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[期刊] 征信
[作者]
谢海玉 黄柯
引入动态Nelson-Siegel模型,利用其具备直观经济学意义的三个参数对中国国债收益率曲线的动态特性进行刻画,在不影响模型描述能力基础上降低问题的维度,提出对收益率曲线变动进行仿真的方法。以持有期收益和收益下偏函数作为债券组合收益及风险优化指标构建决策优化模型,并在不确定环境中求解多阶段最优决策序列。
[期刊] 经济问题
[作者]
俞慧君 王忠民
我国现行的养老保障体制采用社会统筹与个人账户相结合的筹资模式,虽然两者都是养老金制度体系的支柱,但不同的收支平衡原则和实现目标,以及"混账"管理带来的种种弊端,使得统筹基金和个人账户基金分开进行独立管理势在必行。个人账户基金放开固定缴费率限制,支付体现指数化,以及作为重要的机构投资者参与分配资本市场运营成果,实现其未来支付目标、体现财富再分配功能、确保基金的保值增值,提高养老水平,是必然的发展趋势。分析我国基本养老金的运营现状,结合国际上先进的研究成果,为我国基本养老金的个人账户基金管理提出了全面、动态的分析框架。
关键词：
个人账户养老金 资产负债管理 随机规划
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
曾倩 张锦
物流基础设施一定程度上具有公共服务设施的特征，需要在追求效率的同时兼顾公平。对于现阶段物流需求表现不充分，但具有较大发展潜力的地区，物流资源配置决策应当具有一定的前瞻性。针对资源不足的情况，构建兼顾公平的多阶段物流设施配置模型，采用改进ｗａｔｅｒｆｉｌｌｉｎｇ算法求解单阶段的字典序最大分配，并设计多阶段算法求解效率－公平的帕累托解。采用未满足需求时间作为效率指标，平均基尼系数作为公平指标，计算不同分配策略的效率和公平损失，并根据决策者偏好选择最佳的方案。最后，通过数值分析证实模型的价值和算法的有效性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
郑承利 姚银红
基于均值-方差(MV)、VaR(Value at Risk)、CVaR(Conditional VaR)、HMCR(p=1,2,3)(Higher Moment Coherent Risk)几种风险测度进行多阶段组合优化研究。首先从一致性公理和随机占优一致性角度分析几种风险测度的风险识别能力,认为HMCR(p=2,3)的风险识别能力最高,然后给出静态和动态下的风险规避型的规划函数及多阶段CVaR和HMCR模型,最后依据单阶段和多阶段优化模型,对上证50指数成份股进行实证分析。对比单阶段和多阶段下几种风险测
[期刊] 资源科学
[作者]
娄帅 王慧敏 牛文娟 许叶军
研究水资源系统决策特点,构建多阶段水资源配置群决策模型。在水资源配置决策方案选择时,将水资源配置模式分为经济效益、社会效益、生态环境效益和资源利用效率等四种模式,并制定模式对应决策方案。分析水资源配置参与主体特殊性,通过主观权重和客观权重的划分确定专家群体动态权重。在群决策过程中,专家群体不断协商和信息共享,加深自身知识得出最优专家权重,并在协商过程中引入调整因子变量,通过专家评价矩阵调整因子的改变实现专家群体意见收敛。然后结合WAA(Weighted Arithmetic Average)算子和免疫遗传算法对专家决策矩阵进行拟合,得出最优配置方案,并对多阶段群决策过程进行仿真计算。最后通过漳...
