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[期刊] 统计研究
[作者]
吴岚 朱莉 龚晓彪
本文首先对季节调整方法的发展及应用进行说明,并对X-12-ARIMA和TRAMO/SEATS进行比较;其次使用X-12-ARIMA方法对我国CPI时间序列数据做了实证研究,分离出最终趋势成分、季节成分等;然后通过PBC版X-12-ARIMA分离出时间序列中的春节因素;最后通过调整后的CPI序列进行短期预测。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
陈雄强 张晓峒
文章根据日销售额的节假日特征,提出我国居民消费序列季节调整的新方案,并运用季节调整结果分析我国居民消费的增长和波动。研究表明:在新方案中增加移动假日效应和工作日效应后,不仅能充分提取原始序列的季节成分和节假日效应成分,而且可以有效监测居民消费的增长和波动。原始序列的分解结果表明,我国居民消费的趋势循环成分持续稳步增长、季节波动模式基本保持稳定、不规则成分平稳随机变动。基于新季节调整方案得到的环比数据可以及时发现经济指标的转折点,因此更适宜于对居民消费进行实时监测。
关键词：
居民消费 季节调整 移动假日 工作日效应
[期刊] 金融研究
[作者]
林平 袁中红 王洪波
本文以广东省10年来的信贷资金运行情况进行实证研究,分析我国信贷资金季节性波动的基本特征。研究发现我国的信贷资金运行存在明显的季节波动特征,但是波动趋势逐渐走向平缓,信贷季节波动受经济活动的季节周期和信贷管理政策双重决定。
关键词：
信贷 季节波动 信贷政策
[期刊] 商业研究
[作者]
李旭旦
股票市场季节性波动是股票投资收益的短期波动理论 ,这种现象在许多国家的股票市场中存在。通过对我国股市 1 992至 2 0 0 1年的实证研究 ,发现我国股市出人意料地不存在显著的季节性波动
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
林大燕
从大豆进口来源地域季节差异的角度,以出口商出口利润最大化为起点构建实证模型,采用2005～2017年中国大豆月度进口数据,实证检验了具有地域季节互补性的大豆进口来源的多元化对中国大豆进口价格波动性的影响。研究发现:具有季节互补性的进口来源的多元化有助于降低进口价格的波动性,即在大豆生产季节上与北半球进口来源地——美国具有互补性的南半球进口来源地——巴西和阿根廷,在中国大豆进口来源中所占市场份额的提高总体上显著降低了中国大豆进口价格的波动程度。由于大豆生产季节与美国互补,巴西和阿根廷市场份额的提高有效弥补了世界大豆供给在美国大豆生产淡季时的不足,缩小了中国大豆进口量在美国大豆生产旺季与生产淡季之间的差距,从而显著降低了中国大豆进口价格的波动性。
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
刘山水 肖海峰
针对2000—2020年我国羊肉价格出现的波动上升态势，运用HEGY季节单整检验和FDSD季节模型识别羊肉价格的季节波动特征，运用SVAR模型和FEVD、IRF工具分析替代品价格对羊肉价格的冲击效应。结果表明：1）我国羊肉价格波动呈现确定型季节特征和积分型趋势特征。羊肉价格的确定型季节波动特征表现为每年秋、冬季节上涨，春、夏季节下跌，并在春节前后达到涨跌极值，气温因素和节日效应明显；2）猪肉、活鸡和牛肉价格对羊肉价格的当期传递弹性依次为0.010、0.038和0.634;3）猪肉、活鸡和牛肉价格对羊肉价格波动的相对贡献程度为16.4%、5.9%和31.2%;4）分时期看，替代品对羊肉短期价格冲击明显、长期替代关系稳定；5）分品种看，牛肉、猪肉对羊肉的需求替代关系最为明显，但特点不同。羊肉价格对牛肉价格冲击的响应程度高、但衰减速度快；对猪肉价格冲击的响应则具备持续性。固有的季节性消费规律促使我国羊肉价格呈现周期性波动，较强的当期需求替代导致猪肉、牛肉价格对羊肉价格的显著冲击效应。
[期刊] 经济研究参考
[作者]
人力资源和社会保障部劳动科学研究所课题组 莫荣 曹佳
近年来,我国就业市场呈现出良性的发展态势,但也表现出一些季节波动的特征。本文研究了我国就业市场的季节性波动,并重点分析了经济发展水平、人口变动、劳动参与率和受教育程度等长期影响我国就业波动的因素,以及气候条件、生产周期、节假日效应、突发事件等短期内会影响我国就业市场的影响因素。文章还对我国就业市场的短期波动情况进行预测,并提出政策建议。
关键词：
就业市场 季节性 波动
[期刊] 技术经济
[作者]
吴海霞 李鹏
