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[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
李雪
本文主要研究利率期限结构的影响因素，利用向量误差修正模型（ＶＥＣＭ），考虑到货币供给方面因素（Ｍ２）、价格方面因素（ＣＰＩ）、实体经济方面因素（ＰＰＩ），并且创新性地引入宏观经济周期方面因素（ＣＹＣＬＥ）。结论如下：（１）经济因素中，影响最大的是宏观经济周期这个变量；（２）方差分解表明，货币供给方面的因素随着时间的推移而变大，而价格方面因素和实体经济方面因素的影响随着时间的推移而逐步趋向稳定；（３）从不同期限的利率受到的宏观经济周期的影响来看，影响最大的是短期利率和中期利率；（４）其他的宏观经济变量方面，货币供给方面的因素对短期、中期、长期利率的影响是逐步增加的，但是价格方面的因素和实体经济方．．．
[期刊] 会计与经济研究
[作者]
孙丽 孙佳佳
利率作为经济和金融领域的一个核心变量,影响着各种固定收益证券及其他衍生产品的定价,一直以来都是金融学研究的重点。其中最重要的是对利率期限结构的研究。我们选取了在我国被视为基准利率备选项之一的银行间同业拆借市场利率作为研究对象,运用主成分分析法证明"水平"、"斜度"、"曲度"三个因子分别能够解释我国同业拆借市场利率期限结构特征的95.41%、2.07%、1.15%。同时,通过选取能够较为全面描述我国宏观经济的三类变量,运用VAR模型,发现水平因子主要受到通胀因素的影响,斜度因子主要受到实体经济变量的影响,而
[期刊] 财贸研究
[作者]
何飞平
本文利用Nelson-Siegel模型,通过实证分析发现:存贷差、狭义货币供应量和保费收入对利率水平有负效应,而工业增加值、企业商品价格指数和上证指数对利率水平有正效应;工业增加值与企业商品价格指数的增加会使利率曲线斜率下降,而狭义货币供应量与保费收入的增加则会使斜率上升。这对预测利率曲线的变化,从而规避由于利率曲线的非平行移动所产生的利率风险有重要的参考意义。
[期刊] 管理科学
[作者]
陈晖 谢赤
利用Gray提出的一般利率结构转换模型对中国银行间30天同业拆借利率进行实证研究,发现中国银行间30天同业拆借市场确实存在结构转换现象。同时,在利率波动较小时其存在均值回复现象,而当利率波动较大时带有制度转换的GARCH(1,1)模型则显示不存在均值回复现象。
关键词：
结构转换 单结构模型 一般结构转换模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
李玉锁 齐中英
本文运用混沌理论对我国银行间同业拆借利率进行了实证研究,通过关联维数和Kol-mogorov熵这两个指数来研究我国银行间同业拆借利率的混沌特征。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李玉锁 齐中英
本文将H.E.Hurst提出的R/S分析法应用于我国银行间同业拆借利率分析,测定了我国银行间同业拆借利率收益率的Hurst指数,得到了不同拆借期限利率序列的Hurst指数,从而说明了我国银行间同业拆借利率序列是具有反持续性的序列。我国银行间同业拆借利率变化不是一个随机游走的过程,而是一个有偏的随机过程,利率之间不是相互独立的,而是具有状态反持续性。
[期刊] 上海金融
[作者]
李中山 武军伟 甄红线
本文从均值—方差前沿收益角度出发考虑货币市场基准利率的选择。以我国银行同业拆借市场八种不同期限的利率CHIBORs为样本,利用有限维完全市场收益前沿判断的Hilbert方法进行分析。本文认为以前的CHIBORs不适合作为市场基准利率,并且60天CHIBOR比隔夜CHIBOR在均值—方差意义上更有效,这从侧面表明了以前CHIBOR的缺陷。新推出的SHIBOR可能给市场基准利率重新带来希望。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
赵永亮 朱恩涛 薛锋
本文对我国2001年1月到2002年6月间银行同业拆借利率进行了实证分析。结果说明,其间我国货币市场运行平稳,短期内货币供应量变动几乎是引起利率波动的唯一因素,同时也说明了我国利率还没有完全市场化,还需要更深层次的利率市场化改革。
关键词：
同业拆借 利率市场化 利率决定因素
[期刊] 技术经济
[作者]
高岳 朱宪辰 晏鹰
本文利用1996年1月5日至2008年9月17日的我国银行间隔日同业拆借利率序列,通过GARCH模型对收益数据中的自相关和异方差现象进行了实证研究,采用MLE方法估计模型参数,再利用所得参数分别计算了不同收益率分布假设下的不同置信水平的VaR值;在此基础上,进行回测检验,比较了各种模型估计效果,并进一步分析了我国同业拆借利率市场的系统性风险历史波动趋势;最后提出了相关结论与政策建议。
[期刊] 南方金融
[作者]
彭化非 任兆璋
中国银行间同业拆借利率(CHIBOR)是我国货币市场上最早市场化的利率。本文选择隔夜同业拆借利率为研究对象并建立了ARIMA及GARCH模型,比较了这两种模型的预测能力,确定了适合我国同业拆借市场的利率预测模型。本文的研究结果不仅可以帮助金融机构对自己的金融产品合理定价、适时调整资产负债结构、防范风险,更可以帮助中央银行及早采取措施引导市场利率走向,达到既定货币政策目标。
[期刊] 统计与决策
[作者]
冷琦琪 王学军
为了研究银行间同业拆借利率的运行规律及波动特征,文章选取2006年10月13日至2017年6月9日的7天Shibor的周数据,构建对数收益率rt序列进行研究。为了消除ARFIMA模型残差的ARCH效应及反映模型波动的非对称性,运用不同分布下的EGARCH模型进行拟合;计算不同分布下的VaR,并运用Kupiec和Christoffersen统计值来对VaR模型进行回验。结果显示,EGARCH-sged模型能比较准确地拟合rt序列的波动性和计量风险。
[期刊] 金融论坛
[作者]
韦晓 李周雅雯
本文从不同频率分量的角度分析上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)的影响因素。研究表明,高频分量代表市场正常供需力量的博弈,主要受货币净投放影响;低频分量代表重大事件冲击,主要受活期存款基准利率、1年期存贷基准利差、法定准备金率和CPI影响;残差项代表长期趋势,社会消费品零售总额、CPI和社会固定资产投资额是它的驱动力。
[期刊] 金融研究
[作者]
任兆璋 彭化非
同业拆借利率是我国货币市场的主要利率。为了更好的描述我国短期利率的动态特性,本文以我国同业拆借利率作为研究对象,构造了我国同业拆借利率期限结构的基础模型。为了进一步找出我国同业拆借市场利率的变化规律,对于基础模型的主要参数我们做了不同的假设,并应用时间序列模型对我国的同业拆借市场进行了利率期限结构的实证分析,发现我国同业拆借利率的期限结构具有很强的普遍波动持续现象,而且期限结构的漂移项部分存在明显的不对称性。本文的工作将促进建立更加适合中国实际情况的利率期限结构模型。
关键词：
同业拆借利率 期限结构 时间序列模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙继国,伍海华
[期刊] 金融研究
[作者]
潘松 魏先华 张敏 宋洋 陈敏
本文研究了我国大额支付系统中银行间支付流与银行间同业拆借利率之间的关系。实证结果表明大额支付系统中银行间支付流的变化水平对银行间同业拆借利率的条件均值和条件方差都有显著的影响。随着法定存款准备金率的不断调高,银行间支付流与银行间同业拆借利率之间的相关关系逐渐增强。
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