[期刊] 现代管理科学
[作者]
管超
一、问题背景介绍产品生命周期的缩短、全球化竞争的日趋激烈给企业施加了越来越大的压力。怎样设计一个高效的供应链网络更好的满足顾客的需要越来越引起人们的重视。传统的供应链设计侧重于战术层和运作层,关注的是怎样使得整个网络的运输、仓储的费用最小,没有将客户的其他需求,例如产品的质量、提供产品的可靠性、供货时间等因素考虑进去。按这种模型构造的供应链网络中的供应商、制造商和分销商的服务质量参差不齐,而供应链网络中的厂商都是利益相关的,一个厂商的绩效高低会影响到其他参与厂商的受益和整个供应链的绩效。所以在保证整个供应
[期刊] 统计与决策
[作者]
张鹏
文章将动态风险度量方法运用到多阶段投资组合中,提出了具有交易成本和交易量限制的均值—动态方差多阶段投资组合模型,并运用自创算法——离散近似迭代法求解。最后,以一个具体的算例,验证了该算法可以较快地计算出不同终期财富所对应的最优投资策略。
[期刊] 金融研究
[作者]
杨宝臣 廖珊 苏云鹏
利率期限结构预测对债券组合风险管理具有重要影响。动态Nelson-Siegel类利率期限结构预测模型可能不稳定,本文对其进行一阶差分修正,实证结果表明一阶差分修正后模型对利率期限结构进行预测的误差显著减小。基于利率期限结构预测,将债券的预测收益率引入Nelson-Siegel久期向量匹配利率风险管理模型,实证结果表明在Nelson-Siegel久期向量匹配的条件下引入预测收益率匹配的约束条件后,可改善预测步长较长或目标债券期限较长情形下的利率风险对冲效果。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
孙华丽 王循庆 薛耀锋
为提高应急物流系统的应急反应能力,论文针对需求随机变化的应急物流定位-路径问题,利用鲁棒优化的思想将灾区物资需求量表示为区间型数据,将应急救援过程划分为多个阶段,以总救援时间和系统总成本最小为目标,构建了多物资多运输车辆应急物流定位-路径优化模型,设计了改进的遗传算法对其进行求解。实例计算结果表明,该模型和算法可以有效地解决应急物流系统中需求随机变化的定位-路径问题,为政府机构应对重大突发事件提供科学的决策参考。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐东升 梁永宽 向一莎
文章以工程承包单位的实际问题为基础,从建材价格波动的随机因素这一角度出发,建立两阶段随机规划数学模型,对项目管理中的资源配置问题进行了研究。结果显示,相比不考虑未来价格波动的确定性数学模型,创建模型在平均意义下可以显著地提高工程项目的利润率。
关键词：
项目管理 随机规划 价格波动 垫付资金
[期刊] 统计与决策
[作者]
贺月月 高岳林
在随机变量为非完全分布信息的情况下,以最坏情况的条件风险价值WCVaR代替CVaR为风险度量指标,对整个投资过程进行风险控制,并考虑到市场的不完备性,如不允许卖空以及交易费用的情况,建立均值-WCVaR模型。依据沪深证券市场的实际数据,运用遗传算法进行数值仿真,实验表明该模型能更有效地控制风险。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
朱世武 陈健恒
利用交易所国债的交易数据,对基于利率期限结构预测的积极债券投资策略进行实证研究。结果表明,将该策略应用于中国的债券市场能够获得较好的投资绩效。
关键词：
债券投资 积极投资策略 利率期限结构
[期刊] 工业技术经济
[作者]
顾能柱
资产负债管理是对资产与负债进行匹配管理,以达到规避风险的一种量化风险管理策略。期货套期保值是指分别在期货市场设立与现货市场方向相反的交易头寸,以期货市场潜在盈利来对冲现货市场潜在损失的一种量化风险管理策略。虽然资产负债管理与套期保值都是用于风险管理的关键策略,但是目前绝大部分的资产负债管理与套期保值仍然是分开研究,因此缺乏对两者的综合研究。本文在多阶段资产负债管理里引入了多阶段展期套期保值策略,建立了随机线性多阶段管理模型,将资产负债管理拓展到资产负债套期保值管理。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
韩东平 叶元煦
本文描述了多阶段管理补偿契约的声誉效应和棘轮效应,用数学方法证明了声誉效应在契约中的作用。分三个时点描述了两阶段补偿契约的特点,设计了第一阶段和第二阶段最优补偿契约,指出代理人在第二阶段所获得的补偿依赖于委托人对代理人经营能力的预期。
关键词：
代理理论 多阶段 管理补偿契约
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