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[期刊] 运筹与管理
[作者]
洪忠诚 迟国泰 吴灏文
在既定组合收益范围内,以VaR风险控制为约束条件,以0-1规划为工具,建立了存量与增量全部贷款组合累计收益最大的决策优化模型。模型的主要特点一是综合反映贷款存量与增量组合累计收益最大对贷款决策的直接影响,合理地考虑了贷款存量组合与贷款增量组合的关系,真正地控制了银行全部贷款的组合风险和收益,改变了现有研究仅仅优化增量贷款组合的现状,开拓了金融资产组合优化理论的新思路。二是以VaR风险控制作为约束条件,用组合的VaR收益率最大损失来控制贷款收益率风险限额,直接反映了商业银行的风险承受能力。三是在贷款组合过程中,使用上下界限制,使得商业银行既能较好地进行风险控制,又可以充分利用贷款头寸。
[期刊] 管理评论
[作者]
许文 迟国泰 隋聪
根据银行业风险监测惯例用综合风险度来量化贷款风险,建立了新增贷款组合的综合风险度与全部贷款组合的综合风险度之间的函数关系,以银行总资产收益最大为目标,以全部贷款综合风险度的控制为条件,建立了基于全部贷款组合风险度控制的新增资产组合优化模型。本模型特色和创新之处:一是提出了在新增贷款组合时、同时控制全部新、旧贷款两个组合的全部综合风险度的科学问题。改变了现有研究和实践仅仅立足于新增贷款组合自身风险控制的问题,开拓了金融资产组合优化的新思路。二是揭示了新增贷款组合的综合风险度与全部新、旧贷款两个组合的综合风险度的内在联系。通过新增贷款组合的综合风险度的控制来控制全部贷款组合的综合风险度,解决了在一...
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
周圣 文忠平 史本山
商业银行信贷经营的基本目标是资金来源与运用在效益性、安全性和流动性上的"三性"平衡,而贷款组合优化配置是商业银行维持或达到资金"三性"平衡的有效方式,也是商业银行信贷经营管理中的重要内容。而贷款的预期收益具有不确定性,如果简单地假设其预期收益率往往会出现与实际脱节的情况,因此需要考虑贷款期间可能出现的变化。针对这一特征,考虑构建风险调整后资本收益率(RAROC)最优的贷款组合鲁棒优化模型。根据某商业银行实际经营数据进行数值分析,结果表明该模型具有鲁棒性,不仅能够兼顾贷款组合综合收益以及未来收益的不确定性因
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
段翀
由于经济增速放缓、实体经济转型及民间借贷等因素,部分行业的信用风险加剧。基于此,本文采用贷款利率为决策变量,以贷款组合的风险调整资本回报率最大化为目标函数,组合风险价值VaR为约束条件,建立了贷款组合定价模型,并利用某城市商业银行的贷款数据进行实证研究。研究表明:相比于组合收益率,基于风险调整资本回报率最大化的贷款组合定价模型能够兼顾贷款组合的收益与风险,不仅能够可靠地控制风险,还能在单位风险下实现更高的收益。
[期刊] 商业研究
[作者]
高岳林 孙滢
针对银行的信用风险和贷款的周期性等问题,建立一个基于信用风险修正的多阶段银行贷款组合优化决策模型,该模型在多阶段模型中考虑了信用风险修正问题,根据模型的特点给出了把Monte Carlo模拟的动态算法和差分进化的多阶段算法相结合的求解方法,前者求解银行各类贷款的期望收益率,后者求解每一阶段银行对各类贷款的最优投资比重。数值试验表明所建立的模型是合理的且符合商业银行的实际操作要求,给出的方法是有效的和可行的。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
韩铁 詹原瑞 马珊珊
贷款组合不同于一般的投资组合,其收益的不确定性来源于违约的发生而非贷款市场价值的波动,因此传统的均值—方差投资组合优化模型存在不适用性。建立信用风险简化型模型计算违约损失,并利用一致性风险度量手段最小化风险,可以保证银行获得期望收益的同时稳定发展,是银行贷款组合优化的有效模型。
关键词：
消费性贷款 组合优化 简化型 一致性风险
[期刊] 管理评论
[作者]
迟国泰 于善丽
