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[期刊] 价格月刊
[作者]
王大山 宁钟
在对国际大宗干散货供应链结构关系进行梳理的基础上，研究了各风险因素之间的长期均衡关系及相互作用机理。结果表明：国际大宗干散货供应链上下游间存在价值传导效应，不同结构间的影响以正向为主；大宗商品价格异动最终会通过产业链、供应链的传导进而影响到中国经济稳定。以干散货航运市场不同船型日租金、各大宗干散商品价格分别作为第1、2级风控指标，建立了国际大宗干散货供应链结构化风控模型，该模型有助于利用供应链中不同结构化产品远期价格间的异常基差，通过跨期对冲操作，维持供应链的结构性稳定。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
李广慧
面对干散货航运运价波动,货主或者航运企业需要通过适当的方法进行风险管理,通过航运运费衍生品进行套期保值是一种主要的风险控制方法。本文采用GC-MSV、在最小方差准则下,研究了中国沿海煤炭运费衍生品的套期保值效果,估计了最优静态套期保值率和动态套期保值率,并与其他不同模型进行对比分析。从套期保值效果看,动态调整的GC-MSV模型优于其他模型,通过套期保值能降低20%～40%的波动率。尽管对资产方差降低的作用有限,沿海煤炭运费衍生品依然能够起到一定的对冲风险作用。
[期刊] 中国流通经济
[作者]
王大山 宁钟 李元旭
国际贸易孤立主义抬头、资本及汇率市场异动等外部环境变动带来的不确定性，使我国维护大宗干散货海运产业安全、调整产业周期面临挑战。系统性研究全球大宗商品海运产业对维护我国大宗干散货海运产业安全具有重要作用和指导意义。利用多重时间序列计量方法及蒙特卡洛仿真法，建立国际大宗干散货海运产业周期的系统动力学模型，并对其规律进行研究得出，干散货海运产业周期是系统内生变量和外生变量共同作用的结果。从系统内部来看，干散货海运产业周期受运力供应水平及淘汰速度的影响；从系统外部来看，受全球资本流动性及贸易活跃程度的影响，且外部资金流动性剧烈变动会造成干散货海运产业暂时性供需失衡，需要2～3年的自我调节才能修复。因此，我国大宗商品贸易商、航运企业及产业基金应根据国内粮食、能源等大宗商品库存周期调节运力采购节奏，维护大宗干散货海运产业安全，并积极采取逆周期策略应对外部资金流动性异动带来的资产价值风险。在资金供应偏紧时，谨慎估值；在资金供应充足时，进行资产变现，统筹实现跨部门、跨周期调节，维护国内经济总体稳定。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王大山 刘文白
本文通过对国际干散货航运市场的供需平衡及发展具有重要影响的主要市场指标进行阐述,基于联立方程模型,推演预测了未来国际干散货航运市场供需情况及年度BDI指数的走向趋势。结合实际市场波动率水平对预测结果赋予波动率调整因子,在船舶运力供需方面就预测结果与实际市场运力情况进行可行性验证,最后对预测结果进行调节,以取得既符合市场预期,又符合市场条件的预测结果。
[期刊] 物流技术
[作者]
李贵春 蒋笑梅
通过文献综述,发现敏捷性、物流能力和弹性方式的共同发展将会提高供应链的绩效和竞争力,而采取单一供应商集成和快速供应网络结构实践对供应链绩效目标有显著积极影响,此外,上述因素间的相互作用对效率和进度的实现产生一个额外的协同影响。
[期刊] 价格月刊
[作者]
李广慧
为研究沿海干散货运输市场与其他航运市场的风险传导性，采用ＧＣ－ＭＳＶ模型分析了沿海散货运价与我国进口原油运价波动的相关性和传导效应。研究发现：沿海散货运价市场对进口原油市场的风险传导效应不明显，ＢＤＴＩ西非至中国航线原油运价波动对散货运价市场影响相对显著。我国煤炭价格与原油价格走势具有较高的一致性，其运价波动在一定程度上受到进口原油市场的影响，我国沿海干散货航运企业在运营过程中需要关注进口原油市场波动，规避可能出现的风险。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
陈继红 杨晨 郑爱兵 许君仪 李浩博 赵娅
海岬型海运市场是国际干散货市场中船型最大、最具代表性的市场之一,受到世界经济贸易环境等各种因素的影响,具有高波动性和周期性特征。本文运用互谱分析的理论方法,选择海岬型海运运价指数、海岬型船舶新造船价格以及海岬型船舶成交量等数据,建立其海运和造船两种市场价格周期的互谱分析模型,确定这两类价格周期波动相关程度及相位差,分析两个市场相互波动关联的周期性特征。研究结果表明:海岬型海运和造船等两种市场价格波动周期的相互影响。海岬型新造船价格和运价序列在45个月时的相干性最强;新船成交量序列和运价序列在周期分量36个月和10个月时存在较强的相干性。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王军
随着当前国际大宗商品价格不断上涨,通胀压力不断显现,大宗商品呈现出高位大幅震荡常态化的格局,为了鼓励企业管理好大宗商品波动的风险,利用期货市场进行套期保值成为最有效的选择。由于我国期货市场品种创新滞后,没有形成完备的上市品种,因此本文希望通过交叉套期保值扩大企业利用期货市场进行风险管理的范围,从容应对大宗商品价格的巨幅波动。
关键词：
大宗商品 波动常态化 交叉套期保值
