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[期刊] 南开经济研究
[作者]
李秀芳 王丽珍
保险业的迅速扩张导致持续性的增资热潮,但是保险公司持有资本数量是否适当尚没有统一的评价标准。本文以增加公司价值和控制资本成本为目标,在监管约束和破产约束下建立保险公司的资本管理模型,得到了最优的增资额度。在此基础上,本文将多目标单阶段模型推广至多目标多阶段情形。结果显示,除了保费、净资产、投资收益率之外,增资数额还主要受由摩擦成本率和财务困境成本率之比所决定的损失分位数以及公司可承受的尾部损失影响。保险公司需要以多目标模型为指导,提高融资的目的性和规划性。
关键词：
多目标规划 资本管理 保险公司
[期刊] 现代管理科学
[作者]
解强 李秀芳
保险公司的经营管理目标存在众多相互冲突之处,文章利用多目标规划方法建立了保险公司资产负债管理模型以克服这种现象。算例分析发现,如果保险公司经营者首先考虑利润最大化目标,偿付能力目标可能无法达到初始设定值,而且无法改善初始偿付能力;而当保险公司经营者首先考虑偿付能力的目标时,保险公司可以至少保证利润最大化目标不至遭受损失。因此,偿付能力目标更应成为保险公司经营管理首要目标。
关键词：
目标 多目标规划 资产负债管理
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
王丽珍 李秀芳
随着保费规模的高速增长,保险公司面临巨大的资本和资产管理压力。本文针对保险公司经营中要实现的价值最大化、融资困境成本和投资风险最小化目标,建立了承保风险和监管约束下的最优规划模型。利用行业数据得到Copula函数并生成随机损失数据对多目标规划进行求解,结合案例分析发现:基于多目标的策略优于保险公司的实际经营结果;将多目标规划引入保险公司的经营中,能够显著改善管理水平,防止公司追求单一目标所导致的发展困境,有利于保险公司实现可持续发展。
关键词：
资本管理 资产配置 多目标规划 产险公司
[期刊] 保险研究
[作者]
李秀芳 傅国耕
本文在公司价值最大化的终极目标下,通过分析保险公司各个层级的发展目标,指出保险公司的决策管理具有多目标属性。在对多目标规划理论进行系统梳理的基础上,以产险公司的业务和资产结构决策为例,构建了以公司规模、利润和风险为目标的资本和监管约束下的多目标规划模型。分析发现,将多目标规划理论应用于保险公司管理中的确能够平衡不同目标的关系,有效提高公司经营的稳健性。
关键词：
多目标规划 产险公司 决策管理
[期刊] 经济管理
[作者]
李秀芳 景珮
保险公司管理的核心内容之一是资产负债管理,传统的资产负债管理研究只关注决策者的单一目标或单一风险,并且对随机变量的变化趋势刻画较为粗糙,无法全面衡量资产、负债波动对公司造成的影响,从而不能从更高层次实现公司资产负债管理的功能。本文基于多目标规划方法与情景生成技术,建立了寿险公司多阶段随机资产负债管理模型,旨在提高资产负债管理决策的有效性。模拟分析表明,该模型可以在随机环境下同时实现多种资产负债管理目标,在既定条件下给出了多目标模型的Pareto最优解集以及管理目标的组合值,决策者可以根据对不同目标的偏好选择资产配置方案。
关键词：
多目标规划 情景生成 资产负债管理
[期刊] 当代经济科学
[作者]
解强 李秀芳
资产负债管理是保险公司管理的核心内容之一,其所要实现的目标很多,其中某些目标之间是具有矛盾性的。本文针对寿险公司资产负债管理存在的众多冲突目标问题,建立了一个多目标资产负债管理模型,以帮助寿险公司实现资产配置和负债配置的风险最小化目标、利润最大化目标和公司价值最大化目标。算例分析发现,基于多目标规划的资产负债管理模型能够同时实现不同的目标,改善寿险公司的管理效果,而且该模型具有稳定性。
关键词：
目标 多目标规划 资产负债管理
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
李方方 李秀芳
