- 年份
- 2024(11600)
- 2023(16815)
- 2022(14411)
- 2021(13399)
- 2020(11168)
- 2019(25803)
- 2018(25367)
- 2017(49495)
- 2016(26244)
- 2015(29306)
- 2014(29172)
- 2013(28536)
- 2012(25985)
- 2011(23046)
- 2010(23057)
- 2009(21376)
- 2008(19971)
- 2007(17199)
- 2006(14743)
- 2005(12791)
- 学科
- 济(103251)
- 经济(103134)
- 管理(76808)
- 业(74598)
- 企(63947)
- 企业(63947)
- 方法(51811)
- 数学(44885)
- 数学方法(44217)
- 中国(30226)
- 财(29765)
- 融(28473)
- 金融(28471)
- 银(26842)
- 银行(26800)
- 农(25982)
- 行(25684)
- 业经(23494)
- 学(23325)
- 制(21077)
- 地方(20858)
- 务(20659)
- 财务(20583)
- 财务管理(20541)
- 企业财务(19659)
- 理论(19499)
- 农业(17826)
- 贸(17469)
- 贸易(17456)
- 易(16961)
- 机构
- 大学(367399)
- 学院(365313)
- 管理(146952)
- 济(145198)
- 经济(142073)
- 理学(128365)
- 理学院(127002)
- 管理学(124511)
- 管理学院(123865)
- 研究(116693)
- 中国(92386)
- 京(76508)
- 科学(72792)
- 财(68247)
- 农(57213)
- 所(57031)
- 财经(55793)
- 中心(55372)
- 业大(54935)
- 研究所(52349)
- 江(51140)
- 经(50862)
- 北京(47580)
- 范(46578)
- 师范(46108)
- 经济学(44938)
- 农业(44850)
- 院(42904)
- 州(42370)
- 财经大学(42118)
- 基金
- 项目(257581)
- 科学(203259)
- 基金(188743)
- 研究(185957)
- 家(164486)
- 国家(163165)
- 科学基金(141454)
- 社会(117916)
- 社会科(111957)
- 社会科学(111927)
- 基金项目(100082)
- 省(100040)
- 自然(93273)
- 自然科(91142)
- 自然科学(91119)
- 自然科学基金(89466)
- 教育(85708)
- 划(84216)
- 资助(78394)
- 编号(74862)
- 成果(59461)
- 重点(57525)
- 部(56749)
- 发(53809)
- 创(53611)
- 课题(50985)
- 创新(50041)
- 科研(49948)
- 教育部(48994)
- 国家社会(48834)
- 期刊
- 济(147937)
- 经济(147937)
- 研究(104230)
- 中国(63781)
- 学报(58604)
- 科学(53391)
- 财(53044)
- 管理(52170)
- 农(50509)
- 大学(45000)
- 学学(42665)
- 融(42344)
- 金融(42344)
- 教育(37173)
- 农业(34438)
- 技术(31888)
- 财经(27158)
- 经济研究(24150)
- 业经(23832)
- 经(23165)
- 问题(19045)
- 理论(18024)
- 技术经济(17641)
- 统计(17354)
- 图书(17329)
- 版(17279)
- 业(17237)
- 科技(16986)
- 实践(16554)
- 践(16554)
共检索到518369条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王鹏
