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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
瞿博阳 周谦 肖俊明 宋慧
为了使投资者获得科学的投资决策，对股票组合优化进行了研究。针对马科维茨（Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ）的均值方差模型中各只股票权重之和为１的约束，提出了一种新的处理方法。股票权重在变量范围内随机初始化，按降序排列保留权重值直到之和为１，其余股票权重全设为０，解决了运用传统均值方差模型约束处理方法过程中存在的小头寸过多，投资者无法很好处理的问题。并结合多目标差分算法（ＭｏＤＥ）对中国金融市场的２００只股票进行优化分析。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
郑建国 陈克明 蔡万刚
为提高已有多目标进化算法在求解复杂多目标优化问题上的收敛性和解集分布性,提出一种基于种群自适应调整的多目标差分进化算法。该算法设计一个种群扩增策略,它在决策空间生成一些新个体帮助搜索更优的非支配解;设计了一个种群收缩策略,它依据对非支配解集的贡献程度淘汰较差的个体以减少计算负荷,并预留一些空间给新的带有种群多样性的扰动个体;引入精英学习策略,防止算法陷入局部收敛。通过典型的多目标优化函数对算法进行测试验证,结果表明所提算法相对于其他算法具有明显的优势,其性能优越,能够在保证良好收敛性的同时,使获得的Pareto最优解集具有更均匀的分布性和更广的覆盖范围,尤其适合于高维复杂多目标优化问题的求解。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
郑建国 陈克明 蔡万刚
为提高已有多目标进化算法在求解复杂多目标优化问题上的收敛性和解集分布性,提出一种基于种群自适应调整的多目标差分进化算法。该算法设计一个种群扩增策略,它在决策空间生成一些新个体帮助搜索更优的非支配解;设计了一个种群收缩策略,它依据对非支配解集的贡献程度淘汰较差的个体以减少计算负荷,并预留一些空间给新的带有种群多样性的扰动个体;引入精英学习策略,防止算法陷入局部收敛。通过典型的多目标优化函数对算法进行测试验证,结果表明所提算法相对于其他算法具有明显的优势,其性能优越,能够在保证良好收敛性的同时,使获得的Par
[期刊] 财会通讯
[作者]
吴锦桂
一、引言Markowitz双目标模型理论提出后,后期很多专家学者基于此理论提出的模型,在计算上都具有一定的复杂性,利用普通的类似单纯形法等求解复杂同时效果差。随着启发式算法的产生及发展,很多中外学者大多尝试用启发式算法来求解多目标投资组合模型。而其中使用最多的是具有良好全局搜索能力的遗传算法,也有其他如人工神经网络、禁忌算法、蚁群算法等。Chang、Meade和
[期刊] 林业科学
[作者]
张广群 汪杭军
提出一种管孔组合方式的自动识别方法。提取木材显微横切面的边缘后,基于类圆区域面积直方图,通过最大类间方差将封闭区域分为2类,将导管与其他形状相似、大小不同的组织分开;同时,引入封闭区域平均面积作为另一目标函数。最后采用管孔集邻接度来判断管孔的组合方式。试验表明该方法能够对各种导管的分布和组合获得满意的分割效果,并给出管孔的组合方式。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
唐韵捷 曲林迟 杨光
为降低航运市场的投资门槛并提供一个低成本、高效益、低风险的投资策略，运用优化复制的方法选取道琼斯指数、上证Ａ５０指数和航运股票综合指数中的个股建立投资组合来追踪波罗的海指数。实证结果证明优化后的投资组合具有较为理想的追踪效果，为远期运费协议的套利功能提供了理论支撑。此次研究首次提出建立航运股票综合指数来反映了全球航运资本市场的表现；此外，针对不同投资者风险厌恶程度的高低，投资组合的容量大小，组合更新的频率以及个股集中度的高低对追踪效果的影响，为投资者设计了不同投资方案进行对比。
[期刊] 管理科学
[作者]
李冰娜 惠晓峰 李连江
在Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ证券投资组合理论的框架下，证券收益协方差矩阵往往受到＂维数灾祸＂的影响而充斥噪声，这给Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ证券投资组合的构建及其风险的优化带来了严重的困扰。在对证券收益协方差矩阵去噪进而实现证券投资组合风险优化方面，基于随机矩阵理论（ｒＭｔ）的去噪方法是一种非常具有优势的有效方法。从说明Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ股票投资组合风险的含义入手，以投资组合风险预测的准确率衡量投资组合风险的优劣，继而对用于股票收益协方差矩阵的原有ｒＭｔ去噪法的原理进行阐释。在此基础上分析认为小股票组合条件下原有ｒＭｔ去噪法因噪声特征值边界界定误差而会产生组合风险优化作用下降的问题，为解决该问题，采用蒙特卡洛．．．
[期刊] 商业研究
[作者]
马明 李松
