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[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
张维 邱勇 郝刚
近年国际上资产证券化和信用衍生产品的发展为中小企业信贷风险分散和转移提供了现实可能性,通过构建最优的风险收益分配契约的多银行贷款资产组合进一步解决了证券化过程中的效率损失问题。本文设计、提出了基于多银行贷款组合的中小企业贷款合成CDO交易结构,能够有效剥离、转移和分散中小企业贷款信用风险,降低银行信贷资产风险集中度,降低监管资本成本,在风险分散、缓解信息不对称问题、降低交易成本等方面具有独特优势。
关键词：
中小企业 证券化 CDO 贷款池
[期刊] 金融研究
[作者]
毛锦 肖泉 蔡淑琴
本文以银行抵／质押借款合同设计为研究对象,将关于企业在信用评级中未考察的新信息作为一个重要因素,在模型中考虑因其变化而产生信息不对称状况的变化,进而对银行决策以及信用风险的影响;引入信息不对称度和信息准确度,分析银行贷款决策,提出基于信息不对称的银行合约设计模型。最后指出模型在银行贷款实际中的应用。
[期刊] 武汉金融
[作者]
熊大信 周常春 周珣
本文基于风险补偿和营业税金及附加的加权税率,给出了商业银行贷款定价模型,并提出了一种全新的贷款综合定价方法,最后辅以实例。
关键词：
贷款定价模型 综合定价方法
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
苏志明
我国商业银行由于内部缺少贷款定价管理监督体制,没有科学的贷款定价计量公式,成本和风险对贷款定价的约束力降低,造成国内商业银行之间价格战加剧,违规操作增加,信贷风险加大,银行经营效益降低。本文从信贷市场实际情况出发,针对我国商业银行贷款定价现状和存在问题,试图通过在商业银行内部建立贷款定价的计量公式和贷款定价管理体制,从成本和风险管理的角度来降低商业银行信贷风险,提高经营效益,增强商业银行竞争力。最终结论就是银行应该兼顾银行和企业的情况,既要注意本行贷款的成本和承担的风险,也要照顾到企业给银行的带来的综合收
关键词：
贷款定价 信用评级 期限风险 行业风险
[期刊] 统计与决策
[作者]
于久洪 张剑
文章通过构建一个上市银行与非上市银行之间的贷款竞价博弈模型,研究了不同成本类型上市银行的信息披露策略选择以及对非上市银行平均贷款定价选择与期望利润的影响。研究发现,对上市银行来说,成本优势越明显,越应当提高信息披露质量,这样可以在博弈中形成分离均衡,同理,成本劣势越明显,则越应当降低信息披露质量,这样可以充分掩饰自己的成本劣势,形成混同均衡。而对于非上市银行来说,当观测到上市银行披露高质量信息时,其最优贷款定价策略为降价;当观测到上市银行披露低质量信息时,所采取的最优决策是提高贷款定价。
关键词：
贝叶斯纳什均衡 双寡头 信息披露
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘彦文 管玲芳
文章通过结合期权理论和博弈理论,利用优势互补,建立基于期权博弈理论的商业银行贷款定价模型,解决银行贷款定价中不确定性及风险转嫁的问题,为商业银行贷款定价决策提供参考。并将连续时间金融框架下的期权博弈理论运用在银行贷款定价领域。
关键词：
期权博弈 商业银行 贷款定价
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
周凯
我国利率市场化已步入实质性阶段,商业银行信用风险定价权进一步回归。同时,面临更加激烈的竞争形势和更加严格的监管环境,加强贷款定价管理成为我国商业银行当前一项重要而紧迫的工作。本文首先分析了基于RAROC进行贷款定价的必要性,然后推导了RAROC贷款定价模型,分析了贷款定价的依据,介绍了RAROC定价模式的基本流程,最后指出强化经济资本管理是提升我国商业银行贷款定价能力的重要途径,并提出了相关建议。
关键词：
商业银行 贷款定价 经济资本 RAROC
[期刊] 武汉金融
[作者]
中国人民银行武汉分行征信管理处课题组 李为为
