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[期刊] 特区经济
[作者]
曾艺林
为提高农产品期货价格模型预测效率，本文在期货价格基础模型的基础上发展了期货价格季节模型，并根据当期季节因素是否对下一期期货价格形成影响，将季节模型分为季节累积模型和季节即期模型。根据2013年至2020年棉花期货价格数据，本文首先验证了棉花期货价格序列遵循几何布朗运动，并分析和比较了各模型对2021年期货价格的预测结果，得出期货价格季节模型表现整体上优于基础模型的结论，但定价效率在不同季度存在差异。
关键词：
农产品期货价格 价格预测 季节性
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张大斌 曾莉玲 凌立文
为了捕捉农产品市场期货价格波动的复杂特征，进一步提高其预测精度，基于分解集成的思想，构建包含变分模态分解(VMD)和极限学习机(ELM)的分解集成预测模型。首先，利用VMD分解的自适应性和非递归性，选择VMD将复杂时间序列分解成多个模态分量(IMF)。其次，针对VMD分解关键参数模态数K的选取难题，提出基于最小模糊熵准则寻找最优K值的方法，有效避免模态混淆和端点效应问题，从而提升VMD的分解能力。最后，利用ELM强大的学习能力和泛化能力，对VMD分解得到的不同尺度子序列进行预测，集成得到最终预测结果。以CBOT交易所稻谷、小麦、豆粕期货价格作为研究对象，实证结果表明，该分解集成预测模型在预测精度和方向性指标上，显著优于单预测模型和其它分解集成预测模型，为农产品期货价格预测提供了一种新途径。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郑薇 王灿强 李维德
为有效提高农产品价格预测的可靠性及精确度,文章根据农产品市场的规律及农产品价格波动的特征,提出了基于季节指数调整与HGWO-SVR算法的混合模型。并结合我国2005年1月至2016年12月农产品批发价格指数月度数据,运用该混合模型对农产品价格进行预测。结果表明:提出的混合模型具有更好的预测精度,是一种有效的农产品价格预测模型。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
白宗航
投资者情绪是造成期货价格异常波动和期货定价偏差的重要因素,因而捕捉投资者情绪与期货价格波动之间的非线性关系就尤为重要。以我国四种农产品期货市场为例,运用面板门槛模型,探究不同流动性水平下投资者情绪与期货价格波动之间的关系。结果表明:我国农产品期货市场流动性存在明显的门槛效应,使得投资者情绪与价格波动之间存在非线性关系;区分看涨、看跌和正常情绪,不同市场情绪的流动性门槛不同;极端情绪对价格波动存在"非对称效应",其"熨平"价格波动的作用更加明显。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
施利敏 温彬 扈文秀
对于汇率与农产品价格之间关系的研究很多,结论各不相同,有的认为关系很大,有的认为不确定性很多。本文从期货市场的角度对美元指数期货、人民币汇率与农产品期货价格之间的关系进行定量分析,得出结论,农产品期货价格最终受其自身供求关系影响,汇率对其影响并不显著。因此以汇率作为货币政策进行宏观调控,效果不会理想。
关键词：
汇率 农产品期货价格 基本面因素
[期刊] 农业技术经济
[作者]
吕东辉 杨印生 王旭
期货价格是期货市场的核心要素 ,期货市场的套期保值功能和价格发现功能都是由期货价格的形成和变化引出的。本文对农产品期货价格形成机理和农产品期货价格形成中投资者认知与行为偏差进行了深入研究 ,并得出了重要启示。
关键词：
农产品期货 价格 机理
[期刊] 价格月刊
[作者]
张立杰 付业辉
采用BDS检验、关联维检验及对李雅普诺夫指数及赫斯特指数的计算，对中国10种主要农产品期货日度价格数据的非线性与复杂性特征进行实证分析。结果显示：BDS检验说明，中国农产品期货价格具有“尖峰厚尾”的非线性特征；关联维检验和李雅普诺夫指数估计结果说明，中国农产品期货价格序列具有内在随机性和初值敏感性的混沌特征，是一个具有分形特征的混沌系统；赫斯特指数估计结果说明，菜籽粕、豆粕、鸡蛋等3种期货价格具有反持久性和均值回复的特点，棉花、白砂糖、菜籽油等7种农产品期货价格具有持久性和长记忆性。这些研究结论为农产品期货市场投资者的投资决策、监管机构的风险管理及危机干预提供了理论依据。
[期刊] 经济纵横
[作者]
侯金莉