为提高BP神经网络预测模型对混沌时间序列的预测准确性,提出一种基于遗传算法优化BP神经网络的改进混沌时间序列预测方法。本文采用时间序列输入输出参数数量构造BP神经网络拓扑结构,利用遗传算法优化BP神经网络的权值和阈值,然后训练BP神经网络预测模型求得最优解,将该预测方法应用到上证综合指数的时间序列进行有效性验证,结果表明了该方法对上证综合指数具有更好的非线性拟合能力和更高的预测准确性。
[期刊] 统计研究
[作者]
蒋翠侠 许启发 张世英
存在高阶矩风险偏好条件下,组合投资选择必须考虑最大化收益、偏度和最小化方差、峰度四个相互冲突的目标。同时,考虑到高阶矩风险的时变特征,应建立高阶矩动态组合投资模型。基于多目标优化技术和效用理论,讨论了高阶矩动态组合投资模型的构建,并利用MATLAB软件中的非线性优化函数fmincon对模型进行了求解,从理论和实证两个层面对两类模型进行对比。
[期刊] 华中农业大学学报
[作者]
陈昌巨 武秀文
提出了一种求解多目标优化问题的基于相对熵的Pareto解演化算法 ,首先分析了多目标优化中各目标间的补偿模式和非补偿模式 ,以及它们对应的Pareto解演化算法和经典加权求和算法。指出实际问题中 ,并不存在完全的补偿模式或完全的非补偿模式 ,往往是需要补偿 ,但要避免目标间极端不均衡解的产生。故需在Pareto解演化算法基础上引入目标间均衡性的评价。然后利用相对熵作为均衡性的评价指标 ,在MOGA算法的基础上引入相对熵 ,形成了EPEA算法。算法避免了各目标间极端不均衡解的产生 ,为方便寻找偏好解提供了途径。数值实验证实了算法的有效性。
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
单宝英 郭萍 张帆 郭珊珊
为求解含复杂约束的多目标优化问题并获得符合实际决策需求的最优解,将多目标优化问题的求解分为2步:1)使用改进的遗传算法对带有较复杂约束的多目标规划模型进行求解,得到Pareto解集;2)基于熵权法构建方案优选评价体系,对Pareto解集进行优选,从而获得多目标优化问题的最佳方案。将本研究方法应用到灌区水资源优化配置问题中检验其可行性与实用性。结果表明:相较于评价函数法获得的结果,Pareto解集可以直观展示不同目标之间相互制衡的关系;根据当地实际情况选取粮经产量比、用水结构信息熵、化肥使用量作为优选指标,优选后的配水方案水分生产力可以达到1.46 kg/m~3,总产量达到8.667×10~7 kg。与传统求解方法比较,本研究提出的求解方法全局寻优能力更强,可以获得更加合理的方案。基于遗传算法与方案优选的多目标优化问题求解方法在求解较为复杂的多目标优化问题时能够获得更为满意的方案,可以为其他多目标问题的求解提供一种新的思路。
[期刊] 工业工程
[作者]
王智斌 邓超 龙建宇 张开
为更好地提升装配作业车间高效、有序生产，针对考虑零件库存的装配作业车间调度问题(AJSP-PI)，建立以最小化最大完工时间和零件库存总时间为优化目标的数学模型，并提出一种多目标混合候鸟优化算法(MOHMBO)进行求解。针对问题的两阶段特性，基于工序序列设计一种混合编码结构，并提出2种规则完成解码。在MOHMBO算法中，采用随机和产品聚合规则结合的方式产生初始种群，设计一种双邻域搜索策略以提升算法的协同搜索能力和效率，并提出种群竞争更新机制来增强种群的多样性；根据问题特性引入具有6种邻域结构的变邻域搜索操作对全局优质解区域进一步搜索，以提高解的质量。通过生成的测试算例进行仿真实验，并与现有的多目标优化算法进行比较，验证了MOHMBO求解AJSP-PI的有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
牛思先 苏玉刚
文章基于多目标演化算法提出了一种交通系统实时优化技术。状态空间模型包含了除站牌装客和到达时间外的巴士位置。控制器致力于将动态目标功能最小化使得在公车站牌的不确定需求下有更多操作性的决定。文章定义了两个优化目标:等候时间最小化和策略影响最小化。实验结果表明,所观察到的平衡验证了研究系统中之前提出的多目标体系,容许动态查找伪优化帕雷托和实时决定基于目标功能混合反映的不同优化标准。
关键词：
公共交通系统 多目标优化 遗传算法
[期刊] 实验技术与管理
[作者]
陈功贵 易兴庭 刘耀 郭艳艳
针对电力系统多目标优化潮流(MOOPF)问题,结合基于约束优先的帕累托占优关系、非劣排序和拥挤距离计算,提出了约束优先非劣排序的多目标萤火虫算法(CNSFA),并根据模糊数学中的模糊隶属度选取最优折衷解。通过对IEEE30节点测试系统进行电力系统多目标优化潮流仿真测试以及与对比算法的比较可以看出:该算法在求解多目标优化潮流问题时,得到了分布性均匀和收敛性较强的帕累托解。
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
杨春霞 王诺
为获得使集装箱码头综合利益最大的泊位调度方案,建立了以船舶平均在港时间、码头生产成本和安全质量为目标的多目标优化模型;采用改进的强度Pareto进化算法(SPEA2)进行求解,基本操作中,可行解用三层染色体结构表示,改进的两点交叉算子和基于领域搜索的变异算子可避免出现不可行解,同时给出了靠泊顺序推迟最小的Pareto最优解选择策略。某集装箱码头的试验算例表明,文中提出的优化方法不仅能获得较优的满意解,同时收敛速度较快,可作为集装箱码头泊位调度的有效手段。
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