本文基于多标度分形理论,提出了一种新的更适用于实际金融资产收益数据的非对称性测度方法:两阶段非对称性检验法,并运用Monte Carlo模拟考察了其与传统的偏度系数检验法的非对称性判定结论差异。实证结果表明,总体来讲,本文提出的两阶段非对称性检验法在常用检验水平下取得了较偏度系数法更为准确的金融资产收益非对称性判定结论,且两阶段非对称性检验法较偏度系数法更适用于具有非独立、非正态特性数据的非对称性检验。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王杰 杨爱军 林金官
选择合适波动模型和概率分布成为影响VaR预测可靠性的重要因素,本文首次结合HGARCH模型和AST分布来对金融资产收益率进行建模,并将所构建模型用于VaR预测研究中。我们重点比较研究不同头寸和不同风险水平下HGARCH模型及其子类共20种GARCH族模型的VaR预测效果,并系统性研究HGARCH模型中两个波动非对称参数在波动非对称性刻画和VaR预测中的作用。研究结果表明,在样本内,AST分布下的非对称GARCH族模型具有更好的波动拟合效果、分布拟合效果和VaR预测效果;HGARCH模型的两个波动非对称参数虽然在理论上是互补品的关系,但实际建模效果类似,相互之间更接近替代品的关系。在样本外,AST分布下的非对称GARCH族模型在波动拟合、分布拟合和VaR预测方面的优越性有所下降;两个波动非对称参数的实际效果也近似为替代品,其中放缩参数相比位移参数更具优势。
[期刊] 企业经济
[作者]
付金霞
在新会计准则中,交易性金融资产与交易性金融负债作为新的会计科目在我国会计准则中首次出现,这为会计核算和计价带来很多不便,特别是公允价值的引入,准则规定当期公允价值变动计入当期损益,即它的损失和利得都包括在利润表中,这一做法改变了以前只计损失不计收益的谨慎性原则,此项业务加大了企业的经营风险和经营成本,影响了企业的纳税调整。为了更好地理解它们的判断标准,从而更加深入了解和掌握这两种业务会计核算的实务方法,本文主要从会计核算的原理出发,研究其会计核算中的对称性,阐述了交易性金融资产与交易性金融负债会计处理的对称性,运用理论分析、对比分析、逻辑推理及案例分析等方法对它们进行研究,由此得出交易性金融资...
[期刊] 南方金融
[作者]
骆祚炎 杨谦
本文以中国居民1995年至2012年上半年的季度数据为样本,借助非线性TVAR模型分析发现,居民金融资产和住房资产财富效应存在非对称性,金融资产财富效应的非对称性强度要超过住房资产,但是住房资产财富效应的非对称性持续时间更长。为了抑制两种资产财富效应的非对称性,必须采取切实措施做好房地产市场长期且稳定的调控,同时引导和维持股票市场的稳定发展。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
史宇峰 张世英
采用不同时间间隔的金融资产收益率数据可估计出不同的收益相关矩阵,为从这些收益相关矩阵中选出最优收益相关矩阵而建立了最优收益相关矩阵选取方法,即以随机相关矩阵特征值分布作为收益相关矩阵特征值分布的参照分布,使不同收益相关矩阵的特征值分布与之进行对比,具有最大特征值分布偏差的收益相关矩阵为最优收益相关矩阵。同时选取沪市44只股票做了实证检验,检验结果表明,应用上述方法确定的收益相关矩阵在进行投资组合时可表现出最优的有效前沿。这说明采用该方法所选取的最优收益相关矩阵能真实反映资产收益率之间的相关性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘家鹏 苏涛
文章运用Markov状态转换模型对深证指数周收益变结构进行了分析,通过与随机游走模型、收益转换模型、方差转换模型比较,诊断证实收益和方差存在动态结构变化特性,收益和方差在两个状态之间发生非对称频繁转换。模型对现有数据及历史事件具有良好的解释能力,对未来收益的预测也好于其它模型。
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
徐炜 黄炎龙 宋伶俐
随着我国股票市场的逐步发展及证券市场监管体制的逐步完善,股票市场收益波动所呈现的非对称性效应是否会发生逆转引人关注。本文运用不同的GARCH类条件异方差模型(EGARCH、TARCH、PARCH以及非对称CARCH模型),选取1998年1月5日至2006年11月6日上证综指的日收盘价格指数数据,分析和验证了股票收益波动的非对称性效应。结果表明,上海股市股票收益波动仍然具有非对称性,即利空消息对收益波动的冲击效应大于同等程度的利好消息,从而验证了非对称效应的不可逆转性。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