本文以豆粕期货品种为例,选取2007~2013年间的相关数据,采用协整检验、格兰杰因果分析、误差修正模型及方差分解等方法分析了农产品期货价格与现货价格之间的关系,并对农产品期货价格是否具有发现和引导功能进行了实证分析。研究结果表明,从长期看,以豆粕为例的农产品的期货价格与现货价格具有协整关系,且现货价格受期货价格的引导作用明显。从短期看,期货价格和现货价格之间会产生偏离,这种偏离对期货价格没有显著影响,但对现货价格则具有明显影响。
关键词：
农产品 期货价格 现货价格 协整分析
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李天忠 丁涛
一个有效的期货市场,期货价格对未来现货价格的走势具有预测性和先行性,从而对未来宏观经济的走势具有重要的参考意义。本文分别通过格兰杰因果关系检验和协整检验的方法对我国主要农产品期货的价格发现功能进行了验证,证实我国农产品期货市场价格具有先行性。
关键词：
农产品期货 价格 先行性
[期刊] 商业时代
[作者]
韩小蕊 梁冀
本文利用DCE(大连商品交易所)和ZCE(郑州商品交易所)期货数据及中粮数据中心现货价格数据,通过相关性分析、单位根检验、协整检验、误差修正模型和Granger因果检验等方法研究农产品期货价格与现货价格的动态关联性。研究结果表明,就长期而言农产品期货价格和现货价格的线性组合有向均衡收敛的趋势,两者之间存在着趋于长期均衡的动态关系,期货与现货价格相互作用、影响,而且期货价格处于主导地位。
关键词：
农产品 期货价格 现货价格动态关联性
[期刊] 保险研究
[作者]
李亚茹 孙蓉
目前我国农产品价格机制改革面临困境,价格指数保险又具有一定的局限性,农产品期货市场因其价格发现功能及对冲机制,使得农产品期货价格保险具有相对优势。本文研究了农产品期货价格保险在价格机制改革中的作用,并分析了农产品"期货+保险"的特点。研究结果显示,农产品期货价格保险是大宗及鲜活农产品价格调控的重要市场化工具,其在价格机制改革中具有显著作用。我国应增加农产品期货品种,提高市场有效性;建立再保险体系,分散系统性价格风险;促进农产品期货价格保险的发展。
[期刊] 保险研究
[作者]
李亚茹 孙蓉
目前我国农产品价格机制改革面临困境,价格指数保险又具有一定的局限性,农产品期货市场因其价格发现功能及对冲机制,使得农产品期货价格保险具有相对优势。本文研究了农产品期货价格保险在价格机制改革中的作用,并分析了农产品"期货+保险"的特点。研究结果显示,农产品期货价格保险是大宗及鲜活农产品价格调控的重要市场化工具,其在价格机制改革中具有显著作用。我国应增加农产品期货品种,提高市场有效性;建立再保险体系,分散系统性价格风险;促进农产品期货价格保险的发展。
[期刊] 调研世界
[作者]
王磊 张孝枫 李娜
本文以橡胶期货的特性为基础，构建了一个预测橡胶期货价格的因子体系，并进一步引入了高频的橡胶遥感因子，运用EMD-ADL-MIDAS模型进行实证预测分析。结果显示，橡胶遥感因子具有高度的准确性和可靠性，能作为预测橡胶期货价格的有效先行指标，为模型预测增添了价值。在模型改进方面，本文通过采用超参数最优组合的混频ADL-MIDAS模型处理不同频率的宏观数据与遥感因子，增强了混频信息的提取能力，模型预测效果相较于同频模型有显著改善。此外，本文将波动较大的橡胶期货价格进行了EMD分解，分解后的橡胶期货价格更为稳定，以便模型能更有效地捕获橡胶期货价格的趋势和季节性特征，从而进一步提高了模型预测的准确性。本文成果可为期货市场的各类参与者提供有力的决策支持，同时具有重要的理论和实践价值。
[期刊] 调研世界
[作者]
王磊 张孝枫 李娜
本文以橡胶期货的特性为基础，构建了一个预测橡胶期货价格的因子体系，并进一步引入了高频的橡胶遥感因子，运用EMD-ADL-MIDAS模型进行实证预测分析。结果显示，橡胶遥感因子具有高度的准确性和可靠性，能作为预测橡胶期货价格的有效先行指标，为模型预测增添了价值。在模型改进方面，本文通过采用超参数最优组合的混频ADL-MIDAS模型处理不同频率的宏观数据与遥感因子，增强了混频信息的提取能力，模型预测效果相较于同频模型有显著改善。此外，本文将波动较大的橡胶期货价格进行了EMD分解，分解后的橡胶期货价格更为稳定，以便模型能更有效地捕获橡胶期货价格的趋势和季节性特征，从而进一步提高了模型预测的准确性。本文成果可为期货市场的各类参与者提供有力的决策支持，同时具有重要的理论和实践价值。
[期刊] 商业研究
[作者]
李锬 李鹏 齐中英
R/S分析方法是金融时间序列分析的有力工具。农产品期货价格波动具有明显的非线性特征,期货价格增量之间不是相互独立的,价格时间序列具有持久性趋势和非周期循环长度。并且样本数据时间频率越高,赫斯特指数越小,反映了期货价格有更多的噪声,日价格更不稳定,比周和月价格有更多的变化。
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