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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王久胜 包卫军 胡杰
基于目前国内有关Copula函数的实证研究主要是研究二种资产的相关性为主,文章根据Copula函数在构建反映随机变量实际分布与相关性的联合分布函数上具有的优势,首先利用GJR模型构建资产的边缘分布,接着利用多元阿基米德Copula函数族中的Gumbel Copula函数构建了反映多个资产收益实际分布和相关性的联合分布函数,并使用蒙特卡罗模拟技术,分析在不同置信度下的投资组合的最小风险价值(VaR)及其资产组成,实证说明根据文章提出的模型度量资产的风险,可以使投资者选择的资产更加稳健,同时也有利于投资者对投资组合整体风险进行分散和监管。
[期刊] 统计与决策
[作者]
包卫军 徐成贤
文章根据Copula函数在构建反映随机变量实际分布与相关性的联合分布函数上具有的优势,构建了反映多个资产收益实际分布和相关性的联合分布函数,并使用蒙特卡罗模拟技术,分析在不同置信度与资产组成下的投资组合的CVaR(条件风险价值)。实证说明,根据本文提出的模型度量资产的风险,可以使投资者选择的资产更加稳健;同时也有利于投资者对投资组合整体风险进行分散和监管。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王宝 肖庆宪
文章以传统的投资组合理论为基础,将Copula理论引入到均值—方差模型中来,用Copula函数导出的时变Kendall的tau相关性测度代替线性相关系数,求解投资组合最小方差模型,得到最优投资比例和投资收益,并在此基础上与线性相关下求解的结果进行比较。
[期刊] 投资研究
[作者]
王志刚 杨贵军
VaR是评估资产组合风险的有效手段之一。已有的VaR估计方法依赖于总体分布,且无法全面描述不同资产间的风险相关性,导致风险常常被低估。为此,本文采用Kernel-Copula函数,估计资产组合的VaR,提高估计结果的精度和可信度。最后,利用新方法估算沪深300和标普500构成的资产组合VaR。
关键词：
Kernel Copula函数 VaR
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘祥东 吴宇轩 段泉杉
考虑金融时间序列出现非正态性及非线性相关的特征,构建了基于混合Copula函数的投资组合风险度量及优化模型。采用GARCH模型对各个金融时间序列缘分布进行建模,并利用可以灵活反映上、下尾部相关和对称相关的混合Copula连接各个边缘分布。运用BFGS算法和极大似然估计相结合的方式对模型进行参数估计,通过数学优化和Monte Carlo模拟方法求得投资组合的最优权重,以及相应的Va R和CVa R值。最后,利用中国股市四个行业指数的数据进行实证分析,检验了模型的可行性和有效性,为高维非线性相关的投资组合决策提供有价值的参考。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘祥东 吴宇轩 段泉杉
考虑金融时间序列出现非正态性及非线性相关的特征,构建了基于混合Copula函数的投资组合风险度量及优化模型。采用GARCH模型对各个金融时间序列缘分布进行建模,并利用可以灵活反映上、下尾部相关和对称相关的混合Copula连接各个边缘分布。运用BFGS算法和极大似然估计相结合的方式对模型进行参数估计,通过数学优化和Monte Carlo模拟方法求得投资组合的最优权重,以及相应的Va R和CVa R值。最后,利用中国股市四个行业指数的数据进行实证分析,检验了模型的可行性和有效性,为高维非线性相关的投资组合决策
[期刊] 统计与决策
[作者]
詹原瑞 刘俊梅
针对现有信用风险组合模型中在违约相关结构建模中存在的问题,文章提出了以行业平均收益为系统风险因素、基于copula函数的信用风险组合建模框架。在此框架基础上,利用由我国资本市场数据构造的行业平均收益序列,对行业平均收益的边际分布和相关结构进行了实证分析;并在现有偏分布的基础上,提出了一种新的偏分布构造方式来为GARCH(1,1)模型中的残差建模。
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
李计 李毅 贺缠生
【目的】构建二、三维干旱特征变量重现期的联合分布模型,对实际的干旱变量重现期范围进行估计,为旱情预报提供参考。【方法】采用4种对称和5种非对称的Archimedean Copula函数,构建黑河流域上游莺落峡、梨园站和正义峡3个水文站干旱历时、干旱烈度和干旱烈度峰值的二、三维联合分布模型;通过拟合度评价,选取Frank和Clayton Copula函数,对黑河流域的联合重现期和同现重现期进行计算,分析黑河流域重现期的空间演变规律。【结果】单变量的重现期理论值介于二、三维变量联合重现期与同现重现期之间;当单变量重现期理论值为5年时,采用干旱历时与干旱烈度的二维联合分布模型,推求的莺落峡、梨园站以...