本文在多目标规划理论的基础上,通过设定斜率为负的保险需求函数,从经济学角度建立了财险公司的多目标最优定价决策模型。与统计模型和金融模型相比,经济学模型更加直观、易于理解。本文以公司的利润最大化和投资风险最小化为目标,研究投资决策和风险管理决策对定价决策的影响。研究发现,较高的价格对应着较为保守的投资策略和较低的破产概率。虽然多目标定价模型能避免单一目标所导致的发展困境,但目标权重的选择也非常重要,管理者需在最优权重的限制范围内,依据具体经营目标谨慎选择。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘孟晖
近年来,我国寿险业务快速发展,积累了大量的可用资金,构建最优投资组合时,需综合权衡收益和风险之间的关系。文章在一系列假设条件的基础上,建立了寿险资金的非线性多目标规划模型,提出了最优解存在性定理,并利用中国金融市场相关数据进行了实证分析。
[期刊] 资源科学
[作者]
李翠梅 吴健荣 王建华 王浩 陆艳晨
分析了应急状态下,因水资源短缺而造成的经济效益和社会效益损失,构建了经济效益和社会效益测算模型,并以两者耦合的综合效益为目标函数,建立了应急水资源配置模型。分别采用效益分摊系数法、扣除非水成本法、投入产出分析法分析了水资源经济效益系数,指出在城市水资源应急配置中应采用效益分摊系数法更为准确;采用三标度判断矩阵计算了苏州市供水优先次序,以2007年苏州市居民生活及造纸、食品、冶金、电子信息、化工和纺织六大主要行业供、需水量为依据,验证了以综合效益最大为目标函数的应急水资源管理模型,计算了2007年苏州市不同应急状态下各类效益损失情况,其中Ⅱ级状态下经济效益、综合效益损失分别为:29.2亿元和38...
[期刊] 管理现代化
[作者]
段琛 蔡林
针对医院的医疗服务成本和就诊患者人数目标相互冲突的现状,构建了以最小化医疗服务成本和最大化就诊患者人数为目标的医疗服务优化模型,并采用线性加权法将多目标规划模型转化为单目标规划模型。医院管理者可根据需要,选取几组权重值进行模拟分析,获得最终优化方案。
关键词：
医疗服务 成本优化 多目标规划
[期刊] 保险研究
[作者]
李冰清 王丽佳 柯晓芳
本文从死亡率风险管理的角度研究保险公司的最优资本配置问题。应用ＣＢＤ模型刻画随机死亡率，并假设资本面临的风险来自于随机死亡率。以美国的经验死亡率数据为基础，在偿付能力的约束下探究保险公司在不同产品线上的最优资本配置。通过敏感性分析，考虑保险期限、死亡率改善、缴费方式和随机利率等多种因素对模型结果的影响，对保险公司的最优资本配置有一定的指导意义。
关键词：
资本配置 死亡率风险 CBD模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
王向飞 张玉柱 沈宇军
[期刊] 保险研究
[作者]
郭祥
经济资本作为企业风险管理的核心支柱,补充形成了整合风险与收益的企业风险管理分析框架。在此框架中,经济资本测算、经济资本配置与经济资本绩效考核过程本质上就是企业风险管理过程。实施方式方面,COSO的八要素有助于理解保险公司基于经济资本的风险管理实施方式。提升公司绩效方面,经济资本能够通过强化资本及风险约束意识、参与产品定价与交易决策、优化绩效考核体系等途径影响保险公司的绩效。
关键词：
经济资本 企业风险管理 保险公司绩效
[期刊] 武汉金融
[作者]
赵美贞
风险无处不在，对现代企业尤其是金融企业而言，能否进行卓有成效的风险管理已经成为事关企业生存和发展的头等大事，保险公司当然也不例外。在风险管理的全过程中，对风险的度量与分析又是技术的核心与难点。近年来，关于风险度量与分析的研究不断深入，新的技术与方法层出不穷。本文采用经济资本概念，以Ｐ公司为例，利用ＴＶａ Ｒ方法，对市场风险中的汇率风险展开有针对性的研究，为相关风险的度量探索出一条新的途径。
关键词：
风险管理 风险度量 经济资本 汇率风险
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