基于1998年1月9日到2014年5月23日中国小麦、玉米和大豆批发市场价格指数的周数据,分别运用单变量EGARCH模型和傅立叶季节外生性条件下的VAR模型,对中国单一粮食市场价格波动的非对称性和不同品种粮食市场间价格波动的非对称性进行了实证分析。结果表明:单一粮食市场中,仅玉米市场的价格波动存在非对称性;不同品种粮食市场间价格波动的非对称性表现为小麦市场的价格上涨在短期内显著引发玉米市场和大豆市场的价格上涨,但玉米市场和大豆市场的价格变化对小麦市场价格变化的影响并不显著。上述结果的政策含义为:稳定玉米市
关键词：
粮食市场 粮食价格 价格波动 非对称性
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
危黎黎 张虎
对季节成分的正确认识和恰当处理是利用时间序列进行宏观经济分析必不可少的一步。本文首次对比季节线性与季节非线性不同处理方式对经济变量带来的影响,探寻并证实季节非线性研究的重要性与必要性。以我国出口季度增长率数据为例,采用能同时刻画经济变量季节波动和周期波动都具有非线性特征的SEASTAR (季节平滑转换自回归)模型对其进行实证分析。研究表明:(1)基于RMSE和MAE评价标准统计量,无论是样本内拟合还是样本外多步预测,SEASTAR模型的效果都远远优于季节为线性的嵌套模型。(2)对"季节调整后"的出口额季度增长率采用STAR模型进行拟合,通过Kappa一致性检验发现:由STAR模型和SEASTAR模型得到关于出口额周期波动的非线性转换区间具有偏弱的一致性。因此,对季节波动具有非线性特征的时间序列,采用传统季节线性模型或季节线性处理方式,如X-11、X-12等季节调整法不一定是最佳选择甚至不再适用。
关键词：
季节波动 季节非线性 结构时变 平滑转换
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
罗光强 谢卫卫
近期农产品价格波动较为频繁,影响着居民的基本生活需求。本文运用Census-X12方法,以猪肉价格为例,证实了农产品市场价格季节性波动的客观性;以此为基础,通过建立误差修正模型(ECM),定量分析了季节性因素对农产品市场价格的影响程度,由此提出应对和预防农产品价格波动的对策建议。
关键词：
农产品价格 市场波动 季节性特征
[期刊] 统计与决策
[作者]
贾凯威 陈继华
文章以1983年1月至2014年12月为研究区间,构建关于物价、产出的双变量结构向量自回归模型,并借助长期约束对其进行估计。在此基础上的脉冲响应及方差分解技术充分地揭示了我国物价波动的特征。结论如下:我国GDP的波动在很大程度上受供给冲击的影响,而需求冲击能够很好地解释我国通货膨胀的波动特征;产出对供给冲击及需求冲击的响应均为同向响应;产出对供给冲击的响应程度要远远大于对需求程度的响应程度;供给冲击对价格的影响为负,而需求冲击对价格的影响则为正,价格对需求冲击的响应相对于供给冲击更为强烈。
[期刊] 统计与决策
[作者]
翁东东
文章以我国社会消费零售总额指标非正常波动统计数据季节调整的理论进行了实证分析。通过对我国社会消费零售总额时间序列图季节调整前后的对比分析,发现季节调整后的曲线较为平滑,调整效果比较合理。
[期刊] 调研世界
[作者]
盛都运 李兴绪
文章首先对CPI季节调整原因、方法进行说明,然后介绍X-12-ARIMA方法。考虑到中国特有的春节等移动假日效应问题,为剔除春节假日因素,笔者引入春节虚拟变量,建立了消除春节效应的模型。结果显示:消除春节因素的季节调整可更加准确地反映中国CPI的基本发展趋势。最后,利用消除春节因素的效应模型对CPI进行短期预测,预测结果与实际较为吻合。
[期刊] 财经研究
[作者]
张鸣芳 项燕霞 齐东军
文章首先对居民消费价格指数季节调整的原因、季节调整方法的发展过程和应用进行了说明,着重介绍了国际上最新流行的X-12-ARIMA和TRAMO/SEATS季节调整方法,然后用X-12-ARIMA方法对上海市居民消费价格指数序列进行季节调整、分析和预测,并结合使用TRAMO/SEATS方法解决中国与国外明显不同的春节假日因素的调整问题,最后提出我国季节调整面临的问题。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张国政 罗党
文章针对复杂系统行为序列中的季节性波动特征,提出了基于季节因子及傅里叶优化的灰色季节预测模型。首先,该模型提出包含年度作用系数的季节因子,其通过年度作用系数的改变,可转化为均值季节因子、新信息季节因子和关联季节因子;其次,考虑行为序列受时间变化作用的影响,在预测模型中加入线性修正项,以提高模型预测精度,并利用傅里叶级数来拟合模型预测残差序列中的周期波动特征。最后,将模型用于郑州站点降水的模拟与预测,研究结果证明了构建的模型具有更高的预测精度。
关键词：
季节因子 周期序列 灰色模型 傅里叶级数
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