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[期刊] 南方经济
[作者]
黄晓雯
文章选取我国16个传统银行和12个影子银行,共计28家上市公司股票日收盘价作为研究样本,通过构建GARCH模型计算28家机构的VaR值及影子银行对传统银行的溢出效应(CoVaR)值,实证结果表明,我国影子银行体系风险通常高于传统商业银行,有的达到传统商业银行风险的3倍;另一方面,影子银行与传统银行之间高度关联,风险具有易传染的特征,会对其他金融主体发生风险溢出效应。在此基础上,文章从宏观审慎的视角提出了影子银行体系监管的建议。
关键词：
影子银行 系统风险 风险溢出效应
[期刊] 南方经济
[作者]
黄晓雯
文章选取我国16个传统银行和12个影子银行,共计28家上市公司股票日收盘价作为研究样本,通过构建GARCH模型计算28家机构的VaR值及影子银行对传统银行的溢出效应(CoVaR)值,实证结果表明,我国影子银行体系风险通常高于传统商业银行,有的达到传统商业银行风险的3倍;另一方面,影子银行与传统银行之间高度关联,风险具有易传染的特征,会对其他金融主体发生风险溢出效应。在此基础上,文章从宏观审慎的视角提出了影子银行体系监管的建议。
关键词：
影子银行 系统风险 风险溢出效应
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
张天顶 张宇
随着金融自由化程度的不断提高，金融系统在分散风险和促进资金自由流动的同时也加大了风险的传染性和破坏性。文章采用我国１６家上市商业银行的日度收盘价数据，结合ＧＡＲＣＨ－混合ＣｏｐｕｌＡ－ＣｏＶＡＲ模型对其风险溢出效应进行定量估计。与仅采用单一的ＣｏｐｕｌＡ方法相比，混合ＣｏｐｕｌＡ更能够捕捉到市场在不同状态下单个机构与金融系统之间的相关性。研究结果表明，在横截面维度上，＂四大＂国有银行在我国银行体系中处于系统重要性地位，同时股份制商业银行民生银行、中信银行和交通银行在测量结果中处于相对重要的地位，也需要引起金融监管者的高度重视；在时间维度上，到２０１５年，随着我国股票市场出现的剧烈震荡，银行业系．．．
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
潘超 刘丽洁 程均丽 钟星星
中国非银金融机构的影子银行业务发展推动了商业银行业务创新，但也对商业银行经营产生明显的风险外溢效应。基于偏t分布的Garch-Copula-CoVaR方法测度并分析影子银行对商业银行的风险溢出效应发现，自2016年以来宏观审慎政策有效遏制了影子银行风险，同时降低了影子银行对商业银行的风险溢出。进一步，通过构建带有金融加速器机制的DSGE模型进行数值模拟发现，宏观审慎政策通过降低杠杆率、违约率和风险溢价，有效缓释金融市场和宏观经济风险冲击，从而降低影子银行对商业银行的风险溢出水平，并有利于缓释系统性金融风险。因此，可以通过结构性货币政策等措施疏通影子银行对货币政策传导的阻塞，并引导影子银行服务实体经济中相对安全的行业企业来降低融资风险溢价。
[期刊] 南方金融
[作者]
金鹏辉
2007年金融危机之后的有关研究表明,宽松的货币政策通过改变银行的风险容忍度影响其信贷和投资决策,从而影响了金融稳定,这一崭新的货币政策传导渠道即银行风险承担渠道。本文以银行风险承担为主线,通过梳理归纳和深入分析国内外相关文献发现,货币政策会对银行风险承担的行为产生影响,同时,针对系统性风险的宏观审慎监管与银行风险承担渠道密切相关。因此,采取逆周期的宏观审慎政策措施可以从时间和空间两个维度弥补货币政策在维护金融稳定方面的不足。
关键词：
银行风险承担 货币政策 宏观审慎监管
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
李静婷 孟繁旺
针对金融危机暴露出的传染性银行风险对金融稳定危害增大的现象,通过分析宏观审慎工具对于不同风险传染渠道的控制作用,以Rochet模型为基础建立宏观审慎模型,从理论和模型的角度论证了宏观审慎监管对传染性银行风险的控制作用并分析了作用机制,同时选取中国商业银行合并数据,对不同政策工具组合的作用效果进行了实证研究,证明现阶段监管工具中存款准备金率的控制效果最显著,应完善宏观审慎监管框架,构建宏观审慎监管工具组合对传染性银行风险进行控制。
[期刊] 经济问题
[作者]
路妍 闫振坤
选取2009年1月至2021年12月流动性比率、资本充足率与信贷/GDP的月度数据，采用反映时变特性的TVPVAR模型，探究宏观审慎监管与商业银行流动性风险的时变关系。研究结果表明：宏观审慎监管与商业银行流动性风险是相互影响关系，而且长期的效果更明显；宏观审慎监管对商业银行的调控，以及商业银行流动性风险对宏观审慎监管的影响，随时间变化也越来越明显。
关键词：
宏观审慎监管 流动性风险 商业银行
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
高志勇