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李晓津 苏明晓 汪巧丽 李烁烁
我国经济已转向高质量发展阶段。石油、煤炭、粮食等大宗商品的进口量总体稳步增长，其量价波动直接影响相关企业及我国经济安全性和稳定性。我国高度重视大宗商品的价格风险管理，已经建立上海等七个大宗商品期货交易所，但目前在大宗商品价格风险效用管理领域上的研究尚处于探索阶段。本文首先以航油套期保值为例，以有效市场假说为基础，采用相关性模型和HP-Granger模型确定航油套期保值标的；其次，运用风险效用理论中VNM函数建立最优套期保值比率模型；最后，将东航2005-2018年实际数据带入模型，得到2019年价格风险效用理论值，该值优于未进行套期保值的实际值，且符合实际情况。基于此，应加强对大宗商品价格风险管理的研究和创新，全面掌握大宗商品价格风险管理的重难点问题，从国家层面建立完善硬件系统，从企业层面提升企业的价格风险管理能力。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
姜宝 张琪 李剑
国际航运市场与我国钢铁市场存在风险联动现象。为探究其内在关联机制,本文运用DCC-GARCH、波动溢出指数模型测度国际干散货运价-国际铁矿石价格-我国钢铁股价这一价格链上的多维波动溢出效应并分析其传导机制。研究表明:在观测期内干散货运价对国际铁矿石价格、中国钢铁股价的波动溢出效应均不显著,这一价格链的传导机制不畅;国际航运市场与国际铁矿石市场、国际航运市场与我国钢铁市场的价格传导机制相似且均具有滞后性。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李晶 王婷婷
波罗的海干散货运价指数(BDI)是由若干条传统的干散货船航线的运价按照各自在航运市场上的重要程度和所占比重构成的综合性指数,是目前衡量国际海运情况、反映国际间贸易情况的前置指数。本文考虑到干散货运价指数的日收益率服从ARCH过程,尝试通过建立ARMA-GARCH模型对BDI进行波动性研究。结果表明:该模型能很好地反映干散货运价指数波动规律及敏感性,发现2008年金融危机对灵便型船舶运输市场产生的冲击最大,面对外部冲击,灵便型船舶运输市场产生波动的持续时间最长,巴拿马型船舶及好望角型船舶运价波动性比较平稳,并针对我国实情提出相应的对策建议。
[期刊] 金融论坛
[作者]
熊熊 马佳 赵文杰 符蓉 王小琰
针对供应链金融货押业务中存在货物价值不稳定而引起的市场风险,本文提出了基于套期保值的供应链金融业务方案,即企业对货物进行套期保值,银行委托期货公司对企业保证金账户进行监管,银行提高质押率,企业因而可获得更多的贷款。文章设计了该方案的基本业务流程和风险控制,并利用套期比和套期保值效率及空头套期保值的VaR计算方法,以实例分析基于套期保值的供应链金融业务方案的可行性。本文为货押业务的进一步发展提供了新的思路,提出银行、企业和期货公司三方合作的可能模式,以期其共同促进中国信贷市场的健康有序发展。
关键词：
贷款 供应链金融 风险控制 套期保值
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
武佩剑 陈永平
BDI指数是反映国际干散货运输市场走势的晴雨表,也是反映国际贸易情况的领先指标,探讨其波动规律具有重要意义。本文将1999年11月1日至2010年11月19日波罗的海运价指数的发展划分为四个阶段,分析了各个阶段BDI指数变动情况及其原因,进而运用计量经济学方法分析波罗的海航运交易所2008年12月5日之后发布的BDI指数波动的内在规律,并建立了ARMA(1,2)模型用于干散货运价的短期预测。最后,针对我国实际情况提出了相应的对策建议。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
郭建华 肖庆宪
在标的资产价格服从跳-扩散过程情况下,研究了风险最小化动态套期保值问题。首先用MCMC方法估计得到模型参数值,克服了传统的直接用样本均值和样本方差进行参数估计值的不足,与市场实际更吻合;然后在风险最小目标下,采用逐步倒推法得到随时间改变的动态最优套期保值策略解析表达式,由此可以及时做出策略调整,达到既对冲风险又节约成本的目的。文章最后通过对比分析不同期限、不同策略调整频率情况下的费用投入,得出期限和策略调整频率之间的关系,为套期保值者根据不同情况做出合理的套保策略提供了参考,另外,为满足金融机构进行压力测试或投资者为适应费率调整的需要,也分析说明了不同交易费率和策略之间的关系。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
成耀荣 刘晋文
为计算跨水域的内河水运干散货航运市场的运价指数,本文分析国内外关于运价指数的研究,并指出其局限性。实地走访多家航运公司获取大量的数据,分析了我国内河航运的特点。考虑不同货物运量和运价的相关系数,提出了基于相关系数的跨水域内河干散货运价指数的编制方法。本文采用湘江、长江干散货航运的具体数据进行实例计算,并运用ADF检验和协整检验进行测试,验证了基于相关系数的跨水域的内河干散货运价指数计算模型的正确性和编制方法的有效性,并根据结论提出相关建议。
关键词：
内河运价指数 跨水域内河航运 干散货运价
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