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[期刊] 管理评论
[作者]
周颖 柳煦
建立基于资产已有的巨额存量组合和待配置的增量组合的全部资产组合的偿债能力、流动性风险、收益三重目标的资产优化配置模型,兼顾"存量+增量"的全部组合资产的流动性、安全性和收益性,优化配置资产。通过层次算法解出多组、而非一组最优解,保证银行可以在多组优先顺序的最优解中根据实际情况选择切合实际的一组最优解。多组最优解对银行管理的意义在于它可以满足不同银行管理层的价值偏好,追求那个主要目标的最优都可以兼顾其他目标满足和次优。这使银行可视宏观环境、经营战略等变化,选择最适宜的一组优先级次序,制定最优资产负债管理方案,有效、灵活地对银行未来资产优化配置。对宁波银行的实证也表明,不同优先级次序对应的6组最优解都兼顾了流动性、安全性和盈利性三重目标,且目标优先级越高,满足效果越好。
[期刊] 新金融
[作者]
苗晓宇
资产负债优化模型是商业银行风险管理和战略规划的重要工具。本文立足于中小银行实际情况,综合考虑其所处的经营环境约束,兼顾银行所面临的利率风险、流动性风险和信用集中度风险,从短期和中长期决策两个角度,构建了中小银行资产负债动态优化模型。实证结果表明,该模型贴近中小银行实际,能够为银行短期和中长期的资产负债结构优化提供方向,能够实现风险与收益更好的平衡,模型决策效果符合客观事实。
关键词：
资产负债管理 动态优化 久期缺口
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张志鹏 迟国泰
银行资产负债管理是指商业银行在负债数量和结构一定的条件下、对资产进行优化配置,通过平衡资产的流动性、盈利性和安全性,以实现银行收益的最大化。本文通过Vasicek动态期限结构模型推导出随机久期,以包括存量与增量在内的全部资产随机久期等于全部负债随机久期为约束条件、控制利率风险,辅以现行法律法规等其他约束条件,建立全部资产负债组合的随机久期利率风险免疫模型,并通过算例说明本模型构建过程。本文的创新与特色有三:一是通过建立全部资产负债组合的利率免疫条件,对包括存量与增量在内的全部资产组合利率风险进行控制。改变了现有研究在进行资产配置时,仅对增量组合风险控制的弊端。二是通过资产负债的随机久期缺口等于0的利率风险免疫条件建立资产负债优化模型,确保在利率发生变化时,银行股东的所有者权益不受损失。三是以银行各项资产组合收益率最大化为目标函数,通过随机久期的利率免疫条件控制利率风险,建立了全部资产负债组合的随机久期利率风险免疫模型。改变了现有研究的资产负债管理模型忽略随机久期变动的影响。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
周颖 吴琼
本文以CIR动态久期缺口的免疫条件为约束进行多资产和多负债的利率风险控制,通过建立线性规划模型来进行银行资产的最优配置。本文的创新与特色:一是通过引进随时间变化的动态利率久期参数构造利率风险控制条件,建立了控制利率风险的资产负债优化模型。改变了现有研究忽略利率动态变化、进而忽略平均久期动态变化的弊端。事实上,利率的动态变化必然引起平均久期的变动,忽略利率变动的控制条件是无法高精度地控制资产配置的利率风险的。二是通过以银行资产收益最大为目标函数,以动态利率久期缺口免疫为主要约束条件,辅以监管的流动性约束匹配银行的资产负债,回避了利率风险对银行所有者权益的影响,避免了利率变动对银行资产所有者带来的损害。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
杨中原 许文
银行资产负债的合理匹配能够有效地降低银行的流动性风险。本文在已有研究结果的基础上,以贷款利息收益最大为目标函数,以资产负债的时间和数量匹配为约束条件,建立了资产负债匹配优化模型。通过银行资金缺口容忍度控制短期负债与长期资产的错配额度,避免银行因为流动资金不足而导致银行支付危机的发生;通过资产负债组合的数量匹配,满足银行监管和银行经营实际要求。
[期刊] 金融研究
[作者]
张美林 李维烈 陈林龙
构建专业银行资产负债比例管理综合评价数理模型中国工商银行计划部张美林，李维烈，陈林龙当前专业银行正处于向国有商业银行过度过程中，推行资产负债比例管理是其重要的内容之一，资产负债比例管理分两方面的内容：一是资产负债比例管理策略，包括建立资产负债比例管理...