后危机时期,国际金融界开始反思金融监管体制的弊端,加强基于系统性风险的宏观审慎监管,维护金融稳定成为今后改革的方向。以2009年初美联储进行压力测试的美国18家大银行为研究对象,对其风险波动率和系统性风险予以度量。实证研究表明,2007年次贷危机爆发起,美国银行业的系统性风险从低谷走向高峰,至今虽有所缓释,但仍高于危机前的水平。因此,金融监管目标框架应该是:以控制系统性风险为中心,加强宏观审慎监管,保持微观审慎监管,确保金融体系的安全与健康。
关键词：
系统性风险 宏观审慎监管 美国银行
[期刊] 武汉金融
[作者]
沈谦
本文对银行业系统性风险产生的成因进行了详细分析,认为系统性风险产生的根源在于银行业金融机构对于风险的认识不足和新资本协议对系统性风险的放大作用。因而,加强宏观审慎监管,金融稳定部门和监管部门应着重加强对金融机构风险的引导和教育,提高金融机构风险的认知能力,化解系统性风险,最终达到维护金融稳定的目标。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
沈沛龙 王晓婷
针对宏观审慎政策中的逆周期政策工具对银行风险承担产生的影响进行了分析。在理论上研究了逆周期政策工具所带来的宏观和微观效应,并运用动态面板数据广义矩估计方法进行了实证分析。研究发现,在信贷扩张期杠杆率、贷款损失准备金率的上升会使银行的当期风险承担水平增加,资本充足率的提高使风险承担降低。而滞后六个月的资本充足率、杠杆率、贷款损失准备金率的上升可以显著降低当期的风险承担水平,宏观审慎政策工具的宏观效应和微观效应一致。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
胡利琴 王安东 常月
基于2008～2017年中国宏观季度数据,建立同时包含商业银行和影子银行的DSGE模型,通过脉冲响应和福利损失函数分布分析不同宏观审慎监管的政策效力。研究发现,盯住信贷增速和资产价格时,宏观审慎政策最大程度熨平了经济波动,福利损失最低,是较为理想的宏观审慎政策盯住目标;在盯住目标中纳入影子银行规模时,监管强度提升进而引致信贷不足,反而增加了福利损失。因此,宏观审慎监管应和影子银行监管同时进行,推进整体监管和协调监管。
关键词：
福利损失 金融监管 DSGE模型
[期刊] 上海金融
[作者]
肖立伟
近年来,我国影子银行快速发展,已成为金融风险的一个重要来源,引起学术界和监管机构的广泛关注。本文从我国影子银行发展的实际出发,建立一个包含商业银行和影子银行的动态随机一般均衡(DSGE)模型。研究发现:在影子银行存在的情况下,金融监管加强时,仅对商业银行贷款进行资本监管,会导致资金转移到影子银行部门,进而削弱监管的预期效果。宏观审慎政策规则不应仅对狭义信贷作出响应,而应对广义信贷作出响应。同时,逆周期的货币政策和针对广义信贷的宏观审慎政策配合更能稳定宏观经济。本文的结论为我国金融监管和宏观审慎政策实践提供了理论支持。
关键词：
影子银行 金融监管 宏观审慎政策
[期刊] 新金融
[作者]
蒋冠 霍强
影子银行在中国金融系统中的作用是把"双刃剑"。本文从宏观审慎监管和微观金融资产结构优化视角出发,探究中国影子银行体系的治理机制和发展路径。首先介绍影子银行的定义、范围、影响等,阐述中国影子银行的动因、特征和规模。其次分析影子银行对经济发展、金融安全和货币政策传导的作用机制。鉴于中国影子银行体系发展及影响的复杂性,本文认为在治理原则上应当趋利避害、疏堵结合。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
高倩倩 范宏
全球金融危机爆发后,对银行系统实行审慎监管已成为国内外学者及相关监管机构的共识。但目前银行系统的监管研究多为微观审慎监管,宏观审慎监管研究缺乏,尤其是对中国银行网络系统进行动态建模并进行宏观审慎监管的定量研究未见。本文首先利用中国2008至2015年16家上市银行的实际数据构建动态的中国银行网络系统模型,然后使用Component VaR、Incremental VaR、Shapley value EL以及ΔCoVaR四种风险分配机制研究中国银行网络系统的宏观审慎监管方法。研究表明:对中国银行网络系统进行宏观审慎监管能够有效提升其稳定性,并且四种机制相比之下,ΔCoVaR的监管效果最为显著,而Incremental VaR则相对较差。此外,通过宏观审慎资本与银行指标之间的相关性分析,发现Incremental VaR、Shapley value EL以及Component VaR机制下的宏观审慎资本与银行的总资产具有一定的相关性,此时宏观审慎资本可以根据银行的总资产来设置;而ΔCoVaR机制下则不相关,因此宏观审慎资本可以依据各银行的系统性风险贡献大小来设置。
[期刊] 金融论坛
[作者]
李佳
本轮金融危机促使金融监管逐渐从微观审慎监管向宏观审慎监管过渡。在金融危机中表外业务监管存在微观审慎监管偏差以及宏观审慎监管缺位的问题,必须从加强宏观审慎监管,改进监管目标、分析、工具以及政策安排等方面来完善表外业务的监管。同时,微观审慎监管者应将表外业务的微观信息传递给宏观审慎监管者,而宏观审慎监管者通过对表外业务系统性风险的评估来进行风险预警,并将风险信息传递给微观审慎监管者。对此,要结合微观审慎监管和宏观审慎监管来构建表外业务的监管框架。
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