研究目标:控制银行"存量+增量"全部贷款的非预期损失风险,优化银行贷款配置,提高银行贷款收益。研究方法:基于非预期损失非线性叠加原理,以"存量+增量"全部贷款的风险调整资本收益率RAROC最大为目标函数,以"存量+增量"全部贷款的经济资本小于等于银行经济资本限额为主要约束,采用0-1规划来配置新增贷款,建立了基于非预期损失非线性叠加的新增贷款组合优化模型。研究结果:银行进行贷款配置时,必须要考虑"存量+增量"全部贷款的非预期损失。研究创新:一是通过建立存量贷款非预期损失、增量贷款非预期损失与全部贷款的非预期损失之间的非线性函数关系,得到"存量+增量"全部贷款的非预期损失,改变了计算非预期损失时仅立足于新增贷款而忽略了存量贷款非预期损失的弊端。二是以"存量+增量"全部贷款的风险调整资本收益率RAROC最大为目标函数,确保了银行"存量+增量"全部贷款的调整资本收益率最大的同时,非预期风险最小,改变了贷款配置时仅立足于增量贷款,而忽略存量贷款的弊端。三是以"存量+增量"全部贷款的经济资本小于等于银行经济资本限额为主要约束来控制银行整体风险可承受,改变了现有研究忽略全部贷款经济资本控制的弊端。
[期刊] 新金融
[作者]
梁志元 孙莹
受经济"三期叠加"的影响,我国银行业不良贷款余额连续19个季度增加,防范和化解不良贷款风险的任务十分艰巨。不良贷款的成因宏观方面看是"三期叠加"的结果,微观层面看是银行信贷管理失范的结果。通过对数据的整理和分析,本文认为我国银行普遍存在"粉饰"资产质量的现象,由此导致新增不良贷款大部分是由不良贷款历史存量转化而来。这样,解决问题的关键在于如何从存量贷款中的隐性不良贷款入手解决增量不良贷款。解决方法有两种,即,剥离存量隐性不良贷款与自我消化存量隐性不良贷款。
[期刊] 新金融
[作者]
梁志元 孙莹
受经济"三期叠加"的影响,我国银行业不良贷款余额连续19个季度增加,防范和化解不良贷款风险的任务十分艰巨。不良贷款的成因宏观方面看是"三期叠加"的结果,微观层面看是银行信贷管理失范的结果。通过对数据的整理和分析,本文认为我国银行普遍存在"粉饰"资产质量的现象,由此导致新增不良贷款大部分是由不良贷款历史存量转化而来。这样,解决问题的关键在于如何从存量贷款中的隐性不良贷款入手解决增量不良贷款。解决方法有两种,即,剥离存量隐性不良贷款与自我消化存量隐性不良贷款。
[期刊] 新金融
[作者]
王周缅
针对商业银行各类贷款资产的违约相关性存在动态变化的问题,本文拟用元胞机制改造蚂蚁算法,用蚂蚁算法构建组合优化模型,再利用元胞自动机的元胞演变机制来模拟贷款违约相关动态变化,从而控制信息素的更新,优化解空间。实证检验表明,该算法在运算速度和单位风险收益率方面都比现行算法优越,且随着规模的增加,其优越性逐步加大。
关键词：
贷款组合优化 违约相关性 元胞蚂蚁算法
[期刊] 新金融
[作者]
王周缅
针对商业银行各类贷款资产的违约相关性存在动态变化的问题,本文拟用元胞机制改造蚂蚁算法,用蚂蚁算法构建组合优化模型,再利用元胞自动机的元胞演变机制来模拟贷款违约相关动态变化,从而控制信息素的更新,优化解空间。实证检验表明,该算法在运算速度和单位风险收益率方面都比现行算法优越,且随着规模的增加,其优越性逐步加大。
关键词：
贷款组合优化 违约相关性 元胞蚂蚁算法
[期刊] 经济学动态
[作者]
薛峰
当前,在建立现代企业制度和对专业银行进行商业化改造的进程中,碰到了一大难题,即国有企业所欠国家专业银行大量的不良贷款债务。如何妥善和有效解决这一问题,是制约改革的主要因素之一。本文就此谈几点看法。 一、对银行债权转股权 思路的再认识 针对国有企业拖欠专业银行大量的贷款债务问题,目前在金融理论界和实务部门有
[期刊] 武汉金融
[作者]
吕梁
新兴互联网金融给银行传统的贷款理念造成了冲击,如何制定出满足自身利益且保证客户利益最大化的贷款利率,是银行当今的首要任务。本文立足于小企业给银行带来的收益,从提高银行竞争力的视角出发,通过随机前沿生产函数模型,在充分考虑了成本类指标、风险类指标和银行目标利润对贷款利率影响的基础上,引入中间业务收益率衡量银行与小企业的关系,构建了基于客户关系的小企业贷款定价模型。
[期刊] 武汉金融
[作者]
吕梁
新兴互联网金融给银行传统的贷款理念造成了冲击,如何制定出满足自身利益且保证客户利益最大化的贷款利率,是银行当今的首要任务。本文立足于小企业给银行带来的收益,从提高银行竞争力的视角出发,通过随机前沿生产函数模型,在充分考虑了成本类指标、风险类指标和银行目标利润对贷款利率影响的基础上,引入中间业务收益率衡量银行与小企业的关系,构建了基于客户关系的小企业贷款定价模型。
[期刊] 软科学
[作者]
周圣 史本山 孟伟 文忠平
利用梯形模糊变量刻画了期望收益率及其方差,构建了相应的贷款组合优化模型,解决因缺乏数据而无法进行合理决策提供了有效途径。同时考虑综合风险收益下的RAROC最大化以及引入资本运用效率作为约束条件,进一步调整贷款配置结构和管理思路,更好地考察了每笔贷款的利用效率。研究表明引入梯形模糊数的贷款组合决策模型能够有效地配置贷款资源,并且容许区间和左右宽度的变化会对组合模型有效边界产生不同的影响。
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