[期刊] 统计与决策
[作者]
李霞
可靠性理论中,组成系统的各部件之间总假定是相互独立的,而实际中,它们并不独立,一个部件的失效必定会导致另一部件负荷增加。文章通过计算机模拟产生随机样本点,利用随机样本点,并结合两部件之间所呈现的尾部分布特征,通过非参数估计方法选择了一个较为合适的copula函数来描述部件寿命之间的相关关系。
关键词：
相关关系 尾部相关 copula
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
邵雪焱 池宏 高敏刚
QAR超限是航空运输的一大类安全隐患,本文综合运用Copula函数和Logistic回归建立飞行操作的风险分析模型。结合模型特点设计进化算法,实现对飞行操作状态空间的搜索,通过模型寻优过程找到QAR超限的高风险操作。对航空公司一类重点监控QAR超限的实证研究,得到易导致该类超限的高风险操作,为飞行员针对性训练提供了量化依据。
[期刊] 清华大学学报(自然科学版)
[作者]
叶妍婷 龚俊强 张海霞 栗健
热带气旋是典型的多致灾因子事件,探究各致灾因子间的关系可为热带气旋综合危险性评估等研究奠定基础。该研究选取1951—2015年热带气旋登陆中国时最大风速(MWS)和总降雨量(TP)两个致灾因子,构建了两者的边缘概率分布,并基于二维Archimedean copula函数构建了两者的联合概率分布,分析了两者的联合概率特征以及在MWS已知条件下TP的条件概率特征。其中,最优的边缘概率分布和copula函数通过5%置信度的K-S检验和离差平方和最小法(OLS)来确定。研究发现:MWS和TP分别符合Weibull和Gamma分布,最优连接函数为Gumbel copula,风雨致灾危险性同时强(弱)的台风发生概率要高于仅单个致灾因子强的台风;台风风速已知,则风速越大,最可能发生的TP越大。若将TP∈[1000,2000]×10~8m~3定义为台风强降雨,当MWS小于等于60 m/s时,风速越大,强降雨发生概率越大;当MWS大于60 m/s,在达到该阈值前,风速越大强降雨发生概率越大,在超过该阈值后,风速越大强降雨的发生概率越小。对于任意TP,均存在MWS阈值,且该阈值随着TP增加而增大。该研究提出的方法与得到的结果能为台风灾害应急管理和防灾减灾等提供理论和技术支持。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
胡亚明
省级政府投融资平台公司在城镇化建设中发挥着重要作用,其投融资风险问题亦逐渐引起重视。基于平台公司的投资收益会随着市场等宏观环境的变化而波动的考虑,将平台公司的项目投资资产视为金融资产而度量其风险状况。考虑单笔投资的情形,建立极值理论和SV-t模型的相结合平台公司一维融资风险动态VaR模型;进而考虑多笔投资间的非线性关系,结合Copula函数和蒙特卡洛模拟思路,建立平台公司多维融资风险度量模型。所构建的模型避免了传统研究的强主观性,并实现了投资风险的实时、动态度量。
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
尤琦英 周彦龙 刘燕 宗含
【目的】分析不同Copula函数参数估计法对函数类型选择及对河流年径流丰枯遭遇的影响,为西安水资源开发、供水调度管理提供理论依据。【方法】利用黑河黑峪口站、沣河秦渡镇站、灞河马渡王站3个水文站55年的年径流数据,基于Kendall系数估计法和极大似然估计法分别估计Copula函数的参数,选择拟合程度好的GH Copula函数,对比分析两种估计法推求的黑河、沣河、灞河的年径流丰枯遭遇频率。【结果】两种参数估计法均表明GH Copula函数是拟合程度最好的函数。极大似然估计法的拟合结果略优于Kendall系数
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈银忠 张荣
采用Copula函数进行相关分析,能够测度到变量间的非线性、非对称的相关关系,特别是容易捕捉到变量分布的尾部相关关系。基于此分别采用Clayton Copula函数和Gumbel Copula函数对深市各行业间的尾部相关性进行分析。结果表明,除了服务行业外,其他行业之间均具有显著的非对称的尾部相关性。
关键词：
尾部相关性 Copula函数 深市行业
[期刊] 华中农业大学学报
[作者]
汪伟平 白婷 贺帅 李倩 胡动刚
利用Frank-Copula函数构建相关系数,并应用于权重基因共表达网络分析模型的改进。同时,利用该改进模型分析小鼠基因数据,发现在相关度最大的模块中有67个基因与小鼠肥胖导致的体质量问题相关。其中,模型的筛选结果有效率为62.6%,说明其在功能基因筛选应用前景中的科学性、有效性和可行性。
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