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[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
王丽珍 李秀芳
随着保费规模的高速增长,保险公司面临巨大的资本和资产管理压力。本文针对保险公司经营中要实现的价值最大化、融资困境成本和投资风险最小化目标,建立了承保风险和监管约束下的最优规划模型。利用行业数据得到Copula函数并生成随机损失数据对多目标规划进行求解,结合案例分析发现:基于多目标的策略优于保险公司的实际经营结果;将多目标规划引入保险公司的经营中,能够显著改善管理水平,防止公司追求单一目标所导致的发展困境,有利于保险公司实现可持续发展。
关键词：
资本管理 资产配置 多目标规划 产险公司
[期刊] 保险研究
[作者]
李秀芳 傅国耕
本文在公司价值最大化的终极目标下,通过分析保险公司各个层级的发展目标,指出保险公司的决策管理具有多目标属性。在对多目标规划理论进行系统梳理的基础上,以产险公司的业务和资产结构决策为例,构建了以公司规模、利润和风险为目标的资本和监管约束下的多目标规划模型。分析发现,将多目标规划理论应用于保险公司管理中的确能够平衡不同目标的关系,有效提高公司经营的稳健性。
关键词：
多目标规划 产险公司 决策管理
[期刊] 经济管理
[作者]
李秀芳 景珮
保险公司管理的核心内容之一是资产负债管理,传统的资产负债管理研究只关注决策者的单一目标或单一风险,并且对随机变量的变化趋势刻画较为粗糙,无法全面衡量资产、负债波动对公司造成的影响,从而不能从更高层次实现公司资产负债管理的功能。本文基于多目标规划方法与情景生成技术,建立了寿险公司多阶段随机资产负债管理模型,旨在提高资产负债管理决策的有效性。模拟分析表明,该模型可以在随机环境下同时实现多种资产负债管理目标,在既定条件下给出了多目标模型的Pareto最优解集以及管理目标的组合值,决策者可以根据对不同目标的偏好选择资产配置方案。
关键词：
多目标规划 情景生成 资产负债管理
[期刊] 当代经济科学
[作者]
解强 李秀芳
资产负债管理是保险公司管理的核心内容之一,其所要实现的目标很多,其中某些目标之间是具有矛盾性的。本文针对寿险公司资产负债管理存在的众多冲突目标问题,建立了一个多目标资产负债管理模型,以帮助寿险公司实现资产配置和负债配置的风险最小化目标、利润最大化目标和公司价值最大化目标。算例分析发现,基于多目标规划的资产负债管理模型能够同时实现不同的目标,改善寿险公司的管理效果,而且该模型具有稳定性。
关键词：
目标 多目标规划 资产负债管理
[期刊] 现代管理科学
[作者]
解强 李秀芳
保险公司的经营管理目标存在众多相互冲突之处,文章利用多目标规划方法建立了保险公司资产负债管理模型以克服这种现象。算例分析发现,如果保险公司经营者首先考虑利润最大化目标,偿付能力目标可能无法达到初始设定值,而且无法改善初始偿付能力;而当保险公司经营者首先考虑偿付能力的目标时,保险公司可以至少保证利润最大化目标不至遭受损失。因此,偿付能力目标更应成为保险公司经营管理首要目标。
关键词：
目标 多目标规划 资产负债管理
[期刊] 南开经济研究
[作者]
李秀芳 王丽珍
保险业的迅速扩张导致持续性的增资热潮,但是保险公司持有资本数量是否适当尚没有统一的评价标准。本文以增加公司价值和控制资本成本为目标,在监管约束和破产约束下建立保险公司的资本管理模型,得到了最优的增资额度。在此基础上,本文将多目标单阶段模型推广至多目标多阶段情形。结果显示,除了保费、净资产、投资收益率之外,增资数额还主要受由摩擦成本率和财务困境成本率之比所决定的损失分位数以及公司可承受的尾部损失影响。保险公司需要以多目标模型为指导,提高融资的目的性和规划性。
关键词：
多目标规划 资本管理 保险公司
[期刊] 资源科学
[作者]
郭贝贝 杨绪红 金晓斌 黄晓阳 管栩 周寅康
在耕地保护和粮食安全的国家目标背景下,以水土资源耦合和生态保育为理念,以黄土台塬区为例分析典型干旱半干旱区的水资源条件,基于遥感和GIS数据,采用帕累托(Pareto)寻优原理建立了区域水资源多目标优化配置(RWRMOA)模型,通过对水利工程改造建设和粮食作物种植组合优化等方法,进行水资源优化并进行空间差异分析,旨在提高区域粮食产量和节约水资源。研究结果表明:1黄土台塬区水资源供需分布不均,渭河、黄河两岸、渭南和豫西部分区域水资源挖潜潜力较大;2占研究区总面积63.87%的董志塬、山西峨眉塬及豫西等区域,只要适当增加灌水量便可提高产量;3占区域总面积约30%的渭南和豫西等区域,能在经济效益最优...
