的真实价值提供了新的思路和方法。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
李创 胡德朝
目前利用实物期权对企业价值进行评估,主要采用的是Black—Scholes模型。文章通过Black—Scholes模型和二项式模型的比较,指出了Black—Scholes模型在实际应用中的局限,并以案例说明了二项式模型在企业价值评估应用中的有效性和可行性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
贺晓波 张硕 王冬梅 曾诗鸿
文章针对林业碳汇项目投资决策的复杂性、动态性和不确定性过程,利用林业—碳汇共同经营决策模型计算林业碳汇项目在投资期内的期望价值,采用实物期权定价方法对不同阶段不同策略下的林业碳汇项目价值进行评估,同时提出了多主体仿真建模方法,利用Net Logo仿真软件对林业碳汇项目投资决策过程进行动态模拟。仿真系统中涉及到的主体有林地、CO2和投资者,投资者主要是作为观察者的身份,在不同阶段会做出不同的投资策略。模拟仿真三种不同状态下投资者的决策变化:一是传统林业投资动态模拟,不包含碳汇和期权因素动态模拟;二是引入碳汇市场后的林业投资动态模拟;三是引入碳汇市场和期权后林业投资动态模拟。Net Logo仿真分析结果表明引入碳汇市场可以提高投资者的收益并改变投资者的经营策略,同时引入期权,不仅增加了投资者的积极性而进行扩张投资,还可以更好地发挥林木碳汇功能,体现林业的生态价值及经济价值。
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
曹建新 李丹 赵明丽
针对R&D项目投资的特点,探讨了采用布莱克一舒尔斯期权定价模型对R&D项目价值评估可能存在的缺陷,并提出一种改进方法,即将决策树和布莱克一舒尔斯定价模型结合运用,因为决策树能够模拟研发项目的阶段性决策过程,考虑到多个离散型不确定性因素的相关性,模拟并计算出对决策路径依赖的现金流,因此能克服纯粹使用布莱克一舒尔斯公式的不足,在考虑多个不确定性因素的影响下,实现对多阶段R&D项目价值的评估,作出正确的投资决策。
[期刊] 林业经济问题
[作者]
徐雪漫 宋维明
评价风险较高的林业投资,传统的净现值法(NPV)容易低估项目的价值,不能客观地对林业投资做出正确评价。林业项目的不确定性反映了林业投资具有一定的期权特性,因此本文基于实物期权的理论和方法,建立了林木采伐的实物期权决策模型,将林木收益问题当作一个实物期权问题处理,应用实物期权模型来决定林木最佳采伐时机。
关键词：
林业投资 实物期权 采伐时机 决策
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
赵伟东 刘敦楠 牛东晓
微电网投资收益具有较大的不确定性,传统价值评估方法难以对投资不确定性带来的风险价值进行估计。本文首先,针对微电网投资收益模型进行分析,从投资阶段、建设阶段以及运营阶段三个方面对微电网成本—收益模式进行研究;其次,对微电网成本收益进行定量分析,并考虑微电网投资收益的不确定性,引入实物期权理论构建微电网投资决策模型;最后,通过算例分析,说明实物期权模型可以全面估计微电网投资价值,有利于投资者进行投资决策。
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