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[期刊] 统计与决策
[作者]
牛岩溪 梁冯珍
Pair-Copula贝叶斯网络模型是解决变量间相依关系推断问题的一种有效模型,而条件独立性检验是该模型构建过程中的关键步骤。文章在改进的PC算法的基础上,提出了基于多项式回归残差的条件独立性检验方法,并进行仿真模拟实验。该方法可以良好地检验变量间的条件独立关系,通过有向无环图反映网络中的相依和独立关系,并结合Pair-Copula得到完整的相依关系推断模型以及相应的密度函数。
[期刊] 财会月刊
[作者]
杜子平 李丽娜
目前，高维情况下的多资产投资组合的风险管理中常用Ｖｉｎｅ Ｃｏｐｕｌａ来拟合资产收益率的联合分布，但Ｖｉｎｅ结构的构建随着资产个数增加是非常复杂的，并且由于其网络结构没有考虑到变量间的实际依赖关系，导致无现实解释意义。基于此，本文结合ｐＣ算法和爬山算法构建了多个资产间的ｐａｉｒ—Ｃｏｐｕｌａ贝叶斯网络模型来刻画资产间的相依结构，结合蒙特卡罗模拟法计算投资组合风险价值（Ｖａ ｒ），并通过ＫｕｐｉｅＣ检验法验证了计算的可靠性。
[期刊] 财会月刊
[作者]
杜子平 李丽娜
目前,高维情况下的多资产投资组合的风险管理中常用Vine Copula来拟合资产收益率的联合分布,但Vine结构的构建随着资产个数增加是非常复杂的,并且由于其网络结构没有考虑到变量间的实际依赖关系,导致无现实解释意义。基于此,本文结合PC算法和爬山算法构建了多个资产间的Pair—copula贝叶斯网络模型来刻画资产间的相依结构,结合蒙特卡罗模拟法计算投资组合风险价值(Va R),并通过Kupiec检验法验证了计算的可靠性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨炜明 郭益敏
为了描述空间相关关系的复杂性,文章结合Pair-copula函数将空间相关结构分解成双变量之间的条件相关。对Pair-copula空间分析模型提出了边缘分布参数及相关结构参数的贝叶斯估计,结合实际数据探讨了高斯随机场下的先验分布选择问题,给出了未知参数后验分布函数。提出了基于Pair-copula函数的空间预测方法,并通过交叉验证,与传统空间预测方法的预测精度进行了比较。结果表明,Pair-copula空间预测方法在对复杂空间数据的分析上具有明显的优势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
戴志国 孔庆海
文章对正方形区域上的附加过程变量的二元二次多项式回归模型在本着设计点"对称+均匀"的前提下,给出了其D-最优正交区组设计,并给出了相应设计的最小二乘估计和绩效评价。
[期刊] 统计与决策
[作者]
卢静波 吴艺能
在非线性回归模型中,部分模型可以通过数据变换转化为线性模型进行研究,但这种转换有时会引起随机扰动项的变换,改变其假设条件,从而影响模型的准确性。文章引入非线性回归模型的线性变换方法和正交多项式回归方法,重点介绍了正交多项式回归方法;基于R语言软件,通过例子说明了非线性模型线性变换的局限性,并给出了正交多项式回归方法拟合非线性模型的具体应用。
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
裴鑫德 张起刚 王声斌
对冬小麦灌水，施P2O5、施纯氮各三水平条件下，进行全因素试验，得到了高产高收益的三因素的最佳组合。采用多元正交多项式回归方法建立了冬小麦生产经济收益预测的多元正交多项式回归模型。经F检验，说明施磷对经济收益影响显著，灌水对经济收益影响亦显著，而加纯氮影响不显著。方差估计σ＝435．7949，预报每公顷经济收益W的95％置信区间为W±1．96σ＝W±854．158，效果较好。
关键词：
冬小麦 经济收益 多元正交多项式回归模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈光慧
在辅助信息可利用的情况下,文章研究了有限总体总值的估计问题。首先回顾了Horvitz-Thompson估计量和广义回归估计量;然后指出当辅助变量与研究变量不满足经典线性回归模型假设时,可建立非参数回归模型,运用局部多项式回归估计的方法进行估计;最后,引入了一个实际例子,并对估计结果进行了比较。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
韩忠成 林金官 汪红霞
在多元非参数模型中带宽和阶的选择对局部多项式估计量的表现十分重要。本文基于交叉验证准则提出一个自适应贝叶斯带宽选择方法。在给定的误差密度函数下,该方法可推导出对应的似然函数,并构造带宽参数的后验密度函数。随后,通过带宽的后验期望可同时获得阶和带宽的估计。数值模拟的结果表明,该方法不仅比大拇指准则方法精确,且比交叉验证方法耗时更少。与此同时,与Nadaraya-Watson估计相比,所提带宽选择方法对多元非参数模型的适应性要更好。最后,本文通过一组实际数据说明有限样本下所提贝叶斯带宽选择的表现很好。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陶厚永 曹伟
相较于客观测量一致性研究问题的差异分数方法,多项式回归与响应面分析能更为深入地探究两个变量间的复杂关系。基于比较视角,文章阐述了如何正确地检验两个变量的一致性程度、同方向变化和反方向变化三种情形对结果变量的影响,并扼要分析其检验逻辑的合理性。此外,还重点探讨了如何检验有调节变量的和有中介变量的多项式回归,同时运用一个实例演示如何分析和汇报数据结果,并指出了运用多项式回归与响应面分析进行实证研究可能的发展方向。
关键词：
多项式回归 响应面分析 比较视角 一致性
[期刊] 统计研究
[作者]
王明高 孟生旺
医疗费用预测是健康保险费率厘定的前提和基础。对于多年期的医疗费用数据,通常使用线性混合效应模型对其进行拟合,但线性混合效应模型对非线性关系的纵向数据建模具有一定的局限性。本文对线性混合效应模型进行扩展,根据医疗费用数据中变量之间的非线性关系,建立了多项式混合效应模型,并将其应用于一组医疗费用数据进行实证研究。结果表明,多项式混合效应模型对住院医疗费用的拟合效果显著优于通常使用的线性混合模型,在医疗费用管理和健康保险的费率厘定中具有重要的应用价值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张超锋 张莉敏 李乔
Copula函数作为一种新型相关性分析工具,近年来在金融领域得到了广泛的应用。文章在分析了基于Pair-Copula构造多元藤结构Copula模型的基础之上,实证分析了大陆上证指数和深证成指以及香港恒生指数三个市场间的相依结构特征,对各个市场指数收益率的边际分布我们采用GARCH(1,1)-t模型进行拟合,而对各Pair-Copula的模型选择采用t-Copula,分析结果表明基于PCC的藤结构模型相对于传统的t多元t-Copula模型在捕捉变量间相依结构时表现更优的效果。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
刘翘楚 冯兴东
部分线性可加模型是半/非参数统计中的常见模型。目前大多数研究围绕着模型参数的估计与推断以及变量选择问题,却对模型的特定参数形式的检验研究较少。然而在实际应用场景中,模型设定的错误有可能带来后续分析的谬误。本文关注于部分线性可加分位数回归模型中的多项式形式检验。我们首先提出基于B样条的两步估计法,并给出了相应估计量的渐近性质;接着我们研究了该模型中可加非参数成分的多项式形式与对应B样条基函数系数之间的联系,并基于这种关系创新性地提出了一种新的假设检验。数值模拟展现了该检验的优越表现,而实际案例的分析也给出了与社会观察颇为一致的结果。
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