随着经济的发展,不同行业企业的生存能力都会发生不同的变化,商业银行贷款的风险就在于不同类型企业的选择。本文通过建立面板数据模型分析商业银行对不同行业、不同规模、不同性质企业贷款投向的选择对贷款质量会产生哪些影响,从而有利于商业银行改善贷款结构,减少信用风险。
关键词：
贷款投向 贷款质量 面板数据
[期刊] 金融论坛
[作者]
关大宇
随着我国加入WTO,国内金融市场逐步与国际金融市场接轨,国家也逐渐放开对企业贷款利率上限的管制,商业银行可以根据信贷市场需求确定合理的贷款价格,使贷款利率能充分补偿银行所承担的信用风险以确保安全性和赢利性。本文首先阐述目前商业银行贷款定价方法中存在的问题,指出由于我国信贷市场中普遍存在信息不对称这一情况,已经严重影响了商业银行的经营和决策水平;再结合委托-代理框架,套用最优控制理论,给出一个信息不对称时的合理的贷款定价模型;最后针对如何有效提高我国商业银行运作和管理水平给出一些操作性建议。
关键词：
商业银行 信息不对称 贷款定价 定价模型
[期刊] 金融论坛
[作者]
曹清山 邹玉霞 王劲松
建立完善贷款定价体系对商业银行适应利率市场化、增强抵御利率风险具有重大意义。本文从贷款定价理论及其对商业银行重要意义入手,分析我国商业银行贷款定价的现状和难点。作者参照西方发达国家商业银行贷款定价模式,提出了我国商业银行建立完善贷款定价体系的策略和测算模型,即要综合考虑客户的信用风险、综合收益、筹资成本和营运成本以及货币信贷市场变化等因素,从而建立以成本精算、风险量化为基础的价格领导定价测算模型,最后依据客户综合贡献度、计结息周期和利率浮动周期进行修正,最终建立起以市场为导向,以弥补成本为前提,以客户盈利能力为参数的贷款定价机制。
[期刊] 金融评论
[作者]
卞志村 沙丽
本文从贷款期限结构角度出发,将短期贷款作为对流动性资金需求的代理变量,中长期贷款作为抑制通货膨胀、支持长期发展需求的代理变量,研究资本充足率监管在影响商业银行贷款过程中,对不同期限贷款是否存在不同偏好以及对不同期限贷款的影响程度,运用面板数据的多元线性回归模型进行实证分析。实证研究结果表明,虽然商业银行的贷款与中长期贷款均与资本充足率水平显著负相关,但中长期贷款占总贷款比重与资本充足率水平正相关,间接可以得出监管压力与短期贷款总量负相关的结论。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
唐兴国 刘艺哲
以基于贷款利率的Lerner指数衡量贷款竞争,运用固定效应估计方法和White异方差稳健标准差,对中国银行业2001~2012年贷款竞争与金融稳定之间的关系进行实证研究。结果表明,贷款利率上限的取消成为银行深化贷款竞争的开端,而贷款利率上限的放开对金融稳定没有直接的影响;Lerner指数与银行收入波动、银行破产风险呈正相关关系,与银行资本化水平呈负相关关系,即贷款竞争程度越强,金融体系越稳定。
[期刊] 财贸经济
[作者]
孙国峰 栾稀
本文研究了在贷款市场垄断竞争条件下银行的利率定价,并参考相关研究构建了一个银行多部门利率定价模型,说明了在贷款市场垄断竞争条件下银行对贷款利率和债券收益率定价的差异,并基于推导出的定价方程进行实证检验。结果表明,银行对债券的定价主要受无风险利率影响,但贷款利率不跟随无风险利率变动,且与银行综合负债成本显著正相关,也与银行贷款规模、不良率等指标显著相关。本文进一步通过实证检验对银行贷款不参考市场利率进行定价的原因进行了分析,认为贷款基准利率的长期存在是主要原因。最后,提出淡出贷款基准利率和优化贷款市场报价利率(LPR)形成机制等政策建议。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
刘晓星
文章根据银行贷款风险五级分类原则,将吸收态的马尔可夫链运用到银行贷款风险管理中,通过建立贷款风险的状态转移概率矩阵,分析和预测银行贷款未来所处的发展状态,为银行信贷资金的管理决策提供了一种较为可行的定量分析方法。
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