王鹏 吕永健
金融资产收益分布的非对称性不仅是投资组合选择过程中应该考虑的一个重要因子,而且与风险识别与测度也有着千丝万缕的联系。本文采用Lisi(2007)提出的一种基于Bootstrap思想的金融资产收益分布非对称性测度方法,开展了对国际上8种主要汇率日收益率非对称特征的全面深入检验。结果表明:除CNY/USD汇率的日收益率分布具有较为明显的非对称特征外,其余7种汇率的日收益分布在较高置信水平上都可以被认为具有对称特征。另外,实证结果验证了"偏度系数法不适用于具有较强自相关性的金融资产收益序列"的论断。本文的研究结果,为金融时间序列非对称特征的考察及国际汇率市场价格变化分布特征的研究提供了新的证据。
[期刊] 当代财经
[作者]
郑振龙 杨伟
金融资产收益之间的相关性对于投资者的分散化投资与资产配置决策有着重要的影响。股票和债券是可供投资者选择的最主要的两种金融资产。基于DCC(Dynamic ConditionalCorrelation)多元变量GARCH模型(Multivariate GARCH Model)对我国股票市场和债券市场收益之间的相关性进行估计,结果表明我国股票和债券收益之间的相关性呈现出动态时变的特征,并且相关性的波动性很大。此外,通过对影响我国股票和债券收益之间相关性的主要因素进行的分析,发现通货膨胀率和股票市场风险会对我国股票和债券收益之间的相关性产生显著影响。
[期刊] 商业时代
[作者]
王婷婷 王国松
本文基于2006年1月至2011年4月期间的统计数据,采用A R-EGARCH模型实证检验了货币供应量相关指标对股票收益率波动的非对称性影响。研究结果表明:我国股票市场的月度数据存在着非对称效应,其对好消息的冲击更敏感;M 1和M 2的波动率都不同程度的改变了股票收益率的非对称性。最后,文章在行为金融的基础上,从理论和实证角度分别解释了研究结果。在实证部分,本文尝试性从风险厌恶投资者的价值函数来建立相关回归模型。
[期刊] 统计与决策
[作者]
柳会珍 吴建民
一、极端收益率数学模型1.极端收益率数据的广义Pareto分布拟合定理假设)Xn,是独立同分布随机变量序列,
[期刊] 统计与决策
[作者]
魏宇
一、引言金融市场是一个复杂的系统,它的健康发展是一个国家经济持续发展的重要条件,因此防范金融风险、保持金融市场的应有活力就是一个具有重要意义的课题。健康的金融市场要求金融资产的价格(或收益率)的波动必须保持在一个合理的范围内。波动太小,市场就没有活力;波动太大,就有可能导致金融危机。金融风险管理的前提条件就是要对金融
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
董太亨
本文对金融资产定价系统中的两种方法:“一般均衡方法”和“无套利分析方法”作了比较,在对经济一般均衡理论作了比较深刻研究的基础上,较详细地分析了金融资产一般均衡定价方法的基本思想和应用前景。
关键词：
一般均衡方法 无套利分析 GEI模型
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵希男 崔海波
准确刻画金融资产收益率的分布函数是金融市场风险测量与管理的基础。本文在对证券收益率的正态性检验基础上,提出了确定金融资产收益率分布函数的一种方法——混合辨析法,并就两种混合正态分布的情形进行了仿真计算,最后利用柯尔莫哥洛夫拟合优度法对拟合收益率的曲线进行了检验。
关键词：
金融资产 正态分布 混合辨析 拟合优度
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
夏强 杜金沛
在美国股市和中国股市本身滞后信息的双重影响下,股改后中国股市收益均值及波动不对称。为了评估这种不对称效果,选定门限非线性的GARCH模型,结合GJR效应,利用基于M-H算法的贝叶斯推断的参数估计方法,分析中国股市收益均值和波动不对称的特点。选取S&P500指数、恒生指数、上证综指进行分析,发现了这种不对称性。同时还发现,美国股市对香港股市具有显著的溢出效应,但这种溢出效应更多地体现为美国股市利好消息对上海股市的影响,而利空或利好消息对上海股市的影响却比香港股市具有明显的滞后性。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