[期刊] 金融论坛
[作者]
于东智 胡庆
以价值管理为核心的商业银行资产负债模型将资产负债管理相关要素纳入统一的分析框架内,实现了价值创造和风险控制的有机结合,促使银行资产负债管理行为与银行价值最大化的基本目标协同一致。基于价值管理的资产负债理论模型为中国银行业在内部资金转移定价、贷款定价及利率风险计量等资产负债管理核心领域的实践提供了有益的参考。推进中国银行业资产负债管理向价值管理转型还必须从银行内外部同时着手,在银行内部积极吸收借鉴国外成熟的理论模型,加快开发资产负债决策支持系统,同时,大力推进金融市场和金融基础设施建设。
[期刊] 中国金融
[作者]
张兴荣 熊启跃
银行需要顺应新形势,进一步优化调整甚至重构资产负债表,推动业务的稳健可持续发展,为经济发展和社会进步提供持续不断、强劲有力的动力支撑作为间接融资主导的经济体,我国银行业资产负债表的资产端构成了全社会近80%的外源融资,负债端吸收了个人、企业、政府绝大部分结余资金。通过将负债端的储蓄转化为资产端的投资,银行业扮演了"润滑器"的角色,对实体经济的健康发展发挥了重要
[期刊] 统计与决策
[作者]
张勇
文章分析了银行贷款风险,探讨了基于非线性区间函数风险控制的资产负债组合模型和基于资本充足率约束控制预留缺口的资产负债组合模型,并对基于非线性区间函数风险控制的资产负债组合模型进行了验证。
关键词：
资产负债组合 银行贷款 信用风险
[期刊] 运筹与管理
[作者]
迟国泰 曹勇 党均章
当上市银行的长期负债系数γ的取值不同时,应用KMV模型测算出的银行违约概率大相径庭。根据债券的实际信用利差可以推算出上市银行的违约概率PDi,CS,根据长期负债系数γ可以运用KMV模型确定上市银行的理论违约概率PDi,KMV。本文通过理论违约率与实际违约率的总体差异∑ni=1|PDi,KMV-PDi,cs|最小的思路建立规划模型,确定了KMV模型的最优长期负债γ系数;通过最优长期负债系数γ建立了未发债上市银行的违约率测算模型、并实证测算了我国14家全部上市银行的违约概率。本文的创新与特色一是采用KMV模型计算的银行违约概率PDi,KMV与实际信用利差确定的银行违约概率PDi,CS总体差异∑ni...
[期刊] 中国软科学
[作者]
崔滨洲
本文以新巴塞尔协议对资本约束的有关要求为背景,深入探讨了商业银行风险损失与其资本准备的关系。研究认为商业银行资产负债管理必须受到经济资本的约束,其非预期损失必须控制在经济资本范围以内,论文还引入VaR框架对商业银行资产负债管理和优化的资本约束条件作了定量分析,为在实践中计量和控制风险提供了具有较强操作性的方法。
关键词：
新巴塞尔协议 经济资本 风险价值
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
程水利
商业银行资产负债结构优化问题初探程水利资产负债结构优化问题是商业银行经营管理的主要内容之一。资产负债结构是否合理，直接影响到资产的流动性、安全性和盈利性。换言之，优化的资产负债结构是“三性原则”最佳组合的充分体现。一、负债管理与负债结构商业银行实力的...
[期刊] 新金融
[作者]
彭纯
资产负债管理是商业银行经营管理的核心内容。随着金融脱媒的深化、利率市场化的推进和监管要求的提升,银行现有的资产负债管理面临很大挑战并亟待加强。我国商业银行应该借鉴国际先进银行成熟的资产负债管理理念和方法,以流动性和安全性为前提、以经济资本收益率为导向,利用并完善FTP等管理工具,不断完善资产负债结构,促进自身的持续稳定发展。交通银行是国内同业中第一家建立比较完善的资产负债比例管理体系的商业银行,未来将继续按照国际规范优化管理,以更好地服务战略转型。
关键词：
商业银行 资产负债管理 经济资本 FTP
[期刊] 中国货币市场
[作者]
张伟
作为组合层面的风险管理,资产负债管理以流动性、安全性、盈利性协调运作为经营原则,以规模型、价格型管理为主导手段,以实现股东价值最大化为运作目标。该文在借鉴《巴塞尔新资本协议》监管理念的基础上,从管理实务的角度界定了现代商业银行资产负债管理的职能架构,并提出了现阶段国有商业银行资产负债管理体系的构建设想。
关键词：
国有商业银行 资产负债管理 管理体系构建
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