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
李方方 李秀芳
本文在多目标规划理论的基础上,通过设定斜率为负的保险需求函数,从经济学角度建立了财险公司的多目标最优定价决策模型。与统计模型和金融模型相比,经济学模型更加直观、易于理解。本文以公司的利润最大化和投资风险最小化为目标,研究投资决策和风险管理决策对定价决策的影响。研究发现,较高的价格对应着较为保守的投资策略和较低的破产概率。虽然多目标定价模型能避免单一目标所导致的发展困境,但目标权重的选择也非常重要,管理者需在最优权重的限制范围内,依据具体经营目标谨慎选择。
[期刊] 沈阳农业大学学报
[作者]
王铁良 袁鑫 芦晓峰 苏芳莉 张晓磊
为了恢复湿地生态功能,合理确定湿地水资源开发利用方案,促进湿地的生态功能持续发展。根据辽宁双台河口湿地开发利用现状及规划目标,选取湿地天然生态环境需水量、农业灌溉及养殖需水量、生活用水量为3个目标,以湿地各类面积为决策变量,并以恢复到2000年的湿地各类面积值为约束条件,以系统工程的观点为指导,运用多目标规划理论,构建了湿地水资源合理分配的多目标规划模型,建立了3种配置方案进行比较。结果表明:只有优先满足湿地生态环境的需水量,使水资源得到合理有效的利用,才能使湿地得到较好较快的恢复,达到可持续发展的生态功能效果,对构建湿地系统生态恢复持续发展和水资源协调利用的框架模式具有重要的指导意义。
[期刊] 生态经济
[作者]
王生云
在需水满足最大化、公平最大化、效益最大化的目标下,考虑不同频率下的可分配水量,结合各类用水的保证率,建立初始水权配置的模糊多目标规划模型。通过对浙江省11个地区不同频率下的水权初始分配分析,该模型能在考虑多目标、水资源频率和水权保证率等多种因素下合理配置水量,模型设置合理,并能考虑现实中可能的水资源调配手段,具有较强的实用性。
关键词：
多目标规划 隶属函数 水权 频率
[期刊] 管理评论
[作者]
郑苏晋 郑敏 李炜
本文在经典马克维茨组合理论的基础上,对寿险公司在"偿二代"下需要满足市场风险最低资本要求的资产配置问题进行研究。本文在简化寿险公司所持资产风险收益特征的基础上求解一个二次优化问题,得到带预算约束、卖空约束和投资比例限制的有效投资组合,然后分别计算出监管标准法下和内部模型法下的最低资本要求,最后在给定股东权益比率这一外生变量的条件下,分析有效投资组合的资产配置与偿付能力状况。结论表明,"偿二代"监管标准法下,资产负债的久期缺口对市场风险最低资本要求产生明确的正向影响。因此,降低久期缺口和加强资产负债的期限结构匹配就成为释放冗余资本的有效途径。相比于监管标准法,内部模型法更能描述投资组合的分散化效应以及在风险收益间的权衡,因此会激发寿险公司进行更主动的资产管理,提高利差水平。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘孟晖
近年来,我国寿险业务快速发展,积累了大量的可用资金,构建最优投资组合时,需综合权衡收益和风险之间的关系。文章在一系列假设条件的基础上,建立了寿险资金的非线性多目标规划模型,提出了最优解存在性定理,并利用中国金融市场相关数据进行了实证分析。
[期刊] 资源科学
[作者]
李翠梅 吴健荣 王建华 王浩 陆艳晨
分析了应急状态下,因水资源短缺而造成的经济效益和社会效益损失,构建了经济效益和社会效益测算模型,并以两者耦合的综合效益为目标函数,建立了应急水资源配置模型。分别采用效益分摊系数法、扣除非水成本法、投入产出分析法分析了水资源经济效益系数,指出在城市水资源应急配置中应采用效益分摊系数法更为准确;采用三标度判断矩阵计算了苏州市供水优先次序,以2007年苏州市居民生活及造纸、食品、冶金、电子信息、化工和纺织六大主要行业供、需水量为依据,验证了以综合效益最大为目标函数的应急水资源管理模型,计算了2007年苏州市不同应急状态下各类效益损失情况,其中Ⅱ级状态下经济效益、综合效益损失分别为:29.2亿元和38...
[期刊] 管理现代化
[作者]
段琛 蔡林
针对医院的医疗服务成本和就诊患者人数目标相互冲突的现状,构建了以最小化医疗服务成本和最大化就诊患者人数为目标的医疗服务优化模型,并采用线性加权法将多目标规划模型转化为单目标规划模型。医院管理者可根据需要,选取几组权重值进行模拟分析,获得最终优化方案。
关键词：
医疗服务 成本优化 多目标规划
[期刊] 保险研究
[作者]
李秀芳 毕冬 陈孝伟
中国保监会新颁布的＂偿二代＂体系中明确指出，保险公司的风险监管包括市场风险中的利率风险和以净现金流为代表的流动性指标，寿险公司业务的长期性特点决定了其经营成果受利率风险的影响远大于财险公司和商业银行等其他金融机构。当前我国金融市场中，负债主导型资产负债管理很难找到与负债久期相匹配的金融产品，如何实现资产和负债合理的匹配管理成为寿险公司经营决策的重点和难点。本文建立基于二层规划的资产负债管理模型以解决传统方法可能存在的资产负债不匹配的问题，同时优化传统方法的风险控制，以期达到可承受的风险程度下利润最大化。结论表明二层规划模型可以很好地刻画寿险公司资产负债管理的决策问题，具有一定的理论价值和实践意．．．
关键词：
偿付能力监管 资产负债管理 二层规划
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